- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи ЭконометрикИ 6
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные
- •Тема 3. Линейная модель множественной
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •Тема 5. Оценка качества эконометрических
- •Тема 6. Временные ряды 112
- •Тема 7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе эконометрических моделей 135
- •Тема 8. Системы эконометрических уравнений 167
- •Введение
- •1.2. Соотношения между экономическими переменными.
- •Регрессионные модели как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений.
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Интернет-ресурсы:
- •Тема 2. Линейные однофакторные регрессионные модели эконометрики
- •2.7. Практический блок 22
- •2.8. Самостоятельная работа студентов 31
- •2.1. Определения. Линейная регрессионная модель для случая одной факторной переменной
- •Метод наименьших квадратов (мнк).
- •2.3. Свойства оценок мнк.
- •2.4.Регрессия по эмпирическим (выборочным) данным и теоретическая регрессия.
- •Таким образом, получено уравнение регрессии
- •2.5. Экономическая интерпретация параметров линейного уравнения регрессии.
- •2.6. Измерение и интерпретация случайной составляющей.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 3. Линейная модель множественной регрессии
- •3.6. Практический блок 42
- •3.7 Самостоятельная работа студентов 49
- •3.1. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
- •3.2. Линейная регрессионная модель со многими переменными.
- •3.3. Оценка и интерпретация параметров.
- •3.4. Описание связей между макроэкономическими переменными.
- •3.5. Формирование регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •3.5.1. Однофакторная регрессия.
- •3.5.2. Многофакторная регрессия.
- •Практический блок Примеры
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Тема 4. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •4.6. Практический блок 56
- •4.7. Самостоятельная работа студентов 61
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Мультипликативные модели регрессии и их линеаризация.
- •4.3. Гиперболическая и логарифмическая регрессии. Полиномиальная и кусочно-полиномиальная регрессия.
- •4.4. Экспоненциальная и степенная однофакторная регрессии.
- •Формирование нелинейных однофакторных регрессионных моделей на компьютере с помощью ппп Excel
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •5.8. Практический блок 97
- •5.9. Самостоятельная работа студентов 111
- •5.1. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные
- •5.2. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов
- •5.3. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием f-критериев
- •5.4. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии
- •Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
- •5.6. Обобщенный метод наименьших квадратов. Метод Главных Компонент.
- •5.7.Прогнозирование. Доверительный интервал прогноза.
- •Практический блок
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •3. Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •6 . Временные ряды.
- •6.6. Практический блок 123
- •6.7. Самостоятельная работа студентов 134
- •6.1. Характеристики временных рядов. Выявление тренда в динамических рядах экономических показателей.
- •Моделирование сезонных и циклических колебаний.
- •6.3. Статистика Дарбина-Уотсона.
- •6.4. Динамические эконометрические модели
- •6.5. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
- •Практический блок Пример.
- •Задания и задачи
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •7.Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
- •7.3. Практический блок 148
- •7.4. Самостоятельная работа студентов 166
- •7.1. Измерение тесноты связи между результативным и факторными признаками.
- •Анализ влияния отдельных факторных признаков на результативный признак.
- •Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •8. Системы эконометрических уравнений.
- •8.4. Практический блок 172
- •8.5. Самостоятельная работа студентов 181
- •8.1. Структура систем эконометрических уравнений
- •8.2. Проблема идентификации
- •Методы решения систем эконометрических уравнений
- •Практический блок
- •Самостоятельная работа студентов Литература для самостоятельной работы
- •Методические рекомендации
- •1. Методические рекомендации по изучению теоретического материала.
- •2. Методические рекомендации по решению практических задач.
- •3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ.
- •4. Требования к критериям оценки выполнения практических заданий, контрольных работ.
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Контрольные задания
- •Глоссарий
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
- •Приложения
Предметный указатель
Автокорреляция 89
Аддитивная модель 32
Адекватность модели 114
Аналитическое выравнивание временного ряда 113
Аппроксимирующая кривая 14
Временной ряд 10, 112
Гомоскедастичность 88
Гетероскедастичность 89
Двухшаговый метод наименьших квадратов 170
Детерминистские и стохастические модели 8
Диаграмма рассеяния 14
Динамические модели 120
Дисперсия на одну степень свободы 18, 63
Доверительные интервалы 62, 97
Идентификация 169
Идентифицируемые структурные модели 169
Индекс множественной корреляции 144
Интервалы прогноза 97
Коррелограмма 120
Корреляционное отношение 20
Корреляционный анализ 9
Косвенный метод наименьших квадратов 170
Коэффициент вариации случайной величины 136
Коэффициент детерминации 19, 137
Коэффициент корреляции 15,135
Коэффициент регрессии 15, 16
Коэффициент частной корреляции 138
Лаг 120
Лаговые эндогенные переменные 120
Математическая модель 6
Метод наименьших квадратов 16
Метод скользящей средней 117
Модель 6
Моделирование 6
Модели микроэкономики, мезоэкономики и макроэкономики 6
Модели прогноза и имитации 96
Мультиколлинеарность факторов 85
Мультипликативная модель 51
Неидентифицируемые структурные модели 169
Общая сумма квадратов отклонений 19
Остаточная сумма квадратов отклонений 19
Параметры регрессии 74
Показатель устойчивости 115
Показатель колеблемости 115
Предопределенные переменные 168
Приведенная форма модели 168, 172
Признак-факторы 8
Регрессионный анализ 9
Результативный признак
Сверхидентифицируемые структурные модели 169
Система взаимозависимых уравнений 168
Система независимых уравнений 167
Система рекурсивных уравнений 167
Скорректированный индекс множественной корреляции 86
Спецификация модели 10
Средняя квадратическая ошибка коэффициента регрессии 20
Стандартное отклонение случайной величины 135
Стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии 33
Структура временного ряда 112
Структурная форма модели 168
Структурные коэффициенты модели 168
Теоретико-аналитические и прикладные модели 6
t – критерий Стьюдента 20, 64
t – статистика 20, 71
Трендовая, циклическая и случайные компоненты 113
Уравнение регрессии 14
Факторная сумма квадратов отклонений 19
Частные коэффициенты эластичности 36
Частные уравнения регрессии 83
Частный F – критерий Фишера 75
Число степеней свободы 143
Экзогенные переменные 6, 168
Эконометрика 6
Экономические и эконометрические модели 6
Эндогенные переменные 6, 168
Приложения
Приложение 1. Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,05 и 0,01.
Число степеней свободы |
γ=0,05 |
γ =0,01 |
Число степеней свободы |
γ =0,05 |
γ =0,01 |
1 |
12,706 |
63,657 |
16 |
2,1199 |
2,9208 |
2 |
4,3027 |
9,9248 |
17 |
2,1098 |
2,8982 |
3 |
3,1825 |
5,8409 |
18 |
2,1009 |
2,8784 |
4 |
2,7764 |
4,6041 |
19 |
2,093 |
2,8609 |
5 |
2,5706 |
4,0321 |
20 |
2,086 |
2,8453 |
6 |
2,4469 |
3,7074 |
21 |
2,0796 |
2,8314 |
7 |
2,3646 |
3,4995 |
22 |
2,0739 |
2,8188 |
8 |
2,3060 |
3,3554 |
23 |
2,0687 |
2,8073 |
9 |
2,2622 |
3,2498 |
24 |
2,0639 |
2,7969 |
10 |
2,2281 |
3,1693 |
25 |
2,0595 |
2,7874 |
11 |
2,2010 |
3,1058 |
26 |
2,0555 |
2,7787 |
12 |
2,1788 |
3,0545 |
27 |
2,0518 |
2,7707 |
13 |
2,1604 |
3,0123 |
28 |
2,0484 |
2,7633 |
14 |
2,1448 |
2,9768 |
29 |
2,0452 |
2,7564 |
15 |
2,1315 |
2,9467 |
30 |
2,0423 |
2,75 |
Приложение 2. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости γ=0,05 (количество степеней свободы в каждой группе одинаково и равно k).
k |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
12 |
24 |
F |
161,45 |
19,0 |
9,28 |
6,39 |
5,05 |
4,28 |
3,44 |
2,69 |
1,98 |
Приложение 3. Значения статистик Дарбина – Уотсона при 5%-ном уровне значимости.
n |
k=1 |
k=2 |
||
dl |
du |
dl |
du |
|
6 |
0.61 |
1.4 |
- |
- |
7 |
0.7 |
1.36 |
0.47 |
1.90 |
8 |
0.76 |
1.33 |
0.56 |
1.78 |
9 |
0.82 |
1.32 |
0.63 |
1.7 |
10 |
0.88 |
1.32 |
0.7 |
1.64 |
11 |
0.93 |
1.32 |
0.66 |
1.6 |
12 |
0.97 |
1.33 |
0.81 |
1.58 |
13 |
1.01 |
1.34 |
0.86 |
1.56 |
14 |
1.05 |
1.35 |
0.91 |
1.55 |
16 |
1.1 |
1.37 |
0.98 |
1.54 |
17 |
1.13 |
1.38 |
1.02 |
1.54 |
18 |
1.16 |
1.39 |
1.05 |
1.53 |
19 |
1.18 |
1.4 |
1.08 |
1.53 |
20 |
1.2 |
1.41 |
1.1 |
1.54 |