- •Министерство науки и образования российской федерации
- •Раздел 1. Применение математического анализа и алгебры
- •Тема 1.1. Математические методы в маркетинге 13
- •Тема 1.2. Балансовые модели 49
- •Раздел 2. Экономико-математические методы
- •Тема 2.1. Моделирование задач принятия решений 64
- •Тема 2.2. Линейное программирование 77
- •Тема 2.3. Задачи транспортного типа 105
- •Тема 2.4. Математические основы управления проектами 131
- •Тема 2.5. Математические методы логистики 163
- •Тема 2.6. Задачи массового обслуживания 177
- •Тема 2.7. Состязательные задачи 196
- •Тема 2.8. Динамическое программирование 236
- •Тема 2.9. Многокритериальная оптимизация 268
- •Введение
- •Раздел 1. Применение математического анализа и алгебры
- •Тема 1.1. Математические методы в маркетинге
- •1.1.1. Основы моделирования спроса и потребления.
- •1.1.2. Коэффициенты эластичности спроса по цене: практическое значение, оценивание, свойства.
- •1.1.3. Функции спроса, уравнение Слуцкого
- •1.1.4. Производственные функции.
- •1.1.5. Функции выпуска продукции; функции затрат ресурсов.
- •1.1.6. Экономические примеры производственной деятельности фирм.
- •Пример 5. Предположим, что необходимо оценить работу некоторой отрасли, если известен объем производства отрасли y, затраты трудовых ресурсов l и объем используемого капитала к:
- •Исходя из теоретических знаний можем предположить, что зависимость объема производства от труда и капитала описывается пф Кобба-Дугласа .
- •Задания и задачи
- •1.1.8. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 1.2. Балансовые модели
- •1.2.1. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики
- •1.2.2. Модель равновесных цен
- •1.2.3. Модель международной торговли.
- •1.2.4. Практический блок Пример
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •1.2.5. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Раздел 2. Экономико-математические методы
- •Тема 2.1. Моделирование задач принятия решений
- •2.1.1. Этапы математического моделирования.
- •2.1.2. Основные понятия математического моделирования.
- •2.1.3. Основные типы экономических моделей
- •2.1.4. Практический блок Пример 1
- •Контрольные вопросы
- •Что представляют собой ограничения экстремальной задачи?
- •Что представляет собой целевая функция экстремальной задачи.
- •Приведите примеры экономико-математических моделей.
- •2.1.5. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.2. Линейное программирование
- •2.2.1. Моделирование задачи оптимизации производства методами линейного программирования.
- •2.2.2. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования.
- •2.2.3. Общая задача линейного программирования.
- •2.2.4. Устойчивость оптимального решения.
- •2.2.5. Обьективно-обусловленные оценки.
- •2.2.6. Двойственная задача линейного программирования.
- •2.2.7. Применение основной задачи линейного программирования к решению некоторых экономических задач
- •1. Задача использования ресурсов.
- •2. Задача оптимального использования удобрений.
- •3. Задача составления диеты.
- •4. Задача об использовании мощностей (задача о загрузке оборудования)
- •5. Задача о раскрое материалов.
- •2.2.8. Практический блок Пример
- •2. Графическое решение системы и определение оптимальных объемов производства.
- •5. Объективно обусловленные оценки ресурсов
- •6. Устойчивость решения при изменении удельной прибыли.
- •8. Объективно-обусловленные оценки ресурсов показывают:
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.2.9. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.3. Задачи транспортного типа
- •2.3.1. Экономико-математическая модель транспортной задачи.
- •2.3.2. Исходный опорный план.
- •2.3.3. Распределительный метод решения транспортной задачи.
- •2.3.5. Вырожденные случаи. Открытая транспортная задача.
- •2.3.6. Практический блок Пример
- •1. Математическая модель.
- •2. Получение начального (опорного) плана методом северо-западного угла
- •3. Итерации по улучшению плана до получения оптимального решения.
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.3.7. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.4. Математические основы сетевого моделирования
- •2.4.1. Построение сетевых графиков.
- •2.4.2. Временные параметры сетевого графика
- •2.4.3. Методы оптимизации сетевого графика
- •2.4.4. Организационные аспекты применения сетевых моделей
- •2.4.5. Практический блок Примеры
- •1. Построение сетевых графиков, согласно заданному порядку предшествования работ.
- •8. Критическое время это:
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.4.6. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.5. Математические методы логистики
- •2.5.1. Экономическое содержание задач управления запасами.
- •2.5.2. Детерминированная статическая модель без дефицита.
- •2.5.3. Детерминированная статическая модель с дефицитом.
- •2.5.4. Простая вероятностная модель.
- •2.5.5. Практический блок Примеры
- •1. Детерминированная статическая модель без дефицита.
- •2. Детерминированная статическая модель с дефицитом.
- •3. Вероятностная модель
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.5.6. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.6. Задачи массового обслуживания
- •2.6.1. Общие понятия теории очередей.
- •2.6.2. Одноканальные системы массового обслуживания.
- •2.6.3. Многоканальные системы массового обслуживания.
- •2.6.4. Прикладные аспекты теории массового обслуживания.
- •2.6.5. Практический блок Примеры
- •1. Одноканальная система обслуживания с неограниченной очередью
- •2. Одноканальная система обслуживания с ограниченной очередью.
- •3. Многоканальная система обслуживания с неограниченной очередью.
- •Контрольные воросы
- •Задания и задачи
- •2.6.6. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.7. Состязательные задачи
- •2.7.1. Основные понятия теории игр.
- •2.7.3. Игры с природой
- •2.7.4. Биматричные игры
- •2.7.5. Понятие коалиционных игр.
- •2.7.6. Практический блок Примеры
- •Пример 2
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.7.7. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •Тема 2.8. Динамическое программирование
- •2.8.1. Область применения моделей динамического программирования.
- •2.8.2. Основные идеи динамического программирования.
- •2.8.3. Распределение q средств между n предприятиями.
- •2.8.4. Динамическая задача управления запасами.
- •2.8.5. Стохастическое динамическое программирование.
- •2.8.6. Задачи износа и замены оборудования
- •2.8.7. Практический блок Пример 1
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.8.8. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •2.9. Многокритериальная оптимизация.
- •2.9.1. Понятие многокритериальности.
- •2.9.2. Оптимальность по Парето.
- •2.9.3. Метод идеальной точки.
- •Заданы две целевые функции
- •2.9.4. Принятие решений на основе метода анализа иерархий
- •2.9.5. Общая классификация эвристических методов решения многокритериальных задач
- •2.9.6. Практический блок Пример 1
- •Пример 2
- •Контрольные вопросы
- •Задания и задачи
- •2.9.7. Самостоятельная работа студентов Рекомендуемые темы рефератов
- •Литература для самостоятельной работы
- •1. Математические методы в маркетинге
- •2. Исследование производственных функций
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Итоговые тесты
- •Список рекомендуемой литературы
- •Предметный указатель
2.8.6. Задачи износа и замены оборудования
Основными задачами теории замен являются прогноз затрат, связанных с обновлением оборудования, и выработка наиболее экономичной стратегии замен. В зависимости от характера оборудования процессы замен делятся на два класса. Первый связан с оборудованием, которое, устаревая в процессе эксплуатации, становится менее производительным физически вследствие износа или морально в результате появления новых, более совершенных машин (сюда относятся, например, металлорежущие станки, автомобили и т.д.). Эксплуатация устаревшего оборудования связана с ростом производственных затрат, удлинением времени простоя, увеличением числа отказов и длительности ремонта и т.д. Вместе с тем замена старого оборудования новым также сопряжена с расходами. Необходимо определить такой срок службы оборудования, при котором экономия за счет приобретенного нового оборудования начинает превышать компенсацию его первоначальной стоимости. При аренде оборудования необходимо учитывать подобные соображения: при увеличении срока аренды уменьшается арендная плата в единицу времени, зато возрастают эксплутационные расходы.
Второй класс задач связан с оборудованием со случайной длительностью срока службы (например, лампы освещения, элементы микросхем). При решении задач второго класса приходится определять, какие именно единицы оборудования следует заменить и как часто следует проводить замену с тем, чтобы минимизировать общие затраты. Если замену оборудования производить лишь после его выхода из строя, то при минимуме затрат на обновление возрастают расходы, связанные с простоями, тогда как замена деталей до их поломки приводит к высокой стоимости оборудования, но зато к малым затратам на некомплектность. Базой для решения этих задач является наличие закона распределения вероятностей повреждения (отказа) оборудования в зависимости от срока его службы, для чего должны быть задействованы методы математической статистики.
Пусть сi – затраты на приобретение (включаются в с1) и эксплуатацию оборудования в период i. Здесь учитываются только эксплутационные затраты, которые изменяются с ростом срока службы. Тогда период n, после которого должна быть произведена замена, определяется из следующих соображений:
Если издержки в следующем периоде ниже средней величины прошлых затрат, то оборудование заменять не следует.
Если же издержки в следующем периоде превосходят величину средних затрат, то оборудование следует заменить.
Т.е. должны выполняться следующие неравенства
сn <(с1+ с2 +…+сn-1)/(n – 1), (2.8.6)
сn+1 >(с1 + с2+…+сn)/n. (2.8.7)
Пример 2.8.5. Пусть расходы, связанные с приобретением и заменой оборудования, представлены в табл. 2.8.9.
Таблица 2.8.9
-
Период
затраты
средние
1
50
50
2
10
30
3
20
26,7**
4
30
27,5
5
40
30
6
50
33,3
В третьей колонке вычисляем средние значения затрат и видим, что замена оборудования должна производиться в третий период, т.к.
с3 =20 <(с1+ с2)/2=30, а с4 =30 >(с1 + с2+с3)/3=26,7.
Цена денег, ввиду наличия процентов на капитал, меняется со временем. Проведем расчеты с учетом коэффициента дисконтирования. Пусть r – учетный процент в течение каждого периода, тогда обозначим d=1/(1+r/100). В правой части неравенств (2.8.6) – (2.8.7) средние затраты заменяются на средневзвешенные затраты:
сn <(с1+ с2 d +…+сn-1 d n-2)/(1+ d+…+d n-2), (2.8.8)
сn+1 >(с1 + с2 d +…+сn d n-1)/(1+ d+…+ d n-1). (2.8.9)
Пример 2.8.6. Пусть расходы, связанные с приобретением и заменой оборудования, аналогичны предыдущему примеру и r =5%. В колонке 3 табл. 2.8.10 вычисляем средневзвешенные затраты (d=0,952):
Таблица 2.8.10
-
Период
i
Затраты
ci
Средне-взвешенные
1
50
50
2
10
30.49
3
20
27.16*
4
30
28.82
5
40
30.02
6
50
32.96
В данном случае замена оборудования должна производиться также в третий период, т.к. соотношения (2.8.8) – (2.8.9) выполняются для n=3. В обоих примерах мы предполагали, что затраты на эксплуатацию стареющего оборудования возрастали со временем.
Рассмотрим теперь задачу замены оборудования как многошаговый процесс динамического программирования.
Пусть величина cij представляет собой сумму покупной цены и ожидаемых расходов на ремонт и обслуживание оборудования, приобретенного в начале года i, за вычетом остаточной стоимости этого оборудования на начало года j.
Примем следующее обозначение:
fi – величина затрат, соответствующая стратегии замены, минимизирующей эти затраты в интервалах i, i+1,…, n, в предположении, что новое оборудование приобретается в год i.
Тогда для нахождения оптимальной стратегии нам необходимо вычислить f1(минимальные затраты и соответствующую стратегию с первого шага), пользуясь следующим рекуррентным соотношением:
fn+1 =0,
fi =minj>i{cij + fj}, i=n, n–1, …, 1. (2.8.10)
Предположим, что затраты, отвечающие некоторой стратегии замены, включают две составляющие:
рik – стоимость замены оборудования возраста k на интервале i за вычетом его остаточной стоимости;
rik – стоимость эксплуатации оборудования возраста k на интервале i.
Пусть fi(k) – стратегия, минимизирующая затраты на интервалах i, i+1,…, n, при условии, что в начале интервала i возраст оборудования составляет k лет.
Если оптимальное решение состоит в сохранении оборудования в интервале i, то
fi(k) =rik+1 +fi+1(k+1),
но если оптимальное решение сводится к его замене, то
fi(k) =рik +ri1 +fi+1(1).
Таким образом, имеем
fi(k)=min{rik+1+fi+1(k+1),рik+ri1+fi+1(1)}, i=1,2,…,n, (2.8.11)
где fn+1(k)=0 для всех k. Пусть К – возможный срок службы оборудования.
Мы планируем на n лет, поэтому начало (n+1)-го периода соответствует концу нашего планового периода.
Нахождение оптимального решения заключается в вычислении f1(k0), где k0 – возраст оборудования на начало планового периода. Если в это время рассматриваемая единица оборудования отсутствует, то нет смысла говорить о его сохранении при i=1, а решение о замене есть просто покупка нового оборудования.
Пример 2.8.7. Необходимо составить план замены оборудования на пять лет при условии отсутствия его в начале первого года, прогнозируемые затраты сведены в таблицы 2.8.11 и 2.8.12.
Таблица 2.8.11. Значения rik Таблица 2.8.12. Значения рik
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
20 |
|
|
|
|
1 |
100 |
|
|
| ||
2 |
18 |
36 |
|
|
|
2 |
55 |
|
|
| ||
3 |
16 |
32 |
68 |
|
|
3 |
60 |
80 |
|
| ||
4 |
14 |
28 |
52 |
120 |
|
4 |
65 |
85 |
105 |
| ||
5 |
10 |
20 |
40 |
85 |
200 |
5 |
70 |
90 |
110 |
115 |
Пустые клетки в таблицах образовались из того факта, что в начале планового периода оборудования нет, оно только приобретается, поэтому нет нужды прогнозировать некоторые затраты, например, в год 3 не будет оборудования с возрастом 4, или на начало любого года не будет оборудования с пятилетним возрастом, поэтому колонка 5 в табл. 2.8.12 отсутствует.
Применим рекуррентное соотношение (2.8.11):
f6(k) =0 для всех k.
i=5 (в начале года 5 возраст не может быть больше 4):
f5(4) =min{r55 +f6(5), р54 +r51 +f6(1)}=min{200+0,115+10+0}=125,
f5(3) =min{r54 +f6(4), р53 +r51 +f6(1)}=min{85+0,110+10+0}=85,
f5(2) =min{r53 +f6(3), р52 +r51 +f6(1)}=min{40+0,90+10+0}=40,
f5(1) =min{r52 +f6(2), р51 +r51 +f6(1)}=min{20+0,70+10+0}=20.
i=4 (в начале года 4 возраст не может быть больше 3):
f4(3) =min{r44 +f5(4), р43 +r41 +f5(1)}=min{120+125,105+14+20}=139,
f4(2) =min{r43 +f5(3), р42 +r41 +f5(1)}=min{52+85,85+14+20}=119,
f4(1) =min{r42 +f5(2), р41 +r41 +f5(1)}=min{28+40,65+14+20}=68.
i=3 (в начале года 3 возраст не может быть больше 2):
f3(2) =min{r33 +f4(3), р32 +r31 +f4(1)}=min{68+139,80+16+68}=164,
f3(1) =min{r32 +f4(2), р31 +r31 +f4(1)}=min{32+119,60+16+68}=144.
i=2 (в начале года 2 возраст не может быть больше 1):
f2(1) =min{r22 +f3(2), р21 +r21 +f3(1)}=min{36+164,55+18+144}=200.
Т.к. по условию примера в начале первого года мы приобретаем новое оборудование, то
f1(0) = р11 +r11 +f2(1)=100+20+200=320.
Таким образом, оптимальная стратегия заключается в следующем:
В начале третьего года заменяем оборудование, купленное в начале первого года, и эксплуатируем его до конца планового периода.
Выше мы рассматривали детерминированный вариант задачи о замене оборудования, где с индексом k была связана продолжительность нормально эксплуатируемого устройства. В стохастическом варианте задачи восстановления допускается, что устройство может выйти из строя еще до запланированного момента замены (тогда оно заменяется в следующий за поломкой момент времени).
Пусть нам известны pj – вероятности того, что поломка оборудования произойдет в j–й момент его использования (j<k);
rj – стоимость эксплуатации исправного оборудования в течение j–го интервала его использования;
sj – дополнительный ущерб, обусловленный преждевременной поломкой оборудования в интервале j.
Пусть r1 включает первоначальную стоимость устройства и вышедшее из строя оборудование полностью обесценивается (например, лампы, сгоревшие электромоторы и т.п.).
Оптимальной будет являться стратегия, минимизирующая математическое ожидание затрат, в составе которых должны быть учтены:
средние затраты во все моменты восстановления в случаях, когда оборудование выйдет из строя раньше запланированного момента k;
средние затраты во все моменты восстановления в случаях, когда оборудование не выйдет из строя до запланированного момента k;
ожидаемые эксплутационные затраты в период между текущим и очередным моментами восстановления.
Следовательно, в результате надлежащего обобщения соотношений (2.8.10) и (2.8.11) получаем
k-1 k-1
fi =mink=1,2,…,K{fi+j рj+fi+k(1- рj)+Rk}, i=1,2,…,n, fn+1=0, (2.8.12)
j=1 j=1
где первое слагаемое соответствует математическому ожиданию затрат, связанных с преждевременной заменой, второе слагаемое есть произведение минимальных затрат с периода i+k и далее, умноженное на вероятность того, что оборудование нормально доработает до этого периода. Третье слагаемое, отражающее эксплутационные затраты, можно представить следующим образом:
k-1 k-1
Rk = r1 + r2(1- p1)+ r3(1- p1 - p2)+…+ rk(1-pj) + sjpj. (2.8.13)
j=1 j=1
Эти затраты складываются из затрат первого года эксплуатации оборудования плюс затраты второго года, умноженные на вероятность того, что оно не вышло из строя в первом году, плюс затраты третьего года, умноженные на вероятность того, что оно не вышло из строя в первых двух годах, и так далее до k-го интервала, плюс к этому математическое ожидание ущерба от преждевременной поломки до k-го интервала.
В силу громоздкости формул (2.8.12),(2.8.13) мы не будем приводить числовой пример, хотя с использованием компьютера вычисления не представляют сложности.
Рассмотрим стохастическую задачу замены оборудования для неограниченного планового периода.
В этом случае априорно допускается, что оптимальной является стационарная стратегия (каждый раз замена производится через k-й промежуток времени). Формула для определения оптимальной стратегии тогда существенно упрощается:
f =mink=1,2,…,K{Rk/Еk}, (2.8.14)
где Еk есть среднее значение сроков замены оборудования,
k-1 k-1
Еk =jрj+k(1- рj). (2.8.15)
j=1 j=1
Заметим, что выражение, стоящее в фигурных скобках в (2.8.14), определяет ожидаемые затраты за один отрезок планового периода, и мы приходим к методике определения оптимальной стратегии замены оборудования, рассмотренной нами в самом начале (пример 2.8.5).
Пример 2.8.8. Данные за первые пять лет неограниченного планового периода сосредоточены в табл.2.8.13 (колонки 2 – 4).
Таблица 2.8.13
k 1 |
рk 2 |
rk 3 |
sk 4 |
Rk 5 |
Еk 6 |
Rk/Еk 7 |
1 |
¼ |
100 |
20 |
100 |
1 |
100 |
2 |
0 |
7 |
60 |
114 |
1.75 |
65.14 |
3 |
¼ |
20 |
180 |
129 |
2.5 |
51.6 |
4 |
0 |
20 |
200 |
184 |
3 |
61.33 |
5 |
1/2 |
56 |
200 |
212 |
3.5 |
60.57 |
Значения величин в колонке 5 вычисляем по формуле 2.8.13:
R1 = r1 =100,
R2 = r1 + r2(1- p1)+ s1p1=100+123/4+201/4=114,
R3 = r1 + r2(1- p1)+ r3(1- p1 - p2) + s1p1+ s2p2=114+203/4=129,
R4 = 129+201/2+1801/4=184,
R5 = 184+561/2=212.
Значения величин в колонке 6 вычисляем по формуле 2.8.15:
Е1 = 1,
Е2 = 1р1 +2(1- p1)=1/4+23/4=1.75,
Е3 = 1р1 +2p2+3(1- p1 - p2)=1/4+20+33/4=2.5,
Е4 = 1р1+2р2+3р3+4 (1-1/4-1/4)=1/4+3/4+41/2=3,
Е5 = 1р1+2р2+3р3+4р4+5 (1/2)= 1/4+3/4+51/2=3.5.
Вычисляем отношение в колонке 7 и находим минимум, ему соответствует k=3, это оптимальное значение планового срока замены оборудования.
Из полученного результата видно, насколько дорого обходятся ошибки при неправильном учете фактора неопределенности. Так, например, если использовать критерий Rk/k, то решение будет k=5, а если в качестве критерия взять j(rj/k), то решение будет k=4.
В этих случаях ожидаемые затраты за один интервал превышают оптимальное значение почти на 20%.
(упражнение: проверить вышесказанное самостоятельно).
При учете коэффициента дисконтирования (пусть, как и прежде r – учетный процент в течение каждого периода и d=1/(1+r/100)) формулы (2.8.12) – (2.8.13) для конечного планового периода принимают вид:
k-1 k-1
fi=mink=1,2,…,K{djfi+jрj+dkfi+k(1-рj)+Rk}, i=1,2,…,n, fn+1=0, (2.8.16)
j=1 j=1
k-1 k-1
Rk=r1+d1r2(1- p1)+d2r3(1-p1-p2)+…+dk-1rk (1-pj) + dj-1sjpj . (2.8.17)
j=1 j=1
Для неограниченного планового периода с коэффициентом дисконтирования d формулы (2.8.14) – (2.8.15) принимают вид:
f =mink=1,2,…,K{Rk/(1-Еkd)}, (2.8.18)
где Еkd есть среднее значение коэффициента дисконтирования
k-1 k-1
Еkd=djрj+dk(1-рj). (2.8.19)
j=1 j=1
Здесь f представляет собой математическое ожидание дисконтированных затрат при неограниченном плановом периоде в случае, когда реализуется оптимальная стратегия.