- •1.Определение эконометрики, предмет и история возникновения эконометрики.
- •2.Понятие регрессии и корреляции в эконометрических исследованиях.
- •3.Спецификация модели. Ошибка спецификации.
- •4.Основные типы кривых, используемые при кол-ой оценке связей м/у 2мя переем-и.
- •5.Понятие пар регр и корр. Вид ур-ия лин регр. Интерпрет-я параметров.
- •6.Методы оценки параметров ур-ия линейной регрессии.Метод наим-х квадратов-класс-ий подход оценки параметров ур-ия лин регр.
- •7.Примеры применения парной лин регр в эконометр иссл-ях.
- •8.Показатели тесноты связи в ур-ях лин и нелин регр.
- •9.Парный лин коэф-т коррел, методы его опред-ия,аналитическое знач-е.
- •10.Коэф-т детерминации-один из способов оценки кач-ва подбора лин функции. Методика расчета, экон смысл, аналит значение.
- •11.Понятие коэф-та эластичности, методика расчета, аналитический смысл.
- •12.Графическое изображение осн типов кривых. Оценка тесноты связи с помощью графика.
- •13.Правило сложения дисперсий. Аналитическое значение разл-ия общей диспер.
- •14.Понятие ст-ни св-ды,опр-е числа ст-ей св-ды для общ, факт. И отс дисперсии.
- •15.Крит Фишера-методы расчета,исп-ие для оц-ки существ-ти св-зи м/у факт-ом и рез-ом.
- •16.Дисперс-ый анализ рез-тов регр при оценки значимости ур-ия регр. Табл дисп-го анализа, ее аналитич знач-е.
- •17. Методы оценки статистической значимости параметров уравнения линейной регрессии. Стандартная ошибка коэффициента регрессии, определения фактического значения критерия стьюдента.
- •18. Оценка значимости параметра «а»
- •19.Методика определения прогнозных значений результата на основе линейного уравнения регрессии – точечного и интервального.
- •20.Нелинейная регрессия. Два класса нелинейных регрессий(примеры).
- •21.Особенности определения параметров параболы второго порядка.
- •22. Понятие линеаризации нелинейных уравнений регрессии. Оценка параметров уравнения гиперболы, степенной функции, приведённых к линейному виду.
- •23. Методы расчета и интерпритация коэффициентов эластичности для линейных и нелинейных математических функций.
- •24. Показатель тесноты связи для нелинейной регрессии – индекс корреляции – методика расчета, аналитическое значение.
- •25. Оценка статистической значимости индекса корреляции, индекс детерминации – понятие, аналитическое значение.
- •26. Средняя ошибка апроксимации – методы расчета, использование в анализе качества модели.
- •27. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии, понятие коллинеарности и мультиколлинеарности.
- •29. Использование мнк и метода определителей для оценки параметров уравнения множественной регрессии.
- •30. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе,экономическое содержание стандартизированных коэффициентов регрессии, их интерпритация.
- •31.Коэффициент эластичности в уравнениях множественной регрессии: методика расчета, аналитическое значение, интерпретация.
- •32. Индекс множественной корреляции, коэффициент детерминации, методики построения, аналитическое значение
- •33. Понятие, методика расчета и область применения скорректированного индекса множественной детерминации.
- •34. Понятие частных коэффициентов (индексов) корреляции и их аналитическое значение.
- •35. Согласованность частной корреляции и стандартизированных коэффициентов регрессии на примере двухфакторного анализа.
- •36. Оценка значимости уравнения множественной регрессии с помощью критерия фишера. Методика определения фактического значения f-критерия через индекс детерминации и с помощью дисперсионного анализа.
- •37. Частный критерий фишера, его аналитический смысл.
- •38. Оценка существенности дополнительно включенного фактора в уравнение множественной регрессии с помощью таблицы дисперсионного анализа.
- •39. Понятие фиктивной переменной во множественной регрессии.
- •40. Предпосылки метода наименьших квадратов, понятие гомо- и гетероскедастичности, графическое изображение гомо- и гетероскедастичности.
- •41. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.
- •42. Понятие идентификации при переходе от приведенной формы модели к структурной.
- •43 Основные элементы временного ряда.
- •44. Понятиеавтокорреляции уровней временного ряда,методика расчета коэф.Автокорреляции, его аналитическое значение
- •45. Выявление тенденции изучаемого явления с помощью аналитического выравнивания временного ряда
- •46. Методика выявления сезонных и циклических колебаний в аддитивной модели.
- •47. Расчет сезонной компоненты в мультипликативной модели.
- •48. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.
- •49. Автокорреляция в остатках. Критерий дарбина-уотсона.
8.Показатели тесноты связи в ур-ях лин и нелин регр.
При исп-ии лин регр в кач-ве пок-ля тесн связи выступает лин коэф-т корреляции . Имеются разные модификации формулы лин коэф-та коррел:
;
Лин коэф-т коррел нах-ся в границах
Если коэф регр меньше 0 и связь обратная, то его границы b<0,то
b>0,то
Пок-лем тесноты связи в ур-ях нелин регр явл индекс коррел (R)
, где - остат дисперсия, определяемая из ур-ия регр ; - общая дисперсия рез-ого признака У. Поскольку , а , индекс корреляции можно выразить как . Величина данного пок-ля нах-ся в границах: ; чем ближе к единице, тем теснее связь рассматриваемых признаков, тем более надежно найденное ур-ие регрессии.
9.Парный лин коэф-т коррел, методы его опред-ия,аналитическое знач-е.
При исп-ии лин регр в кач-ве пок-ля тесн связи выступает лин коэф-т корреляции . Имеются разные модификации формулы лин коэф-та коррел:
;
Лин коэф-т коррел нах-ся в границах
Если коэф регр меньше 0 и связь обратная, то его границы b<0,то
b>0,то
Вел-на лин коэф-та коррел оценивает тесноту связи рассматриваемых признаков в ее линейной форме. Поэтому близость абс вел-ны лин коэф-та корр к нулю еще не означает отс-ие связи м/у признаками. При др спецификации модели связь м/у призн может оказаться достаточно тесной.
.Вел-на коэф-та хар-ет средн в сигмах изменение рез-та с изменением фактора на одну
10.Коэф-т детерминации-один из способов оценки кач-ва подбора лин функции. Методика расчета, экон смысл, аналит значение.
Коэф-т дет-ии хар-ет долю дисперсии рез-ого признака У, объясняемую регрессией, в общей дисперсии рез-ого признака:
Соответственно величина хар-ет долю дисперсии У, вызванную влиянием остальных не учт в модели факторов. Вел-на коэф-та дет-ии явл одним из критериев оценки кач-ва лин модели.Чем больше доля объясненной вар-и, тем соотв-но меньше роль прочих факторов и лин модель хорошо аппроксимирует исходные данные, и ею можно воспол-ся для прогноза знач-ий рез-ого признака.
11.Понятие коэф-та эластичности, методика расчета, аналитический смысл.
Коэф-т эластичности явл-ся пок-м силы связи, выраженным в процентах.(относительный пок-ль) При лин связи признаков х и у средн коэф-т эласт-ти в целом по сов-ти опр-ся как .
Если ; , то фактор Х в большей мере влияет на рез-т У, чем фактор Z, т.к. с ростом Х на 1% У возрастает на 0,8%, а с ростом Z на 1% - только на 0,2%.
12.Графическое изображение осн типов кривых. Оценка тесноты связи с помощью графика.
13.Правило сложения дисперсий. Аналитическое значение разл-ия общей диспер.
Центральное место в анализе дисперсии занимает резложение общей суммы квадр откл-ий перем. у от средн значения на две части –объясненную и остаточную(необъясненную):
Общая сумма квадратов откл индив знач-й вызвана влиянием 2 групп причин: изучаемый фактор Х и прочие факторы.
Если ф.Х не оказ-ет влияния на рез-т, то линия регр на графике паралл оси абсцисс и . И Вся дисперсия рез-ого признака обусловлена ост-ми неучт факторами и общая сумма кв откл совпадает с ост сум кв откл.
Если все прочие факторы не оказ-ют влияния на рез-т, то У связ Х функц-но, остат сумма кв откл будет = 0, а общая сумма кв откл совпадает с объясненной, коэф корр=1 и все точки коррел поля нах-ся на линии регрессии.
функц-ая св.
Не все т. коррел поля по эмпир данным лежат на линии регр, всегда есть разброс в этих т., обусл влиянием: 1.ф.Х, включ в модель; 2.действием прочих причин(неучт). Пригодность ур-ия регр для анализа и прогноза зав-ит от того, какая часть(доля) общей вар У прих-ся на объясн-ую вар и если факт-ая вар будет больше остат суммы кв откл, то ур-ие можно применять статически знач. И