42. Понятие идентификации при переходе от приведенной формы модели к структурной.

При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации-это единственность соответствия м/у приведенной и структурной формами модели. Рассм. Проблему идентификации д/случая с двумя эндогенными переменными. Пусть структурная модель имеет вид:

ŷ₁=b₁₂y₂+a₁₁x₁+a₁₂x₂+…+a_1mx_m

ŷ₂=b₂₁y₁+a₂₁x₁+a₂₂x₂+…+a_2mx_m

где y₁ и y₂- совместные зависимые переменные.Из второго уравнения можно выразить y₁ след.формулой:

y₁= y₂/ b₂₁ – (₂₁/ b₂₁)* x₁ – (a₂₂/ b₂₁)* x₂ - ...-( a_2m/ b₂₁)* x_m

Тогда в системе имеем 2уравнения д/эндогенной переменной y₁ с одним и тем же набором экзогенных переменных, но с разными коэф-ми при них:

ŷ ₁=b₁₂y₂+a₁₁x₁+a₁₂x₂+…+a_1mx_m

ŷ₁= y₂/ b₂₁ – (₂₁/ b₂₁)* x₁ – (a₂₂/ b₂₁)* x₂ - ...-( a_2m/ b₂₁)* x_m

Наличие двух вариантов д/расчета структурных коэф-ов в одной и той же модели связано с неполной ее идентификацией. Структурная модель в полном виде, состоящая в каждом уравнении системы из n эндогенных и m экзогенных переменных, содержит n(n-1+m) параметров. Приведенная форма модели в полном виде содержит nm параметров. В полном виде структурная модель содержит большее число параметров, чем приведенная форма модели. Соответственно n(n-1+m) параметров структурной модели не могут быть однозначно определены из nm параметров приведенной формы модели. Д/того чтобы получить единственно возможное решение д/структурной модели, надо предположить, что некоторые из структурных коэффициентов модели ввиду слабой взаимосвязи признаков с эндогенной переменной из левой части сиситемы равны 0. Тем самым уменьшится число структурных коэф.модели. Уменьшение числа структурных коэф.модели возможно и другим путем:например, приравниванием некоторых коэф-ов друг к другу,т.е. путем предположений,что их воздействие на формируемую эндогенную переменную одинаково.

С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить на три вида:

1.модель идентифицируема-если все структурные коэф.определяются однозначно, единственным образом по коэф-ам приведенной формы модели, т.е. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

2.модель неидентифицируема-если число приведенных коэф-ов меньше числа структурных коэф-ов, и в рез-те структурные коэф-ты не могут быть еценены ч/з коэф-ты приведенной формы модели

3.модель сверхидентифицируема-если число приведенных коэф-ов больше числа структурных коэф-ов.

Структурная модель всегда представляет собой систему совместных уравнений, каждое из которых необходимо проверять на идентификацию. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо. То вся модель считается неидентифицируемой. Сверхидентифицируемая модель содержит хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение.

43 Основные элементы временного ряда.

Временной ряд — это совокупность значений какого-либо по­казателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые условно можно подразделить на три группы:

• факторы, формирующие тенденцию ряда;

• факторы, формирующие циклические колебания ряда;

• случайные факторы.

При различных сочетаниях в изучаемом явлении или процессе этих факторов зависимость уровней ряда от времени может принимать различные формы. Во-первых, большинство времен­ных рядов экономических показателей имеют тенденцию, харак­теризующую совокупное долговременное воздействие множества факторов на динамику изучаемого показателя. Очевидно, что эти факторы, взятые в отдельности, могут оказывать разнонаправ­ленное воздействие на исследуемый показатель. Однако в сово­купности они формируют его возрастающую или убывающую тенденцию. Рис1

Во-вторых, изучаемый показатель может быть подвержен циклическим колебаниям. Эти колебания могут носить сезон­ный характер, поскольку экономическая деятельность ряда от­раслей экономики зависит от времени года рис2 Некоторые временные ряды не содержат тенденции и цикли­ческой компоненты, а каждый следующий их уровень образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой (положительной или отрицательной) случайной компоненты. Рис3

В большинстве случаев фактический уровень временного ря­да можно представить как сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. Модель, в которой вре­менной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, называется аддитивной моделью временного ряда. Модель, в ко­торой временной ряд представлен как произведение перечислен­ных компонент, называется мультипликативной моделью времен­ного ряда. Основная задача эконометрического исследования от дельного временного ряда — выявление и придание количествен­ного выражения каждой из перечисленных выше компонент с тем, чтобы использовать полученную информацию для прогно­зирования будущих значений ряда или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов.