3.Спецификация модели. Ошибка спецификации.

Любое эконометр иссл-ие начит со специф-ии модели, т.е. с формул-ки вида модели, исходя из соотв теории связи м/у переем-ми. Из всех факторов необх выделить наиболее сущ-но влияющие факторы. Парная регр достаточна, если имеется домин-ий фактор, который исп-ся в качестве объясняющей переменной.ур-ие простой регр хар-ет связь м/у двуми переем, которая проявл-ся как законом-ть лишь в ср-м по сов-ти наблюдений. В ур-ии регр коррел-ая связь признаков предст-ся в виде функцион-ой связи, выраженной соответсвующей матем функцией. Практически в каждом отд-ом случае вел-на У склад-ся из 2ух слагаемых: , где - факт-ое знач-е рез-ого признака; - теор-ое знач-е рез-ого признака, найденное исходя из соотв мат функции связи У и Х, т.е. из ур-ия регр; - случ вел-на, характеризующая откл-ия реального знач-я рез-ого признака от теор-ого, найд-го по ур-ию регр. Случ вел-на , или возмущение, включает влияние не учт в модели факторов, случ ошиб и особенностей измерения. Ее присутствие в модели обусловлено 3мя ист-ми:спецификацией модели, выборочным характером исходных данных, особенностями измерения переменных. От правильно выбранной спецификации модели зависит вел-на случ ош-к: они тем меньше, чем в большей мере теор-ие знач-я рез-ого признака _{подходят к фактич данным У. к ош-м спец-ии будет отн-ся не только неправ-ый выбор той или иной мат функции, но и недоучет в ур-ии регр какого-либо сущ-го фактора, т.е. исп-ие парной регр вместо множ. также сущ-ют ош-ки выборки и ош-ки измерения.}

4.Основные типы кривых, используемые при кол-ой оценке связей м/у 2мя переем-и.

5.Понятие пар регр и корр. Вид ур-ия лин регр. Интерпрет-я параметров.

Простая(парная) регр предст-ет собой модель, где средн знач зависимой(объясняемой) перем У рассм-ся как функция одной независимой(объясняющей) перемен Х, т.е. это модель вида В ур-ии регр коррел-ая связь признаков предст-ся в виде функцион-ой связи, выраженной соответсвующей матем функцией. Практически в каждом отд-ом случае вел-на У склад-ся из 2ух слагаемых: , где - факт-ое знач-е рез-ого признака; - теор-ое знач-е рез-ого признака, найденное исходя из соотв мат функции связи У и Х, т.е. из ур-ия регр; - случ вел-на, характеризующая откл-ия реального знач-я рез-ого признака от теор-ого, найд-го по ур-ию регр.

_{Пост-ие лин регр свод-ся к оценке ее парам-ов – a и b. Оценки пар-ов лин регр могут быть найдены разными методами. Можно обратиться к полю коррел. При этом парам. а опред как точку пересечения линии регр с осью OY, а пар. b оценим исходя из угла наклона линии регрессии как dy/dx, где dy-приращение рез-та y, а dx-приращ-е фактора x,т.е.}

_{Парам b наз-ся коэф-том регр. Его вел-на пок-ет средн изм-е рез-та с изм-ем фактора на одну ед-у.Знак b пок-ет напр связи: при b>0-связь прямая, а при b<0-связь обратная. Формально а – значение У при х=0.если признак-факт Х не имеет и не может иметь нулевого значения, то трактовка свободного члена а не имеет смысла. Пар а может не иметь эк содерж. Попытки экон-ки интерпр-ть пар а могут привести к абсурду, особенно при а<0. интерпр-ть можно знак при а.если а>0, то отн-ое изм-ие рез-та происходит медленнее, чем измен-е фактора. Иными словами, вар-я рез-та меньше вар-и фак-ра-коэф-т вар-и по фактору х выше коэф вар-и для рез-та у:Vx>Vy. Для док-ва рассм: =>a>0}