- •1. Основні теоретичні положення регресійного аналізу
- •1.1. Кореляційна залежність
- •1.2. Основні математичні поняття,
- •1.3. Передумови використання
- •2. Парний регресійний аналіз
- •2.1. Лінійна парна регресія
- •2.2. Властивості оцінок
- •2.3. Лінійний коефіцієнт кореляції
- •2.4. Коефіцієнт детермінації
- •2.5. Оцінка значущості рівняння регресії
- •2.6. Прогноз залежної змінної.
- •2.7. Приклад 1.
- •2.8. Нелінійна парна регресія
- •2.9. Дослідження нелінійних рівнянь
- •2.10. Приклад 2.
- •2.11. Побудова функції парної регресії
- •2.12. Побудова графіку функції
- •2.13. Питання для самоперевірки
- •3. Багатофакторний регресійний аналіз
- •3.1. Класична нормальна лінійна модель
- •3.2. Коефіцієнти детермінації і кореляції.
- •3.3. Перевірка значущості параметрів
- •3.4. Прогноз залежної змінної
- •3.5. Приклад 3. Знаходження двофакторної моделі
- •3.6. Використання пакету анализ данных
- •3.7. Використання Excel для розрахунку
- •Введення і підготовка даних
- •4. Мультиколінеарність
- •4.1. Поняття і наслідки мультиколінеарності
- •4.2. Алгоритм Фаррара – Глобера
- •4.3. Приклад 4.
- •4.5. Питання для самоперевірки
- •5. Гетероскедастичність
- •5.1. Поняття гетероскедастичності
- •5.2. Виявлення гетероскедастичності.
- •5.3. Приклад 5. Дослідження даних
- •5.4. Виявлення гетероскедастичності.
- •5.5. Приклад 6. Дослідження даних
- •5.6. Непараметричний тест Гольдфельда-Квандта
- •5.7. Питання для самоперевірки
- •6. Автокореляція
- •6.1. Поняття автокореляції.
- •6.2. Критерій Дарбіна-Уотсона
- •6.3. Приклад 7. Дослідження моделі на наявність
- •6.4. Питання для самоперевірки
- •7. Індивідуальні комплексні завдання
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Завдання 5
- •Предметний покажчик
- •Література
- •Коефіцієнтів автокореляції залишків
- •Критичні значення і для коефіцієнта автокореляції залишків критерія Дарбіна-Уотсона для
- •Критичні значення і для коефіцієнта автокореляції залишків критерія Дарбіна-Уотсона для
- •Значення критерія Пірсона
- •Квантилі розподілу Стьюдента
- •83050, М. Донецьк, вул. Щорса, 31.
- •83023, М. Донецьк, вул. Харитонова, 10
Предметний покажчик
-
Автокореляція 101
— від'ємна 101
— додатна 101
— залишків 101
Апроксимації похибка середня 18
Вибіркова коваріація 10
Гаусса-Маркова умови 11
Гетероскедастичність 89
Гольдфельда-Квандта тест 91
Гомоскедастичність 89
Дарбіна-Уотсона критерій 102
— — статистика 102
Довірчий інтервал 24,25
Динамічний ряд 101
Дисперсія 9
— випадкової величини 9
— загальна 20
— залишків 20
Економетрична модель 5
Етапи економетричного дослідження 5
Залишки регресії 7
Збурення 7
Змінна екзогенна 7
— ендогенна 7
— пояснювальна 7
— пояснююча 7
Інтервал довірчий 24,25
Інтервальна оцінка середнього значення 24
Інтервальний прогноз індивідуального значення 25
Коваріація 10
Коваріаційна матриця 11
— залишків
Коефіцієнт автокореляції циклічний 103
— детермінації 17
— еластичності 16,55
— кореляції 14
— — багатофакторний 54
— — , властивості 16
— — , лінійний 15,16
— — , частинний 80
— регресії 15
— , вибірковий 15
Кореляційна залежність 7
Кореляційне поле 12
Критерій Ст'юдента 21,22
— Фішера, Фішера-Снедекера 21
— - Пірсона 78
Математичне сподівання 8
Метод найменших квадратів (1МНК) 12
Модель багатофакторної регресії 52
Мультиколінеарність 78
Ознака факторна 7
Ранг 35
Регресант 7
Регресор 7
Регресії коефіцієнт 15
— рівняння 7
Рівень довіри 22
— значущості 21,22
Спірмена, тест 95
Статистика Дарбіна-Уотсона 102
Тест Гольдфельда-Квандта 91
— Дарбіна-Уотсона 102
— рангової кореляції Спірмена 97
— непараметричний Гольдфельда-Квандта 99
Фаррара-Глобера, алгоритм 78