- •1. Основні теоретичні положення регресійного аналізу
- •1.1. Кореляційна залежність
- •1.2. Основні математичні поняття,
- •1.3. Передумови використання
- •2. Парний регресійний аналіз
- •2.1. Лінійна парна регресія
- •2.2. Властивості оцінок
- •2.3. Лінійний коефіцієнт кореляції
- •2.4. Коефіцієнт детермінації
- •2.5. Оцінка значущості рівняння регресії
- •2.6. Прогноз залежної змінної.
- •2.7. Приклад 1.
- •2.8. Нелінійна парна регресія
- •2.9. Дослідження нелінійних рівнянь
- •2.10. Приклад 2.
- •2.11. Побудова функції парної регресії
- •2.12. Побудова графіку функції
- •2.13. Питання для самоперевірки
- •3. Багатофакторний регресійний аналіз
- •3.1. Класична нормальна лінійна модель
- •3.2. Коефіцієнти детермінації і кореляції.
- •3.3. Перевірка значущості параметрів
- •3.4. Прогноз залежної змінної
- •3.5. Приклад 3. Знаходження двофакторної моделі
- •3.6. Використання пакету анализ данных
- •3.7. Використання Excel для розрахунку
- •Введення і підготовка даних
- •4. Мультиколінеарність
- •4.1. Поняття і наслідки мультиколінеарності
- •4.2. Алгоритм Фаррара – Глобера
- •4.3. Приклад 4.
- •4.5. Питання для самоперевірки
- •5. Гетероскедастичність
- •5.1. Поняття гетероскедастичності
- •5.2. Виявлення гетероскедастичності.
- •5.3. Приклад 5. Дослідження даних
- •5.4. Виявлення гетероскедастичності.
- •5.5. Приклад 6. Дослідження даних
- •5.6. Непараметричний тест Гольдфельда-Квандта
- •5.7. Питання для самоперевірки
- •6. Автокореляція
- •6.1. Поняття автокореляції.
- •6.2. Критерій Дарбіна-Уотсона
- •6.3. Приклад 7. Дослідження моделі на наявність
- •6.4. Питання для самоперевірки
- •7. Індивідуальні комплексні завдання
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Завдання 5
- •Предметний покажчик
- •Література
- •Коефіцієнтів автокореляції залишків
- •Критичні значення і для коефіцієнта автокореляції залишків критерія Дарбіна-Уотсона для
- •Критичні значення і для коефіцієнта автокореляції залишків критерія Дарбіна-Уотсона для
- •Значення критерія Пірсона
- •Квантилі розподілу Стьюдента
- •83050, М. Донецьк, вул. Щорса, 31.
- •83023, М. Донецьк, вул. Харитонова, 10
Література
Корольов О.А. Економетрія: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 660 с.
Дослідження операцій в економіці: Підручник /За ред. І.К.Федоренко, О.І.Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 304 с.
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Економетрика. Начальний курс. – М.: Дело, 1997. – 248 с.
Грубер И. Эконометрия. Т. 1. Введение в эконометрию. – К., Астарта, 1996. – 397 с.
Лазер С. Эконометрические методы и задачи / Пер. с англ. и предисл. Э.М. Четыркина. – М.: Статистика, 1997. – 141 с.
Назаренко О.М. Основи економетрики: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.
Эконометрика: Учебник /Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.
Бессалов А.В. Эконометрика: Учебн. пособие. – К.: Кондор, 2007. – 196 с.
ДОДАТОК 1
Таблиця 5%-вого и 1% - вого рівнів ймовірності
Коефіцієнтів автокореляції залишків
к |
Додатні значення |
Від’ємні значення |
||
|
|
|
|
|
5 |
0,253 |
0,297 |
- 0,753 |
- 0,798 |
6 |
0,354 |
0,447 |
- 0,708 |
- 0,863 |
7 |
0,370 |
0,510 |
- 0,674 |
- 0,799 |
8 |
0,371 |
0,531 |
- 0,625 |
- 0,764 |
9 |
0,366 |
0,533 |
- 0,593 |
- 0,737 |
10 |
0,360 |
0,525 |
- 0,564 |
- 0,705 |
11 |
0,353 |
0,515 |
- 0,539 |
- 0,679 |
12 |
0,348 |
0,505 |
-0,516 |
- 0,655 |
13 |
0,341 |
0,495 |
- 0,497 |
- 0,634 |
14 |
0,335 |
0,485 |
- 0,479 |
-0,615 |
15 |
0,328 |
0,475 |
- 0,462 |
- 0,597 |
20 |
0,299 |
0,432 |
- 0,399 |
- 0,524 |
25 |
0,276 |
0,398 |
- 0,356 |
- 0,473 |
30 |
0,257 |
0,370 |
- 0,324 |
- 0,433 |
35 |
0,242 |
0,347 |
- 0,300 |
- 0,401 |
40 |
0,229 |
0,329 |
- 0,279 |
- 0,376 |
45 |
0,218 |
0,313 |
- 0,262 |
- 0,256 |
50 |
0,208 |
0,301 |
- 0,248 |
- 0,339 |
ДОДАТОК 2