1 Понятие эконометрики, ее основные задачи

Из-за постоянно усложняющихся эконом процессов есть необходимость в создании и совершенствовании методов их изучения и анализа. При этом широкое распространение получило применение моделирования и качествен анализа рассматриваемы объектов и процессов. Эконометрика-наука, объединяющая совокупность матем-стат методов, позволяющих дать кол-вен выражение взаимосвязей эконом явлений и процессов. → Она позволяет найти количествен подтверждение или опровержение того или иного закона или гипотезы. Важное направление: построение прогнозов по разным эконом показателям. Эконометрика делает на кол, а не качествен аспекты явлений. Цель: занимается разработкой способов моделирования и кол анализа реальных эконом объектов. Задачи: спецификация модели (построение эконометрических моделей для эмпирического анализа), параметризация модели (оценка параметров модели), верификация модели (проверка качества параметров модели и самой модели в целом), прогнозирование модели (составление прогноза и рекомендаций для определен эконом явлений по результатам моделирования).

2 Классы эконометрических моделей

- регрессионные модели с одним уравнением. Результативный признак представлен в виде функции от факторных признаков (Y=f(X1, X2, .., Xn)+E. Y-наблюдаемое значение зависимой переменной, f(X)-объясненная часть, зависящая от значений объясняющих переменных, E-случайная составляющая (ошибка)

-система одновременных уравнений. Состоит из тождеств и регрессион уравнений, в кот наряду с факторными признаками включены результативные признаки из др уравнений системы. Одни и те же переменные одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнения и как независимые в других.

-модели временных рядов. Результативн признак явл функцией переменных времени или переменных, относящихся к др моментам времени. (yi=axi+b. y-зависимая переменная, x-независимая переменная). Y=a1x1+a2x2 Пример: модель спроса и предложения представляет собой систему одновременных уравнений Q(D) (нужно написать на Q)=α01(маленькие внизу)+α11*P+α12+E1. Q(s)=α02+α21*P+E2. Q(D)=Q(s). Q(D) – спрос на товар, Q(s) – предложение товара. P – цена. I – доход. Цена товара Р и спрос на товар Q(D) и предложение товара Q(s) явл зависимыми (эндогенными) переменными и определяются из уравнения модели, а величина дохода I явл объясняющей (независимой, экзогенной) переменной.

3 Типы данных и виды переменных в эконометрических моделях

-пространственные данные - набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени (объем производства предприятий региона, численность сотрудников института города)

-временные данные – набор сведений, характеризующий один и тот же объект за разные периоды времени (индекс потребительских цен, численность занятых за последние годы).

4 Этапы эконометрического моделирования

Эконометрическая модель – совокупность матем соотношений между входными (объясняющими, независимыми, экзогенными) и выходными (объясняемыми, зависимыми, эндогенными) переменными изучаемого эконом явления или процесс, основанная на реальных статистических данных. Эконометрического моделирование – исследование эконом явлений или процессов посредством их эконометрических моделей.

Этапы эконометр моделирования:

-постановочный (формируем цель исследования и определяем эконом переменные модели)

-априорный (анализируем изучаемое явление, т.е. формируем и формализуем инф, известную до начала моделирования)

-параметризации (определяем вид эконом модели, выражаем в матем форме взаимосвязь между ее переменными, формулируем исходн предпосылки и ограничения модели)

-информационный (собираем нужную статистическую инф)

-идентификация модели (проводим статистический анализ, оцениваем качество ее параметров)

-верификация модели (проверяем истинность модели, определяем насколько соответствует модель реальному эконом явлению)

Модель должна быть мах простой для любого набора статистических данных)