- •Інтегрована система економіко-математичних моделей.
- •Методологічні принципи побудови системи економіко-математичних моделей. Это ваще бредятина полная!!!))) привет!) как дела?)
- •Предмет та об’єкт “Математичне програмування”. Приклади економічних задач математичного програмування.
- •Загальна постановка задачі лінійного програмування. Приклади економічних задач лінійного програмування.
- •Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •Побудова опорного плану задачі лінійного програмування, перехід до іншого опорного плану.
- •Теорема про оптимальність розв’язку задачі лінійного програмування симплекс-методом.
- •Знаходженння оптимального розв’язку задачі лінійного програмування. Алгоритм симплексного методу.
- •Симплексний метод із штучним базисом. Ознака оптимальності плану із штучним базисом.
- •Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •Теореми двоїстості, їх економічна інтерпретація.
- •Застосування теорем двоїстості в розв’язуванні задач лінійного програмування.
- •Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції. Доцільність введення нової продукції.
- •Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •Аналіз коефіцієнтів цільової функції задач лінійного програмування.
- •Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •Метод Гоморі.
- •Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
- •Поняття про опуклі функції. Геометрична інтерпретація задачі опуклого програмування на площині.
- •Сідлова точка та необхідні і достатні умови її існування. Теорема Куна-Таккера.
- •Квадратична функція та її властивості.
- •Постановка задачі квадратичного програмування та її математична модель.
- •Градієнтні методи розв’язання задач нелінійного програмування та їх класифікація.
- •Метод Франка-Вульфа. Алгоритм розв’язування задачі нелінійного програмування.
- •Загальний вигляд теоретичного та емпіричного рівнянь парної лінійної регресії, їх складові елементи.
- •Причини, які спонукають появу випадкової складової в регресійних моделях.
- •Етапи побудови економетричної моделі.
- •Закони розподілу ймовірностей емпіричних параметрів , їх числові характерстики та статистичні властивості.
- •Що являється точковою незміщеною статистичною оцінкою для в моделі парної лінійної регресії?
- •Описати алгоритм побудови довірчих інтервалів із заданою надійністю для параметрів і функції регресії
- •Побудова точкового та інтервального прогнозу залежної змінної в моделі парної лінійної регресії.
- •Описати алгоритм перевірки на статистичну значущість та r в моделі парної лінійної регресії.
- •Коефіцієнт детермінації : формули для обчислення та сутність.
- •Теоретична та статистична лінійна множинна модель та їх запис у векторно-матричній формі.
- •Умови Гаусса-Маркова для парної та множинної лінійної регресії.
- •Чому дорівнює вектор в моделі множинної лінійної регресії?
- •85.Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
- •86.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
- •88.Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
- •87.Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
- •89.Назвіть основні види джерел ризику, в певному виді економічної діяльності, й самих ризиків.
- •90.Сутність кількісного аналізу ризику. Навести відповідні приклади.
- •91.Сутність кількісного аналізу ризику за допомогою методів імітаційного моделювання.
- •92.Основні засади кількісного аналізу ризику методом аналогій.
- •93.Сутність та основні кроки здійснення аналізу ризику за допомогою методу аналізу чутливості. Навести відповідний приклад.
- •94.Чому для кількісного вимірювання величини ризику використовують декілька показників? Навести окремі з них, та подати відповідні приклади.
- •95.Які Ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні? Навести приклади.
- •96.Чому та в якому випадку для оцінювання переваг одного з декількох варіантів проектів використовують коефіцієнт варіації, узагальнений коефіцієнт варіації?
- •97.Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні.
- •98.В яких ситуаціях доцільніше оцінювати ризик за допомогою семіваріації? За допомогою коефіцієнта семіваріації? Навести приклади.
- •100.Розкрити зміст основних етапів процесу управління ризиком. Навести приклади.
- •101.Наведіть приклади ситуацій, коли доцільно використовувати зовнішні способи зниження ступеня ризику. Дайте відповідні пояснення.
- •102.В яких випадках доцільно й можливо застосовувати страхування як спосіб зниження ризику? Наведіть приклади.
- •103.Для розв’язання яких проблем та в яких сферах економіки можна застосовувати теорію портфеля? Наведіть приклади та дайте відповідні пояснення.
- •104.Суть поняття “систематичний ризик” та “специфічний ризик” цінного паперу. Навести приклади та дати відповідні пояснення.
- •105.Які цінні папери вважаються більш привабливими для інвестора: з більшим чи з меншим коефіцієнтом β? Навести приклади.
- •Сутність соціально-економічних систем.
- •Структура соціально-економічних систем.
85.Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
Економічний ризик - об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з подоланням невизначеності і конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру, ступінь досягнення сподіваного результата, невдачі чи відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотніх зв'язків.
Об'єкт ризику – економ. с-ма, ефективність та умови функціонування якої наперед не відомі.
Суб'єкт ризику – особа(індивід чи колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкту ризику.
Джерело ризику – чинники, явища чи процеси , які спричиняють невизначеність р-тів, мконфліктність.
Виправданий ризик – необх. атрибут стратегії менеджерів. Знати про існування ризику, проаналізувати його на якісному рівні необхідно, але недостатньо. Важливо виявити його ступінь. Ступінь допустимого ризику визнач. з урахуванням таких параметрів як обсяги осн. фондів, власного капіталу та в-цтва, а також рівень рентабельності, ліквідність. Ступінь ризику може оцінюватися сподіваними збитками, що спричинені цим рішенням, та ймовірністю, з якою ці збитки можливі. Якщо малоймовірно, що наслідки будуть несприятливі, то ризик малий. Малий він і втому випадку, коли ймовірність збитків велика, а самі по собі збитки малі. Якщо вартість помилки велика, то їх ймовірність слід зробити дуже малою. У ряді випадків приймається, що ризик дорівнює добуткові сподіваних збитків на ймовірність того, що ці збитки відбудуться.
Корінні зміни, які відбуваються у нашій економіці в останні роки, формування ринкової системи господарювання, використання економічних методів управління змусили визнати ймовірнісний характер стохастичності господарського процесу. Економічний ризик став об'єктивною реальністю господарського життя, і тому саме ця категорія заслуговує особливо ретельного розгляду.
Таким чином, ситуацію ризику характеризують такі аспекти:
миттєвість виникнення;
наявність невизначеності;
ймовірність різного роду втрат.
Причини виникнення ризику можна поділити на три групи:
1). більшість процесів пов’язані з економікою є принципово індетермінованим;
2). економічно-оптимальна неповнота інформації;
3). “організаційна” невизначеність або асиметрія інформації.
Причини, що зумовлюють ризик можна згрупувати також за сферою прояву:
1). внутрішні:
недоліки у системі управління;
недоліки організації процесу виробництва;
2). зовнішні:
поведінка контрагентів;
похибки у визначені попиту;
природньо-кліматичні умови;
зміни ринкової кон’юнктури;
зміни економічних факторів;
політичні.
86.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
Економічний ризик - об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з подоланням невизначеності і конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру, ступінь досягнення сподіваного результата, невдачі чи відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотніх зв'язків.
Мета якісного аналізу ризику – визначити чинники ризику,області ризику, після чого ідентифікувати всі можливі ризики.Виділимо 2 основні аспекти якісного аналізу ризику:
Перший аспект пов’язаний з необхідністю порівнювати очікувані позитивні (сприятливі) результати з можливими економічними, соціальними (як сьогоденними, так і майбутніми) несприятливими наслідками. У зв’язку з цим необхідно ідентифікувати причини виникнення ризику, виявити його чинники, види невизначеності та конфліктності, які зумовлюють ризик. Необхідно також здійснити класифікацію ризику.
Другий аспект якісного аналізу ризику пов’язаний з виявленням впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інтереси суб’єктів господарювання. Без урахування інтересів (заінтересованості) неможливі якісні перетворення в соціально-економічному житті як на макрорівні, так і на мезо- та мікрорівнях. Насамперед необхідно виявити, для кого і якою мірою цей ризик корисний? Чиїм інтересам він відповідає? Йдеться про те, що коли немає заінтересованості в результатах економічних рішень, то немає й ризику.
Отже, ситуація результату може бути охарактеризована, зокрема, такими рисами: наявність невизначеності та (чи) конфліктності; наявність альтернатив (стратегій) та необхідність вибору однієї з них (уникнення того, щоб здійснити вибір, є різновидом вибору); можливість оцінити наявні альтернативи — прийняти рішення.
Основними принципами ризик-менеджменту є принцип масштабності й принцип мінімізації.
Суть першого полягає в тому, що господарюючий суб’єкт повинен прагнути до найбільш повного охоплення можливих сфер виникнення ризиків. Основним методом, що дозволяє ідентифікувати ці сфери ризику є причинно-наслідковий метод.
Метод дає змогу розглядати господарське рішення одночасно в декількох вимірах, відшукуючи “слабкі місця” з закладеним потенціалом негативних наслідків.