18. Стационарные и эргодические случайные процессы.

Случайные процессы различаются по степени однородности протекания их во времени. В общем случае процесс может иметь определенную тенденцию развития и характеристики, зависящие от начала отсчета времени. Такие случайные процессы называются нестационарными. Для описания сигнала математическая модель в виде нестационарного случайного процесса подходит наилучшим образом, но неконструктивна в силу своей чрезмерной сложности.

Поэтому очень часто вводят предположение о стационарности случайного процесса, что позволяет существенно упростить математический аппарат исследований.

Случайный процесс называют стационарным в узком смысле, если выражения для плотностей вероятности не зависят от начала отсчета времени, т.е. справедливо соотношение

(78)

где - случайная величина, отражающая значение процесса в момент времени t = t_i +  (- произвольное число).

Иначе говоря, стационарность процесса предполагает его существование и статистическую однородность во всем диапазоне времени от - до +.

Такое предположение противоречит физически и свойства реальных сигналов, в частности тому, что всякий реальный сигнал существует только в течение конечного отрезка времени. Однако аналогично установившимся детерминированным процессам случайные процессы, протекающие в установившемся режиме работы системы при неприятных внешних условиях на определенных отрезках времени, с известным приближением можно рассматривать как стационарные.

При решении многих задач идут на дальнейшее упрощение модели, рассматривая случайный процесс стационарным в широком смысле.

Процесс U(t) принято называть стационарным в широком смысле, если выполняется условие постоянства математического ожидания и дисперсии, а, корреляционная функция не зависит от начала отсчета времени и является функцией только одного аргумента  = t₂ - t_1,т.е.

(79)

(80)

(81)

Т.к. условие постоянства дисперсии является частным случаем требования к корреляционной функции при  = 0:

то выполнение соотношений (79) и (81) достаточно, чтобы рассматривать случайный процесс U(t) как стационарный.

Всякий стационарный случайный процесс является стационарным в широком смысле.

Случайные процессы, наблюдаемые в устойчиво работающих реальных системах, имеют конечное время корреляции. Поэтому для стационарных процессов, представляющих практический интерес, справедливо соотношение

(82)

Если для случайного процесса равенства (79), (81) не выдерживаются, но на интересующем нас интервале времени изменением указанных параметров можно пренебречь, его называют квазистационарным.

Среди стационарных случайных процессов многие удовлетворяют свойству эргодичности. Оно проявляется в том, что каждая реализация случайного процесса достаточной продолжительности несет практически полную информацию о свойствах всего ансамбля реализаций, что позволяет существенно упростить процедуру определения статистических характеристик, заменяя усреднение значений по ансамблю реализаций усреднением значений одной реализации за длительный интервал времени.

Следовательно, для стационарных эргодических процессов справедливы соотношения

(83)

(84)

(85)

где u(t) – конкретная реализация случайного процесса U(t).

Результаты исследования случайных процессов в их временном представлении, т.е. с использованием формул (83), (84), (85), лежат в основе корреляционной теории сигналов.

Для облегчения практического определения корреляционной функции в соответствии с (85) серийно выпускаются специальные вычислительные устройства – коррелометры (корреляторы).