- •Міністерство освіти і науки України
- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Програма навчальної дисципліни
- •1. Мета та завдання навчальної дисципліни
- •2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни модуль і. Математичні моделі у фінансах
- •Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності на регіональному і державному рівні
- •Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення
- •Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування
- •Тема 4. Імовірнісні моделі у фінансах
- •Тема 5. Arima-моделі та моделі лонгітюдних даних
- •Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Рекомендована література
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •[1, 2, 4, 8]
- •Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування
- •План вивчення теми
- •Навчальні цілі
- •Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання до самостійної роботи Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Питання для самоконтролю
- •Завдання для самостійного виконання
- •Рекомендована література
- •Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
- •Навчальні цілі
- •Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Завдання 4
- •Рекомендована література
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Контрольні завдання Завдання 1
- •Завдання 2
- •Рекомендована література
- •Завдання №2
- •Завдання №3
- •Завдання №4
- •Завдання №5
- •5. Контрольні заходи
- •6. Література
- •Математичні моделі у фінансах
Завдання 4
Ремонтно-будівельна фірма отримала замовлення на ремонт 5 об’єктів. для виконання робіт вона може задіяти 5 бригад робітників. Кожна бригада оцінила об’єми робіт і дала наступні терміни виконання замовлень (у людино-днях):
Бригада |
Об’єкт | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
Іванченка |
43 |
24 |
35 |
62 |
35 |
Петренка |
45 |
21 |
38 |
58 |
33 |
Сидоренка |
51 |
29 |
36 |
61 |
38 |
Волкова |
47 |
27 |
35 |
60 |
39 |
Козлова |
48 |
26 |
37 |
59 |
39 |
Потрібно:
розподілити об’єкти між бригадами таким чином, щоб сумарна кількість людино-днів, витрачена на ремонт всіх 5 об’єктів , була мінімальною;
з’ясувати, скільки людино-днів буде витрачено на ремонт всіх об’єктів при оптимальному розподілі бригад;
встановити, який з об’єктів треба доручити Волкову.
Рекомендована література
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9, 11]
Практичне заняття №2 (ККР)
Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності
на регіональному і державному рівні
Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення
Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування
План заняття
Завдання 1, 2, 3: постановка задач, розв’язування задач, висновки (Завдання для ККР можуть бути замінені на аналогічні).
Підведення підсумків заняття.
Навчальні цілі
Оцінити знання та вміння студентів застосовувати методи економетричного аналізу, диференційного числення та математичного програмування для розв’язування задач фінансової діяльності.
Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття:
програмне забезпечення табличного процесора Excel.
Завдання 1
Маємо дані збитковості за окремими видами страхування за 10 років діяльності страхової компанії:
Побудувати тренди збитковості (за видом страхування №1 – лінійний за видом страхування №2 – логарифмічний, за видом страхування №3 – квадратичний) та визначити нетто-ставку з урахуванням тенденції на 2012 рік за окремими видами страхування з довірчою імовірністю 0,95. (Нетто-ставка розраховується за формулою: де,S –стандартна похибка регресії, t –критичне значення за критерієм Стьюдента).
Роки |
Середні показники збитковості на 200 грн. страхової суми | ||
Вид №1 |
Вид №2 |
Вид №3 | |
2002 |
39 |
25 |
43 |
2003 |
40 |
30 |
50 |
2004 |
43 |
36 |
51 |
2005 |
44 |
38 |
57 |
2006 |
46 |
42 |
60 |
2007 |
37 |
38 |
65 |
2008 |
46 |
41 |
68 |
2009 |
50 |
45 |
75 |
2010 |
51 |
47 |
85 |
2011 |
53 |
45 |
98 |