Питання для самоконтролю

1. Наведіть приклади застосування ARIMA-моделей.

2. Наведіть приклади застосування моделей панельних даних.

3. В чому полягає особливість оцінювання параметрів моделей з фіксованими і випадковими ефектами.

4. Опишіть загальну схему побудови ARIMA-моделей.

Завдання для самостійного виконання

Нижче наведені статистичні дані для двох банків.

Проаналізувати дані.

За даними в таблицях побудувати модель кредитного портфелю банку, використовуючи лонгітюдні змінні.

Зробити висновки.

Дані для Банку№1:

	Рік	Квартал	Кредитний портфель	Іпотечні кредити	Побутові кредити	Авто-кредити
Банк 1	2008	І	1 514 836	44 910	5020	11250
		ІІ	2 019 782	59 880	5247	12458
		ІІІ	3 534 618	104 791	6783	10564
		ІV	3 029 673	89 821	6940	8347
	2009	І	803 324	46 185	4523	9467
		ІІ	1 874 423	48 246	5601	10235
		ІІІ	1 071 099	84 431	6594	11456
		ІV	1 606 649	72 370	6370	8302
	2010	І	666 786	36 522	5234	9504
		ІІ	889 048	48 697	6548	10348
		ІІІ	1 555 835	85 219	6349	9567
		ІV	1 333 573	73 045	6023	8259

Дані для банку №2:

	Рік	Квартал	Кредитний портфель	Іпотечні кредити	Побутові кредити	Авто-кредити
Банк 2	2008	І	1 253 834	33 810	4930	12251
		ІІ	2 349 756	60 878	5448	13450
		ІІІ	2 834 645	105 761	6983	10765
		ІV	3 129 675	91 821	6741	8647
	2009	І	908 378	50 200	5523	9465
		ІІ	1 874 423	58 236	5671	11236
		ІІІ	1 071 099	82 424	6598	10457
		ІV	1 856 650	72 550	6479	9302
	2010	І	766 886	35 522	5234	10504
		ІІ	989 048	50 698	6348	9350
		ІІІ	1 355 835	87 217	6375	9588
		ІV	1 393 563	72 055	5934	8363

Рекомендована література

[2, 7, 9, 11]

Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу

План вивчення теми

1. Необхідність використання методів зниження розмірності задачі.

2. Метод головних компонент.

3. Факторний аналіз.

4. Рейтинг як узагальнена оцінка діяльності економічної системи.

Навчальні цілі

Ознайомлення студентів із застосуванням методів багатовимірного статистичного аналізу і рейтингового управління фінансовою діяльністю підприємств та регіональними і державними фінансами у майбутній фаховій діяльності.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Одночасне використання великої кількості покажчиків значно ускладнює фінансово-економічний аналіз. У зв’язку з цим набули поширення методи зниження розмірності задачі за рахунок узагальнених покажчиків.

Якщо показники фінансової системи мають різні одиниці вимірювання, то їх треба привести до однієї основи, тобто стандартизувати (уніфікувати). Вектор початкових ознак замінюють вектором стандартизованих значень . Використовують різні способи стандартизації даних.

Найчастіше інтегральна оцінка визначається як середнє арифметичне стандартизованих значень. Для j-ї одиниці сукупності

. (88)

Якщо ознаки різновагомі, то кожній з них надається вага, і інтегральна оцінка визначається як середня арифметична зважена:

, де (89)

Показники розподіляють на стимулятори та дестимулятори для інформаційної спрямованості показника. Зв'язок між оцінкою і показником-стимулятором прямий, між оцінкою і де стимулятором - обернений. При агрегуванні дестимулятори можна перетворити на стимулятори:

. (90)

Всі способи стандартизації ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника з певною величиною . Такою величиною може бути мінімальне або максимальне, середнє або еталонне значення показника.

Результат порівняння представляють відношенням або відхиленням, де - одиниця стандартизації.

У соціально-економічних дослідженнях використовують інтегральні оцінки, розраховані на основі відхилень відносно варіаційного розмаху . Для стимуляторів приймають , для дестимуляторів :

; . (91)

До методів зниження розмірності відносяться метод головних компонент, факторний аналіз, екстремальне групування параметрів та ін..

Для зниження розмірності задач використовують факторний, дискримінант ний і кластерний аналіз. Всі методи засновані на групуванні даних.

Більш докладно методи і питання, пов’язані з групуванням даних, розглянуті в [13].