Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Математичні моделі у фінансах / Математичні моделі у фінансах Зочне 2013 .doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

  1. Наведіть приклади застосування ARIMA-моделей.

  2. Наведіть приклади застосування моделей панельних даних.

  3. В чому полягає особливість оцінювання параметрів моделей з фіксованими і випадковими ефектами.

  4. Опишіть загальну схему побудови ARIMA-моделей.

Завдання для самостійного виконання

Нижче наведені статистичні дані для двох банків.

Проаналізувати дані.

За даними в таблицях побудувати модель кредитного портфелю банку, використовуючи лонгітюдні змінні.

Зробити висновки.

Дані для Банку№1:

Рік

Квартал

Кредитний портфель

Іпотечні кредити

Побутові кредити

Авто-кредити

Банк 1

2008

І

1 514 836

44 910

5020

11250

ІІ

2 019 782

59 880

5247

12458

ІІІ

3 534 618

104 791

6783

10564

ІV

3 029 673

89 821

6940

8347

2009

І

803 324

46 185

4523

9467

ІІ

1 874 423

48 246

5601

10235

ІІІ

1 071 099

84 431

6594

11456

ІV

1 606 649

72 370

6370

8302

2010

І

666 786

36 522

5234

9504

ІІ

889 048

48 697

6548

10348

ІІІ

1 555 835

85 219

6349

9567

ІV

1 333 573

73 045

6023

8259

Дані для банку №2:

Рік

Квартал

Кредитний портфель

Іпотечні кредити

Побутові кредити

Авто-кредити

Банк 2

2008

І

1 253 834

33 810

4930

12251

ІІ

2 349 756

60 878

5448

13450

ІІІ

2 834 645

105 761

6983

10765

ІV

3 129 675

91 821

6741

8647

2009

І

908 378

50 200

5523

9465

ІІ

1 874 423

58 236

5671

11236

ІІІ

1 071 099

82 424

6598

10457

ІV

1 856 650

72 550

6479

9302

2010

І

766 886

35 522

5234

10504

ІІ

989 048

50 698

6348

9350

ІІІ

1 355 835

87 217

6375

9588

ІV

1 393 563

72 055

5934

8363

Рекомендована література

[2, 7, 9, 11]

Тема 6. Методи багатовимірного статистичного аналізу

План вивчення теми

  1. Необхідність використання методів зниження розмірності задачі.

  2. Метод головних компонент.

  3. Факторний аналіз.

  4. Рейтинг як узагальнена оцінка діяльності економічної системи.

Навчальні цілі

Ознайомлення студентів із застосуванням методів багатовимірного статистичного аналізу і рейтингового управління фінансовою діяльністю підприємств та регіональними і державними фінансами у майбутній фаховій діяльності.

Методичні рекомендації до вивчення теми

Одночасне використання великої кількості покажчиків значно ускладнює фінансово-економічний аналіз. У зв’язку з цим набули поширення методи зниження розмірності задачі за рахунок узагальнених покажчиків.

Якщо показники фінансової системи мають різні одиниці вимірювання, то їх треба привести до однієї основи, тобто стандартизувати (уніфікувати). Вектор початкових ознак замінюють вектором стандартизованих значень . Використовують різні способи стандартизації даних.

Найчастіше інтегральна оцінка визначається як середнє арифметичне стандартизованих значень. Для j-ї одиниці сукупності

. (88)

Якщо ознаки різновагомі, то кожній з них надається вага, і інтегральна оцінка визначається як середня арифметична зважена:

, де (89)

Показники розподіляють на стимулятори та дестимулятори для інформаційної спрямованості показника. Зв'язок між оцінкою і показником-стимулятором прямий, між оцінкою і де стимулятором - обернений. При агрегуванні дестимулятори можна перетворити на стимулятори:

. (90)

Всі способи стандартизації ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника з певною величиною . Такою величиною може бути мінімальне або максимальне, середнє або еталонне значення показника.

Результат порівняння представляють відношенням або відхиленням, де - одиниця стандартизації.

У соціально-економічних дослідженнях використовують інтегральні оцінки, розраховані на основі відхилень відносно варіаційного розмаху . Для стимуляторів приймають , для дестимуляторів :

; . (91)

До методів зниження розмірності відносяться метод головних компонент, факторний аналіз, екстремальне групування параметрів та ін..

Для зниження розмірності задач використовують факторний, дискримінант ний і кластерний аналіз. Всі методи засновані на групуванні даних.

Більш докладно методи і питання, пов’язані з групуванням даних, розглянуті в [13].