Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
isu / ОКIУ_консп.doc
Скачиваний:
284
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
3.54 Mб
Скачать

2.4. Фільтрація сигналів і аналітичне градуювання датчиків

2.4.1. Загальна характеристика задачі фільтрації

Це друга задача ПОІ, яка проводиться для того, щоб відокремити ко-рисний сигнал датчика від шкідливих сигналів – шумів. У загальному ви-падку фільтрацією називають всяке інерційне перетворення сигналів. В АСК фільтрація може здійснюватися апаратурно – з допомогою аналого-вих RC-фільтрів, або програмно – з допомогою ЕОМ. Апаратурні фі-льтри, які найчастіше є аналоговими, як правило, мають меншу похибку перетворення сигналу і заощаджують машинний час, але вони потре-бують додаткових витрат на апаратурні засоби і за їх допомогою важко реалізувати складні алгоритми фільтрації. Тому на практиці більш поши-рені програмні фільтри, які є дискретними.

Якість фільтрації оцінюють за допомогою дисперсії похибки фільтра-ції, яка дорівнює математичному сподіванню квадрата різниці корисного y(t) та фільтрованого yф(t) сигналів

Dф = M [ y(t) – yф(t) ]2. (2.20) Можливе використання і інтегрального критерію якості фільтрації

Т

Iф = Т-1 ò êy(t) – yф(t) êdt . (2.21)

0

Фільтр вибирають з умов мінімізації наведених показників, ураховую-чи однак існуючу суперечність між точністю та вартістю. Існують два ме-тоди побудови оптимального фільтра:

  • зміною структури та параметрів фільтра, при цьому розв’язується за-дача структурно-параметричної побудови оптимального фільтра;

  • зміною параметрів попередньо вибраного фільтра типової структури, при цьому розв’язується параметричної оптимізації фільтра типової структури.

Застосовуючи перший метод, у результаті розв’язання задачі отри-мують оптимальний статистичний фільтр (ОСФ), однак на практиці його не використовують через складність структури та відсутність точних ста-тистичних характеристик випадкових процесів y(t) та e(t). У той же час ОСФ теоретично має мінімально можливу похибку фільтрації і тому мо-же бути застосований як еталон, тобто помилку реальних фільтрів визна-чають у відсотках похибки ОСФ.

Задачу параметричної оптимізації обраного типового фільтра розв’я-зують експериментально або аналітично для порівняно вузького, але на-йбільш поширеного набору вхідних даних, роблячи такі припущення:

  • сигнал y(t) є стаціонарним випадковим процесом, для якого відомі оцінки математичного сподівання my, дисперсії Dy і автокореляційної функції

Ry(Dt) = Dy exp( – aDt) = Ry(0) exp( – aDt), (2.22)

  • сигнал е(t) також є стаціонарним випадковим процесом некоре-льованим і адитивним сигналу y(t), для якого математичне сподівання me = 0, а автокореляційна функція

Re(Dt) = De exp( – maDt) = kDy exp( – maDt), (2.23) де a, m, k – коефіцієнти, причому k<1 (амплітуди шумів менші за амп-литуди корисного сигналу), а m>1(шуми більш високочастотні).

Отримана в результаті фільтрації оцінка y^ = yф повинна задоволь-няти таким вимогам:

  • бути незміщеною (математичне сподівання не повинне змінювати-ся в результаті фільтрації): my = m;

  • оцінка дисперсії помилки фільтрації повинна бути мінимальною.

Остання вимога для типового фільтра задовольняється шляхом роз-в’язання задачі параметричної оптимізації

D^ф min Þ p*, (2.24)

p

де р, р* – вектор параметрів фільтра та його оптимальне значення.

Розрахунок Dф звичайно виконують в частотній області з викорис-танням спектральних щільностей

Dф = p-1 ò Sф^(w) dw, (2.25)

де Sф^(w) – оцінка спектральної щільності функції eф(t) = yф(t) – y(t), причому Sф^(w) визначається за формулою

Sф^(w) = Se^(w) | Wф(jw)| 2 + Sy^(w)|Wф(jw) –1|2 , (2.26)

| Wф (jw)| – модуль (амплітуда) АФХ фільтра; Se^(w), Sy^(w) – оцінки спектральних щільностей відповідно функцій e(t) i y(t), які визначають-ся за формулами

Sy^(w) = 2 Dya / ( a2 + w2); Se^(w) = 2 k Dy m a / [(ma)2 + w2]. (2.27)

Розглянемо далі найпоширеніші типові фільтри: ковзного серед-нього, експоненціальний та статистичні.

Соседние файлы в папке isu