- •1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
- •1.1. Основные особенности моделирования систем с учетом реальных условий их применения
- •1.2. Основные свойства и характеристики моделей
- •1.3. Особенности моделирования и испытаний сложных систем
- •1.4. Показатели эффективности систем
- •2. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
- •2.1. Классификация моделей по способу физической реализации
- •2.2. Классификация моделей по форме математического описания
- •2.3. Детерминированные конечные автоматы и их применение при построении моделей сложных систем
- •2.4. Вероятностные автоматы и марковские цепи
- •2.5. Модели с дискретными состояниями и непрерывным временем
- •2.6. Алгоритмы реализации моделей
- •3. МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
- •3.1. Теоретические основы метода статистического моделирования
- •3.2. Понятие оценки. Свойства оценок
- •3.3. Точность оценок и определение необходимого количества опытов
- •3.4. Пример использования метода Монте-Карло
- •3.5. Способы построения генераторов случайных чисел
- •3.5.1. Аппаратные способы построения генераторов случайных чисел
- •3.5.2. Программные способы построения генераторов случайных чисел
- •3.6. Методы восстановления закона распределения по результатам статистического моделирования
- •3.6.1. Параметрические методы восстановления закона распределения
- •3.6.2. Непараметрические методы восстановления закона распределения
- •3.7.1. Критерий согласия Пирсона
- •3.7.2. Критерий согласия Колмогорова
- •3.7.3. Другие задачи проверки статистических гипотез, виды критериев и их характеристики
- •3.8. Пример статистической имитационной модели системы со случайными параметрами
- •3.9. Моделирование случайных векторов
- •3.9.1. Метод условных распределений
- •3.9.2. Методы преобразования случайных координат
- •3.9.3. Метод Неймана
- •4.1. Основные формы описания непрерывных случайных процессов
- •4.2. Спектральный метод расчета установившегося случайного процесса в линейной стационарной системе
- •4.3. Статистическая линеаризация нелинейной стационарной системы
- •4.4. Расчет установившегося случайного процесса в нелинейной стационарной системе
- •4.5. Определение характеристик нестационарных случайных процессов методом весовых функций
- •4.7. Моделирование нестационарных случайных процессов в нелинейных системах методом динамики средних
- •4.8. Построение моделей случайных процессов в дискретных системах
- •4.9. Методы моделирования случайных процессов с заданными характеристиками
- •4.9.1. Метод формирующего фильтра
- •4.9.2. Метод скользящего суммирования
- •4.10. Пример статистической имитационной модели системы со случайными параметрами при действии случайной помехи
- •5. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
- •5.1. Основные методы уменьшения дисперсии оценки
- •5.1.1. Метод выделения главной части
- •5.1.2. Метод существенной выборки
- •5.1.3. Метод расслоенной выборки (выборка по группам)
- •5.2. Комбинированные методы получения оценок
- •5.2.1. Оценка статистической характеристики сложной математической модели с использованием результатов аналитического упрощенного исследования
- •Литература
- •СОДЕРЖАНИЕ
скольких этапов преобразований, контроля получаемых результатов после каждого этапа на основе вычисления оценок (3.11)-(3.12), восстановления законов распределения и применения критериев согласия, а также немалой изобретательности. Большое число полезных практический рекомендаций содержится в монографии [47].
4.10. Пример статистической имитационной модели системы со случайными параметрами при действии случайной помехи
Рассмотрим модель системы, описанной в подразд. 3.8, учитыва я дополнительно воздействие на канал измерения угловой координаты цели шумовой помехи. Примем, что эффект воздействия помехи сводится к появлению случайной ошибки измерения угла наклона линии визирования:
= ц + (t) для состояния x1, = эцо + (t) для состояния x2, = лц + (t) для состояния x3.
Случайный стационарный процесс (t) имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием m и дисперсией D и корреляци-
онную функцию:
K ( )=D e- | | .
При реализации статистической имитационной м одели на ЦВМ необходимо будет формировать значения (t) на каждом шаге интегрирования дифференциальных уравнений модели.
Будем использовать стандартный генератор случайных чисел, распр еделенных в интервале [0; 1] по равномерному закону. Процедура формир ования реализаций процесса (t) схематично показана на рис. 46, где ( ) - преобразование равномерно распределенной последовательности псевдослучайных чисел в реализацию белого шума со стандартизованным но р- мальным распределением:
12
ti j 6 ,
j 1
142