Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Разработка управленческих решений. Учебное пособие-1
.pdf
Ситуация 2. Определение оптимальной инвестиционной программы
вариант
моменты
времени, t
свободные от долгов потоки средств по проектам, т.р.
1 2 3 4 5
6
1 2 3 4 5 6 7
8
1
0
-27
-215
-131
-123
-82
-124
1
66
120
161 6 166
50
2
104
155
25
128
173
19
3
51
162
142
85
107
122
4
77
119
95
110
121
101
2
0
-3
-149
-133
-96
-126
-36
1
190
201
51
152
63
40
2 4 52
79
71
165
97
3 8 83
84 3 32
122
4
110 4 74
38
113
75
3
0
-221
-99
-159
-203
-101
-63
1
47
60
99
140
79
45
2
46
46
15
84 2 94
3
107
207
52
50
132
7
4
52
61
56
144 7 68
4
0
-121
-106
-123
-136
-54
-51
1
181
293
136
97
156
84
2
150 9 71 7 88
112
3
72
35
102
114
211
59
4
17
46
13
58
114
173
5
0
-15
-126
-223
-49
-80
-114
1
163
169
118
62
74
244 2 89
67
135
144
229
12 3 59
43
243
80
53
27
4
44
115
159
98
189
72
6
0
-43
-163
-99
-36
-148
-60
1
27
68
19
32
108
32
2
94
124
15
129
150
118
3
209
206
134
96
155
196
4
108
103
127
122
115
116
7
0
-164
-35
-22
-35
-169
-78
1
197
30
81
148
14
59
2
211
58
57
219
104
111
3
174
68
123
173
95
35
4
118
98
94
145
79
56
предприятия
Предприятие «АВС» имеет шесть реальных инвестиционных
проектов с заданными свободными от долгов потоками средств (табл.23).
Необходимо определить оптимальную инвестиционную программу при
условиях ограниченности капитала предприятия, который может быть
направлен на финансирование инвестиционных проектов, и принятой
расчетной процентной ставки (табл.24).
Таблица 23
Характеристика инвестиционных проектов
101
Окончание таблицы 23
вариант
моменты
времени, t
свободные от долгов потоки средств по проектам, т.р.
1 2 3 4 5
6
8
0
-12
-177
-7
-72
-178
-125
1
59 4 30
251
68
100
2
256
43
164
137
157
17 3 84
11
17
133
202
73
4
48
151
63
144
75
87
9
0
-4
-155
-153
-65
-234
-71
1
43 6 97
110
230
109
2
139
166
52
115
109
199
3
172
211
107 1 278
121
4
57
81
71
75
156
42
10
0
-177
-130
-188
-178
-158
-144
1
146
107
49
95
126
91
2
120
65
95
49
128
73
3
116
166
47
199
141
96
4
41
47
122
71
227
144
вариант
студента
располагаемая сумма капитала, т.р. (b)
расчетная процентная
ставка, % (q) 1 2
3
1
550
10
2
500
12
3
750
20
4
350
15
5
400
17
6
470
23
7
285
11
8
420
30
9
550
24
10
675
9
max
1
Jj
jj
xс
bxa
Jjилиx
S
j
J
j
j
j
1
0
,1,10
Характеристика ограничений инвестиционных проектов
Таблица 24
Методические рекомендации к ситуации 2
Первоначально необходимо сформировать целевую функцию задачи вида
(3) и область ее ограничений
где хj – бинарная переменная, значение которой определяет, будет ли
реализована инвестиция (хj=1) или нет (хj=0) для инвестиционного проекта j;
с
– современная (дисконтированная) стоимость капитала по j-
j
проекту, для ее расчета следует воспользоваться формулой ЧДД (NPV);
a0j – затраты на приобретение j-инвестиционного проекта в базовый
момент времени (t=0);
(4),
102
b – сумма располагаемого капитала, имеющегося у предприятия для
реализации инвестиционных проектов.
Целевая функция максимизирует современную (дисконтированную)
стоимость капитала от инвестиционной программы, которую будет
реализовывать предприятие.
Необходимо определить какие инвестиционные проекты из
существующих шести альтернатив войдут в оптимальную
инвестиционную программу, а какие в нее не будут включены.
Для определения величины сj необходимо рассчитать показатели
ЧДД (NPV) каждого инвестиционного проекта согласно заданной ставки
дисконтирования q (табл.3).
Задание выполняется средствами пакета EXCEL. Для этого
выберите: в главном меню пункт Сервис, далее - пункт Поиск решения.
Если режим Поиск решения отсутствует, то выберите пункт меню
Сервис/Надстройки и в открывшемся окне включите режим Поиск
решения. Если в этом окне пункт Поиск решения отсутствует, произведите
переустановку пакета Excel.
Этапы выполнения задания аналогичны ситуации 1 (рис.17, 18, 19).
Режим Поиск решения: установить целевую ячейку (ячейка с формулой
целевой функции), равной максимальному значению; изменяя ячейки
(ячейки с переменными x1, x2, x3, x4, x5, x6) предположить, добавить
ограничения (1.ячейка с формулой ограничения по капиталу меньше или
равно ячейка с располагаемой суммой капитала; 2.ячейки с переменными
x1, x2, x3, x4, x5, x6, как «двоич» или «bin»). Параметры Поиска решения:
линейная модель; неотрицательные значения.
Для оформления лабораторной работы распечатываюся листы
условных обозначений, исходных данных и отчет по результатам, даются
соответствующие выводы и пояснения.
Лабораторная работа № 2
«Решение многокритериальной статической задачи в условиях
определенности»
Общие положения и структура лабораторной работы
Целью лабораторной работы является повышение теоретических
знаний и практических навыков студентов по отдельным разделам курса
«Управленческие решения». Постановка рассматриваемой в лабораторной
работе задачи предполагает принятия многокритериального решения в
условиях определенности.
Лабораторная работа оформляется и сдается в соответствии с общими
правилами, принятыми для оформления письменных работ в ВУЗе.
103
Обязательным условием выполнения и защиты лабораторной работы
19
19
является наличие в тексте развернутых выводов, пояснений и комментариев к
выполненным расчетам и содержанию лабораторной работы.
Варианты заданий лабораторной работы определяются по последней
цифре номера зачетной книжки студента.
Описание ситуации и исходные данные
Задание заключается в формировании исходной матрицы альтернатив и
выбору наилучшего решения при принятых целевых критериях.
Ситуация «Выбор решения по развитию предприятия
«Универсалпром»
Историческая справка
«Универсалпром» был основан в 1950 году. Предприятие выпускало
два вида крупной бытовой техники (В, Н) и уже в 70-х и 80-х годах XXвека контролировало значительную часть европейского рынка. Компания
концентрировалась на умеренно инновационных товарах, расположенных
в диапазоне низких и средних цен.
Философия руководства
По словам г-на Аллана Бернара, председателя Совета директоров
«Универсалпром», видение целевой направленности развития предприятия
может быть представлено следующим образом: «Мы должны достичь
определенных целей при принятии важнейших решений. Прежде всего, мы
озабочены благосостоянием наших учредителей в долгосрочном плане.
Это означает, что мы стремимся к стабильно растущим доходам от
основной деятельности. Тесно связано с этим и наше стремление
увеличить нашу рыночную долю. По природе нашего бизнеса абсолютно
необходимо постоянно добиваться успеха.
В дополнение к вышеупомянутым целям, существуют и несколько
других, которые мы должны иметь в виду. Мы несем ответственность
перед нашими потребителями, в смысле качества наших продуктов.
Точно так же мы несем ответственность и перед нашими
сотрудникам и общественностью тех регионов, в которых они проживают.
Очевидно, что это трансформируется в необходимость поддержания
высокого уровня занятости, тем более, что мы являемся главными
работодателями в тех регионах, где расположены наши заводы.
Необходимо также добавить, что мы осознаем нашу ответственность
и перед всем обществом. Выпуская новые продукты, мы постоянно
превосходим все стандарты ЕС для изделий подобного рода. По оценкам
независимых экспертов наши продукты лучше, как минимум, на 20%
Ситуация разработана с использованием кейса «Выбор стратегического решения» по: Глухов В. В.,
Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджмента) / В. В. Глухов, А.
Н. Кобышев, А. В. Козлов. – Санкт-Петербург: Специальная Литература, 1999. - с.28-33
104
установленных стандартов качества. Естественно, это требует больших
вложений в исследования и разработки в данной сфере.
По моему мнению, наибольший вклад в нашу способность оценивать
результаты управленческих решений с точки зрения достижения многих
целей вносит корпоративная группа стратегических исследований. Эта
группа была основана в 1975 г. и с того времени постоянно
демонстрировала великолепные способности предугадывать не только
изменения в области техники но, что очень важно, социальные и
экономические тенденции развития фирмы и обстановки вокруг нее.
Текущий отчет группы стратегических исследований просто великолепен,
именно эта группа внесла существенный вклад в успех компании».
Возникшая проблема
Целый ряд аналитических исследований, выполненных в течение
нескольких последних лет группой стратегических исследований, а также
независимыми консалтинговыми фирмами показали со всей
определенностью на необходимость серьезных изменений в
производственной политике компании «Универсалпром» для того, чтобы
продолжать успешно конкурировать на рынке. Группа стратегических
исследовании разработала три альтернативных варианта стратегии фирмы.
Каждый вариант был доступен компании, но одновременно исключал все
другие. Только один из вариантов мог быть реализован.
Стратегия 1
«Универсалпром» должен сконцентрировать свои усилия на сегменте
дорогостоящих продуктов. Доля рынка при этом неизбежно сократится не
менее чем в 1,2 раза. В то же время розничные цены увеличатся на 10%. С
другой стороны, новые продукты по своим качествам будут на 10%
превосходить достигнутый текущий уровень, а занятость останется
неизменной. Существенным плюсом этого варианта является увеличение за
последующие четыре года дохода от основной деятельности.
Стратегия 2
«Универсалпром» должен сконцентрировать свои усилия на
производстве более дешевых продуктов. Кроме того, придется забыть о
частом обновлении ассортимента. Рыночная доля в этом случае увеличится
не менее чем в 1,2 раза в течение последующих четырех лет, в
значительной степени потому, что цены придется держать на нынешнем
уровне. Стандарты качества будут соответствовать всем существующим и
возможным нормам ЕС. Число занятых в целом по предприятию
увеличится на 15%, что позволит повысить уровень занятости на еще 7%
от достигнутого уровня в регионе.
Стратегия 3
«Универсалпром» концентрируется на разработанных продуктах,
тесно связанных с движением «зеленых». Продукты должны быть на 50%
105
лучше, чем все достижимые в будущем экологические стандарты ЕС.
параметры
варианты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Объем производства
В, ед.
10
15
20
100
70
12
30
55
34
29
Объем производства
Н, ед.
12
15
15
150
150
20
40
48
56
33
доход на одну ед.
продукции, д.е.
В 3 1 5 15
13
3,4 2 1 6 2 Н 2 1 7 7 8 7 4
1,5
4,5
4
Размер рыночной
доли, %
10
12
15 8 13 7 14
17
11
9
Занятость населения
от числа экономи-
чески активного
населения, %
72
76
85
80
69
78
64
70
67
84
Стратегии
Целевые критерии и их значимость
критерий 1
критерий 2
…….
критерий n
набор 1
1 2
n
набор 2
1 2
n
Стратегия 1
Стратегия 2
Стратегия 3
Однако цены на новые продукты сразу же увеличатся по крайней мере на
25%. Тем не менее, доля рынка, принадлежащая «Универсалпром»,
останется неизменной, благодаря непреходящему интересу покупателей к
экологическим аспектам предлагаемых товаров. Новый ассортимент
потребует значительных регулярных инвестиций в новое сложное
оборудование. При этом численность занятых резко сократится, что
увеличит безработицу на местном рынке труда на 10%.
Дополнительные данные по вариантам
Доход на одну единицы продукции соответствующего вида, а также
объем производства, размер рыночной доли и характеристика занятости
представлены в табл.25.
Методические рекомендации к решению
На первом этапе решения необходимо составить перечень целей
предприятия и сформировать их целевые критерии, а также представить
имеющуюся информацию в табличной форме (табл.26).
На втором этапе необходимо, выступая в роли эксперта, составить два
набора упорядочивания целевых критериев по мере убывания их важности,
путем присвоения каждому j-ому критерию определенного числа j.
Параметры деятельности предприятия на рынке
Таблица 25
Таблица 26
106
)1;0(,1
1
j
m
j
j
mjni
j
a
j
a
j
a
ij
a
ij
,1,,1,
minmax
min
ni
i
ij
a
m
j
j
F ,1,
max
1
1
mj ,1
ni
i
m
j
ij
aF ,1
max,
1
2
max*
,,1,,1,
min
*
max
3 j
a
j
amjni
i
ij
a
j
a
j
F
На третьем этапе требуется осуществить процедуру нормализации
принятых целевых критериев по формуле и представить данные пересчета
в табличной форме (табл.29).
где
– безразмерная величина, характеризующая j-ый критерий по
ij
i-ой стратегии развития предприятия;
а
– значение j-ого критерия по i-ой стратегии развития;
ij
min
а
– минимальное значение j-ого критерия;
j
mах
а
– максимальное значение j-ого критерия;
j
Четвертый этап предполагает для таблицы нормализованных
значений критериев определение с использованием встроенных функций
табличного редактора EXCEL (верхнее меню Вставка, подпункт Функция)
наилучшего решения согласно принятых принципов оптимальности.
1) Схема свертывания критериев (функции СУММПРОИЗВ, МАКС)
где i – стратегия развития предприятия, n=3;
j – критерий оптимальности решений,
– степень важности критериев оптимальности.
j
Отметить как измениться наилучшее решение при разных наборах
2) Схема равномерной оптимальности (функции СУММ, МАКС).
3) Метод идеальной точки (функции МАКС, МИН).
107
;
.
j
Для оценки значений критерия 3). необходимо таблицу
ija
j
a
*
F1 F2
F3
значение оценки
значение оценки
максимальное отклонение
Стратегия 1
Стратегия 2
Стратегия 3
Наилучшее
решение
функция МАКС
функция МАКС
функция МИН
нормализованных значений пересчитать по формуле
Для оформления лабораторной работы распечатываются листы
исходных данных и расчета критериев (табл. 27), а также даются
соответствующие выводы и пояснения по описанной ситуации.
Таблица 27
Оценка критериев принятия многокритериального решения
Лабораторная работа № 3
«Решение однокритериальной статической задачи в условиях риска»
Общие положения и структура лабораторной работы
Целью лабораторной работы является повышение теоретических
знаний и практических навыков студентов по отдельным разделам курса
«Управленческие решения». Постановка рассматриваемой в лабораторной
работе задачи предполагает частный случай принятия решения в условиях
риска с одним стохастическим параметром.
Лабораторная работа оформляется и сдается в соответствии с общими
правилами, принятыми для оформления письменных работ в ВУЗе.
Обязательным условием выполнения и защиты лабораторной работы
является наличие в тексте развернутых выводов, пояснений и комментариев к
выполненным расчетам и содержанию лабораторной работы.
Варианты заданий лабораторной работы определяются по последней
цифре номера зачетной книжки студента.
Описание ситуации и исходные данные
Предприятие выпускает продукцию трех модификаций: М1, М2, М3.
В табл. 28, 29 приведена информация по видам и запасам ресурсов,
используемых для ее производства.
Требуется определить, воспользовавшись возможностями
табличного редактора Excel, какое количество продукции каждой
модификации необходимо произвести в месяц для того, чтобы прибыль от
ее реализации была максимальной.
108
Таблица 28
Ресурс
Нормы расхода на производство единицы продукции вида, кг
М1
М2
М3
1 2 3 4 А 1 2 3 В 4 1 3 С 1 2
1
Параметры
Значения параметров по вариантам
1
2 3 4 5 6
Цена единицы
продукции, ден.ед.:
варианты
1-2
варианты
3-4
варианты
5-6
варианты
7-8
варианты
9-10
х1
5 6 7 8 9
х2
9 8 7 6 5
х3
10
11 9 12
8
Затраты на единицу
продукции, ден.ед.
х1
3 4 3 4 5
х2
6 7 2 2 2
х3
6 6 6 8 4
Виды ресурсов, используемых для производства продукции
Производительность предприятия (количество продукции всех
модификаций, которое может быть произведено в месяц, единиц) является
стохастической переменной. Значения производительности могут быть
изменены под влиянием таких факторов, как невыходы на работу по
причине болезни, прогулы, рост производительности труда и т.п. В табл.
30 представлена информация о производительности предприятия за
известный прошедший период времени.
Методы решения задач принятия решений в условиях риска можно
разделить на группы.
1. Методы сведения задачи в условиях риска к задаче в условиях
определенности (детерминированной задаче), путем замены случайных
факторов их неслучайными характеристиками (среднее значение,
максимальное и минимальное значение). При известных максимальном и
минимальном значении вероятностной переменной можно говорить об
интервале значений целевой функции (трубке риска), включающей
эффективное решение.
2. Методы «оптимизации в среднем», заключающиеся в переходе от
исходного случайного параметра к его детерминированной характеристике
(например, математическому ожиданию или дисперсии).
Таблица 29
Исходные данные об ограничениях производства
109
Окончание таблицы 29
Параметры
Значения параметров по вариантам
1
2 3 4 5 6
Запасы ресурсов, кг:
варианты
1,10
варианты
2-3
варианты
4-5
варианты
6-7
варианты
8-9 А 350
600
900
1100
550
В
450
400
600
1400
750
С
550
820
300
800
550
Месяц
Значение производительности по вариантам, ед.
1
вар.
2
вар.
3
вар.
4
вар.
5
вар.
6
вар.
7
вар.
8
вар.
9
вар.
10
вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Сентябрь
160
260
100
125
190
540
490
330
230
245
Октябрь
225
295
110
130
195
545
490
320
235
263
Ноябрь
178
312
110
145
200
560
490
325
260
278
Декабрь
243
315
115
150
220
565
490
340
245
277
Январь
237
320
120
150
205
570
500
350
256
245
max
1
Jj
jj
xс
0
;,1,
1
ij
J
j
ijij
x
nibxa
S
Данные о производительности предприятия в прошедшем периоде
Таблица 30
Методические рекомендации к решению
На первом этапе решения необходимо сформировать целевую
функцию задачи вида
(2),
где хj –переменная, значение которой определяет объем
производства продукции j-ой модификации;
с
– прибыль от реализации единицы продукции j-модификации;
j
aij – затраты сырья i – вида на производство единицы продукции
модификации j;
bi – запас сырья i- вида.
Кроме ограничений по сырью, требуется составить ограничение по
объему выпуска, заключающееся в том, что предприятие может
произвести в месяц продукции всех модификаций не больше принятой в
расчет производительности.
Целевая функция максимизирует доход от реализации продукции,
производимой предприятием.
На втором этапе заносят исходные данные на лист табличного редактора
EXCEL и подготавливают задачу к решению (рис.20). Для расчета ячейки
(1) и область ее ограничений
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]