Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Определение и расчет пороговых значений негативных показателей факторов риска в деятельности хозяйствующего субъекта. В 2 частях. Ч.2. Учебное пособие

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 207 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Следующая >>>

Наиме-

нование

группы

индексов

КИР

Наименова-

ние КИР

Процент

недовольных

сотрудников

Единица

измере-

ния

Соотно-

шение,

Продолжение табл. 1.7

Алгоритм расчета

Число недовольных

сотрудников кобщему

числу опрошенных

сотрудников

Процессы

Разница реконселяции: общее количество

открытых

позиций

выше порого-

вого значе-

ния

Процент

выявлен-

ных ошибок

вобщем

количестве

операций

Общий уровень потерь

отсобытий

внутреннего

мошенниче-

ства

Общий объем

компенсаций

клиентам

Соотно-

шение,

Соотно-

шение,

Соотно-

шение,

Соотно-

шение,

Общая сумма всех раз-

личий запоследние

12месяцев кобщей

сумме позиций

Количество операций сошибками кобщему

количеству операций

(запоследние 12меся-

цев)

Соотношение между

общей суммой потерь запоследние 12месяцев ипортфелем или общим

уровнем дефолтов

Соотношение между

общей суммой компенса-

ций клиентам запослед-

ние 12месяцев исуммой

открытых клиентских

линий

Наиме-

нование

группы

индексов

КИР

Наименова-

ние КИР

Системы Время про-

стоя систем

Критичные

изменения

систем

Время про-

стоя сервера

Внешние Общие потери

всвязи смо-

шеннической

операцией

Число успеш-

ных вирус-

ных атак

Количество

значимых

запросов IT-

поддержки

Окончание табл. 1.7

Единица

измере-

ния

Соотно-

шение,

Алгоритм расчета

Время простоя, умно-

женное накритичность

данных часов, запослед-

ние 12месяцев

Количе-

ство

Количество сроч-

ных изменений вПО

длякритичных систем

запоследние 12месяцев

Часы Время простоя, умно-

женное накритичность

данных часов, запослед-

ние 12месяцев

Соотно-

шение,

Соотношение между общей

суммой потерь запослед-

ние 12месяцев иобщим

уровнем просрочки

Количе-

ство

Число зафиксированных

хакерских/вирусных

атак накомпьютерные

системы запоследние

12месяцев

Количе-

ство

Число IT-инцидентов

поОНД (организации

непрерывности деятельно-

сти), превышающих опре-

деленное дляних пороговое значение целевого времени восстановления запоследние 12месяцев

Источник: составлено автором на основе Сизикова В.Методика разработки системы индексов ключевых индикаторов риска/ В.Сизикова, В.Гаврилина, В.Битюцкий// Рискменеджмент вкредитной организации. 2016. №4 (24). С.54−69.

Методика расчета пороговых значений приведена втаблице 1.8 ибазируется наобычно применяемых подходах использования статистических данных организации иотраслевых данных.

Таблица 1.8

Установление пороговых значений

Группа

индикато-

ров

Индикатор Единица

Кадры Коэффици-

ент текуче-

сти кадров

Процент

недоволь-

ных сотруд-

ников

Процессы

Разница реконселяции: общее количество

открытых

позиций

выше

порогового

значения

измерения

Пороговое

значение

1 = 5%

Пороговое

значение

2 = 15%

Пороговое

значение

1 = 12%

Пороговое

значение

2 = 18%

Пороговое

значе-

ние 1 =

0,95млн

руб.

Пороговое

значе-

ние 2 =

3,8млн

руб.

Методика определения

порогового значения

Пороговое значение

установлено науровне

среднего индустриаль-

ного значения

Пороговое значение

установлено науровне

среднего индустриаль-

ного значения

Пороговое значение

установлено науровне

максимального истори-

ческого значения

Пороговое значение

установлено науровне,

превышающем исто-

рический максимум

на50%

Пороговое значение

установлено науровне

1% отгодового чистого

дохода за2016г.

(95млн руб.)

Пороговое значение

установлено науровне

4% отгодового чистого

дохода за2016г.

(95млн руб.)

Группа

индикато-

ров

Индикатор Единица

измерения

Процент

выявлен-

ных ошибок

Пороговое

значение

1 = 2%

вобщем

количестве

операций

Пороговое

значение

2 = 2,2%

Общий уровень потерь

отсобытий

внутрен-

него мошен-

ничества*

Пороговое

значение

1 = 2млн

руб.

Пороговое

значение

2 = 6млн

руб.

Общий

объем ком-

пенсаций клиентам

Пороговое

значе-

ние 1 =

0,75млн

руб.

Пороговое

значе-

ние 2 =

3,75млн

руб.

Продолжение табл. 1.8

Методика определения

порогового значения

Пороговое значение

установлено науровне

исторического макси-

мума (сцелью избежать

незначимых предупреж-

дающих сигналов)

Пороговое значение

установлено как сумма максимального иминимального исторических

значений

Пороговое значение установлено всоответствии суровнем риск-

аппетита

Пороговое значение установлено всоответствии суровнем риск-

аппетита

Пороговое значение

установлено как мак-

симальное значение

утвержденного риск-

аппетита вотношении

реализации одного

события операционного

риска, деленное попо-

лам**

Пороговое значение установлено как вели-

чина утвержденного

уровня риск-аппетита

вотношении агреги-

рованной реализации

событий операционного

риска втечение года,

деленная пополам***

Группа

индикато-

ров

Сис-

****

темы

Индикатор Единица

измерения

Время про-

стоя систем

Пороговое

значе-

ние 1 =

14,4часа

Продолжение табл. 1.8

Методика определения

порогового значения

Пороговое значение установлено как вели-

чина, равная двум

часам простоя вкрити-

ческое время, умножен-

ная насоответствующий

коэффициент –0,6 (т. к. убанка низкий уровень

риск-аппетита кдан-

ному КИР) иотмас-

штабированная нагод

(путем умножения

на12)

Критичные

изменения

систем

Пороговое

значе-

ние 2 =

64,8часа

Пороговое

значе-

ние 1 =

150собы-

тий

Пороговое значение установлено как вели-

чина, равная 9часам

простоя вкритическое

время (максимально

возможная), умножен-

ная насоответствующий

коэффициент –0,6 (т. к. убанка низкий уровень

риск-аппетита кдан-

ному КИР) иотмас-

штабированная нагод

(путем умножения

на12)

Пороговое значение установлено науровне

максимального исто-

рического значения

навременном горизонте

водин год, чтобы избежать ложных оповеще-

ний

Группа

индикато-

ров

Индикатор Единица

измерения

Пороговое

значе-

ние 2 =

300собы-

тий

Продолжение табл. 1.8

Методика определения

порогового значения

Пороговое значе-

ние установлено

науровне удвоенного

максимального исто-

рического значения

(навременном гори-

зонте водин год)

Время про-

стоя сер-

вера

Пороговое

значе-

ние 1 =

4,4часа

Пороговое

значе-

ние 2 =

64,8часа

Пороговое значение установлено как вели-

чина, равная двум

часам простоя вкрити-

ческое время, умножен-

ная насоответствующий

коэффициент –0,6 (т. к. убанка низкий уровень

риск-аппетита кдан-

ному КИР) иотмас-

штабированная нагод

(путем умножения

на12)

Пороговое значение установлено как вели-

чина, равная 9часам

простоя вкритическое

время (максимально

возможная), умножен-

ная насоответствующий

коэффициент –0,6 (т. к. убанка низкий уровень

риск-аппетита кдан-

ному КИР) иотмас-

штабированная нагод

(путем умножения

на12)

Окончание табл. 1.8

Группа

индикато-

ров

Внешние Общие

Индикатор Единица

измерения

Пороговое

потери

отмошен-

нических

опера-

*****

ций

значение

1 = 1млн

руб.

Пороговое

значение

2 = 2млн

Методика определения

порогового значения

Пороговое значение установлено всоответ-

ствии сриск-аппетитом

Пороговое значение установлено всоответ-

ствии сриск-аппетитом

руб.

Число

успешных

вирусных

атак

Пороговое

значе-

ние 1 =

500собы-

тий

Пороговое значение установлено науровне

максимального исто-

рического значения,

чтобы избежать ложных

оповещений

Пороговое значение установлено науровне

удвоенного максималь-

ного исторического

значения

Пороговое значение установлено всоответ-

ствии сриск-аппетитом

Пороговое значение установлено всоответ-

ствии сриск-аппетитом

Количество

значимых

запросов

IT-

поддержки

Пороговое

значе-

ние 2 =

1000со-

бытий

Пороговое

значе-

ние 1 =

15собы-

тий

Пороговое

значе-

ние 2 =

25собы-

тий

Примечание:

Допущение: риск-аппетит к потерям отмошеннических операций неможет превышать риск-аппетит кпотерям вследствие реализации событий операционного риска (1% дляпорогового значения 1 и3% дляпорогового значения2 отсреднего положительного валового дохода запоследние три

года соответственно (величину среднего положительного валового дохода запоследние три года примем равной 200млн руб.)).

Величину риск-аппетита примем равной 1,5млн руб.

***

Величину риск-аппетита примем равной 7,5млн руб.

****

Временные

Описание Вес

интервалы

10:00–19:00 Наиболее важные рабочие часы 0,6

9:00–10:00

и19:00–21:00

В это время могут проводиться

бэк-офисные операции

0,3

21:00–9:00 Время, некритичное длябанка 0,1

*****

Пороговое значение 1 — агрегированная годовая величина фактических потерь всоответствии с уровнем рискаппетита банка кпотерям от реализации событий операционного риска (гросс) за год (максимальное значение 1% от среднего положительного валового дохода запоследние три года, деленное пополам, чтобы избежать ложных оповещений (величину среднего положительного валового дохода за последние три года примем равной 200млн руб.)). Пороговое значение 2— агрегированная годовая величина фактически понесенных потерь всоответствии с уровнем риск-аппетита банка кпотерям отреализации событий операционного риска (гросс) загод (максимальное значение 1% отсреднего положительного валового дохода запоследние три года (величину среднего положительного валового дохода запоследние три года примем равной 200млн руб.)).

Источник: Составлено автором на основе Сизикова В.Методика разработки системы индексов ключевых индикаторов риска/ В.Сизикова, В.Гаврилина, В.Битюцкий// Рискменеджмент вкредитной организации. 2016. №4 (24). С.54−69.

Мониторинг иотчетность

Пример формы отчета длясубъекта, принимающего решения, представлен в табл. 1.9. Использование цветовых индикаторов удобно для привлечения внимания руководства кпроблемным зонам. Таким образом, зоны отображают уровни толерантности индикаторов:

Изме-

Таблица 1.9

Текущее

нения

(тренд)

нению

посрав-

значение

спорого-

вым

↑

…

↓

…

↓

…

ние КИР

Наименова-

Изме-

нения

(тренд)

вым

нению

посрав-

Текущее

значение

ние группы

Наименова-

Изме-

нения

зна-

Текущее

спорого-

КИР

индексов

(тренд)

чение

нению

споро-

посрав-

говым

Пример сводного отчета оКИР дляруководства банка (дляодной бизнес-линии)

линии

ние бизнес-

Наименова-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ент текуче-

Коэффици-

↑

Кадры …

↑

…

Бизнес—

процесс №

сти кадров

Процент

недоволь-

ных сотруд-

ников

Разница

↔

Процессы …

реконселя-

открытых

ции: общее

количество

выше

позиций

значения

порогового

Изме-

нения

(тренд)

↔

↑

Текущее

Окончание табл. 1.9

Наименова-

Изме-

Текущее

Наименова-

Изме-

нению

посрав-

значение

ние КИР

нения

значение

ние группы

нения

спорого-

(тренд)

нению

посрав-

спорого-

КИР

индексов

(тренд)

вым

…

Процент

выявлен-

ных оши-

количестве

бок вобщем

…

операций

Общий уро-

отсобы-

тий вну-

вень потерь

чества

треннего

мошенни-

…

Общий

пенсаций

объем ком-

клиентам

зна-

чение

Текущее

линии

ние бизнес-

Наименова-

нению

посрав-

споро-

говым

1 2 3 4 5 6 7 8 9

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 67 / 207 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]