книги из ГПНТБ / Синдлер Ю.Б. Метод двухступенчатого статистического анализа и его приложения в технике
.pdfРассмотрим процедуру контроля с переменным объемом второй выборки. Структура этой процедуры была описана в разд. 6.4. Напомним, что процедура характеризуется величиной пх и функ циями п2 {dx) и с3 (dx), причем функция п2 (dx) положительна в некоторой области сх < dx ^ с2 .
Как мы уже отмечали в разд. 6.1, данная процедура имеет не которую характерную особенность, состоящую в том, что функция п2 (dx) при некоторых dx может принимать значения, равные щ — = N — пх. Это означает, что при этих значепиях dx проводится сплошной контроль партии. При этом функция с3 (dx) не опреде ляется, и решение о качестве партии продукции не принимается.
В этом случае выявляются |
и удаляются из партии все дефектные |
|||
изделия. |
|
|
|
|
Обозначим |
через |
Us |
мио?кество |
значений Ах, при которых |
n2(dx) = N — пх. |
|
|
|
|
В случае, |
если п2 |
(dx) < N — пх, |
то после проведения второй |
ступени принимается одно из двух решений:
1)решение о том, что партия хорошая, и все изделия, за иск лючением dx + d2 выявленных дефектных, передаются потреби телю;
2)решение о том, что партия плохая, и все изделия, за исклю чением гх -f- г2 выявленных годных, возвращаются производите лю, а годные передаются потребителю.
Очевидно, что гх = пг — dx, r2 = п2 — d2.
Как уже было отмечено в разд. 6.1, вероятности ошибочных ре шений ос и В в рассматриваемом случае не могут полностью охарак теризовать надежность контроля. Дело в том, что здесь мы имеем возможность достоверно судить о качестве значительной части изделий (именно тех, которые подвергаются контролю). Неверные суждения о качестве могут быть вынесены только в отношении тех изделий, которые не подвергаются контролю. Иногда эта часть мо жет составлять незначительную часть партии. Поэтому вместо а и В мы введем другие показатели. Эти показатели характеризуют средние числа изделий, относительно которых делаются непра
вильные выводы при контроле. Обозначим через |
R число |
хо |
роших изделий в партии (очевидно, R = N — D), |
через Л в 0 3 |
— |
число хороших изделий, возвращенных производителю, и, нако
нец, |
через |
2?вых — число дефектных изделий, |
поступивших |
на |
||||
выход, к потребителю. Эти величины равны: |
|
|
|
|
||||
|
|
, 0, |
если партия принимается или проводится сплошной |
|
|
|||
|
|
|
контроль, |
|
|
|
|
|
R |
воз |
=\ |
г, |
* |
- |
|
(6.58) |
|
|
|
Д — п, если партия бракуется после первой ступени, |
4 |
|
' |
|||
|
|
•Л — п — гз, если партия бракуется после |
второй ступени; |
|
||||
|
|
1 |
0, |
еслп партия бракуется пли проводится сплошной контроль, |
||||
|
|
D — di, если партия принимается после первой ступени, |
|
|
||||
|
|
D — di — dz, если партия принимается после второй |
с уцени. |
|||||
|
|
|
|
|
(6.59) |
Сформулируем две простые гипотезы относительно |
парамет |
|||
ра D: |
|
|
|
|
гипотеза |
H a : D = |
D 0 (партия |
хорошая), |
,g ДЛЧ |
гипотеза |
H X . D = |
D x (партия |
плохая). |
* |
При этом D x ^ > D 0 .
На основании (6.59) математическое ожидание величины D m x при фиксированном числе дефектных изделий D можно записать в виде
E(Dsa,\D) |
= |
2 (D-dx)BdS |
+ |
|
|
|
|
d,=0 |
|
|
|
|
+ |
2 |
2 |
( D - d x - d 2 ) B d ^ B d 4 ^ . |
(6.61) |
|
|
d , = c i + l |
d2=o |
|
|
Во втором слагаемом при суммировании по dx исключены те dx, при которых п2 = N — пх. В (6.61) суммирование проводится по тем областям, в которых принимается решение о том, что верна гипотеза Н0. Путем несложных преобразований это выражение можно привести к такому виду, чтобы суммирование проводилось по тем значениям dx и d2, при которых принимается решение о том, что верна гипотеза Нх. Для дальнейшего такая форма представле
ния величины Е |
(DBax/D) |
оказывается |
удобнее. Имеем |
|||
|
|
|
|
|
Пі |
|
E{Dwa\D) |
= |
D-E{d1\D)- |
|
2 |
( D - d x ) B d f N - |
|
|
с, |
|
|
n«<di) |
d i = c 3 + l |
|
- |
|
|
|
|
||
2 |
\E(d2\D,dx)+ |
2 |
( D |
- d x - d2)5„;$:£П K\N — |
||
|
di<£UN |
|
|
|
|
|
- |
2 |
{D-dJBffi. |
|
|
(6.62) |
Величина E (dx\D) в (6.62) означает математическое ожидание числа дефектных изделий в первой выборке при условии, что в партии содержится D дефектных изделий. Эта величина равна (см. [3])
E(dl\D) |
= n 1 ^ . |
|
|
(6.63) |
Величина E(d2\D, |
dx) |
обозначает математическое |
ожидание do |
|
при фиксированных |
D и dx. По аналогии с (6.63) находим |
|||
E(d,\D, |
d 1 ) = 7 |
h ^ |
^ . |
(6.64) |
Аналогичным путем нетрудно найти математическое ожидание числа возвращенных производителю годных изделий при заданном значении D. Имеем
E(RB03\D) |
|
= |
2«і |
|
( |
R - r 1 ) B D |
N ^ |
+ |
|
||
|
|
|
|
di=ci+l |
d2 =c3 (d1 )—di+l |
|
|
|
|||
где R = |
N — D, |
rx |
= |
n1 — dx, |
r 2 |
= |
n2 — d2. |
|
|||
Математическое ожидание суммарного числа дефектных изде |
|||||||||||
лий, |
подвергнутых проверке, равно, |
очевидно, |
|
||||||||
|
|
|
|
|
Сг |
|
|
|
|
|
|
E(n\D) |
= nt |
+ |
2 |
|
п.2 (dx) Bdn\" . |
|
(6.66) |
||||
|
|
|
|
d i = c r H |
|
|
|
|
|||
Предположим, что требуется решить задачу |
|
||||||||||
мин {Е |
ф в ы х |
\Dj)\E |
|
( i ? B 0 3 1 D 0 ) < |
Д 0 , Я (/г | D 0 ) < щ}, |
(6.67) |
|||||
где і?0 и п0 |
— заданные величины. |
|
|
|
|||||||
Составим функцию Лагранжа |
|
|
|
||||||||
L i = |
Е ф в ы х |
| Dj) + |
X R E ( R b 0 |
3 \ D0) + X N E (n | D0), |
(6.68) |
||||||
где XR И Я П — множители Лагранжа (Яд, Яп > 0). |
|
||||||||||
Нам нужно найти процедуру, при которой функция |
Лагранжа |
||||||||||
достигает минимума. Однако нам будет удобнее искать |
максимум |
||||||||||
величины |
L — — Ьг, что, очевидно, |
эквивалентно. После подста |
|||||||||
новки в (6.68) выражений для показателей Е (Дзых | D X ) , Е ( R B 0 3 \ |
|||||||||||
\Da) |
и Е (n\D„) |
и после несложных |
преобразований получим |
||||||||
L |
= |
- D |
l + r h I |
> L |
- |
X a T h + |
2 |
|
[(Di.-dJBffi- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dL=oi+l |
|
|
-XR (N - nx - D0 + dx) B*tf\ +
di=ci+i L di(£UN
+ 2 {(D1-d1)Bi^-Xn(N-nl)Bdif], |
(6.69) |
где
A |
(dy, Пу, щ, |
с3)= |
2 |
а (di> й |
2 > >h, |
п2), |
(6.70) |
|
|
|
d 2 = c 3 ( d i ) — d , +i |
|
|
|
|
a (dy, d a , П і , |
na ) = |
(Dy - d y - |
do) B%$B*ffi$j |
|
- |
||
- |
Ян (N - |
ny - |
iin - D0 + |
dy + dB ) |
|
|
(6.71) |
Определим оптимальное правило принятия окончательного ре шения, т. е. оптимальную функцию cs (dx). Эта функция должна быть выбрана таким образом, чтобы был обеспечен максимум функ ции A (dy, Пу, п2, с3) при фиксированных dy, Пу и п2.
Очевидно, что к области принятия решения о браковке (в этой
области d2 |
;> с3 — dy -f- 1) должны быть отнесены все значения d2, |
||||
при которых функция a (dy, d2, тіу, п2) |
больше нуля. Это |
условие |
|||
выполняется в том случае, если |
|
|
|
||
I (dy, d2) |
= |
/ JV — /ц — па — Dp + dy -(- rf3 |
) |
||
\ |
Dy — dy — d2 |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
(6.72) |
Левая часть этого неравенства представляет собой суммарное от ношение правдоподобия, полученное на обеих ступенях контроля. Следует обратить внимание на то, что правая часть неравенства зависит от результатов наблюдения dy md2. Напомним, что в ранее полученных правилах принятия окончательного решения правая часть неравенства не зависит от результатов наблюдения.
Соотношение (6.72) теряет смысл, если п2 = N — Пу. Действи тельно, в этом случае d2 = D — dlt и поэтому числители или зна менатели обепх частей неравенства (6.72) одновременно обраща ются в нуль.
|
Для того чтобы определить оптимальное значение ся в случае, |
||||||
если 0 < щ < |
|
N — Пу, следует производить перебор d2 |
в порядке |
||||
увеличения с шагом, равным единице, начиная с d2 |
= 0. При каж |
||||||
дом d2 |
определяется знак функции a (dy, d 2 , пг, пг). В процессе пе |
||||||
ребора |
знак изменяется один раз — с отрицательного на положи |
||||||
тельный. Величина с 8 представляет собой наибольшее |
значение |
||||||
суммы dy + |
d2, |
при котором знак функции a (dy, d2, |
Пу, п2) отрица |
||||
телен. |
Если |
|
с3 |
выбирается указанным образом, |
то |
функция |
|
A |
(dy, Пу, щ, |
с3) достигает максимума. Пусть |
|
|
|||
|
A i |
(dy, Пу, |
п2) = макс A (dy, щ, щ, с3). |
|
(6.73) |
||
|
Перейдем теперь к вопросу о вычислении оптимальной функции |
||||||
п 2 |
(dy) и параметров Су и с2 . Как видно из (6.69), мы обеспечим мак |
||||||
симум функции L , если при каждом dy будет достигнут |
максимум |
следующей |
функции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
F(dx, |
щ, |
|
щ, сх, с2) |
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГО, |
если |
0^dx^cx, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6.74) |
||
|
(Dx |
- |
dx) |
-XR(N- |
|
?гх |
- |
Da + |
dx) B% |
|
|
|
(6.75) |
||
|
если |
c2 <^ |
nlt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
— lnn2Bi]N° |
|
+ |
Аы (dx, |
n2), |
|
|
(6.76) |
|||
|
|
|
|
если |
СІ < dx ^ |
c2 |
и |
1 |
n2 |
<^ N — " n x , |
|
|
|
||
|
|
|
|
^ l ) ^nl/V |
—K{N |
— Щ) Bn,N°, |
|
|
|
|
|
(6.77) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
если |
cx <^ di ^ |
c2 |
и n2 |
= N — |
nx. |
|
|
|
|
||
|
Способ отыскания |
оптимальных n2 (dx), cx и c2 состоит |
в сле |
||||||||||||
дующем. Производят перебор dx |
в области 0 ^ d, ^ |
пх начиная с |
|||||||||||||
нуля в порядке увеличения. При каждом dx производят |
перебор |
||||||||||||||
п2 |
в области |
1 ^ п2 <Г JV — пх и при каждом пг вычисляют функ |
|||||||||||||
цию F (dx, пх, щ, сх, с2 ) по формуле (6.76) (при |
1 ^ |
п2 |
< |
N — пх) и |
|||||||||||
по |
формуле |
(6.77) (при пг = |
N — пх). Функцию |
Л м |
( d l 7 |
ге^ ге2), |
|||||||||
входящую |
в (6.76), вычисляют при расчете оптимальной |
функции |
|||||||||||||
с3 |
(dx). Обозначим |
через F], максимальное значение функции |
|||||||||||||
F |
(dx, пх, |
п2, |
сх, с2 ) в |
интервале |
1 ^ |
п2 ^ |
N |
— пх, |
а через п-ш — |
значение ге2, при котором этот максимум достигается. Таким боразом
= макс F (dx, пх, п2, сх, с2) = F (dx, пх, п2М, сх, с2 ).
В процессе перебора dx определяют параметр сх; этот параметр равен наибольшему значению dx, при котором выполняется ус
ловие F\, < 0. |
|
|
После того |
как величина сх найдена, продолжают перебор |
dx |
и вычисление |
FM, поэту величину сравнивают уже не с нулем, |
а |
с выражением (6.75). Параметр с2 определяют как наибольшее зна
чение dx, при котором |
F\, |
превышает правую часть (6.75). |
|
В области сх < dx |
^ |
с2 оптимальная функция п2 |
(dx) равна /г2 м . |
В том случае, если максимум функции F (dx, пх, |
п2, сх, с2) до |
стигается одновременно при двух или более значениях п2, скажем, при п2 •= пім и п2 = и 2 м и т. д., то существует несколько опти мальных стратегий поведения. Например, если максимум дости
гается в |
двух точках, ?г2м и ге|м, причем 1 ^ ?г2 м ^ N — пх — 1 и |
?г|м = N |
— пх, то имеются две оптимальные стратегии поведения: |
одна из них состоит в том, что извлекают вторую выборку объема ?г2 м , а вторая — в том, что проводят сплошную проверку партии. Обе эти стратегии обеспечивают максимум функции (6.69). Одна ко показатели Е(Бвых \£>і), Е (RB03 \D0), Е (п\В0) этих процедур
имеют различные значения. Из найденных оптимальных процедур следует выбрать такую, которая одновременно удовлетворяет условиям задачи (6.67) и имеет наименьшее значение показателя
Явых ( - О в ы х / ^ i ) -
Резюмируя, отметим, что процесс вычисления оптимальных процедур (обеспечивающих экстремум функции Лагранжа) со стоит из циклов перебора по четырем параметрам: пг, dj_, пг, с3. При этом перебор должен производиться в той последовательно
сти, как эти параметры перечислены: цикл перебора по пх |
являет |
||
ся внешним по отношению к циклу перебора по |
а цикл |
перебо |
|
ра по dx — внешним по отношению к циклу перебора по |
и т. д. |
||
6.7. Двухступенчатый |
контроль надежности |
|
|
одиночных сложных |
изделий |
|
|
по интенсивности потока отказов
Широко распространенным способом контроля надежности оди ночных сложных изделий является контроль по интенсивности по тока отказов. Интенсивностью 0 потока отказов называют среднее число отказов, возникающих в единицу времени.
Двухступенчатая процедура контроля построена следующим образом. Сначала изделие проходит испытание в течение времени ty. Во время этого испытания регистрируются моменты появле ния отказов. По истечении времени tx принимается одно из следую щих решений: решение о приемке изделия, решение о браковке из делия или решение о проведении дополнительного наблюдения на интервале времени длительностью to..
Для контроля могут быть использованы как процедуры с пе ременным, так и с постоянным периодом времени второго наблю дения to,.
Выбор стратегии поведения после первой ступени зависит в общем случае как от числа отказов, которые произошли на первой ступени, так и от моментов их возникновения. Это видно из сле дующих примеров. Допустим, что произошло много отказов на первой ступени, но все они имели место в начале интервала наб людения. К концу интервала отказы прекратились. Это свидетель ствует о том, что надежность изделия повысилась в процессе наб людения. В этом случае изделие может быть принято без второй ступени. Возьмем другой пример, когда в начале первого интер вала наблюдения происходит мало отказов, но к концу интервала их частота возрастает, причем общее число отказов на первой сту пени невелико. В таком случае мы не имеем оснований для прием ки изделия без второй ступени.
Случай постоянной интенсивности потока отказов
Рассмотрим наиболее простой случай, когда поток отказов яв ляется простейшим. Напомним, что простейшим потоком назы вается пуассоновский поток с постоянной интенсивностью. Ин-
тенсивность 0 в нашем случае неизвестна. Изделие считается |
хо |
||||
рошим, если 0 < |
0 к р , |
и плохим, если 8 > 0 к р , где 0 к р |
— |
задан |
|
ное число. Гипотезы |
Н0 и Ну относительно параметра |
0 |
можно |
||
сформулировать |
обычным способом: выберем два числа, |
80 |
< |
0кр |
и б). ;> 0 к р ; гипотеза Н0 состоит в том, что 0 = 0О , а гипотеза Ну — в том, что 0 = Qy.
Рассмотрим статистики, которые можно использовать для построения оптимальной двухступенчатой процедуры. Такими
статистиками в данном случае являются числа отказов |
dy и d 2 , |
|
которые произошли |
на первой и второй ступенях |
наблю |
дения. |
|
|
Величины dy и d 2 |
подчиняются пуассоиовскому закону распре |
деления. Запишем распределение для обеих величин в виде одной формулы
pk(dj) = ^0^e^i, |
к = 0 , 1 , / = 1 , 2 , |
(6.78) |
где к — номер гипотезы, / |
— номер ступени. |
|
Мы видим, что данная задача точно совпадает с задачей конт роля доли дефектных изделий, когда последняя решается в пуассоновском приближении (см. разд. 6.3). Разница состоит лишь в том, что вместо объемов выборки Пу и щ здесь введены времена наблюдения ty и £2 , а вместо количества дефектных изделий в выборках — количество отказов. Обозначение этих величин в обеих задачах одинаково — dySid2. Распределения величин dy ж d2 также одинаковы (ср. формулы (6.13) и (6.78)).
Случай переменной интенсивности потока отказов. Оптимальная процедура контроля
Допустим теперь, что интенсивность потока отказов изменяет ся в процессе наблюдения но некоторому закону 0 (t). Рассмотрим следующую задачу. Пусть выбраны две функции 0О (t) и Qy (t). В случае, если 0 = 0О (t), изделие считается хорошим; в случае, если 0 = Qy (t), изделие считается плохим. Гипотезы Н0 и Ну оп ределяются следующим образом:
гипотеза |
Н0: 0 = |
6„(t), |
^ щ |
гипотеза |
Hy.Q = |
Qy(t). |
|
Функция 0О {t) характеризует изменение интенсивности потока отказов в случае, когда в процессе изготовления изделия нет отк лонений от технологии. Функция Qy (t) должна характеризовать изменение интенсивности в случае, когда имеет место нарушение технологии. Во многих случаях наши знания о характере изме нения интенсивности весьма бедны, и выбор функций 0О (t) и Qy(t) может быть грубо приближенным. В особенности это относит ся к функции Qy (t).
В результате наблюдения мы получаем перечень моментов воз никновения отказов на первой и второй ступенях. Перечень мо жет быть случайно то более длинным, то более коротким, в зави симости от числа отказов. Это создает неудобство при решении за дачи. Более удобной является следующая форма представления результатов наблюдения. Разобьем интервал наблюдения на пер
вой ступени tx |
на пх равных интервалов малой длины At, а интер |
|||||||
вал t2 (вторая |
ступень) — на |
« 2 |
интервалов |
той |
же длины |
At. |
||
Таким образом, tt = nxAt, |
t2 |
= |
n2At. |
При |
этом |
предполагается, |
||
что величина |
At настолько |
мала, что при любом |
t (О <J t ^ |
tx + |
||||
-f- t2) приращение функций |
0О |
(t) и 0L |
(t) на интервале длины At |
является пренебрежимо малым. На каждом из малых интер
валов фиксируется число отказов. Пусть я|лг —число |
отказов |
на |
|||
і-ш интервале первой |
ступени, a r\k — число |
отказов на к-м ин |
|||
тервале второй ступени (і = 1, ... , щ; к — 1, ... , ?г2). Тогда |
резуль |
||||
татами наблюдения |
являются векторы х¥ = |
[\рх,..., |
я|)Пі) |
и Н |
= |
=[т)1 ,..., г\„]. Нетрудно видеть, что векторы l F и Н статистически
независимы. В силу этого при построении оптимальной двухсту пенчатой процедуры мы можем использовать в качестве статистик логарифмы отношений правдоподобия на первой и второй ступе
нях: vx |
= lnZx |
и |
v2 = In 12. Очевидно, эти величины |
равны: |
||
|
|
|
Пі |
|
|
|
vx = i n lx |
= 2 |
г = 1 , . . . , 4 ; |
(6.80) |
|||
|
||||||
|
|
|
i = l |
|
|
|
|
|
|
"з |
|
|
|
v„ = |
lnZ2 |
= |
2 |
( M P |
fc = l , . . . , / i a , |
(6.81) |
где (Av)t и {Av)h — логарифмы отношений правдоподобия для і-го
и к-то интервалов первой |
и второй ступеней соответственно. Ве |
||||
личина {Av)i равна (см. (6.78)) |
|
|
|||
(Av)i |
= In |
|
Ні (ІД*) |
ехр {— Ait [0! (іAt) — 0О {іАЩ . |
|
|
І б о ( і Д і ) |
||||
|
|
|
|
|
|
Введем обозначения: |
|
|
|
||
Тогда |
|
|
|
|
|
(Av), |
= грі?Й) - |
pW |
і = 1, . . ., пх. |
(6.82) |
|
Аналогично для второй ступени имеем |
|
||||
(Av), |
= н,<#> - |
pf, |
к = 1, , .. , щ, |
(6.83) |
|
где |
|
|
|
|
|
Ф-Ъ^ХШ)' |
Рр> = Д*Ів1(*і + ЛД»)-В.(*1 + АДї)]. |
К сожалению, численное решение данной задачи при произ вольных функциях 60 (t) и Вх (t) встречает значительные трудности. Напомним (см. главу 5), что для применения графоаналитического метода необходимо иметь рабочие характеристики одноступенчатой процедуры (второй ступени нашего эксперимента). Другими сло вами, прежде чем построить оптимальную двухступенчатую про цедуру, мы должны иметь возможность построить оптимальную одноступенчатую процедуру (см. главу 4). Именно эта часть задачи встречает трудности. В том случае, если эти трудности преодолены и рабочие характеристики построены, вычисление параметров двухступенчатой процедуры графоаналитическим ме тодом ие встречает затруднений. Исходя из сказанного, мы огра ничимся ниже рассмотрением только тех вопросов, которые свя заны с построением рабочих характеристик второй ступени.
Для построения рабочих характеристик второй ступени необ ходимо найти распределение величины v2 при гипотезах Н0 и Нг. Для этого можно использовать (6.81) и (6.83). Согласно (6.81) и (6.83), величина v2 представляет собой сумму независимых случай ных величин (Аг;)А = г\и<$ — pf\ Распределение г>2 можно вы разить через характеристические функции величин г)й .
|
Характеристическая |
функция |
|
величины |
rj f t |
при |
гипотезе |
||||||
Нт |
{т = 0,1) равна [4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
cp<f (it) = |
ехр [ AtQ[m) |
(eiu - 1)], |
|
|
|
|
|
(6.84) |
||||
где Qim) = 6 m |
{ty + kAt), |
и — аргумент функции($£(и),/ = |
У:=Л. |
||||||||||
|
Характеристическая |
функция величины (Av)k |
равна |
|
|
||||||||
|
ф[Й) к (и) = |
ехр [AtQk m ) |
(<М 2 ) |
_ |
1) _ jup^}. |
|
|
|
|
(6.85) |
|||
Перемножая последние выражения для всех к — 1, ... , п2, |
находим |
||||||||||||
характеристическую |
функцию |
величины v2 |
при |
гипотезе |
Нт |
||||||||
(т |
= |
0,1): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«з |
|
|
Па ' |
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
ФЙ0 |
(и) = П ФІЯ), (и) = |
ехр { 2 |
Дй$" > (М |
- |
1) - |
jupf} |
. (6.86) |
||||||
|
Пусть теперь At->-0, |
п2->- оо |
(причем n2At |
— |
t2). Тогда |
||||||||
|
qC} (и) = |
ехрj 5 Є и (t) (ехр [ju |
In Mj-] - |
l) dt |
- |
|
|
-ju |
J [Gj (f) - 0o (*)] d*} • |
(6.87) |
Функция |
распределения величины v2 может |
быть |
выражена |
||
с помощью формулы обращения |
[4] |
|
|
||
|
|
о |
|
|
|
Р(т) |
= |
Jim 4- [ e~mu-e~,V2U |
ф 0 " ) ( ц ) d U t т = |
о, 1, |
(6.88) |
где v0 — число, для которого заведомо P(m > (v0) = 0. Методика вычисления функций (г>2) и Р*1) (<v2) по формуле (6.88) требует дальнейшего исследования, и мы ее здесь не приводим.
Потоки отказов с переменной интенсивностью. Упрощенная процедура контроля
Рассмотрим следующую процедуру контроля. Интервал наб людения на первой ступени 0 — tx разделим на две равные части,
0 |
Y и |
tx. Пусть d\ и d\— |
числа |
отказов, |
происшед |
|||
ших |
на |
интервалах 0 |
^- и |
tx |
соответственно. |
Интервал |
||
tx — (tx |
+ |
t„) также |
разделим на |
две |
равные части. |
Пусть d\ |
и d\ — числа отказов, происшедших на отрезках tx — \tx - j - - j - j
и к + т2І_- С і + у - В нашей процедуре в качестве статистик используются ве
личины d)t, dlK, dft и d?<. Поток отказов по-прежнему будем счи тать пуассоновским. Тогда очевидно, что величины d]u d^, d\ и d'n статистически независимы. Все они распределены по закону Пуассона. Их совместное распределение при гипотезе Нт (т =
=0,1) может быть записано в виде произведения
Рт |
(A, |
dl d£, di)=PJ&) |
Рт |
(di) Рт (dl) Рт |
(dl), |
(6.89) |
||
Рт |
(&) |
= |
|
Рт |
( £ ) |
= |
|
6.90 ) |
где і — номер ступени; |
т — номер |
гипотезы |
(і = 1, 2; |
т — 0,1); |
||||
|
fi/2 |
|
|
U |
|
|
|
|
Ъ\т = |
J |
Є т ( t ) dt; |
blm = |
5 |
G w ( і ) c i i ; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6.91) |
# m |
= |
S |
6m (0*5 |
b « m = |
J |
Sm (0 dt. |
|
|