Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Синдлер Ю.Б. Метод двухступенчатого статистического анализа и его приложения в технике

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.21 Mб
Скачать

Рассмотрим процедуру контроля с переменным объемом второй выборки. Структура этой процедуры была описана в разд. 6.4. Напомним, что процедура характеризуется величиной пх и функ­ циями п2 {dx) и с3 (dx), причем функция п2 (dx) положительна в некоторой области сх < dx ^ с2 .

Как мы уже отмечали в разд. 6.1, данная процедура имеет не­ которую характерную особенность, состоящую в том, что функция п2 (dx) при некоторых dx может принимать значения, равные щ — = N — пх. Это означает, что при этих значепиях dx проводится сплошной контроль партии. При этом функция с3 (dx) не опреде­ ляется, и решение о качестве партии продукции не принимается.

В этом случае выявляются

и удаляются из партии все дефектные

изделия.

 

 

 

 

Обозначим

через

Us

мио?кество

значений Ах, при которых

n2(dx) = N — пх.

 

 

 

В случае,

если п2

(dx) < N — пх,

то после проведения второй

ступени принимается одно из двух решений:

1)решение о том, что партия хорошая, и все изделия, за иск­ лючением dx + d2 выявленных дефектных, передаются потреби­ телю;

2)решение о том, что партия плохая, и все изделия, за исклю­ чением гх -f- г2 выявленных годных, возвращаются производите­ лю, а годные передаются потребителю.

Очевидно, что гх = пг — dx, r2 = п2 — d2.

Как уже было отмечено в разд. 6.1, вероятности ошибочных ре­ шений ос и В в рассматриваемом случае не могут полностью охарак­ теризовать надежность контроля. Дело в том, что здесь мы имеем возможность достоверно судить о качестве значительной части изделий (именно тех, которые подвергаются контролю). Неверные суждения о качестве могут быть вынесены только в отношении тех изделий, которые не подвергаются контролю. Иногда эта часть мо­ жет составлять незначительную часть партии. Поэтому вместо а и В мы введем другие показатели. Эти показатели характеризуют средние числа изделий, относительно которых делаются непра­

вильные выводы при контроле. Обозначим через

R число

хо­

роших изделий в партии (очевидно, R = N — D),

через Л в 0 3

число хороших изделий, возвращенных производителю, и, нако­

нец,

через

2?вых — число дефектных изделий,

поступивших

на

выход, к потребителю. Эти величины равны:

 

 

 

 

 

 

, 0,

если партия принимается или проводится сплошной

 

 

 

 

 

контроль,

 

 

 

 

R

воз

=\

г,

*

-

 

(6.58)

 

 

Д — п, если партия бракуется после первой ступени,

4

 

'

 

 

•Л — п — гз, если партия бракуется после

второй ступени;

 

 

 

1

0,

еслп партия бракуется пли проводится сплошной контроль,

 

 

D — di, если партия принимается после первой ступени,

 

 

 

 

D — di — dz, если партия принимается после второй

с уцени.

 

 

 

 

 

(6.59)

Сформулируем две простые гипотезы относительно

парамет­

ра D:

 

 

 

 

гипотеза

H a : D =

D 0 (партия

хорошая),

,g ДЛЧ

гипотеза

H X . D =

D x (партия

плохая).

*

При этом D x ^ > D 0 .

На основании (6.59) математическое ожидание величины D m x при фиксированном числе дефектных изделий D можно записать в виде

E(Dsa,\D)

=

2 (D-dx)BdS

+

 

 

 

d,=0

 

 

 

 

+

2

2

( D - d x - d 2 ) B d ^ B d 4 ^ .

(6.61)

 

 

d , = c i + l

d2=o

 

 

Во втором слагаемом при суммировании по dx исключены те dx, при которых п2 = N — пх. В (6.61) суммирование проводится по тем областям, в которых принимается решение о том, что верна гипотеза Н0. Путем несложных преобразований это выражение можно привести к такому виду, чтобы суммирование проводилось по тем значениям dx и d2, при которых принимается решение о том, что верна гипотеза Нх. Для дальнейшего такая форма представле­

ния величины Е

(DBax/D)

оказывается

удобнее. Имеем

 

 

 

 

 

Пі

 

E{Dwa\D)

=

D-E{d1\D)-

 

2

( D - d x ) B d f N -

 

с,

 

 

n«<di)

d i = c 3 + l

 

-

 

 

 

 

2

\E(d2\D,dx)+

2

( D

- d x - d2)5„;$:£П K\N

 

di<£UN

 

 

 

 

 

-

2

{D-dJBffi.

 

 

(6.62)

Величина E (dx\D) в (6.62) означает математическое ожидание числа дефектных изделий в первой выборке при условии, что в партии содержится D дефектных изделий. Эта величина равна (см. [3])

E(dl\D)

= n 1 ^ .

 

 

(6.63)

Величина E(d2\D,

dx)

обозначает математическое

ожидание do

при фиксированных

D и dx. По аналогии с (6.63) находим

E(d,\D,

d 1 ) = 7

h ^

^ .

(6.64)

Аналогичным путем нетрудно найти математическое ожидание числа возвращенных производителю годных изделий при заданном значении D. Имеем

E(RB03\D)

 

=

2«і

 

(

R - r 1 ) B D

N ^

+

 

 

 

 

 

di=ci+l

d2 =c3 (d1 )—di+l

 

 

 

где R =

N D,

rx

=

n1 — dx,

r 2

=

n2 — d2.

 

Математическое ожидание суммарного числа дефектных изде­

лий,

подвергнутых проверке, равно,

очевидно,

 

 

 

 

 

 

Сг

 

 

 

 

 

 

E(n\D)

= nt

+

2

 

п.2 (dx) Bdn\" .

 

(6.66)

 

 

 

 

d i = c r H

 

 

 

 

Предположим, что требуется решить задачу

 

мин

ф в ы х

\Dj)\E

 

( i ? B 0 3 1 D 0 ) <

Д 0 , Я (/г | D 0 ) < щ},

(6.67)

где і?0 и п0

— заданные величины.

 

 

 

Составим функцию Лагранжа

 

 

 

L i =

Е ф в ы х

| Dj) +

X R E ( R b 0

3 \ D0) + X N E (n | D0),

(6.68)

где XR И Я П множители Лагранжа (Яд, Яп > 0).

 

Нам нужно найти процедуру, при которой функция

Лагранжа

достигает минимума. Однако нам будет удобнее искать

максимум

величины

L — — Ьг, что, очевидно,

эквивалентно. После подста­

новки в (6.68) выражений для показателей Е (Дзых | D X ) , Е ( R B 0 3 \

\Da)

и Е (n\D„)

и после несложных

преобразований получим

L

=

- D

l + r h I

> L

-

X a T h +

2

 

[(Di.-dJBffi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dL=oi+l

 

 

-XR (N - nx - D0 + dx) B*tf\ +

di=ci+i L di(£UN

+ 2 {(D1-d1)Bi^-Xn(N-nl)Bdif],

(6.69)

где

A

(dy, Пу, щ,

с3)=

2

а (di> й

2 > >h,

п2),

(6.70)

 

 

 

d 2 = c 3 ( d i ) — d , +i

 

 

 

a (dy, d a , П і ,

na ) =

(Dy - d y -

do) B%$B*ffi$j

 

-

-

Ян (N -

ny -

iin - D0 +

dy + dB )

 

 

(6.71)

Определим оптимальное правило принятия окончательного ре­ шения, т. е. оптимальную функцию cs (dx). Эта функция должна быть выбрана таким образом, чтобы был обеспечен максимум функ­ ции A (dy, Пу, п2, с3) при фиксированных dy, Пу и п2.

Очевидно, что к области принятия решения о браковке (в этой

области d2

;> с3 — dy -f- 1) должны быть отнесены все значения d2,

при которых функция a (dy, d2, тіу, п2)

больше нуля. Это

условие

выполняется в том случае, если

 

 

 

I (dy, d2)

=

/ JV — /ц — па — Dp + dy -(- rf3

)

\

Dy — dy — d2

 

 

 

 

 

 

(6.72)

Левая часть этого неравенства представляет собой суммарное от­ ношение правдоподобия, полученное на обеих ступенях контроля. Следует обратить внимание на то, что правая часть неравенства зависит от результатов наблюдения dy md2. Напомним, что в ранее полученных правилах принятия окончательного решения правая часть неравенства не зависит от результатов наблюдения.

Соотношение (6.72) теряет смысл, если п2 = N Пу. Действи­ тельно, в этом случае d2 = D dlt и поэтому числители или зна­ менатели обепх частей неравенства (6.72) одновременно обраща­ ются в нуль.

 

Для того чтобы определить оптимальное значение ся в случае,

если 0 < щ <

 

N Пу, следует производить перебор d2

в порядке

увеличения с шагом, равным единице, начиная с d2

= 0. При каж­

дом d2

определяется знак функции a (dy, d 2 , пг, пг). В процессе пе­

ребора

знак изменяется один раз — с отрицательного на положи­

тельный. Величина с 8 представляет собой наибольшее

значение

суммы dy +

d2,

при котором знак функции a (dy, d2,

Пу, п2) отрица­

телен.

Если

 

с3

выбирается указанным образом,

то

функция

A

(dy, Пу, щ,

с3) достигает максимума. Пусть

 

 

 

A i

(dy, Пу,

п2) = макс A (dy, щ, щ, с3).

 

(6.73)

 

Перейдем теперь к вопросу о вычислении оптимальной функции

п 2

(dy) и параметров Су и с2 . Как видно из (6.69), мы обеспечим мак­

симум функции L , если при каждом dy будет достигнут

максимум

следующей

функции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F(dx,

щ,

 

щ, сх, с2)

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО,

если

0^dx^cx,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.74)

 

(Dx

-

dx)

-XR(N-

 

х

-

Da +

dx) B%

 

 

 

(6.75)

 

если

c2 <^

nlt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— lnn2Bi]N°

 

+

Аы (dx,

n2),

 

 

(6.76)

 

 

 

 

если

СІ < dx ^

c2

и

1

n2

<^ N — " n x ,

 

 

 

 

 

 

 

^ l ) ^nl/V

—K{N

Щ) Bn,N°,

 

 

 

 

 

(6.77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если

cx <^ di ^

c2

и n2

= N —

nx.

 

 

 

 

 

Способ отыскания

оптимальных n2 (dx), cx и c2 состоит

в сле­

дующем. Производят перебор dx

в области 0 ^ d, ^

пх начиная с

нуля в порядке увеличения. При каждом dx производят

перебор

п2

в области

1 ^ п2 <Г JV — пх и при каждом пг вычисляют функ­

цию F (dx, пх, щ, сх, с2 ) по формуле (6.76) (при

1 ^

п2

<

N — пх) и

по

формуле

(6.77) (при пг =

N — пх). Функцию

Л м

( d l 7

ге^ ге2),

входящую

в (6.76), вычисляют при расчете оптимальной

функции

с3

(dx). Обозначим

через F], максимальное значение функции

F

(dx, пх,

п2,

сх, с2 ) в

интервале

1 ^

п2 ^

N

— пх,

а через п-ш

значение ге2, при котором этот максимум достигается. Таким боразом

= макс F (dx, пх, п2, сх, с2) = F (dx, пх, п, сх, с2 ).

В процессе перебора dx определяют параметр сх; этот параметр равен наибольшему значению dx, при котором выполняется ус­

ловие F\, < 0.

 

 

После того

как величина сх найдена, продолжают перебор

dx

и вычисление

FM, поэту величину сравнивают уже не с нулем,

а

с выражением (6.75). Параметр с2 определяют как наибольшее зна­

чение dx, при котором

F\,

превышает правую часть (6.75).

В области сх < dx

^

с2 оптимальная функция п2

(dx) равна /г2 м .

В том случае, если максимум функции F (dx, пх,

п2, сх, с2) до­

стигается одновременно при двух или более значениях п2, скажем, при п2 •= пім и п2 = и 2 м и т. д., то существует несколько опти­ мальных стратегий поведения. Например, если максимум дости­

гается в

двух точках, ?ги ге|м, причем 1 ^ ?г2 м ^ N — пх 1 и

?г|м = N

— пх, то имеются две оптимальные стратегии поведения:

одна из них состоит в том, что извлекают вторую выборку объема ?г2 м , а вторая — в том, что проводят сплошную проверку партии. Обе эти стратегии обеспечивают максимум функции (6.69). Одна­ ко показатели Е(Бвых \£>і), Е (RB03 \D0), Е (п\В0) этих процедур

имеют различные значения. Из найденных оптимальных процедур следует выбрать такую, которая одновременно удовлетворяет условиям задачи (6.67) и имеет наименьшее значение показателя

Явых ( - О в ы х / ^ i ) -

Резюмируя, отметим, что процесс вычисления оптимальных процедур (обеспечивающих экстремум функции Лагранжа) со­ стоит из циклов перебора по четырем параметрам: пг, dj_, пг, с3. При этом перебор должен производиться в той последовательно­

сти, как эти параметры перечислены: цикл перебора по пх

являет­

ся внешним по отношению к циклу перебора по

а цикл

перебо­

ра по dx — внешним по отношению к циклу перебора по

и т. д.

6.7. Двухступенчатый

контроль надежности

 

 

одиночных сложных

изделий

 

 

по интенсивности потока отказов

Широко распространенным способом контроля надежности оди­ ночных сложных изделий является контроль по интенсивности по­ тока отказов. Интенсивностью 0 потока отказов называют среднее число отказов, возникающих в единицу времени.

Двухступенчатая процедура контроля построена следующим образом. Сначала изделие проходит испытание в течение времени ty. Во время этого испытания регистрируются моменты появле­ ния отказов. По истечении времени tx принимается одно из следую­ щих решений: решение о приемке изделия, решение о браковке из­ делия или решение о проведении дополнительного наблюдения на интервале времени длительностью to..

Для контроля могут быть использованы как процедуры с пе­ ременным, так и с постоянным периодом времени второго наблю­ дения to,.

Выбор стратегии поведения после первой ступени зависит в общем случае как от числа отказов, которые произошли на первой ступени, так и от моментов их возникновения. Это видно из сле­ дующих примеров. Допустим, что произошло много отказов на первой ступени, но все они имели место в начале интервала наб­ людения. К концу интервала отказы прекратились. Это свидетель­ ствует о том, что надежность изделия повысилась в процессе наб­ людения. В этом случае изделие может быть принято без второй ступени. Возьмем другой пример, когда в начале первого интер­ вала наблюдения происходит мало отказов, но к концу интервала их частота возрастает, причем общее число отказов на первой сту­ пени невелико. В таком случае мы не имеем оснований для прием­ ки изделия без второй ступени.

Случай постоянной интенсивности потока отказов

Рассмотрим наиболее простой случай, когда поток отказов яв­ ляется простейшим. Напомним, что простейшим потоком назы­ вается пуассоновский поток с постоянной интенсивностью. Ин-

тенсивность 0 в нашем случае неизвестна. Изделие считается

хо­

рошим, если 0 <

0 к р ,

и плохим, если 8 > 0 к р , где 0 к р

задан­

ное число. Гипотезы

Н0 и Ну относительно параметра

0

можно

сформулировать

обычным способом: выберем два числа,

80

<

0кр

и б). ;> 0 к р ; гипотеза Н0 состоит в том, что 0 = 0О , а гипотеза Ну — в том, что 0 = Qy.

Рассмотрим статистики, которые можно использовать для построения оптимальной двухступенчатой процедуры. Такими

статистиками в данном случае являются числа отказов

dy и d 2 ,

которые произошли

на первой и второй ступенях

наблю­

дения.

 

 

Величины dy и d 2

подчиняются пуассоиовскому закону распре­

деления. Запишем распределение для обеих величин в виде одной формулы

pk(dj) = ^0^e^i,

к = 0 , 1 , / = 1 , 2 ,

(6.78)

где к — номер гипотезы, /

— номер ступени.

 

Мы видим, что данная задача точно совпадает с задачей конт­ роля доли дефектных изделий, когда последняя решается в пуассоновском приближении (см. разд. 6.3). Разница состоит лишь в том, что вместо объемов выборки Пу и щ здесь введены времена наблюдения ty и £2 , а вместо количества дефектных изделий в выборках — количество отказов. Обозначение этих величин в обеих задачах одинаково — dySid2. Распределения величин dy ж d2 также одинаковы (ср. формулы (6.13) и (6.78)).

Случай переменной интенсивности потока отказов. Оптимальная процедура контроля

Допустим теперь, что интенсивность потока отказов изменяет­ ся в процессе наблюдения но некоторому закону 0 (t). Рассмотрим следующую задачу. Пусть выбраны две функции 0О (t) и Qy (t). В случае, если 0 = 0О (t), изделие считается хорошим; в случае, если 0 = Qy (t), изделие считается плохим. Гипотезы Н0 и Ну оп­ ределяются следующим образом:

гипотеза

Н0: 0 =

6„(t),

^ щ

гипотеза

Hy.Q =

Qy(t).

 

Функция 0О {t) характеризует изменение интенсивности потока отказов в случае, когда в процессе изготовления изделия нет отк­ лонений от технологии. Функция Qy (t) должна характеризовать изменение интенсивности в случае, когда имеет место нарушение технологии. Во многих случаях наши знания о характере изме­ нения интенсивности весьма бедны, и выбор функций 0О (t) и Qy(t) может быть грубо приближенным. В особенности это относит­ ся к функции Qy (t).

В результате наблюдения мы получаем перечень моментов воз­ никновения отказов на первой и второй ступенях. Перечень мо­ жет быть случайно то более длинным, то более коротким, в зави­ симости от числа отказов. Это создает неудобство при решении за­ дачи. Более удобной является следующая форма представления результатов наблюдения. Разобьем интервал наблюдения на пер­

вой ступени tx

на пх равных интервалов малой длины At, а интер­

вал t2 (вторая

ступень) — на

« 2

интервалов

той

же длины

At.

Таким образом, tt = nxAt,

t2

=

n2At.

При

этом

предполагается,

что величина

At настолько

мала, что при любом

t (О <J t ^

tx +

-f- t2) приращение функций

0О

(t) и 0L

(t) на интервале длины At

является пренебрежимо малым. На каждом из малых интер­

валов фиксируется число отказов. Пусть я|лг число

отказов

на

і-ш интервале первой

ступени, a r\k — число

отказов на к-м ин­

тервале второй ступени (і = 1, ... , щ; к — 1, ... , ?г2). Тогда

резуль­

татами наблюдения

являются векторы х¥ =

[\рх,...,

я|)Пі)

и Н

=

=[т)1 ,..., г\„]. Нетрудно видеть, что векторы l F и Н статистически

независимы. В силу этого при построении оптимальной двухсту­ пенчатой процедуры мы можем использовать в качестве статистик логарифмы отношений правдоподобия на первой и второй ступе­

нях: vx

= lnZx

и

v2 = In 12. Очевидно, эти величины

равны:

 

 

 

Пі

 

 

vx = i n lx

= 2

г = 1 , . . . , 4 ;

(6.80)

 

 

 

 

i = l

 

 

 

 

 

 

 

 

v„ =

lnZ2

=

2

( M P

fc = l , . . . , / i a ,

(6.81)

где (Av)t и {Av)h — логарифмы отношений правдоподобия для і-го

и к-то интервалов первой

и второй ступеней соответственно. Ве­

личина {Av)i равна (см. (6.78))

 

 

(Av)i

= In

 

Ні (ІД*)

ехр {— Ait [0! (іAt) — 0О {іАЩ .

 

І б о ( і Д і )

 

 

 

 

 

Введем обозначения:

 

 

 

Тогда

 

 

 

 

 

(Av),

= грі?Й) -

pW

і = 1, . . ., пх.

(6.82)

Аналогично для второй ступени имеем

 

(Av),

= н,<#> -

pf,

к = 1, , .. , щ,

(6.83)

где

 

 

 

 

 

Ф-Ъ^ХШ)'

Рр> = Д*Ів1(*і + ЛД»)-В.(*1 + АДї)].

К сожалению, численное решение данной задачи при произ­ вольных функциях 60 (t) и Вх (t) встречает значительные трудности. Напомним (см. главу 5), что для применения графоаналитического метода необходимо иметь рабочие характеристики одноступенчатой процедуры (второй ступени нашего эксперимента). Другими сло­ вами, прежде чем построить оптимальную двухступенчатую про­ цедуру, мы должны иметь возможность построить оптимальную одноступенчатую процедуру (см. главу 4). Именно эта часть задачи встречает трудности. В том случае, если эти трудности преодолены и рабочие характеристики построены, вычисление параметров двухступенчатой процедуры графоаналитическим ме­ тодом ие встречает затруднений. Исходя из сказанного, мы огра­ ничимся ниже рассмотрением только тех вопросов, которые свя­ заны с построением рабочих характеристик второй ступени.

Для построения рабочих характеристик второй ступени необ­ ходимо найти распределение величины v2 при гипотезах Н0 и Нг. Для этого можно использовать (6.81) и (6.83). Согласно (6.81) и (6.83), величина v2 представляет собой сумму независимых случай­ ных величин (Аг;)А = г\и<$ pf\ Распределение г>2 можно вы­ разить через характеристические функции величин г)й .

 

Характеристическая

функция

 

величины

rj f t

при

гипотезе

Нт

= 0,1) равна [4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cp<f (it) =

ехр [ AtQ[m)

(eiu - 1)],

 

 

 

 

 

(6.84)

где Qim) = 6 m

{ty + kAt),

и — аргумент функции($£(и),/ =

У:=Л.

 

Характеристическая

функция величины (Av)k

равна

 

 

 

ф[Й) к (и) =

ехр [AtQk m )

(<М 2 )

_

1) _ jup^}.

 

 

 

 

(6.85)

Перемножая последние выражения для всех к — 1, ... , п2,

находим

характеристическую

функцию

величины v2

при

гипотезе

Нт

=

0,1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«з

 

 

Па '

 

(2)

 

 

 

 

 

ФЙ0

(и) = П ФІЯ), (и) =

ехр { 2

Дй$" >

-

1) -

jupf}

. (6.86)

 

Пусть теперь At->-0,

п2->- оо

(причем n2At

t2). Тогда

 

qC} (и) =

ехрj 5 Є и (t) (ехр [ju

In Mj-] -

l) dt

-

 

 

-ju

J [Gj (f) - 0o (*)] d*} •

(6.87)

Функция

распределения величины v2 может

быть

выражена

с помощью формулы обращения

[4]

 

 

 

 

о

 

 

 

Р(т)

=

Jim 4- [ e~mu-e~,V2U

ф 0 " ) ( ц ) d U t т =

о, 1,

(6.88)

где v0 — число, для которого заведомо P(m > (v0) = 0. Методика вычисления функций (г>2) и Р*1) (<v2) по формуле (6.88) требует дальнейшего исследования, и мы ее здесь не приводим.

Потоки отказов с переменной интенсивностью. Упрощенная процедура контроля

Рассмотрим следующую процедуру контроля. Интервал наб­ людения на первой ступени 0 tx разделим на две равные части,

0

Y и

tx. Пусть d\ и d\

числа

отказов,

происшед­

ших

на

интервалах 0

^- и

tx

соответственно.

Интервал

tx — (tx

+

t„) также

разделим на

две

равные части.

Пусть d\

и d\ — числа отказов, происшедших на отрезках tx — \tx - j - - j - j

и к + т2І_- С і + у - В нашей процедуре в качестве статистик используются ве­

личины d)t, dlK, dft и d?<. Поток отказов по-прежнему будем счи­ тать пуассоновским. Тогда очевидно, что величины d]u d^, d\ и d'n статистически независимы. Все они распределены по закону Пуассона. Их совместное распределение при гипотезе Нт (т =

=0,1) может быть записано в виде произведения

Рт

(A,

dl d£, di)=PJ&)

Рт

(di) Рт (dl) Рт

(dl),

(6.89)

Рт

(&)

=

 

Рт

( £ )

=

 

6.90 )

где і — номер ступени;

т — номер

гипотезы

= 1, 2;

т — 0,1);

 

fi/2

 

 

U

 

 

 

Ъ\т =

J

Є т ( t ) dt;

blm =

5

G w ( і ) c i i ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.91)

# m

=

S

6m (0*5

b « m =

J

Sm (0 dt.

 

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ