книги из ГПНТБ / Гусев, К. Г. Поляризационная модуляция
.pdfвекторного процесса u(t; к). Пусть отсчеты при Дискрет-
ном наблюдении u(t\ к) берутся через равноотстоящие моменты времени A = /;+i—С (/=1, 2, .. ., п). При этом
число выборок Ui — u{ti\ X) равно целому числу дроби |
|
(Г+1)/Д , где |
Т — длительность реализации случайного |
■+ |
•+ |
процесса u(t\ к). В общем случае математическое ожи- |
|
•*> |
|
дание M[u(t\ А,)]=т^0, поэтому совокупность значений
математического ожидания M[u(t\ k)] = u»{t\ к) |
в выбо- |
—> |
—> |
рочные моменты времени можно обозначить uoi = uo{ti\k).
Совокупности значений корреляционных функций в вы
борочные моменты |
времени |
Ru{tu tj)=Ruij = Riiji, |
|||
Rzz(ti', |
tj) =Rmj = Rziji', |
Rll{ti\ |
tj) = 1^21(^; ti) — Rl2ij — |
||
—R i2ji |
образуют корреляционную |
блочную матрицу |
|||
R(ti\ |
tj) |
выборки порядка 2пХ2п. |
Многомерная плот |
ность вероятности 2«-го порядка стационарного нормаль
ного случайного процесса u{t\ к) |
определяется |
выра |
|
жением |
|
|
|
f (иг; «2; •••; ип) = |
------- |
„ ■ - = Х |
|
|
(2 я )» У |
det R {tt \ tj) |
|
X exp | — -- (“r — |
R ' 1 (k. |
(« — “o )|. |
(8.6.3) |
где |
|
|
|
ZT = || ит
И ц и« II; WJ2, .... j
II ,
II |
u |
ou |
uT ll; |
n |
|
02i 1,7 |
|
^2£ -- |
{^21> ^22» •** »^211} J |
' ^012» • • • >^Qin}j « „ = K l . И022» i ^огп}"
Для нахождения функционала плотности вероятности необходимо вычислить предел показателя экспоненты
(8.6.3) при
Д= 77(п— 1) = ti+i—U— ^0. п— МХ1-
Определив элементы Cuij, С22ц, Cm-j, C2lij блоков ма
трицы R ~1{ti, tj) из уравнений вида
2 — 0, 2 Ct1iiRtljh — О,
/=i |
з=i |
(8.6.3) записать как |
мы можем показатель |
экспоненты |
|
{ип — Чоп)— — |
Аг ( « . з ~ И о , з ) + |
|
/=1 |
|
|
+( « .г — « 0 1 <) - % Г - Д2 («23 — «огз) +
ifT=l
п
+S l«2i ~ |
«огг) ^ J T - A2 (M,j — H0ij) + |
|
|||||||||
|
i:/=i |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
+ |
2 |
|
(«гг — |
«огг) |
А 2 (И, J — |
И02з) |
|
||||
|
<./=! |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
J ] |
“u°‘«jU!jA2+ |
2 |
uu ^ a ul A 2+ |
|||||
|
|
|
г./=1 |
|
|
|
г. /=1 |
|
|
||
+ |
|
S |
“ ” A |
' « |
“ > |
! + |
£ |
|
, |
(8.6.5) |
|
i, |
|
|
|
||||||||
|
/=1 |
|
|
i,/=l |
|
|
|
|
|||
где |
о |
|
_ |
ш |
|
о |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
^02*! |
|
||||||
|
|
|
---Mil |
|
^OUj |
1-- ^2*’ |
|
||||
|
n |
C-nij |
д2 __ |
n |
|
|
|
5,-fe |
|
||
|
|
» „ Л « Д = |
|
||||||||
|
f=l |
|
|
|
|
Л * |
|||||
|
|
|
|
|
/=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П |
|
|
|
|
|
|
2 ] - % ^ Д * = |
2 » 111Й/гиЛД = |
0; |
|
|||||||
|
/=1 |
|
|
|
|
/=1 |
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J=1 |
|
|
|
i=l |
|
|
|
|
|
|
|
П |
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
J ] -% A A2 = J ) »« « * ..* * = |
|
|
||||||||
|
/=1 |
|
|
|
|
/=1 |
|
|
|
|
|
a m-j = |
C • - |
|
|
|
|
|
|
^ |
1 |
|| C ,„j ||; |
|
- j r - — элементы матрицы 0n = |
16-667 |
241 |
&,2гз = |
С |
• |
<у |
1 |
г |
- j f |
— элементы матрицы |
012 = |
|| С12ц |
||; |
|
|
с |
. |
^ 1 |
-дг || С21ц |j; |
|
|
|
— элементы матрицы |
021 = |
||
КгИ = |
% |
г ~ элементы матрицы 022 = |
1|C22*j ||, |
Осуществляя в выражениях (8.6.5) предельный пере ход при А— >-0, п— мх>, получаем
й { |
— И ] |
“^ . . . ^ A + S “«а»«“”.д=+ |
«->оо v |
г, i= |
г, /=i |
|
i. у=1 |
/т7=1 |
|
|
Я)0«(^; t2)u.j(t2-, l ) ^ ! ^ 2j . (8.6.6) |
Таким образом, искомый функционал плотности вероят-
ности нормального случайного процесса u(t; X) с точ
ностью до некоторого постоянного множителя k, не
—>
зависящего от реализации процесса u(t\ X) или от вида
векторной функции u0{t\ X), можно представить в виде
|
|
F [и(t; |
Я)] |
|
|
|
|
|
|
2 |
Т |
|
|
|
|
k exp • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*-1,1=1 о |
|
|
|
|
|
Я) dtidtg |
|
Г |
|
т-> |
->^ |
|
|
= |
Ь exp — - L |
Г J 7 Т(*,; |
Я)0 (*,; |
t*)X |
|||
|
|
L |
|
о |
|
|
|
|
|
\u ° { t2; Я) dt,dt2 |
|
|
(8.6.7) |
||
где «"(*,; Я)— и (t\ |
Я) — «„ (*; я). |
|
|
|
|||
Если процессы ы*(*; 1) и |
щ (£; Я) |
при г'^=/ |
некор |
||||
релированны, |
то |
0г;!(^; |
Q = 0 при |
i ф } |
и |
(8.6.7) |
242