![](/user_photo/_userpic.png)
книги из ГПНТБ / Шнепс, М. А. Численные методы теории телетрафика
.pdfведущихся разговоров в состоянии х. Подмножества состояний, об разуемые одним уровнем диаграммы Хассе, обозначим через Д,:
Lk = {х : x £ S , |х | = |
k}, |
k = |
0,1, . . ., max |x |; |
|
|
|
xeS |
{Lh} определяет разбиение |
5 |
на |
непересекающиеся множества: |
ULh= S , L h П Д = 0, к Ф 1 |
|
|
|
k |
|
|
|
Соседями состояния x назовем состояния, которые получаются произвольным добавлением одного разговора (иеобязательство со гласно матрице занятия) или окончанием одного из \х\ ведущихся разговоров. Для каждого состояния х введем два класса 4 К и В х:
.4* — множество тех состояний, расположенных в подмножест ве L|.V|+ i , из которых окончанием одного разговора можно достиг
нуть состояние х (обозначение А от английского слова |
«above» — |
«над»); |
, которые |
Вх — множество состояний, расположенных в Lpi - i |
достигаются окончанием одного из |дг| разговоров (обозначение В от английского слова «below» — «под»).
Рис. 1.9. Диаграмма Хассе трехлинейном неполнодоступной схемы, изображенной на рис. 1.2
Заметим, что состоянию х физически соответствует |х| путей, ведущих от входа к выходу в заданной коммутационной системе, а каждый путь образован занятием одного или целой цепочки физи ческих устройств, как точек коммутации, линий и т. п. Следователь
но, |
состояние х характеризуется описанием |х| путей. |
|
|
В НС множество Ах содержит v— |х| состояний и Вх содержит |
|
|х| |
состояний. На рис. |
1.9— 1.11 даны примеры, иллюстрирующие |
построение диаграммы |
Хассе (черные кружочки указывают на за |
|
нятие) . |
|
20
2. Матрица занятия. Вектор потерь
Дальнейшее изложение будем вести, придерживаясь специфи ки неполнодоступных схем. Как указано в § 1.1.2, на НС поступа ют п взаимно независимых одинаковых пуассоновских потоков вы зовов каждый с интенсивностью X. Поступивший вызов i-ro потока занимает первую из свободных линий среди их общего числа d, ко торые доступны i-й группе абонентов. Линия занимается на случай ное время, определяемое экспоненциальным распределением с па раметром, равным единице. Если в ;-й группе все линии заняты, то вызов t-й группы теряется, не влияя на ход будущих событий.
Рис. 1.10. Диаграмма состояний коммутато- |
Рис. 1.11. Иллюстрация |
||
ра 2 x 2 |
|
множеств Ах и В х на |
при |
|
|
мере четырехлинейной НС |
|
Введем матрицу занятия R = {гху}, |
х, у £ S. Элемент гху в матри |
||
це занятия R выражает число потоков, которые, поступая в состоя |
|||
нии х, переводят схему в состояние у. |
Элементы гху равны |
нулю |
|
для \у\ф\х\ + \. Сумма ^ r.cy= s(x) |
выражает число потоков, вы- |
уелх
зовы которых, поступая в состоянии х, не теряются.
Для воспроизведения работы НС достаточно знать матрицу за
нятия R = { r xy}. Однако матрица R не дает возможность опреде |
|
лить вероятность потерь — главную характеристику систем с поте |
|
рями. Для этого надо знать вероятности потерь в отдельных |
со |
стояниях. Обозначим через ух условную вероятность потерь в |
со |
стоянии х, |
а через Г = {у*} — вектор условных |
вероятностей по |
терь. Условная вероятность потерь |
|
|
_ |
S ( x ) ~ s (х) |
(35) |
Ух |
S (х) |
|
где S(x) — суммарная интенсивность потока вызовов, поступаю щих в состоянии х, a s(x), как выше, выражает интенсивность при нятого к обслуживанию потока вызовов. С учетом (35) получаем вероятность (потерь для всей схемы в виде
я = X УхРх> |
(36) |
xqS
где рх — стационар мая вероятность состояния х [см. 1(41)].
21
3. Матрица интенсивностей перехода марковского процесса
Если для НС даны диаграмма Хассе и матрица занятия Я, а
также |
дано, что |
потоки вызовов |
пуассоновские |
(с интенсивно |
стью |
X) и время |
обслуживания |
экспоненциально |
распределенное |
(с параметром, равным 1), то можем построить |
марковский про |
|||
цесс {x(t), t^O } |
с конечным множеством состояний 5 и непрерыв |
ным временем t, описывающий деятельность данной коммутацион ной системы.
Матрица интенсивностей перехода А = {a,j,} марковского про
цесса x(t) имеет элементы: |
|
||
1. |
у е в ,; |
|
|
ьгху> |
уе 4 ; |
(37) |
|
— I X ] — X S (х), у = х\ |
|||
|
0для остальных случаев.
Вслучае процесса размножения и гибели, заданного на множе стве чисел 0, 1, 2, 3... (конечном или счетном), матрица А имеет элементы:
г-Н
ai, г-i |
Рч) ^Zq,—1 — 0 |
|
(38) |
a it[ — — (^г + Рг) |
|
ai,i = 0 |
i — i I > 1 |
ства. Если в некоторый момент t процесс x(t) находится в состоя нии х, то время пребывания tx в этом состоянии является случай ной величиной, распределенной по экспоненциальному закону с параметром —ахх, т. е.
Р { ^ > 0 = е а* Л |
(39) |
н в момент t + tx процесс переходит в состояние у с вероятностью
х ф у . |
(40) |
--- вхх
Так как
&ХХ 2.J ахУ<
U&S, хфу
то эти соотношения определяют цепь Маркова, вложенную в про цесс Маркова над множеством моментов переходов.
4. Уравнения равновесия и стационарные вероятности
При помощи матрицы интенсивностей перехода А задается стационарный марковский процесс x(t), 0, принимающий значе ния из множества состояний S. Матрица переходных вероятностей
P(t) = {Pxv(t)}, где pxy(< t)= P {x(t)= y/x(0 )= х }, процесса x(t) удов летворяет уравнениям Колмогорова—Чепмена:
4at р (*)= ATP(t) = P(t)A
с начальным условием Р(0) =/ (I — единичная матрица). Решени ем этой системы является P ( t ) = e At.
Если множество 5 образует один существенный класс сбстояний без циклических подклассов, что имеет место в случае НС и ком мутационных систем вообще, то существует распределение стацио нарных вероятностей р = { р х}- Вектор финальных вероятностей яв ляется решением однородной системы
Атр = 0, |
(41) |
где Т обозначает транспонирование матрицы.
Для окончательного определения стационарного распределения требуется добавить лишь нормирующее условие 2 p i = l . С учетом
конкретного вида коэффициентов матрицы |
I |
(37) имеем |
||
согласно |
||||
систему |
|
|
|
|
[|х| + М *)]р х = £ Р у + |
£ |
Pybryx, |
x £ S . |
(42) |
у s ах |
у е |
в х |
|
|
Это так называемые уравнения равновесия, имеющие простой физический смысл. Левая часть уравнения выражает среднюю ско
23
рость выхода из состояния х, а правая часть — среднюю скорость входа в состояние х при условии, что коммутационная система на ходится в равновесии (в стационарном режиме).
5. Численный пример
Составим систему уравнений равновесия (42) для схемы, представленной на рис. 1.2, пользуясь диавраадмой переходов, изо браженной на рис. 1.12. Заметим, что из-за симметрии схемы мож но попарно объединить состояния, в которых занята одна из инди видуальных линий. При этом получим систему из 6 состояний вме сто 8 (23), что изображено на рис. 1.12. Введем обозначения со стояний (в фигурных скобках указаны номера занятых линий):
*1 = |
{ }. |
*2 = {1 или 2}, |
х3 = {3}, |
х4 = { 1, 2}, |
а-5 = |
{(1, |
3) или (2, 3)}, |
х6 = { 1, 2, |
3}. |
Тогда система (42) принимает вид:
2Хрх — р2+ р3
(2Х + \) ръ—2'крх -f- 2р4+ ръ
(2Х + 1)р3 = р-а
(2Я, -{- 2) р\ = Xр2 Ре
(Я,-)- 2)ръ—Хр2+ 2Х р3 + 2р6
Зрв = 2X рх X р5
Одно из ее решений следующее (без учета нормирующего усло вия) :
Рх = |
3 -(- 7Х 5Я,2; |
|
р2 = |
6 Х + |
11Я,2 + 6Я.2; |
р3 = |
ЗЯ,2 + |
4Я,3 |
р4 = ЗХ2 + 4Х3+ 2Х“;
р & = ЗЯ,2 + ЮЯ3 + 8Я4;*
р6 = ЗЯ,3 + 6Я4 + 4ЯЛ
Отсюда получаем вероятность потерь с учетом того, что по (35) У5= 1/2, у6= 1 и остальные уг= 0:
4 Р о + Ре |
4 Я2+ 8Я3+ 10Я4+ 4Х6 |
|
|
л = --------------- |
= |
------------------------------------------------ . |
(44) |
Pi - r - .. |
+Ре |
3 + 13Я + 25Х,2 + 27Я3 + 16А.1 + 4ЯБ |
|
24
Замечания и литературные ссылки
Подобно тому, как мы построили марковский процесс, описы вающий деятельность неполнодоступных систем, можно описать произвольные коммутационные системы. Получение такого описа ния облегчает то обстоятельство, что произвольную коммутацион ную систему можно представить как иеполнодоступную схему, примером чего служит рис. 1.10. При этом, конечно, вывод элемен тов матрицы А усложняется.
Описанию произвольных систем коммутации большое внимание уделяется в работах Бенеша [24], Башарина [12, 18]. Особенностью работ Беиеша является предположение о том, что матрица интен сивностей перехода марковского процесса, описывающего коммута ционную систему, является симметризуемой (об этом подробнее в § 11.3). Это предположение означает, что занятие любого свобод ного пути (пары контактов «вход—выход» и соединительного пути между ними) является равновероятным, что, конечно, на практике далеко не так. Башарин [11, 18] провел более глубокое теоретико множественное изучение свойств коммутационных систем, чем это делает Бенеш. Для построения уравнений равновесия Бенеш ис пользует две системы множеств (для каждого х 6 S строит множе ство Ах и множество В х), как это сделано в настоящей главе. Ба шарин для каждого состояния х строит четыре множества состоя ний: Г х, Г ~ х, Нх, Н ~1, которые дают более детальный анализ
структуры коммутационной системы (включая ее алгоритм управ ления). Заметим, что Н~1 совпадает с Ах и T j 1 совпадает с Вх.
Этих двух множеств достаточно для составления уравнений и вы числения вероятностей состояний системы, как это сделано в § 1.3.
Подробнее об условиях существования стационарного распреде ления процессов размножения и гибели (33) можно просесть в различных источниках, например [36].
Терминология теории графов (диаграмма Хассе и т. п.,) исполь зуемая при анализе состояний коммутационной системы, подробно изложена в [25, 114].
Г л а в а |
2 |
Основные формулы теории телетрафика
Внастоящей главе на основе теории процессов размножения м гибели получены про
стейшие формулы теории телетрафика (формулы Эрланга для полнодоступной системы с потерями и с ожиданием, для идеально симметрической системы с потерями и д р .), а также различные обобщения этих формул. Приведено ин тегральное представление формулы Эрланга и показана целесооб разность его применения.
2.1.ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМУЛЫ
1.Формула Эрланга для полнодоступного пучка с потерями
Пусть дан о-линейный полнодоступный пучок с потерями при пуассоновском потоке вызовов интенсивности К и экспоненциально распределенной длительности разговора со средним значением, равным единице. Тогда вместо (1.38) имеем:
а,-,ж |
= |
^, |
0 |
|
ас< |
= |
i, |
0 ^ |
v, |
и а,-j равны нулю при остальных значениях индексов, г ф j. Формулой Эрланга E V(X) называют вероятность занятия всех
линий, которая согласно (1.34) имеет вид
|
Xй |
|
Е0(Х) = |
Ы |
|
( 1) |
||
|
Это так называемая первая формула Эрланга. Введем еще распределение Эрланга
|
А/ |
|
|
|
E i,v(X) |
П |
|
* = 0, 1, |
.v. |
|
А* |
|||
|
1 |
|
(2) |
|
|
k\ |
|
|
|
|
k=0 |
|
|
26
2.Формула Энгсета
Вотличие от предыдущего случая — вывода формулы Эрлан га, изменим только одно условие: вместо пуассоновского потока, что в математическом смысле возможно при бесконечном числе абонентов, 1иред(положи1М, что ноток создается конечным числом абонентов N. В состоянии с i занятыми линиями интенсивность
перехода вверх (в состояние £+1) |
a iti+i = (N—i)%, £ = 0, |
1,..., у . Сле |
||
довательно, имеем |
процесс размножения |
и гибели с |
интенсив |
|
ностями: |
0 < £ < у ; |
|
|
|
Х[ = {N — 1)1, |
|
|
|
|
р,- = £, |
0 < £ < т , |
|
|
(3) |
и равными нулю при остальных |
значениях £. Подставляя (3) в |
|||
(1.34), имеем |
|
|
|
|
Л = |
+ |
V Ро = |
Г ) Vpo, |
(4> |
где = С1'N — обозначение биномиального коэффициента.
С учетом нормирующего условия из (4) получаем формулу Энгсета — вероятность занятия у линий:
1 = 0
Введем два определения нагрузок, связанные с ф-лами (1) и (5): 1) пуассоновская нагрузка первого рода (та, при которой вы
ведена формула Эрланга (1)); ‘ 2) пуассоновская нагрузка второго рода (нагрузка, создавае
мая конечным числом источников нагрузки, как в случае вывода формулы Энгсета (5)).
Если при пуассоновской нагрузке первого или второго рода ин тенсивность обслуживания равна р, то в ф-лах (1) и (5) в качест ве X следует подставлять Х/р.
3.Формула Эрланга для полнодоступного пучка с ожиданием
Пусть поступает пуассоновская нагрузка первого рода на у-линейный полнодоступный пучок. Вызовы, поступившие в состоя нии с у занятыми линиями, не теряются, а ожидают. Соответствую щий процесс размножения и гибели имеет интенсивности переходов:
%i = К |
|
i = 0, 1, 2, |
|
||
P i = |
i, |
0 < |
£ < у; |
|
|
v, |
£ > |
у . |
( 6 > |
||
|
|||||
|
|
27
Подставляя (6) в (1.34), получаем распределение Эрланга для иолнодоступного пучка с ожиданием:
— |
Ро, |
i = 0.1. . . . . у; |
|
П |
|
|
(7) |
Pi = |
( к |
у - и |
|
kv |
. ^ |
||
— |
— |
Ро, |
1 > V , |
, о! \ v
где
( 8)
Lt=0
Стационарное распределение (1.34) существует при выполнении условий (1.33). В данном случае достаточно потребовать v>X. Формула Эрланга для полнодоступного пучка с ожиданием — ве роятность того, что время ожидания будет больше нуля,
|
р> о = |
5 > |
|
|
|
|
i— v |
|
|
получается подстановкой (7): |
|
|||
|
|
|
V |
|
|
Р> о |
|
у— % v\ |
|
|
|
V—1 |
(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
£=0 |
|
Формулу (9) |
называют также второй формулой Эрланга. Формулы |
|||
(7) |
и (9) |
легко обобщить на случай конечного числа мест ожида |
||
ния, |
скажем, |
г. Тогда возможны pi для i ^ v + r, совпадающие с |
(7), только с соответствующими изменениями нормирующего ус ловия (8). Вероятность p v+r в этом случае называется вероятностью потерь.
Выведем еще формулы для среднего времени ожидания Т и средней длины очереди К ■ Если вызов придет в состоянии i, i< .v, то время ожидания равно нулю. Если же i ^ v , то в момент прихо да вызова в очереди будет i— v ожидающих. Среднее время умень шения очереди на единицу при условии отсутствия поступления новых вызовов равно l/v, и, следовательно, с вероятностью р, сред
нее время ожидания равно (7—v + l)/v , |
i ^ v (i—v ожидающих вы |
||||
зовов плюс освобождение одной из v линий). Таким образом, |
|||||
оо |
со |
|
|
А Ii—v Ро- |
|
|
|
|
о! |
||
i=v |
i—v |
|
V |
||
|
|
|
|||
СО |
( х + 1 )x i = |
1 |
при 0 < х < 1 (а мы имеем X < v), |
||
Учитывая, что ^ |
|||||
|
О - * ) 2
1= 0
28
и используя (9), |
получаем |
Т = Щ . |
(Ю) |
v — X |
|
Аналогично средняя длина очереди
К = V ( i - v ) Pi = \T.
L — V
(Это соответствует интуитивному представлению, что за Т единиц времени поступит %Т вызовов.)
4. Формула Эрланга для идеально симметричной неполнодоступной схемы
Пусть дана и-линейная неполнодоступная схема доступности d, обслуживающая пуассоновскую нагрузку первого рода. Предпо
ложим еще, что число групп абонентов п = ^ ° j , так что при лю
бых d занятых линиях теряться будут вызовы ровно одного из п поступающих потоков. Тогда при i занятых линиях условная веро ятность потери будет
0 , 0 < i < cf.
Это и есть идеально симметричная неполнодоступная схема. Соот ветствующий процесс размножения и гибели с учетом ( 11) имеет
интенсивности перехода: |
i |
||
^ = |
M 1 - Y < ) , |
|
(12) |
jXf = |
г, |
i ^ 0. |
|
Подставляя (11) и (12) в |
(1.34), находим вероятности состояний |
||
Pi. Подставляя их |
в (1.36) |
и учитывая (11), получаем искомую |
формулу Эрланга для идеально симметричной неполнодоступной схемы:
Ё Ш / |
Ю т П М Я / |
О ) |
||||
B (v ,d ,X )= - ^ — |
v---------------------------------------- |
Э ) |
(13) |
|||
|
Е |
т |
П |
( - Ш |
|
|
|
1=0 |
!=d |
|
|
|
|
(при i < d в (13) |
i— 1 |
|
= 1). |
|
|
|
П ( 1 - ъ ) |
|
|
j=d
Формулу (13) называют третьей формулой Эрланга.
29