книги из ГПНТБ / Шнепс, М. А. Численные методы теории телетрафика
.pdfM [D л (Л)] |
' |
[(д л (Л) |
Yi(l — Уд |
(16) |
|
i=dS |
[\ dyi |
||||
|
|
|
или, введя новые обозначения для множителей в квадратных скоб ках,
|
и—1 |
М [D л (А)] |
(17) |
i=a
где множители Ri не зависят от /г, и положительные.
Рис. 9.7. Среднее квадра тическое отклонение оценки вероятности потерь трехли нейной схемы (рнс. 9.J2 в
единицу времени: V D — при моделировании по вре
мени; Ол(А) — при со четании моделирования с расчетами по ф-лс (15)
Минимизацию (16) проведем методом неопределенных множи телей Лагранжа. Составим вспомогательную функцию
|
+ |
1 5 ] щ. |
(18) |
|
|
i=fi |
!=И |
|
|
где I — неизвестный множитель. |
Дифференцируем правую часть |
|||
(18) по П{ и приравниваем к нулю. Получаем систему |
||||
d_Q |
Ri + 1 = о, i = d, |
v — 1. |
||
д/г,- |
||||
ГГ; |
|
|
||
Отсюда |
|
|
|
|
щ = |
|
|
(19) |
|
|
|
V—‘1 |
получаем |
|
На основе условия N = -h rii из (19) |
||||
|
|
i=d |
|
|
|
-----N. |
|
(20) |
|
2 |
у ъ |
|
|
т
Подставляя (20) в (16), находим минимум главного члена средне го значения дисперсии при данном суммарном числе наблюдений:
л |
(21) |
min М (D я) |
V—1
2-2/ = "
5.Численный пример. Преимущества метода
Пр и м е р 5. На конкретном примере рассмотрим выигрыш, получаемый применением излагаемого метода уменьшения диспер сии оценки вероятности потерь по сравнению с «чистым» модели рованием. Возьмем 10-линейную неполнодоступную схему с до
ступностью d — Ъ и |
j (рис. 9.8). |
Сравним точность оцен |
|
ки по вызовам яс |
и модифицированной |
оценки |
по нагрузке ям |
(см. f155]) с точностью оценок, получаемых по |
формуле БЛБ |
Рис. |
9.8. Условные |
вероятно |
Рис. |
9.9. |
Главные |
члены |
дисперсии |
|||
сти |
потерь |
yi = ( J |
) / hi ) для |
оценок вероятности потерь, полученных |
||||||
пятью методами моделирования: 1) для |
||||||||||
идеальной |
неполнодоступной |
оценки по вызовам dc\2) для оценки по |
||||||||
схемы с а = 10, й=Ъ |
|
вызовам с усреднением йса; 3) |
для оцен |
|||||||
|
|
|
|
ки по |
нагрузке |
с |
детерминированными |
|||
|
|
|
|
величинами du ; |
4) |
для оценки по фор |
||||
|
|
|
|
муле БЛБ при равномерном делении на |
||||||
|
|
|
|
блюдений |
d рапН; |
|
5) |
то же, |
при опти |
|
|
|
|
|
мальном делении d0пт |
|
|
(1)при двух методах распределения наблюдений по состояниям:
1)равномерном, t i i = N / ( v —d) и 2) оптимальном согласно (20).
Результаты сравнения приведены на рис. 9.9. Кривые для оце нок яс и ям взяты из [155]. Для двух значений Л = 4 и 10 соот ветствующие значения приведены в табл. 9.4.
171
Т А Б Л И Ц А 9. 4
А |
Л |
dr |
dld |
^Равн |
^ОПТ |
4 |
0,020 |
0,0379 |
0,0135 |
0,0045 |
0,0021 |
20 |
0,26 |
0,4914 |
0,1419 |
0,0194 |
0,0082 |
Из таблицы находим, |
что di,i/d0„T равно 6,5 при А = 4 и 17,3 при |
Л = 10. Если вместо оценки пщ взять менее эффективную оценку по
вызовам л,., |
то выигрыш будет еще больше — |
в 18 и 60 раз при |
Л = 4 и А= |
10 соответственно. С другой стороны, |
выигрыш умень |
шается в два раза, если вместо оптимального деления пользоваться равномерным делением (ср. dpam-i с donTj-
Таким образом, рассмотренный пример показывает, что соче тание результатов моделирования с расчетами по формуле БЛБ может дать многократную (в 5— 10 раз) экономию машинного вре мени по сравнению с наиболее точными методами «чистого» моде лирования (сравниваем d0UT с did). При использовании менее точ ных методов моделирования, например оценок по времени л,-, выиг рыш еще больше — в несколько десятков раз.
9.2.УМЕНЬШЕНИЕ ДИСПЕРСИИ СГЛАЖИВАНИЕМ ОЦЕНОК УСЛОВНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОТЕРЬ
Дисперсию оценки вероятности потерь по формуле БЛБ мож но еще дополнительно уменьшить на основе априорной информа ции о возможной функциональной зависимости в системе {yd, Yd+i,..., уи—1} - Численные данные, полученные при изучении конкрет ных систем (см., например, табл. 9.1), показывают, что {у,} хоро шо аппроксимируются параболой. На рис. 9.8 дан пример, под
тверждающий эту мысль: уг= |
'°d ) >d= 5, |
и = 10, что соответ |
ствует 10-л'и-нейиой идеально-симметричиой |
иеполнодоступной |
|
схеме. |
|
|
Приводим вычислительную схему сглаживания исходных оценок
л
у,-. Они являются оценками неизвестной вероятности в схеме Бер нулли и взаимно независимы. Берем полином
«/£ = |
#£К |
, i). i = d ..... v 1, |
(22) |
где at,..., |
а р — неизвестные коэффициенты полинома, оцениваемые |
на основе выборки уа,--, уи-ь например, методом наименьших квад ратов. Тогда в качестве новых оценок условных вероятностей по-
А А |
А |
терь у; выступают значения yi(a.i,...t |
а р, i). Эти улучшенные оценки |
|
д |
имеют меньшую дисперсию, чем исходные оценки уг-, что и оправды вает проведение сравнительно громоздких расчетов по сглажива
172
нию. Такое сглаживание можно сделать и не по всему массиву {Yi} сразу, а кусками, например, параболой по пяти точкам после довательно. При этом окончательный расчет дисперсии оценки ве роятности потерь я (Л) по формуле БЛБ также усложняется, по
тому что вместо взаимно независимых величин угимеем векторную
случайную величину {y<i,-~, г/«-1}, подчиняющуюся нетривиальному многомерному нормальному распределению. Соответствующие фор мулы расчета дисперсии по методу переноса ошибок имеются в ру ководствах по математической статистике, например, (146] и' в об щем виде здесь не приводятся. Рассмотрим только частный случай.
Пусть дана 5-линейная НС с d = 2. Тогда имеем нетривиальные значения у2. уз- У'- а уо = уi= 0, у& = 1 - Берем параболу
Ус — ai i“ -f- а2i ”Ь а3. |
|
|
(23) |
|
Так как (23) должна пройти через точки (х, у ) = ( 1, 0) и (5, |
1), то |
|||
два из трех неизвестных |
параметров а: |
можно определить |
одно |
|
значно и |
|
|
|
' |
1/, = аг т — (1 — 24 а) i ----!— [-5 а. |
|
(24) |
||
|
4 |
4 |
|
|
Перепишем (24) в более удобном виде: |
|
|
||
ус = а (г — 6i -f 5) -f |
1 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
или, введя новые обозначения В„ |
|
|
||
Ус = а Вг |
I — 1 |
|
|
(25) |
|
|
|
||
|
\ |
А /\ |
,\ |
|
По данным значениям у2, уз, y.i находим оценку а по методу наи меньших квадратов. Минимизируем сумму
/л л /— 1 \2
|
|
|
|
|
(26) |
|
i= 2 |
|
|
|
|
Дифференцируем |
(26) по а и приравниваем нулю, находим |
||||
л |
5 Ж |
- - |
т - |
в, |
|
|
|
||||
а — 1 = 2 |
|
|
|
(27) |
|
|
1= 2 |
1 |
|
А |
|
Для нахождения |
|
|
уг вме- |
||
среднего значения Ма подставляем |
|||||
А |
|
|
|
|
|
сто у,- и |
|
|
|
|
|
О* = |
Yi(l — у д ----- |
|
(28) |
||
|
|
|
Ч |
|
|
173
согласно выражению дисперсии биномиального распределения,
\
tij — число наблюдений. Дисперсию Да находим с помощью фор мулы Д^а^+ТмЦ-с) = а2Д£ + й2Дг|, где £, т]— случайные величины; а, Ь, с — константы. Применяя ее к (27), имеем
Л |
2 |
( Bl/oi) ° V |
|
|
D a = |
|
----------------- |
. |
(29) |
Подставляем (28) в (29) |
вместо Ду,-. Тогда |
|
||
D а = |
|
—1 |
|
(30) |
V В?/сг? |
|
|||
Переходим |
к |
выводу |
выражения дисперсии |
оценки я(Л) = |
лл
=п(уа,-~, г/r-i, Л ). На основе формулы переноса ошибок [136, 146]
И-1В-1
д л |
I |
_ д л |
л |
N |
^ 2 1 ^ |
D я = Yj V — |
I |
л ——— |
л cov (у,., у,), |
|
и U ду/ л = д ду/ Д=у/
i= j = d
АA
где cov(tji, yj) указывает, что вместо взаимно независимой системы {у,-} мы пользуемся зависимыми величинами
Согласно (25)
cov (yit |
у^ = М (tп — /И «/,•) (г/;- — М у;) = В,- В; D а. |
(32) |
|
При i = j |
из (32) следует, что |
|
|
Д ^ |
= |
В2Да. |
(33) |
Подставляя (32) и (33), имеем окончательное выражение диспер сии оценки вероятности потерь:
л |
Гв—1в—1 |
д л |
д л |
|
|
||
Д jt = LS |
|
S |
|
|
|||
j=d |
д у,- |
a Л |
В; В ;- Д а. |
(34) |
|||
|
L |
|
ду/ |
|
|
||
Если количество оцениваемых у,- большое, |
то соответствующие рас- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Л |
четы очень громоздкие. Это особенно относится к случаю, когда у,- сглаживаются кусками, как это обычно делается при сглаживании экспериментальных данных.
На практике более ценным приемом увеличения точности, чем только что изложенное полиномиальное сглаживание, является ин терполяция отдельных значений условных вероятностей у, по сосед ним значениям, т. е. отдельные у,- не оцениваются, а вычисляются
на основе сглаживающего полинома |
по статистическим |
оценкам |
..., уг_1, уг+i.... Это дает экономию |
машинного времени, |
так как |
174
л
уменьшается число оцениваемых величин. Оценку дисперсии Dя можно получить по формулам, подобным (34).
На примере yo=yi = 0; у2=0,1; уз= 0,3; у4=0,6; у5= 1; v = 5 в точ-
л
ке Л = 3 проведен расчет Dn при условии моделирования значения у2 и интерполяции значений уз и у4- Расчет показал, что экономится 26% выборки. Подтверждение этого утверждения на «больших» примерах требует дальнейших исследований.
9.3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕХАНОЭЛЕКТРОННОЙ АМТС
1. Простые формулы, учитывающие результаты моделирования
Рассмотрим инженерный пример сочетания результатов моде лирования с расчетами по формулам. Методом статистического моделирования, как известно, трудно получить точные выводы в редко встречающихся ситуациях. Подобного рода эффекты наблю даются в работе механоэлектронной АМТС-4, в которой управляю щее устройство (маркер и пересчетчики) является электронным и работает быстрее основной коммутационной части станции, выпол ненной на многократных координатных соединителях МКС. Это приводит к тому, что часть коммутационной схемы, занятой уста новлением очередного соединения, недоступна вызову, непосредст венно следующему за обслуживаемым вызовом1). Такое ограни чение доступности длится всего 20—40 мс, в то время как само за
нятие |
линий |
2—3 |
мин. |
Одновременный |
учет при |
статистичес |
||
ком |
моделировании |
занятий |
|
В |
В |
|||
обоих видов 1за-пруднителе1Н. |
|
|||||||
|
|
|
||||||
•Предлагаем следующий вы |
|
|
|
|||||
ход из (положения. На основе |
|
|
|
|||||
статистического моделирова- |
|
|
|
|||||
ния оцениваем вероятности по |
|
|
|
|||||
терь |
коммутационной |
системы |
|
|
|
|||
при разных |
значениях |
пара |
|
|
|
|||
метров коммутационной |
систе |
|
|
|
||||
мы, потом строим ‘Марковскую |
|
|
|
|||||
цепь, |
описывающую |
действие |
|
|
|
|||
управляющих |
устройств. При |
|
|
|
||||
этом в вероятностях переходов |
Рис. 9.10. |
Схема четырехкаскадиой |
||||||
цепи |
учитываем |
результаты |
||||||
моделирования. |
|
|
|
АМТС |
|
|
||
Рассмотрим математическую модель АМТС-4. Пусть ее комму |
||||||||
тационная система |
представляет |
четырехкаскадную |
схему (рис. |
|||||
9.10). |
Предположим, что вероятность потерь в такой схеме опреде- |
‘) Если в УУ есть память, отображающая состояние коммутационной систе мы, то. это не так, потому что поиск свободного пути можно вести без опроса состояния системы.
175
лена методом статистического моделирования. Это значит, что из вестна вероятность потерь по направлениям, на обходных путях и других видов в зависимости от величины нагрузки и конструктив ных параметров (числа блоков по каскадам, числа промежуточных 'линии в т. д.). На рис. 9.10 условно изображены управляющие устройства: маркер, пересчетчик и запоминающие устройства (ЗУ). Рассматриваемая задача состоит в учете длительности работы ЗУ при расчете вероятности потерь. На рис. 9.11 изображена времен-
Рис. 9.11. Временная диаграмма управляющей части АМТС
ная диаграмма работы отдельных устройств, основная особенность которых заключается в том, что длительность работы ЗУ превосхо дит длительность работы маркера и пересчетчика. В свою очередь, это меняет доступность системы (число блоков, доступных очеред ному вызову). Из диаграммы видно, что число блоков в каждом каскаде для отдельных интервалов .времени может уменьшиться на один или даже на два блока. Согласно предположению даны сле дующие вероятности потерь вызова:
1—qo•— Для полностью свободных ЗУ;
1—q1— для случая, когда в каждом каскаде занято по одному ЗУ;
1—?2 — для случая, |
когда занято по два ЗУ в каждом каскаде. |
Для вычисления |
вероятности потерь системы следует взять |
какое-то приближенное описание потока, который в действительно сти образуется в системе регистров сложным образом из вновь по
ступающих вызовов, |
повторных и ожидающих вызовов и т. |
д. |
Рас |
|||||||
смотрим |
систему через |
одинаковые |
интервалы |
времени |
At. |
|||||
В качестве интервала |
времени |
At |
выберем длительность |
ра |
||||||
боты пересчетчика |
(пусть ом |
равен |
20 |
мс). |
Заметим, |
что |
||||
согласно |
диаграмме |
(см. рис. 9.11) |
занятие |
ЗУ |
длится |
почти |
176
3 |
единицы |
времени. Итак, рассмотрим -систему |
в моменты |
О, |
At, 2 At.... |
Вместо реально существующей системы, |
где в регист |
ре допускаются ожидания поступающих вызовов, рассмотрим си стему с потерями и предположим, что поток определяется биноми альным законом: с вероятностью а за интервал At поступает вызов (и только один вызов), а с вероятностью 1—а вызов отсутствует.
Перейдем к построению пространства состояний марковской це пи, представляющей собой математическую модель телефонной станции АМТС-4. На рис. 9.12 условно -изображены состояния и их
Свободное
ИЛИ
Н -# Н
•Ч- Н
ИЛИ
Н- « I
•4 - 4
Ь* -----1
ИЛИ
Н • |
I |
|
!-• |
I |
1 |
ьт— I
•н—I—I
ИЛИ
н- # н
I • I I
•4 1
{■ о
> г
>з |
-ской цепи |
Рис. 9.13. Диаграмма со стояний с вероятностями пе-
4 рехода за время At
обозначения. Каждое состояние характеризуется числом занятых
ЗУ (0, 1, 2 или 3) |
и указанием, сколько единиц времени прошло |
с момента занятия. |
Например, состоянию 0 соответствует полностью |
свободная система или система с одним занятым ЗУ, занятие кото рого уже длилось две единицы времени (к следующему моменту времени ЗУ будет свободным). Состоянию 1 соответствует состоя ние с одним занятым ЗУ, занятие которого только началось, или состояние с двумя занятыми ЗУ, -одно из которых только что заня лось, а занятие второго длится две единицы времени. Подобный смысл имеют и два других состояния.
На рис. 9.13 приведена диаграмма состояний с -соответствую щими вероятностями перехода за рассматриваемый единичный ин тервал времени At. Проиллюстрируем ход построения диаграммы на примере вероятности перехода <7оо=1—сс + а(1—qo) (обозначе ние на стрелке, исходящей из состояния 0 и возвращающейся в то
же состояние 0). Это событие происходит при условии, |
если: |
а) за интервал At вызов не поступил, вероятность |
чего равна |
1— а ; |
|
'177
б) вызов поступил (с вероятностью а) и потерян (с вероятно стью 1—qQ) , вероятность чего .равна а(1—q0).
Так как вероятность суммы этих двух несовместимых событий равна сумме вероятностей, то получаем, что требовалось.
Согласно рис. 9.11 состоянию 0 соответствуют две конфигу рации системы: система свободна или одно ЗУ занято уже две еди ницы времени. Так как к следующему моменту времени (через At)
вобоих случаях система будет свободна, то вероятности перехода
вобоих случаях одни и те же. Подобным образом выводятся ос тальные вероятности перехода. Используя данные, приведенные на диаграмме рис. 9.13, и применяя обычную методику составления уравнений стационарных вероятностей марковской цепи, подробно рассмотренную в гл. 1, получаем систему
' (1 — а + а (1 — q0)) р0 + |
(1 — а + а (1—щ)) р2 = р0; |
|
|||
|
а q0ро + а р2 = рг; |
|
|
||
(1 — а + а (1 — q{)) рг + |
(1 — а + а (1 — q2)) р3 = р2, |
(35) |
|||
|
a q 1p1 + a q 2p3 = |
р3] |
|
|
|
I. Ро + Рх + Рг “г Рз — 1 ■ |
|
|
|
|
|
Решение системы (35) имеет вид |
|
|
|
||
р0 = |
А{1 — a q j i l — aqt)' |
|
|
|
|
Рх = |
р-2 — A a q 0(l — а q2) |
, . |
|
|
(36) |
Рз = A a" q0 qx |
|
|
|
|
|
где |
|
|
|
|
|
А = |
[(1 — а^)(1 — a q 2) + |
2 a q 0{l — a q 2) + а2^ ] -1 . |
|
||
Вероятность потерь системы |
|
|
|
|
|
Я = |
(1 — Ро) Ро + (1 — Pi) (Рх + |
Рз) + |
(1 — р2) Рз- |
(37) |
|
Следовательно, подставляя (36) |
в (37), |
имеем |
|
||
я _ (1 — go) (1 — «Pi) (1 — ag2) +2(1—yt) а?0 (1 —a q 2)+ (1 — q%) «2gogi |
|
||||
|
(1 — a qx) (1 — a<72) -)- 2a<7o (1 - |
a?2) + a2 go gi |
|
Формула (38) может дать несколько заниженные значения по терь, так как при ее выводе не учитывается группировка вызовов в пачки в потоке вызовов, т. е. образование очереди на регистрах. Для учета этого явления следует рассматривать более сложную марковскую цепь, например, вместо а можно брать а0 — вероят ность поступления вызова при условии отсутствия вызова за пре дыдущий интервал A<t и щ — вероятность поступления вызова при условии поступления вызова за предыдущий At. Это увеличивает число состояний марковской цепи в два раза.
2. Модель, учитывающая ожидания на регистрах
Рассмотрим другую модель, более адекватную действию АМТС, которая, кроме учета возможностей блокировки части ком мутационной схемы из-за различий в скорости работы элементов
178
коммутационной и управляющей частей станции, учитывает также явления ожидания на регистрах. Как и выше, будем предполагать, что маркер не обладает памятью, отображающей состояние ком мутационной схемы, что приводит к случайно меняющейся доступ ности из-за различий в скорости срабатывания элементов. Упро щающим является предположение, что длительности занятий раз личных частей станции распределяются экспоненциально (в отли чие от предыдущей модели, где длительность занятия предпола галась постоянной), а потоки вызовов пуассоновские. Остальные предположения следующие:
1.Блок регистров представляет собой и-линейную полнодоступ ную систему с потерями, обслуживающую поток интенсивности Я, интенсивность обслуживания а. После окончания обслуживания вызова на каком-то регистре (т. е. после приема номера) этот ре гистр выступает в качестве места ожидания до установления сое динения между входом и выходом или до потери вызова. Вероят ность потери на регистрах обозначим пр.
2.На маркер, как на однолинейную систему с ожиданием, пос тупает поток вызовов, обслуженных в блоке регистров. Предполо жим, что этот поток является пуассоновским, что приблизительно верно при малых потерях в блоке регистров. Интенсивность обслу живания в маркере (т. е. поиска свободного пути) равна р, дли тельность ожидания обозначим wm.
3.Коммутационная система состоит из п блоков. Маркер вы
бирает свободный путь в одном из доступных ему блоков и пере дает команду в ЗУ Hg установление соединения, если свободный
путь обнаружен. Через pi обозначим вероятность |
потери вызова |
||
при условии доступности г блоков, |
i = 0, |
1, .... п. |
Предполагаем, |
что pi даны в виде графиков (рис. |
9.14), |
например, |
найдены мето- |
Рис. 9.14. Графики ве роятностей потерь р.
дом моделирования или вычислены по приближенным формулам расчета звеньевых включений. Длительность занятия ЗУ подчи няется экспоненциальному закону с параметром у.
Переходим к выводу формулы для я—вероятности потерь вызо ва на станции в целом. Интенсивность потока на маркер
Ят = Ц 1 - л р), |
(39) |
а так как маркер представляет однолинейную систему, то среднее время ожидания на нем согласно (2.10)
(40)
1 - W P
179