- •Содержание
- •Введение
- •1. Паутинообразная модель
- •1.1. Паутинообразная модель без учёта и с учётом запасов
- •1.2. Паутинообразная модель с учётом запасов
- •1.3. Паутинообразная модель Вальраса и Маршалла
- •2. Сравнительный анализ рынков совершенной и несовершенной конкуренции
- •2.1. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции, представленная через функцию затрат
- •2.2. Максимизация прибыли и спрос на ресурсы
- •2.3. Концепция выявленной максимизации прибыли
- •2.4. Функция предложения на конкурентном рынке
- •2.5. Предложение конкурентных фирм, имеющих альтернативные цели
- •2.6. Предложение в коротком периоде
- •2.8. Решение максимизации прибыли для монополии
- •2.9. Использование эластичности и условия максимизации прибыли
- •2.10. Влияние налога
- •2.11. Равновесие на рынке олигополии
- •3. Модели поведения домашних хозяйств
- •3.1. Функция полезности
- •3.2. Рыночные возможности потребителя, максимизация функции полезности
- •3.3. Система функций спроса Р. Стоуна
- •3.4. Эффекты дохода и эффекты замещения по Слуцкому
- •3.5 Функция компенсированного спроса (функция спроса Хикса)
- •3.6. Эластичности. Классификация товаров
- •4. Производственная функция и теория фирмы
- •4.1. Линия производственных возможностей
- •4.2. Производственная функция
- •4.3. Задача оптимизации затрат факторов производства
- •4.4. Определение капитальной цены факторов производства
- •4.5. Предельная производительность капитала и внутренняя норма рентабельности
- •4.6. Производственная функция и распределение доходов
- •5. Теория экономики благосостояния
- •5.1. Оптимальное распределение ограниченных ресурсов
- •5.2. Применение метода Лагранжа к модели распределения факторов производства
- •5.3. Конкуренция, цены конкурентного равновесия и оптимизация по Парето
- •5.4. Социальная стоимость и побочный эффект.
- •Стимулированный спрос
- •5.5. Общественное благосостояние и справедливость
- •6. Безработица и инфляция
- •6.1. Кривая Филлипса
- •6.2. Введение ожиданий в теорию инфляции. Модель Фридмана – Фелпса
- •6.3. Модель AD-AS и функция Филлипса
- •7. Предельный и дискретный анализ эффективности денежно-кредитной и фискальной политики
- •7.1. Влияние изменений бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на краткосрочное равновесие
- •7.2. Взаимодействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политик
- •7.4. IS-LM как модель совокупного спроса
- •7.6. IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах
- •7.8. Анализ влияния предложения денег и государственных расходов на экономическую динамику на примере модифицированной модели AD-AS
- •7.10. Имитация подъёма и спада
- •7.9. Имитация стагфляции
- •7.10. Учёт внешней торговли в модели MIII
- •Библиографический список
1.Паутинообразная модель
1.1.Паутинообразная модель без учёта и с учётом запасов
Из общего курса микроэкономики известно, что колебания величин спроса и предложения как процесс постоянных изменений наглядно описывается паутинообразной моделью. Динамическая паутинообразная модель даёт представление о траектории перехода от одного состояния равновесия к другому и позволяет проанализировать закономерности установления рыночного равновесия с учётом фактора времени. При этом предполагается прямое движение товара от производителя к потребителю.
Вобщей паутинообразной модели термины «спрос», «предложение» и соответствующие им функции не определенны. В реальной действительности между продавцом и покупателем чаще всего есть посредник (торговля), изменения спроса и предложения могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, предложение не всегда означает объём производства. Если у производителя имеются запасы, то предложение товара будет больше объёма производства. В долгосрочном периоде рост объёмов производства может сопровождаться снижением издержек производства и, следовательно, снижением цены. В краткосрочном периоде цена будет ниже при покупке товаров оптом. Таким образом, с ростом цены предложение может как возрастать, так и падать.
Если, например, спрос увеличился в результате роста цен на товарызаменители, то величина предложения в заданный рыночный период остаётся неизменной, т.к. предполагается, что продавец не имеет запасов. В этом случае предложение равно объёму производства, а функция предложения описывает зависимость производства товара от цены на него. Объём производства и цена определяются одновременно через выравнивание спроса и предложения.
Внепрерывной модели цена превращается в функцию времени. Следовательно, величины спроса и предложения также оказываются функциями времени, условия равновесия на рынке преобразуются с учётом запаздывания во времени предложения по отношению к спросу. Если предположить, что рыночный спрос зависит от цен текущего периода (t), а предложение от цены предыдущего периода (t – 1), то имеется запаздывание в реакции производства на изменение цены.
Если мы исходим из линейной зависимости величин спроса и предложения от цены, т. е. цена является аргументом функции, то
5
Dt = a – bpt, St = c + dpt-1, |
(1.1) |
Qt = a – bp(t) = c + dp(t – 1), |
(1.2) |
где а < 0 и с > 0. |
|
В данной модели предполагается, что цена устанавливается таким образом, |
|
что вся продукция будет реализована: |
|
Dt = St. |
(1.3) |
При равновесии цена принимает такое значение, при котором производство не возрастает и не убывает. Паутинообразная модель иллюстрирует поиск равновесия на рынке данного товара при заданном значении цены p0 и показывает, что происходит с переменными модели, если t → . Если t → , то pt → p*, QD → Q*, St → Q*, то есть процесс, описываемый моделью, сводится к равновесным значениям цены и объёма. Равновесные значения переменных P, QD, QS соответственным обозначением P*, QD*, QS* .
В каждый данный момент времени спрос и предложение либо выше, либо
ниже их равновесного значения это отклонение равно: |
|
||
Dt – Q* = a(pt – p*) = aδt.1 |
|
||
St – Q* = c(рt –1 – p*) = cδt–1, |
(1.4) |
||
где δt = pt – p*, |
|
||
Отсюда |
|
|
|
Dt = Q* + aδt, |
(1.5) |
||
S = Q* + cδ . |
(1.6) |
||
t |
|
t–1 |
|
Подставив (1.5) и (1.6) в (1.3), получим |
|
|
|
δt = |
|
δt-1 . |
(1.7) |
|
Обозначим r = , тогда (1.7) принимает следующий вид δt = (– 1)r δt–1.
Если выразить отклонение рыночной цены от её равновесного значения в любой момент времени через начальное отклонение, то δt = (–1)t rt δ0, т.к. pt = p* + δ, то в конечном виде получим уравнение pt = p* + (–1)z rt (p0 – p*).
Если r < 1 или c + a < 0, то при t → , pt → p*, с затухающими колебаниями, – равновесие устойчивое, если r = 1 или c + a = 0, то при t → , pt колеблется около её равновесного значения. И если r > 1 или c + a > 0, то при t → , pt отклоняется от своего равновесного значения на всё большую величину – равновесие неустойчивое, также неустойчиво равновесие при r = 1.
6
1.2. Паутинообразная модель с учётом запасов
Поиск равновесия будет другим, если у производителя есть запасы. В этом случае продажа товара может быть больше или меньше объёма производства за счёт изменения запасов. Прирост запаса Qt = Qt – Qt–1, где Qt – запас данного товара в момент времени t, следовательно, Qt = St – Dt. Отличие от случая без запасов состоит в следующем. Если запасов нет, то предложение определяет спрос,
апри наличии запасов спрос определяет предложение.
Вданной модели под термином «спрос» по-прежнему считаем объём реализации данного товара. Теперь допустим, что рыночная цена возрастает, если предложение товара в момент времени t пополняется за счёт запасов, и убывает в противном случае.
Pt = Pt–1 – λ Q1 = pt–1 – λ(St – Dt), |
(1.8) |
где λ – заданная положительная величина, характеризующая реакцию продавца товара на изменение запасов. Если функция спроса и предложения имеет вид:
Dt = apt + b,
St = cpt–1 + d,
то, подставив (1.5) и (1.6) уравнения в (1.8) и используя отклонение рыночной цены от равновесной (1.4), получим
δt = δt–1 – λ (сδt–1 – аδ),
отсюда
δt = |
|
|
|
δt–1. |
(1.9) |
|
|
|
Так как a < 0, то 1 – λa > 0. Числитель этой дроби положителен, если λ < , и
отрицателен, если λ > . При любых значениях λ рассматриваемая дробь меньше
единицы. Отсюда 0 < λ < .
Равновесие устойчиво и рыночная цена монотонно приближается к её
-
равновесному значению, если 0 < < 1.
-
Равновесие устойчиво и рыночная цена приближается к её равновесному значению с затухающими колебаниями, если
–1 < |
|
|
|
< 0. |
(1.10) |
|
|
|
7
Если с + а < 0 то (1.10) справедливо при λ > . Если с + а > 0, то (1.10)
выполняется при < λ < .
Мы знаем, что равновесие в паутинообразной модели без запасов устойчиво, если c + a < 0 и неустойчиво, если c + a > 0. Если совместить условия устойчивости и неустойчивости равновесия в модели без запасов и с запасами, то можно сделать выводы о том, что использование запасов позволяет преобразовать затухающие колебания в монотонные и монотонные колебания в затухающие, что позволит избежать нежелательных скачков рыночной цены. Таким образом, запасы, вопервых, смягчают рыночную конъюнктуру и, во-вторых, неустойчивое исходное (без запасов) равновесие может оказаться устойчивым.
Подставив цену pt (1.8) в функции спроса и предложения и используя формулу образования запасов Qt = Qt – 1 + St – Dt, находим величину запасов для случая монотонного приближения рыночной цены к равновесной цене.
Qt = Q0 + (p0 – p*)[1 – )t].
Если p0 > p*, то происходит накопление запасов, в противном случае запасы сокращаются.
1.3.Паутинообразная модель Вальраса и Маршалла
Вмодели Вальраса рассматривается ожидаемый спрос в данный момент времени в зависимости от рыночной цены (pt). Предложение товара означает реакцию продавца на рыночную цену в данный момент времени.
Dt = apt + b, St = cpt + d, при этом с > 0, a < 0, т. е. спрос и предложение функции рыночной цены. Паутинообразная модель строится с учётом запасов
Qt = St – Dt.
Продавцы повышают цены пропорционально уменьшению запасов.
Pt = Pt–1 – λ Qt–1, где Qt–1 = St–1 – Dt–1. |
|
|
Отсюда |
|
|
Pt = Pt–1 – λ(St–1 – Dt–1), |
(1.11) |
|
где функции спроса и предложения, как и ранее (1.5, 1.6), представлены в виде |
||
D |
= x* + aδ ,, |
(1.12) |
t |
t |
|
S = x* + cδ . |
(1.13) |
|
t |
t |
|
|
8 |
|
Подставим (1.12) и (1.13) в (1.11) и, используя отклонения рыночной цены от равновесной (1.4), получим равенство
δt = δt–1 – λ(сδt–1 – аδt–1) или δt = [1 – λ(с – а)] δt–1.
Если 0 < 1 – λ(с – а) < 1 или когда λ < - , равновесие устойчиво и рыночная
цена монотонно приближается к равновесной с затухающими колебаниями, когда 1 – λ(с – а) < – 1 равновесие неустойчиво.
Подставив цену Pt (1.11) в функцию спроса и предложения и, используя формулу образования запасов, находим формулу для случая монотонного
приближения рыночной цены к равновесной цене |
(λ < |
|
), когда запаздывание в |
|||||
- |
||||||||
функции предложения отсутствует: |
|
|
|
|
|
|||
Qt = Q0 + |
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
где q = [1 – λ(с – а)].
Если p0 > р* , то происходит накопление запасов, в противном случае запасы сокращаются. В модели Вальраса параметр λ может использоваться для регулирования размера запаса.
Другое толкование поиска равновесия дал А. Маршалл. Маршалл считал, что на рынке встречаются цена покупателя и цена продавца. Если цена покупателя выше цены продавца, то предложение товаров возрастает. Цену покупателя Маршалл выводил из функции спроса, а цену продавца – из функции предложения.
PDt = ; рSt = ,
где xt – предложение товара в данный момент времени.
Допустим предложение возрастает, если в предшествующий момент времени цена покупателя оказалась выше цены продавца:
Xt = Хt–1 – μ(pt–1 – pDt–1). |
(1.14) |
Обозначим отклонение текущего предложения от равновесного через γt :
γt |
= xt – x*. |
(1.15) |
|||||||||||||
Отношение цены покупателя от равновесной равно P – р* |
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Dt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P |
= р* + |
|
, |
(1.16) |
|||||||||||
|
|||||||||||||||
Dt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по аналогии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
PSt = р* + |
|
. |
(1.17) |
|
Подставим (1.16), (1.17) в (1.14) и, используя (1.15), приведём (1.14) к виду
γt = [1 – μ)] xt – 1.
Равновесие устойчиво и предпочтение товара монотонно приближается к его равновесному значению, если
0 < 1 – μ < 1 и когда 0 < μ < .
Равновесие устойчиво и предложение товара приближается к его
равновесному значению с затухающими колебаниями, если |
|
||
– 1 < 1 – μ |
< 0 и когда – |
< μ < |
. |
Равновесие неустойчиво, когда μ > .
Для сопоставления моделей Вальраса и Маршалла найдём, при каких значениях λ и μ в любой заданный момент времени t предложение по Вальрасу полностью совпадает с предложением по Маршаллу.
Докажем, что при c > 0 предложение по Вальрасу полностью совпадет с предложением по Маршаллу, если μ = – асλ.
Для составления модели Вальраса и Маршалла найдём, при каких значениях λ и μ в любой заданный момент времени t предложение по Вальрасу полностью совпадет с предложением по Маршаллу, если μ = – асλ.
В модели Вальраса рыночная цена в момент времени t, выраженная через равновесное её значение, равна
Pt = Р* + [1 – λ(с – а)]t (P0 – P*). |
(1.18) |
Подставим формулу (1.18) в (1.12). Тогда |
|
St = ср* + с[1 – λ(с – а)]t (P0 – P*) + d. |
(1.19) |
С другой стороны, в модели Маршалла предложение в момент времени t, выраженное через равновесное его значение, равно
xt = x* + [1 – μ( |
|
|
|
|
|
)]t (x0 – x*). |
(1.20) |
|
|
|
|
Поскольку S* = ср* + d = x*, то выбираем начальные условия так, чтобы они совпадали S0 = ср0 + d = x0. В этом случае формулу (1.19) можно записать так:
St = x* + [1 – λ(с – а)]t (x0 – x*). |
(1.21) |
10
Из равенства St = xt следует: [1 – μ()]t = [1 – λ(с – а)]t.
Это равенство выполняется при μ = – асλ. Если c > 0, то для λ > 0 можно подобрать положительное μ такое, что динамика предложения по Маршаллу будет полностью совпадать с динамикой предложения по Вальрасу. Если же c < 0, то μ < 0, что противоречит предложению о поведении продавцов в модели Маршалла.
Итоги сравнения можно представить в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика модели Вальраса и Маршала
Наименование модели |
c > 0 |
|
|
|
|
|
c < 0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
c – a > 0 |
|
c – a < 0 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
неустойчиво |
||||||
Модель Вальраса |
устойчиво |
устойчиво |
|
при λ < |
|
|
|
|
|
– |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
неустойчива |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Модель Маршалла |
устойчиво |
при μ < |
|
|
|
|
|
устойчиво |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольные вопросы
1.Каким образом усложняется анализ стабильности равновесия в паутинообразной модели?
2.От чего зависит стабильность равновесия в паутинообразной модели?
3.В какой ситуации спрос и предложение приобретают паутинообразный вид?
4.Как влияют запасы на рыночную конъюнктуру в паутинообразной модели?
5. В чём заключается различие паутинообразных моделей Л. Вальраса и А. Маршалла.
11