Глава 7. Совершенствование механизма управления рисками

§ 1. Системность регулирования. Опыты

Изучение практики свидетельствует о некоторой изолированности подходов к прогнозам и рискам. Последние нередко воспринимаются в контексте развития организации, отрасли, территории как нежелательное явление. Процесс принятия управленческих решений строится по идеалистическим моделям оптимизации деятельности, таким образом, антирисковые меры не встраиваются в общий механизм управления. Даже новые концепции управления по результатам не учитывают этих явлений в полной мере, что создает иллюзии ритмичного решения задач. В связи с этим считаем целесообразным антирисковый механизм включать в качестве составной части в механизмы управления государственными и муниципальными делами, корпоративного управления.

Отрадно, что методология, использованная в прогнозах социально-экономического развития стран, выявляет связь между целями, прогнозами и рисками.

Риски базового варианта прогноза отражают неопределенность развития мировой экономики и нестабильность ценовой динамики мировых товарных рынков в среднесрочной перспективе, оказывают существенное влияние на тенденции российской экономики и определяют риски как более быстрого ее развития, так и обострения внутренних проблем, способных замедлить экономический рост сильнее, чем предусматривается в прогнозе. (см. таблицу 3).

Таблица 3

Сценарии динамики цены на нефть и мировой экономики

Показатели	2013 год	2014 год			2015 год			2016 год
		Варианты
		С	1	А	С	1	А		С	1	А
Цены на нефть марки Urals (мировые), долл. США / барр.	107	113	101	84	116	100	80		120	100	80
Темп роста мировой экономики, %	2,9	3,6	3,6	2,8	3,9	3,9	3,0		4,0	4,0	3,1
ВПП, %	1,8	3,4	3,0	0,9	3,2	3,1	2,2		3,4	3,3	2,8
Инвестиции, %	2,5	5,7	3,9	1,7	6,8	5,6	2,5		7,3	6,0	4,5
Оборот розничной торговли, %	4,2	4,5	4,0	0,0	5,1	4,4	2,8		5,1	4,7	3,7

Несмотря на снижение оценок траектории экономического развития в 2013-2016 годах, в целом вероятность более сильного замедления экономической динамики (на 0,2-0,3 п.п.) превосходит вероятность того, что рост будет сильнее, чем в базовом варианте прогноза. При этом преобладание негативных рисков в основном связано с внутренними условиями развития. Основным риском является то, что компании инфраструктурного сектора могут отреагировать на ограничение их тарифов в части сокращения инвестиционных программ сильнее, чем предусмотрено в прогнозе (где заложен рост кредитования нефинансовых предприятий на 13-17% в год, что предполагает ряд достаточно жестких условий)*(135).

Необходимо учитывать, что инфляционный эффект снижения курса рубля может оказаться выше, чем предполагается в прогнозе*(136).

Базовый вариант прогноза предполагает, что поддержание роста потребительских расходов будет связано с сохранением устойчивого роста розничного кредитования в 2014-2016 годах (не менее 20% в год) и тенденции снижения нормы сбережений населения.

Существует потенциал дальнейшего ускоренного роста кредитования населения. Вместе с тем сохранение очень высоких ставок по кредитам населению начинает быстро ухудшать балансы домашних хозяйств. Сохранение этой тенденции может вести к повышению доли "плохих" кредитов и ужесточению банками условий предоставления займов.

В отношении развития внешних рынков риски, связанные с усилением кризисных явлений в большинстве регионов мира, обозначены в варианте А. Риск перехода мировой экономики на консервативную траекторию этого варианта значительно снизился по сравнению с условиями прошлого года. В основном это связано со снижением рисков в Еврозоне в результате намерений Европейского центрального банка активизировать политику в случае возникновения паники на рынках суверенных облигаций, а также намерений создания единого надзорного механизма банковского сектора. Эти решения смогли снизить доходность суверенных облигаций в проблемных странах региона и помогли нормализовать ситуацию на финансовых рынках*(137).

Не реализовался риск жесткого фискального сжатия в США в 2013 году. При этом фискальные риски, связанные с несогласованностью в сфере бюджета между Администрацией и Конгрессом, остаются высокими.

В то же время стали повышаться риски негативного развития в развивающихся странах. Возможное начало сворачивания программы количественного смягчения в США уже привело к существенному оттоку капитала из этих стран. С учетом того, что изменение потоков капитала в наибольшей степени пришлось на экономики, имеющие негативный счет по текущим операциям, резко повысилась вероятность усиления трендов ослабления национальных валют с дальнейшей существенной негативной коррекцией внутреннего спроса*(138).

"Теневая экономика"... О ней много говорят и пишут, но не знают путей к уменьшению ее объема и легализации. Хорошим примером тут служит Закон Республики Татарстан "Об утверждении программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы", в котором есть раздел "Теневая экономика". Это очевидное "поле рисков" и открытое признание властями необходимости его сокращения.

Отношение к рискам чаще всего является субъективным и зависит от усмотрения лиц в регулируемой сфере. Между тем требуется механизм постоянного реагирования на возможные рисковые ситуации. Практика накопила немало полезных разработок управления рисками, причем преимущественно в сфере экономики и бизнес-структур. Публичные органы явно отстают и по-прежнему заняты "производством решений" без серьезных прогнозно-рисковых расчетов.

В связи с этим полезна разработка типовой схемы управления рисками, составные элементы которой объединяются на системной основе. Речь идет:

а) об оценке типичных "сбоев" в организации, управлении и классификации рисков по вышеназванным видам;

б) об анализе факторов, влияющих на функционирование структур в регулируемой сфере, и возможных уровней опасности рисков;

в) об установлении уровней ответственности за выполнение действий в определенной сфере (органов, структурных подразделений, служащих);

г) о проведении мониторинга рисковых ситуаций и сигналов об их тревожной динамике;

д) о принятии решений и иных мер по предотвращению рисков и корректировке проектов, ресурсного обеспечения и т.п.;

е) о контроле.

На основе типовой схемы определены специальные системы управления рисками в отраслях, сферах и на уровнях управления. Так, весьма полезны рекомендации по развитию системы управления рисками в государственном контроле (надзоре), разработанные на основе метода "риск-ориентированного законодательства" и "риск-ориентированного контроля". В них предусмотрены статистические и динамические системы оценки уровня рисков, использование специальных автоматизированных информационных систем, открытости применения правил оценки, дифференциации обязательных требований и экономической деятельности в зависимости от класса опасности поднадзорного субъекта*(139).

Рассмотрим некоторые практические разработки. Так, в механизмах государственно-частного партнерства на этапе подготовки соглашения учитываются риски, и происходит их распределение между публичным и частным партнером. Не всегда это удается сделать правильно и определить "бремя рисковой ответственности".

В Роспотребнадзоре установлены виды задач, связанных с преодолением рисков в сфере компетенции.

Приведем в качестве иллюстрации "Руководство по созданию (совершенствованию) системы мер управления рисками деятельности по ведению реестра", утвержденного Советом директоров ПАРТАД 21 сентября 2011 г. и согласованного с Федеральной службой по финансовым рынкам.

Целевые показатели по ограничению рисков - показатели, рассчитанные на основе статистических данных за предыдущий отчетный период деятельности организации, определяющие допустимый уровень риска. Методика оценки уровня рисков деятельности по ведению реестра основана на балльно-весовом методе заполнения Матрицы рисков деятельности по ведению реестра. В рамках применяемого балльно-весового метода выделяются группы рисков и определяются их относительные значения - присваиваются весовые коэффициенты (таблица 4).

Таблица 4