- •Содержание
- •Предисловие.
- •1. Эконометрика, предмет и метод
- •1.1. Предмет и метод
- •1.2. Эконометрическая модель
- •1.3. Измерения в экономике
- •Номинальная шкала
- •Порядковая (ординальная, ранговая) шкала
- •Интервальная шкала (шкала разностей)
- •Шкала отношений (пропорциональная шкала)
- •Особенность экономических измерений
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2. Изучение взаимосвязей в эконометрике
- •2.1. Понятие о взаимосвязях. Методы выявления и измерения взаимосвязей
- •2.2. Метод сопоставления параллельных рядов. Корреляция альтернативных признаков
- •Расчет коэффициента Фехнера.
- •Коэффициент корреляции рангов Спирмена
- •Корреляция альтернативных признаков
- •2.3. Метод аналитических группировок
- •Выбор факторных признаков
- •Определение числа групп
- •Оценка линии регрессии
- •Измерение тесноты связи
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2.4. Корреляционно-регрессионный анализ Основные понятия
- •2.4.1. Парная регрессия. Парная корреляция.
- •Отбор фактора в модель парной регрессии
- •Спецификация модели парной регрессии
- •2.4.1.1. Парная линейная регрессия
- •2.4.1.2. Парная линейная корреляция
- •2.4.1.3. Оценка надежности уравнения парной линейной регрессии, его параметров и коэффициента парной линейной корреляции
- •2.4.1.4. Парная нелинейная регрессия
- •Линеаризация полиномов разных степеней
- •Линеаризация равносторонней гиперболы
- •Линеаризация степенной функции
- •Линеаризация показательной функции
- •2.4.1.5. Коэффициенты эластичности в парных моделях
- •2.4.1.6. Парная нелинейная корреляция. В нелинейных моделях для определения силы связи рассчитывают индекс корреляции:
- •2.4.1.7. Оценка статистической надежности в парных нелинейных моделях
- •2.4.1.8. Прогнозирование на основе парной модели регрессии. Расчет доверительных интервалов
- •Расчет доверительного интервала для функции регрессии
- •Расчет доверительного интервала для индивидуальных значений результативного признака
- •Расчет доверительных интервалов для параметров уравнения регрессии
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2.4.2. Множественная регрессия. Множественная Корреляция.
- •2.4.2.1. Множественная регрессия.
- •Отбор факторов модели множественной регрессии
- •Спецификация модели множественной регрессии
- •Расчет параметров уравнения множественной регрессии
- •2.4.2.2 Частные уравнения регрессии
- •2.4.2.3. Множественная корреляция
- •Скорректированный индекс множественной детерминации
- •2.4.2.4. Частная корреляция
- •2.4.2.5. Оценка надежности параметров множественной регрессии и корреляции
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Множественная корреляция
- •Оценка надежности параметров множественной регрессии и корреляции
- •3. Системы эконометрических уравнений
- •Система независимых уравнений
- •Система рекурсивных уравнений
- •Система взаимозависимых уравнений
- •3.1. Структурные и приведенные системы одновременных уравнений
- •3.1.1. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации
- •3.1.2. Оценивание параметров структурной модели
- •3.1.2.1. Косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)
- •3.1.2.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
2.4.1.6. Парная нелинейная корреляция. В нелинейных моделях для определения силы связи рассчитывают индекс корреляции:
(92)
где;
-
остаточная дисперсия результативного
признака.
-
общая дисперсия результативного
признака.
Отсюда:
(93)
Величина индекса
корреляции может принимать значения
от
до
,
то есть, он показывает только тесноту
связи, но не показывает ее направление.
Квадрат индекса корреляции – индекс детерминации характеризует долю вариации результативного признака обусловленную влиянием включенного в модель фактора .
(94)
Величина индекса детерминации определяет качество подбора функции регрессии, чем индекс детерминации выше, тем «лучше» выбор формы уравнения регрессии.
Пример 17. По данным примера 12 (функция регрессии равносторонней гиперболы ) рассчитать индекс корреляции, (табл. 37).
Решение.
1. Рассчитаем индекс корреляции
Индекс множественной корреляции показывает, что между исследуемыми явлениями существует средняя связь.
Таблица 37
№ |
|
|
|
|
|
|
1 |
37,80 |
36,808395 |
-1,6133 |
2,6027 |
0,9602 |
0,9220 |
2 |
38,00 |
38,266516 |
-1,4133 |
1,9974 |
-0,2770 |
0,0767 |
3 |
39,00 |
38,891425 |
-0,4133 |
0,1708 |
0,1071 |
0,0115 |
4 |
37,50 |
39,086709 |
0,0867 |
0,0075 |
0,2649 |
0,0702 |
5 |
39,50 |
39,238597 |
-1,9133 |
3,6607 |
-1,6938 |
2,8690 |
6 |
36,80 |
39,459524 |
-2,6133 |
6,8293 |
-2,6529 |
7,0379 |
7 |
40,00 |
39,612474 |
0,5867 |
0,3442 |
0,3964 |
0,1571 |
8 |
40,10 |
39,770204 |
0,6867 |
0,4716 |
0,3409 |
0,1162 |
9 |
40,00 |
39,810409 |
0,5867 |
0,3442 |
0,2013 |
0,0405 |
10 |
39,00 |
39,956611 |
-0,4133 |
0,1708 |
-0,9428 |
0,8889 |
11 |
38,00 |
40,016262 |
-1,4133 |
1,9974 |
-2,0016 |
4,0064 |
12 |
41,00 |
40,033086 |
1,5867 |
2,5176 |
0,9984 |
0,9968 |
13 |
41,60 |
40,048664 |
2,1867 |
4,7817 |
1,5664 |
2,4536 |
14 |
41,00 |
40,089168 |
1,5867 |
2,5176 |
0,9265 |
0,8584 |
15 |
41,90 |
40,111951 |
2,4867 |
6,1837 |
1,8040 |
3,2544 |
Сумма |
591,2000 |
|
|
34,5973 |
|
23,7596 |
В среднем |
39,4133 |
|
|
|
|
|
Рассчитаем индекс детерминации
Индекс детерминации показывает, что вариация результативного признака на 31% обусловлена влиянием включенного в модель фактора.
