- •Содержание
- •Предисловие.
- •1. Эконометрика, предмет и метод
- •1.1. Предмет и метод
- •1.2. Эконометрическая модель
- •Шкала отношений (пропорциональная шкала)
- •1.3. Измерения в экономике
- •Номинальная шкала
- •Порядковая (ординальная, ранговая) шкала
- •Интервальная шкала (шкала разностей)
- •Особенность экономических измерений
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2. Изучение взаимосвязей в эконометрике
- •2.1. Понятие о взаимосвязях. Методы выявления и измерения взаимосвязей
- •2.2. Метод сопоставления параллельных рядов. Корреляция альтернативных признаков
- •Расчет коэффициента Фехнера.
- •Коэффициент корреляции рангов Спирмена
- •Корреляция альтернативных признаков
- •2.3. Метод аналитических группировок
- •Выбор факторных признаков
- •Определение числа групп
- •Оценка линии регрессии
- •Измерение тесноты связи
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2.4. Корреляционно-регрессионный анализ Основные понятия
- •2.4.1. Парная регрессия. Парная корреляция.
- •Отбор фактора в модель парной регрессии
- •Спецификация модели парной регрессии
- •2.4.1.1. Парная линейная регрессия
- •2.4.1.2. Парная линейная корреляция
- •2.4.1.3. Оценка надежности уравнения парной линейной регрессии, его параметров и коэффициента парной линейной корреляции
- •2.4.1.4. Парная нелинейная регрессия
- •Линеаризация полиномов разных степеней
- •Линеаризация равносторонней гиперболы
- •Линеаризация степенной функции
- •Линеаризация показательной функции
- •2.4.1.5. Коэффициенты эластичности в парных моделях
- •2.4.1.6. Парная нелинейная корреляция. В нелинейных моделях для определения силы связи рассчитывают индекс корреляции:
- •2.4.1.7. Оценка статистической надежности в парных нелинейных моделях
- •2.4.1.8. Прогнозирование на основе парной модели регрессии. Расчет доверительных интервалов
- •Расчет доверительного интервала для функции регрессии
- •Расчет доверительного интервала для индивидуальных значений результативного признака
- •Расчет доверительных интервалов для параметров уравнения регрессии
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Ключ к тестовым вопросам
- •2.4.2. Множественная регрессия. Множественная Корреляция.
- •2.4.2.1. Множественная регрессия.
- •Отбор факторов модели множественной регрессии
- •Спецификация модели множественной регрессии
- •Расчет параметров уравнения множественной регрессии
- •2.4.2.2 Частные уравнения регрессии
- •2.4.2.3. Множественная корреляция
- •Скорректированный индекс множественной детерминации
- •2.4.2.4. Частная корреляция
- •2.4.2.5. Оценка надежности параметров множественной регрессии и корреляции
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
- •Множественная корреляция
- •Оценка надежности параметров множественной регрессии и корреляции
- •3. Системы эконометрических уравнений
- •Система независимых уравнений
- •Система рекурсивных уравнений
- •Система взаимозависимых уравнений
- •3.1. Структурные и приведенные системы одновременных уравнений
- •3.1.1. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации
- •3.1.2. Оценивание параметров структурной модели
- •3.1.2.1. Косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)
- •3.1.2.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк)
- •Контрольные вопросы
- •Вопросы к тестам
2.4.1.5. Коэффициенты эластичности в парных моделях
Коэффициенты регрессии выражены в натуральных единицах, то есть являются именованными величинами, поэтому коэффициенты регрессии, выраженные в разных единицах несопоставимы между собой. Для сопоставления разноименных коэффициентов корреляции линейных и нелинейных моделей удобно использовать коэффициент эластичности.
(86)
где:
-
первая производная функции регрессии
для соответствующей формы связи.
Так как коэффициент эластичности не всегда величина постоянная, а часто зависит от значения , обычно рассчитывают средний коэффициент эластичности.
(87)
Коэффициент средней эластичности для некоторых функций рассчитывается как:
уравнение прямой :
(88)
парабола второго порядка
уравнение равносторонней гиперболы :
(89)
степенного уравнения
:
(90)
показательного уравнения
:
(91)
Коэффициент средней эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменится результативный признак, если факторный признак увеличится на один процент.
Коэффициент средней
эластичности позволяет ранжировать
факторы по силе влияния на результат,
чем больше коэффициент для
-го
фактора, тем сильнее данный фактор
влияет на результат.
Пример 15. Исходя из рассчитанных уравнений регрессии (табл. 35) рассчитать коэффициенты средней эластичности для линейной функции, полинома второй степени, равносторонней гиперболы, степенной и показательной функций.
Таблица 35
Функция |
Уравнение регрессии |
|
Линейная |
|
1,6713 |
Парабола второй степени |
|
|
Равносторонняя гипербола |
|
|
Степенная |
|
|
Показательная |
|
Рассчитать коэффициенты средней эластичности для каждого уравнения регрессии.
Решение.
1. Для линейной функции
2. Для полинома
второй степени
3. Для равносторонней гиперболы
4. Для степенной функции
5. Для показательной функции
Пример 16. По группе предприятий, рассчитаны уравнения парной линейной регрессии, отражающие зависимость средней прибыли от уровня оплаты труда и затрат на маркетинг (табл. 36).
Таблица 36
Признак-фактор |
Уравнение парной линейной регрессии |
Среднее значение фактора
|
Уровень оплаты труда,
|
|
62,4 |
Затраты на маркетинг,
|
|
189,07 |
Используя коэффициенты средней эластичности определить степень влияния каждого из факторов.
Решение.
По формуле
коэффициента средней эластичности для
линейной функции
рассчитаем данный коэффициент по каждому
из факторов.
а) по фактору
б) по фактору
Исходя из рассчитанных коэффициентов средней эластичности, можно сказать, что фактор оказывает более сильное влияние на урожайность, чем фактор .
