Содержание

Предисловие

1.

Эконометрика, предмет и метод

1.1. Предмет и метод

1.2 Эконометрическая модель

1.3. Измерения в экономике

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

2.

Изучение взаимосвязей в эконометрике

2.1. Понятие о взаимосвязях в эконометрике

2.2. Метод сопоставления параллельных рядов. Корреляция альтернативных признаков

2.3. Метод аналитических группировок

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

Задачи

2.4. Корреляционно-регрессионный анализ

2.4.1. Парная регрессия. Парная корреляция

2.4.1.1. Парная линейная регрессия

2.4.1.2. Парная линейная корреляция

2.4.1.3. Оценка надежности параметров парной линейной регрессии и корреляции

2.4.1.4. Парная нелинейная регрессия

2.4.1.5. Коэффициенты эластичности в парных моделях

2.4.1.6. Парная нелинейная корреляция

2.4.1.7. Оценка надежности параметров парной нелинейной регрессии и корреляции

2.4.1.8. Прогнозирование на основе парной модели регрессии. Расчет доверительных интервалов для прогнозного значения , параметров уравнения регрессии и коэффициента (индекса) корреляции

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

Задачи

2.4.2. Множественная регрессия. Множественная корреляция

2.4.2.1. Множественная регрессия

2.4.2.2. Частные уравнения регрессии

2.4.2.3. Множественная корреляция

2.4.2.4 Частная корреляция

2.4.2.5. Оценка надежности параметров множественной регрессии и корреляции

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

Задачи

3.

Системы эконометрических уравнений

3.1. Структурные и приведенные системы одновременных уравнений

3.1.1. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации

3.1.2. Оценивание параметров структурной модели

3.1.2.1. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)

3.1.2.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

Задачи

4.

Временные ряды в эконометрике

4.1. Модели одновременных временных рядов

4.1.1. Основные элементы временного ряда

4.1.2. Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление структуры динамического ряда

4.1.3. Моделирование тенденции временного ряда

4.1.3.1. Аналитическое выравнивание по прямой

4.1.3.2. Аналитическое выравнивание по параболе второго порядка

4.1.3.3. Аналитическое выравнивание по показательной функции

4.1.4. Статистический анализ случайной величины

4.1.5. Прогнозирование уровней временного ряда

4.1.6. Моделирование сезонных и циклических колебаний временных рядов

4.1.6.1. Расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной и мультипликативной модели

4.1.6.2. Использование фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

4.2. Изучение взаимосвязей временных рядов. Исключение сезонных колебаний и тенденции

4.2.1. Метод отклонения от тренда

4.2.2. Метод последовательных разностей

4.2.3. Включение в модель регрессии фактора времени

4.2.4. Анализ временных рядов при наличии автокорреляции в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона

4.2.5. Анализ временных рядов при наличии автокорреляции остатков

4.2.6. Коинтеграция временных рядов

4.2.6.1. Критерий Энгеля-Грангера определения коинтеграции временных рядов

4.2.6.2 Критерий Дарбина-Уотсона определения коинтеграции временных рядов

4.3. Динамические эконометрические модели

4.3.1. Интерпретация параметров динамических эконометрических моделей с распределенным лагом

4.3.2. Изучение структуры лага, выбор вида модели с распределенным лагом

4.3.2.1. Метод Алмон

4.3.2.2. Метод Койка

4.3.3. Интерпретация параметров динамических эконометрических моделей авторегрессии

4.3.3.1. .Метод инструментальных переменных

4.3.4. Модели, характеризующие ожидаемый или желаемый уровень результативного признака или одного из факторов в момент времени

4.3.4.1. Модели частичной корректировки

4.3.4.2. Модели адаптивных ожиданий

Контрольные вопросы

Вопросы к тестам

Задачи

Библиографический список

Приложения

Приложение 1. Значение статистик Дарбина-Уотсона , при 5%-ном уровне значимости.

Приложение 2. Значение t- критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05 и 0,01

Приложение 3. Таблица 5%-го уровня распределения F (уровень значимости 0,05)

Приложение 4. Греческий алфавит