В.П. Носко
Эконометрика для начинающих
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов
Москва
2000
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
В.П. Носко
Эконометрика для начинающих
Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов
Москва
2000
Институт экономики переходного периода
Основан в 1992 г.
Учредители: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Директор: Е.Т.Гайдар
Носко Владимир Петрович- кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Автор более 40 научных работ, соавтор учебного пособия “Основные понятия и задачи математической статистики”.
Преподает эконометрику с 1994 года. В настоящее время читает курсы лекций по эконометрике на механико-математическом факультете МГУ, на факультете менеджмента Международного университета (г. Москва) и в Институте экономики переходного периода.
Настоящая работа издана на средства гранта, предоставленного Институту экономики переходного периода Агентством США по международному развитию
Компьютерный дизайн: А. Астахов
ISBN 5-93255-027-9
Лицензия на издательскую деятельность Серия ИД № 02079 от 19 июня 2000 г.
103918, Москва, Газетный пер., 5
Тел. (095) 229–6413, FAX (095) 203–8816
E-MAIL – root@iet.ru, WEB Site – http://www.iet.ru
© Институт экономики переходного периода, 2000.
Оглавление
Предисловие6
Часть 1.Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов7
1.1. Эконометрика и ее связь с экономической теорией 7
1.2. Две переменные: меры изменчивости и связи 10
1.3. Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами 18
1.4. Свойства выборочной ковариации, выборочной дисперсии и выборочного коэффициента корреляции 34
1.5. «Обратная» модель прямолинейной связи 40
1.6. Пропорциональная связь между переменными 43
1.7. Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Фиктивная линейная связь 49
1.8. Очистка переменных. Частный коэффициент корреляции 60
1.9. Процентное изменение факторов в линейной модели связи 62
1.10. Нелинейная связь между переменными 66
1.11. Пример подбора моделей нелинейной связи, сводящихся к линейной модели. 73
1.12. Линейные модели с несколькими объясняющими переменными 80
Часть 2. Статистические выводы при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок в линейной модели наблюдений85
2.1. Вероятностное моделирование ошибок 85
2.2. Гауссовское (нормальное) распределение ошибок в линейной модели наблюдений 92
2.3. Числовые характеристики случайных величин и их свойства 98
2.4. Нормальные линейные модели с несколькими объясняющими переменными 104
2.5. Нормальная множественная регрессия: доверительные интервалы для коэффициентов 113
2.6. Доверительные интервалы для коэффициентов: реальные статистические данные 118
2.7. Проверка статистических гипотез о значениях коэффициентов 126
2.8. Проверка значимости параметров линейной регрессии и подбор модели с использованием F-критериев 136
2.9. Проверка значимости и подбор модели с использованием коэффициентов детерминации. Информационные критерии 147
2.10. Проверка гипотез о значениях коэффициентов: односторонние критерии 158
2.11. Некоторые проблемы, связанные с проверкой гипотез о значениях коэффициентов 164
2.12. Использование оцененной модели для прогнозирования 172