- •Зміст дисципліни за темами
- •Тема 1. Концептуальні аспекти економетричного моделювання економіки
- •Тема 2. Принципи побудови економетричних моделей. Парна та множинна лінійна регресія
- •Тема 3: Моделі множинних регресій, що зводяться до лінійних
- •Тема: Економіко – математичне моделювання
- •2. Математична модель економічного об’єкту
- •Критерії вибору „хорошої моделі”:
- •За характером застосування методів дослідження виділяються:
- •2. Об'єкт, предмет, мета і завдання економетрії
- •3. Основні етапи економетричного аналізу
- •4. Економічні задачі, які розв'язують за допомогою економетричних методів
- •5. Основні етапи зародження та розвитку економетрії
- •Тема: Регресійні моделі
- •1. Поняття регресії
- •3. Парна лінійна регресія
- •4. Теоретична і розрахункова моделі
- •5. Метод найменших квадратів – метод розрахунку параметрів моделі.
- •6. Дисперсійний аналіз моделі
- •Приклад виконання типового завдання
- •1. Економічна постановка задачі
- •2. Геометричне зображення залежності між досліджуваними показниками
- •3. Оцінювання параметрів парної лінійної регресії
- •4. Розрахунок коефіцієнта детермінації та парної кореляції.
- •5. Перевірка достовірності побудови моделі на основі статистичних критеріїв
- •5. Визначення стандартних похибок та довірчих інтервалів для оцінок параметрів моделі
- •6. Точковий та інтервальний прогноз на основі побудованої моделі.
- •Тема: Загальна лінійна економетрична модель
- •1. Множинна лінійна регресія
- •2. Передумови застосування метода найменших квадратів
- •3. Дисперсійний і регресійний аналіз моделей
- •4. Точковий та інтервальльний прогноз
- •5. Перевірка якості та статистичної значущості моделі
- •Завдання №1 на самостійну роботу
- •1). Побудувати економетричну модель залежності між факторами за допомогою функції «линейн»:
- •Тема: Нелінійні моделі
- •Степенева (поліноміальна ) модель
- •2. Гіперболічна модель
- •3. Показникові моделі
- •4. Виробнича функція Кобба – Дугласа
- •Завдання №2 на самостійну роботу
- •Тема: Фіктивні змінні в регресійних моделях
- •1. Необхідність використання фіктивних змінних
- •2. Моделі ancova
- •2.1. Ancova - Модель при наявності у фіктивної змінної двох альтернатив
- •2.2. Моделі ancova за наявності у якісних змінних більш двох альтернатив
- •3. Використання фіктивних змінних у сезонному аналізі
- •Завдання № 3* на самостійну роботу Розрахувати моделі із фіктивними змінними :
- •Дослідити розраховану модель на значущість. Тема: Мультиколінеарність факторів моделі
- •Поняття мультиколінеарності
- •Основні наслідки мультиколінеарності:
- •Дослідження наявності мультиколінеарності
- •Ознаки мультиколінеарності
- •Алгоритм Фаррара – Глобера
- •Завдання №4 на самостійну роботу
- •Тема: Гетероскедастичність моделі
- •1. Поняття гетероскедастнчності та її наслідки
- •2. Перевірка гетероскедастичності
- •Тема: Автокореляція відхилень (залишків)
- •1. Поняття автокореляції та її наслідки
- •Перевірка наявності автокореляції
- •Завдання № 5 на самостійну роботу
2.2. Моделі ancova за наявності у якісних змінних більш двох альтернатив
Нехай розглядається модель із двома пояснюючими змінними, одна з яких є кількісною, а інша - якісною. Причому якісна змінна має три альтернативи. Наприклад, видатки на утримання дитини можуть бути пов'язані із доходами домогосподарств і віком дитини: дошкільний, молодший шкільний і старший шкільний. Тому що якісна змінна пов'язується із трьома альтернативами, то за загальним правилом моделювання необхідно використовувати дві фіктивні змінні. Таким чином, модель може бути представлена у вигляді: Y = βо + β1X + γ1 D1 + γ2 D2 + и, (6)
де Y - видатки, X - доходи домогосподарств.
0, якщо дитина - дошкільник,
D1 = 1, якщо у протилежному випадку.
0, якщо дошкільник або молодший школяр,
D2 = 1, у протилежному випадку.
Утворяться наступні залежності:
Середній видаток на дошкільника: M( Y| D1 = 0, D2 = 0) = βо+ β1X . (7)
Середній видаток на молодшого школяра: M ( Y | Dl = 1, D2 = 0) = (βо + γ1) + β1 Х (8)
Середній видаток на старшого школяра: M( Y | D1 = 1, D2 = 1) = (βо + γ1 + γ2 ) + β1 Х . (9)
Тут γ1, γ2 - диференціальні вільні члени. Базовим значенням якісної змінної є значення «дошкільник».
Після обчислення коефіцієнтів рівнянь регресії (7) - (9) визначається статистична значущість коефіцієнтів γ1, γ2 на основі звичайної t-статистики. Якщо коефіцієнти γ1, γ2 виявляються статистично незначущими, то можна зробити висновок, що вік дитини не робить істотного впливу на видатки із його втримування.
Приклад 1. Людина, яка працює на кількох роботах, відома як заробітчанин. Шіско і Росткер зацікавилися факторами, які визначають зарплати заробітчан. Базуючись на виборці щодо 318 заробітчан, вони отримали таку регресію:
+ 2.26 x1+ 90.06 D1 + 75.51 D2 + 47.33 D3 + 113.64 D4 (*)
Т: (0.94) (24.47) (21.60) (23.42) (27.62) ;
R2 = 0.34 df =311,
де wm — зарплата заробітчанина (центів на годину);
w0 — початкова зарплата (центів на годину);
x1 — вік людини.
Dl (раса) = 0, якщо білий, = 1, якщо не білий;
D2 (місто) = 0, якщо не міський, = 1, якщо міський;
D4 (область) = 0, якщо не західний район, = 1, якщо західний район;
D3 (освіта) = 0, якщо без освіти, = 1 має освіту;
У моделі є дві кількісні пояснюючі змінні, w0 та х1, а також чотири якісні змінні. Коефіцієнти всіх цих змінних статистично значущі із рівнем похибки 5%. Цікаво, що всі якісні змінні суттєво впливають на зарплату заробітчан. Наприклад, за інших рівних умов рівень погодинної оплати праці на 47% вищий у осіб із освітою, ніж у тих, хто не має освіти.
З регресії (*) можна виділити декілька індивідуальних регресій, наприклад, такі:
середня зарплата білих, неміських, не із західних регіонів заробітчан, які не мають вищої освіти (коли всі фіктивні змінні дорівнюють нулю): wm = 37.07 + 0.403 w0 + 2.26 x1;
середня зарплата чорношкірого, міського, з західного регіону заробітчанина з вищою освітою (коли всі фіктивні змінні дорівнюють одиниці): wm = 183.49 + 0.403 w0 + 2.26 x1.