
- •Глава 1. Описание задач принятия решения на содержательном уровне
- •1.1. Примеры задач принятия решения
- •1.2. Основные требования к задачам принятия решения.
- •1.3. Типы критериев в задачах принятия решений.
- •1.4. Типы шкалы для измерения критериев
- •1.5. Основные понятия, используемые в задачах принятия решения
- •1.6. Специфика зпр
- •1.7. Классификация задач принятия решения
- •Глава 2. Основная математическая модель зпр
- •2.1. Модель зпр в табличной форме
- •2.2. Модель зпр в аналитической форме
- •2.3. Модель зпр в графической форме
- •Глава 3. Решение зпр в условиях определенности
- •3.1. Этапы решения зпр в условиях определённости
- •3.2. Способы свертки векторных критериев
- •3.2.1. Сильные и слабые критерии
- •3.2.2. Свёртка сильных критериев
- •Аддитивный способ свертки.
- •Нормирование частных критериев.
- •Мультипликативный способ свертки.
- •4) Критерий минимального удаления от идеала.
- •5). Статистические обобщенные критерии.
- •3.3. Способы определения весовых коэффициентов в сильных обобщенных критериях
- •3.3.1. Метод непосредственного определения усреднённых экспертных оценок весовых коэффициентов при наличии нескольких экспертов.
- •3.3.2. Метод ранжирования для определения весовых коэффициентов.
- •3.3.3. Определение весовых коэффициентов путём усреднения предпочтений при наличии нескольких экспертов.
- •3.3.4. Метод объективизации значений весовых коэффициентов (метод попарного сравнения, метод последовательных предпочтений).
- •3. 4. Слабые критерии оптимальности
- •3. 4. 1. Критерий удовлетворения техническим требованиям
- •3. 4. 2. Критерий принадлежности множеству Парето
- •3.4.3. Виды множеств Парето. Правило паруса.
- •3.4.4. Алгоритм формирования множества Парето
- •3.4.5. Графический способ построения множества Парето
- •3.5. Множество Парето и другие критерии оптимальности
- •3.5.1. Множество Парето и критерий удовлетворения тз
- •3.5.2. Множество Парето и обобщенный критерий в виде самого важного частного и остальных критериев как ограничений.
- •3.5.3. Множество Парето и требование экстремума одного из частных критериев
- •3.5.4. Множество Парето и обобщенный аддитивный критерий
- •3.5.5. Множество Парето и обобщенный мультипликативный критерий
- •3.5.6. Множество Парето и критерий последовательной уступки
- •3.6. Множество Парето и шкалы измерений
- •3.7. Достоинства множества Парето
- •3.8. Выражение предпочтений лпр в критериях оптимальности
- •3.9. Общая схема решения зпр в условиях определенности
- •Глава 4. Принятие решения в условиях неопределенности
- •4.1. Постановка задачи
- •4.2. Основные методы принятия решений в условиях неопределенности
- •4.2.1. Метод максимина или гарантированного выигрыша
- •4.2.2. Метод Сэвиджа (метод матрицы сожалений)
- •4.2.3. Метод Гурвица
- •4.3. Принятие решений в условиях риска
- •4.3.1. Постановка задачи
- •4.3.2. Kритерий математического ожидания
- •4.3.3. Критерий равновозможности состоянии
- •Глава 5. Принятие решений в задачах с нечисловыми критериями
- •5.1. Основные типы отношений.
- •5.2. Способы задания отношений.
- •5.3 Основные операции над отношениями
- •Помимо типовых существуют специальные операции над отношениями.
- •5.4. Основные свойства отношений
- •5.5. Два подхода к выявлению предпочтений в зпр с нечисловыми критериями.
- •5.6. Типы решающих правил при определении предпочтений
- •5.7. Парадоксы голосования.
- •5.8. Критерий Неймана-Моргенштерна
- •Глава 6. Основы теории выбора оптимальной стратегии действий
- •6.1. Основные понятия теории игр
- •6.2. Понятие устойчивости игры и равновесия по Нэшу
- •1. Выбор стратегии Зарей.
- •2. Выбор стратегии Лучом.
- •6.3. Понятие об играх со смешанной стратегией
Нормирование частных критериев.
Если частные критерии yi имеют разные размерности, то их нужно приводить к безразмерным величинам, иначе их суммирование бессмысленно (нельзя складывать килограммы и рубли). Приведение всех частных критериев к одной размерности или безразмерной величине называется нормированием. Оно выполняется делением нормируемой величины на некоторую заданную величину, называемую нормирующим множителем, имеющим ту же размерность, что и нормируемая величина.
Примеры:
a)
где yi
заданное — значение частного i
- го критерия, заданное заказчиком.
b)
,
где yi_max
— максимальное достижимое значение
yi.
c)
Значения yi_max,, yi_min можно взять из множества значений yi_, для разных альтернатив
Мультипликативный способ свертки.
Критерий формируется в виде взвешенного произведения:
,
где Pi — весовые коэффициенты; Pi > 0 — для хороших частных критериев; Pi < 0 — для плохих частных критериев.
Часто для упрощения расчётов значения Pi принимаются равными ±1 и мультипликативный критерий приобретает вид:
,
где ai
— весовые коэффициенты, ai>0.
Пример: Основными частными критериями качества электронных микросхем служат быстродействие, помехозащищённость («хорошие» критерии) и потребляемая мощность («плохой критерий). Поэтому для интегральной оценки качества электронных микросхем часто используется следующий обобщенный мультипликативный критерий:
Мультипликативный критерий имеет такие же достоинства и недостатки, что и аддитивный. Мультипликативный критерий вытекает из принципа справедливой относительной компенсации. Он состоит в следующем. Будем считать для простоты, что все частные критерии «хорошие». Допустим, что, изменяя какие-то величины альтернатив, мы добиваемся увеличения некоторых частных критериев. Обычно из-за проблемы конфликтности ЗПР увеличение одних «хороших» частных критериев приводит к уменьшению других тоже «хороших» частных критериев. Возникает задача поиска компромисса между увеличением одних и уменьшением других критериев. В ЗПР справедливым считается такой компромисс, когда суммарный уровень относительного увеличения одних частных критериев равен суммарному уровню относительного увеличения значения других критериев
Здесь слева от равенства записана сумма относительных приростов одних хороших критериев, а справа – сумма относительного уменьшения других хороших критериев. Тогда можем переписать это равенство в виде:
Если
,
то справедливы следующие преобразования:
.
Так как логарифмическая функция
монотонно возрастает с ростом аргумента,
то её дифференциал может быть равен
нулю только в том случае, если аргумент
приобретает экстремальное значение
(минимум или максимум), после чего
начинает изменяться в обратную сторону.
Отсюда если
=0,
то
(минимум, или максимум). Обозначение yk
играет роль
или aiyi.
По смыслу задачи аргумент положителен
и может иметь только максимум. Таким
образом, максимум мультипликативного
критерия соответствует точке, где
выполняется приведенное выше условие
компромисса (равенство нулю суммы общих
изменений частных критериев).