- •1. Особливості та принципи економетри моделювання економ систем і процесів.
- •2. Поняття економетричної моделі її складові
- •3. Причина,які спонукають появу стохастичної складової
- •4. Етапи побудови економетричної моделі
- •6. Модель пропозиції та попиту
- •7. Модель Кейнса
- •8. Прогнозування: суть методи, класифыкацыйны ознаки
- •9. Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень
- •10. Метод найменших квадратів та передумови його використання
- •12. Властивості оцінок параметрів
- •13. Умови Гаусса-Маркова для економетричних моделей парної та множинної регресії
- •14. Економетрична модель парної лінійної регресії
- •15. Оцінювання параметрів парної регресійної економетричної моделі за мнк
- •16. Розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції.
- •17. Перевірка адекватності моделі парної регресії та статистичної значимості оцінок її параметрів, коєфіцієнтів детермінації та кореляції.
- •18. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі та побудова довірчих інтервалівдля оцінок параметрів моделі
- •19. Прогнозування на основі економетричних моделей парної регресії. Точкових та інтервальних прогноз.
- •20 Економчних аналіз моделі парної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності
- •21)Економетрична модель множинної лінійної регресії.
- •22)Оцінювання параметрів множинної регресійної економетричної моделі за мнк.
- •23)Коефіцієнти детермінації та кореляції множинної економетричної моделі, їх аналіз. Скоригований коефіцієнт детермінації.
- •Перевірка гіпотез про статистичну значимість лінійної моделі множинної регресії, коефіцієнтів регресії, коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції.
- •Перевірка гіпотез про значення коефіцієнтів регресії множинної регресійної моделі. Інтервали надійності для коефіцієнтів множинної регресії. ;
- •26.Прогнозування на сонові економетрични моделей множинної регресії. Точковий та інтервальний прогноз
- •27.Економічний аналіз моделі множинної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність, коефіцієнти еластичності.
- •28Нелінійні моделі. Лінеаризація нелінійних моделей.
- •29.Поліноміальні модель, побудова оцінок її параметрів.
- •30. Гіперболічна модель
- •31. Показникові моделі, побудова оцінок її параметрів.
- •Виробнича функція Кобба-Дугласа, побудова оцінок її параметрів.
- •Метод максимальної правдоподібності.
- •34.Застосування нелінійних функцій в економіці
- •35. Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
- •Моделі з фіктивними незалежними змінними: моделі, що містять тільки якісні незалежні змінні.
- •37/Моделі з фіктивними незалежними змінними: моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер.
- •38) Порівняння 2-х регресій. Тест Чоу.
- •39. Моделі з фіктивними залежними змінними. Модель lpm
- •41. Моделі з порушенням передумов використання мнк: мультиколінеарність
- •42. Cуть мультиколінеарності
- •43. Наслідки мультиколінеарності
- •44. Ознаки регресійної моделі які вказують на наявність мультиколінеарності
- •45 .Алгоритм Фаррара - Глобера
- •46. Методи звільнення від мультиколінеарност.
- •47 Метод гребеневої регресії усунення мультиколінеарності.
- •48. Моделі з порушенням передумов використання мнк: гетероскедастичність залишків.
- •49. Суть гетероскедастичності
- •50. Наслідки гетероскедастичності
- •51 .Методи визначення гетероскедастичності, тест рангової кореляції Спірмена
- •52.Методи виявлення гетероскедастичності, тест Парка
- •53.Методи виявлення гетероскедастичності, тест Голдфелда-Квандта.
- •55.Метод зважених найменших квадратів оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками при невідомих дисперсіях відхилень спостережень.
- •56. Моделі з порушенням передумов використання мнк: автокореляція залишків.
- •57. Суть автокореляції
- •58. Наслідки автокореляції
- •59. Способи визначення автокореляції залишків. Критерій Дарбіна – Уотсона
- •60.Крім критерію Дарбіна – Уотсона використовують також критерій фон Неймана:
- •61. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
- •62. Метод Ейткена
- •63. Метод перетворення вихідної інформації
- •Поняття часового ряду та специфікація його дослідження. Основні компоненти часового ряду.
- •65. Часові ряди та їх основні числові характеристики.
- •66. Вирівнювання часових рядів. Ковзні середні й автокореляція
6. Модель пропозиції та попиту
На конкурентному ринку рівновага обміну встановлюється через рівновагу між пропозицією і попитом. Нехай g1 і g2 — кількість попиту і пропозиції деякого продукту в певний день на деякому ринку; p — ціна, за якою реалізується продукція. Величини g1 і g2 залежать від p, оскільки ціна не влаштовує покупців і продавців, то кількість проданого товару зменшується. У результаті можна записати дві функції:
g1 = f(p, u) — функцію попиту g2 = Y(p, e) — функцію пропозиції.
Знаючи ціну p, можна визначити величини попиту і пропозиції. Для існування рівноваги на ринку необхідно, щоб виконувалась рівність. Отже, модель має такий вигляд:
g1 = g2 ;
g1 = f(p, u);
g2 = Y(p, e).До неї входять дві функції, що характеризують залежність попиту і пропозиції від ціни, а також тотожність.
В реальних умовах попит і пропозиція певного товару залежать не лише від його ціни, а й від цін товарів, які можуть заміняти або доповнювати розглядуваний товар. Попит і пропозиція залежать також від інших чинників, наприклад, попит залежить від доходу покупців, а пропозиція від виробничих умов і т.ін. Тоді модель (2.6) можна записати так:
g1t = f(pt , X1t , X2t , ... Xmt , ut);
g2t = Y(pt – 1, X1t , X2t , ... Xmt , et );
g1t = g2t .
7. Модель Кейнса
Модель (2.8) формалізує теорію Кейнса в її найпростішому вигляді. Але цінність згаданої моделі виходить за ці межі, бо вона дає змогу вивчати різні конкретні питання економічної кон’юнктури в країні, для якої було б знайдено адекватну форму функції F(R, u).
капіталовкладення відіграють основну роль в кон’юнктурній еволюції з двох причин:
1) рішення про інвестиції значною мірою є автономними, вони впливають на зростання обсягів виробництва у двох секторах — предметів споживання та засобів виробництва;
2) зростання обсягів виробництва збільшує доходи, а останні, у свою чергу, впливають на збільшення обсягу виробництва предметів споживання.
Нехай P — загальний обсяг продукції; C — виробництво предметів споживання; I — виробництво засобів виробництва (що дорівнює капіталовкладенням); R — доходи, які розподіляються. тоді модель запишеться так:
P = C + I ;
C = F(R, u);
R = P.
Адже з трьох записаних щойно рівнянь можна дістати таке рівняння:P F(R,u) = I.
, рівняння (2.9) набирає вигляду ,
звідки
Рівняння (2.11) визначає залежність обсягу виробництва P від обсягу капіталовкладень I, які задаються автономно. Коефіцієнти і в цьому рівнянні залежать від функції споживання (2.10), тобто від зв’язку між R і C.
начення , як правило, менше за одиницю. Зокрема, у моделі Кейнса = 0,6. Залежність (2.11) показує при цьому, що збільшення капіталовкладень на одиницю зумовлює зростання обсягу виробництва на 1/(1 – ) — коефіцієнт, який завжди перевищує одиницю (при = 0,6 маємо 1/1 – = 2,5).
Класична економічна теорія не вивчала спеціально фаз безробіття. Вона розглядала їх як тимчасові випадковості і довгостроковими проблемами рівноваги і росту цікавилася більше, ніж короткостроковими змінами.