1. Особливості та принципи економетри моделювання економ систем і процесів.

Термін «економетрія» означає вимірювання в економіці, і вимірюван­ня справді є важливою частиною економетрії. Але не всі вимірювання в економіці належать до економетрії.

Економетрія вивчає методи оцінювання параметрів економетричних моделей, які характеризують кількісні взаємо­зв’язки між економічними показниками, а також розглядає основні напрямки застосування цих моделей в економічних дослідженнях.

Економетрія не розглядається як галузь математики, але математика віді­грає в ній дуже важливу роль.

Економетрія поділяється на дві частини:

1) економетричні методи;

2) економетричні моделі економічних процесів і явищ.

Основне завдання економетрії полягає в оцінюванні параметрів і перевірці значущості економетричної моделі. Розв’язування цієї задачі пов’язане з виконанням таких кроків економетричного дослідження: специфікація моделі в математичній формі; збирання і підготовка економічної інформації; оцінювання параметрів моделі та перевірка її на вірогідність

НАйважливішим завданням параметрів є перевірка значущості моделей цьому першший крок є специфікація ямоделей в мат формули, тобото вибір самої функції, 2) крок – збір підготовки економ інформації. оцінювання еконо інформ

Перевірка моделей на вірогідність ( на основі дисперсійного аналізу залишку.

Мета економетрики здійснювати емпіричну перевірку положень екон теорії і підтверджувати чи відхиляти їх.

2. Поняття економетричної моделі її складові

Економетричні моделі належать до функціональних моделей. Вони кількісно описують зв’язок між вхідними показниками економічної системи (X) та результативним показником (Y). У загальному вигляді економетричну модель можна записати так:

Y = f(X,u),

де X — вхідні економічні показники; u — випадкова, або стохастична, складова.

Показники X найчастіше можуть бути детермінованими. Адитивна складова u є випадковою змінною, а отже, з огляду на те, що залежна змінна Y залежить від u, вона також є стохастичною. Звідси випливає висновок: економетрична модель є стохастичною.

Побудова і дослідження економетричних моделей мають ряд особливостей. Ці особливості пов’язані з тим, що економетричні моделі є стохастичними. Вони кількісно описують кореляційний зв’язок між економічними величинами. Отже, щоб побудувати економетричну модель, необхідно:

1) мати достатньо велику сукупність спостережень вихідних даних;

2) забезпечити однорідність сукупності спостережень;

3) забезпечити точність вихідних даних.

Економетрична модель- це набір рівняннь отриманих з економічних моделях, які вклю деякі змінні та збурення

Збурення – вносґять до моделі вплив неврах факторів параметрів та переббач подій)

НАприклад звязок миж доходами та спожинванням.