- •1. Особливості та принципи економетри моделювання економ систем і процесів.
- •2. Поняття економетричної моделі її складові
- •3. Причина,які спонукають появу стохастичної складової
- •4. Етапи побудови економетричної моделі
- •6. Модель пропозиції та попиту
- •7. Модель Кейнса
- •8. Прогнозування: суть методи, класифыкацыйны ознаки
- •9. Використання економетричних моделей для прийняття управлінських рішень
- •10. Метод найменших квадратів та передумови його використання
- •12. Властивості оцінок параметрів
- •13. Умови Гаусса-Маркова для економетричних моделей парної та множинної регресії
- •14. Економетрична модель парної лінійної регресії
- •15. Оцінювання параметрів парної регресійної економетричної моделі за мнк
- •16. Розрахунок та аналіз значень коефіцієнтів детермінації та кореляції.
- •17. Перевірка адекватності моделі парної регресії та статистичної значимості оцінок її параметрів, коєфіцієнтів детермінації та кореляції.
- •18. Перевірка значущості оцінок параметрів моделі та побудова довірчих інтервалівдля оцінок параметрів моделі
- •19. Прогнозування на основі економетричних моделей парної регресії. Точкових та інтервальних прогноз.
- •20 Економчних аналіз моделі парної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність та коефіцієнти еластичності
- •21)Економетрична модель множинної лінійної регресії.
- •22)Оцінювання параметрів множинної регресійної економетричної моделі за мнк.
- •23)Коефіцієнти детермінації та кореляції множинної економетричної моделі, їх аналіз. Скоригований коефіцієнт детермінації.
- •Перевірка гіпотез про статистичну значимість лінійної моделі множинної регресії, коефіцієнтів регресії, коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції.
- •Перевірка гіпотез про значення коефіцієнтів регресії множинної регресійної моделі. Інтервали надійності для коефіцієнтів множинної регресії. ;
- •26.Прогнозування на сонові економетрични моделей множинної регресії. Точковий та інтервальний прогноз
- •27.Економічний аналіз моделі множинної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність, коефіцієнти еластичності.
- •28Нелінійні моделі. Лінеаризація нелінійних моделей.
- •29.Поліноміальні модель, побудова оцінок її параметрів.
- •30. Гіперболічна модель
- •31. Показникові моделі, побудова оцінок її параметрів.
- •Виробнича функція Кобба-Дугласа, побудова оцінок її параметрів.
- •Метод максимальної правдоподібності.
- •34.Застосування нелінійних функцій в економіці
- •35. Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
- •Моделі з фіктивними незалежними змінними: моделі, що містять тільки якісні незалежні змінні.
- •37/Моделі з фіктивними незалежними змінними: моделі в яких незалежні змінні носять як якісний так і кількісний характер.
- •38) Порівняння 2-х регресій. Тест Чоу.
- •39. Моделі з фіктивними залежними змінними. Модель lpm
- •41. Моделі з порушенням передумов використання мнк: мультиколінеарність
- •42. Cуть мультиколінеарності
- •43. Наслідки мультиколінеарності
- •44. Ознаки регресійної моделі які вказують на наявність мультиколінеарності
- •45 .Алгоритм Фаррара - Глобера
- •46. Методи звільнення від мультиколінеарност.
- •47 Метод гребеневої регресії усунення мультиколінеарності.
- •48. Моделі з порушенням передумов використання мнк: гетероскедастичність залишків.
- •49. Суть гетероскедастичності
- •50. Наслідки гетероскедастичності
- •51 .Методи визначення гетероскедастичності, тест рангової кореляції Спірмена
- •52.Методи виявлення гетероскедастичності, тест Парка
- •53.Методи виявлення гетероскедастичності, тест Голдфелда-Квандта.
- •55.Метод зважених найменших квадратів оцінювання параметрів моделі з гетероскедастичними залишками при невідомих дисперсіях відхилень спостережень.
- •56. Моделі з порушенням передумов використання мнк: автокореляція залишків.
- •57. Суть автокореляції
- •58. Наслідки автокореляції
- •59. Способи визначення автокореляції залишків. Критерій Дарбіна – Уотсона
- •60.Крім критерію Дарбіна – Уотсона використовують також критерій фон Неймана:
- •61. Нециклічний коефіцієнт автокореляції
- •62. Метод Ейткена
- •63. Метод перетворення вихідної інформації
- •Поняття часового ряду та специфікація його дослідження. Основні компоненти часового ряду.
- •65. Часові ряди та їх основні числові характеристики.
- •66. Вирівнювання часових рядів. Ковзні середні й автокореляція
27.Економічний аналіз моделі множинної регресії: середня ефективність впливу чинників, гранична ефективність, коефіцієнти еластичності.
Коефіцієнт еластичності. Ke – це границя відношення зміни у відсотках залежної змінної при зміні на 1% незалежної змінної.
Ke *
Часто під Ke розуміють число
Ke = * = *
Величини = = наз коефіцієнтом середньої ефективності впливу x на y і визначає обєм величини у який приходиться на одиницю обєму незалежної змінної ч в середньому.
Величина Кге= наз граничною ефективністю. Вона визначає зміну залежної змінної у за рахунок зміни незалежної змінної х на одиницю.
Множинна регресія
Величина Кеі наз частинами коеф еластичності.
К еі – еластичність впливу регресора
Еі не регресант у. Вона визначає як зміниться залежна змінна у %, коли незалежна змінна хі зміниться на 1%
Часто під К еі розуміють число
К еі = аі *
Сумарним коеф. Еластичності наз. Величина:
Ке = ∑Кеі
Частинний коеф середньої ефективності визн. За формулою:
К = =
К =
28Нелінійні моделі. Лінеаризація нелінійних моделей.
Внаслідок складності економічних процесів лінійні моделі не завжди коректно описують залежність регресанта від регресора .
Зокрема найбільш конкретними моделями є:
1.Лінійна модель
У = а0 + а1х +е залежність попиту у від ціни х
1.Степенева модель
У = а1 + е використов для дослідження еластичності залежності попиту від ціни.
1.Колінонеальна модель
У = а0+а1х +а2 + …+ + е
Залежність витрат у від обсягів виробництва х
1.Вироб ф-ція Кобба Дугласа
У = а0 + е
Обсяг вироб. у від витрат капіталу zі і трудових ресурсів х .
29.Поліноміальні модель, побудова оцінок її параметрів.
У = а0 + а1х + а2 + ..+ + е
Подається у матричній формі
У = ХА + е
х = A = y=
Ці моделі теоретичні.
Емпірична модель матиме вигляд :
= Х
X
= у= ; ( У
30. Гіперболічна модель
Уі=а0+а1 1/х+Еі і=1,n
Цю модель можна записати у вигляді
Х=1 1/х1
1 1/х2
. .
. .
. .
1 1/хn
У=хА+Е
Умод.=х*Амод
Амод=а0мод
а1мод -емпірична
у мод=а0мод+а1мод*1/х тоді
1)якщо а0мод<0, а1мод>0 ця модель називається Моделлю Філіпса-викор.для опису залежності між зміною з/п «у» та рівнем безробіття «х».
2)якщо а0мод>0, а1мод<0 модель Торнквіста
Така модель описує залежність між попитом на товари першої необхідності та доходом.
3) а0мод>0, а1мод>0 – гіпербола
Описує зв'язок між середніми фіксованими витратами «у»та обсягом випуску прод-ї «х».