23 Процентний ризик

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК - один з видів банківського ризику, зумовлений коливанням ринкових процентних ставок. Такі зміни можуть призвести до зменшення або навіть і втрати прибутків банку від кредитно-депозитних операцій.

Управління процентним ризиком може здійснюватися за допомогою методів структурного балансування, геп-менеджменту, дюрації (натуральне хеджування) та проведення операцій з деривативами. Структурне балансування портфелів активів і зобов’язань —сутність прийому полягає у встановленні співвідношень між строками залучення та розміщення однакових за обсягом коштів. Метод структурного балансування використовується паралельно з іншими способами управління процентним ризиком, оскі-льки на практиці збалансувати всі позиції за строками та сумами майже не можливо.

Геп-менеджмент використовується для управління обсягами активів і зобов'язань банку. Геп – індикатор чутливості балансу до зміни процентних ставок.

Метод дюрації дозволяє управляти процентним ризиком, вартістю капіталу банку за допомогою середньозважених термінів погашення активів і зобов'язань.

Найбільш поширені такі види деривативів:

- форвардні контракти це угода між двома контрагентами, відповідно до якої одна зі сторін бере на себе зобов'язання здійснити поставку певної кількості базових інструментів за заздалегідь фіксованою ціною на певну фіксовану дату в майбутньому, інша сторона зобов'язується прийняти поставку за обумовленою ціною.;

- ф’ючерси це угода стандартної форми між продавцем такого контракту, з однієї сторони, і кліринговою палатою ф'ючерсної біржі, з іншої сторони, про постачання стандартної кількості базових інструментів за погодженою ціною на конкретну дату в майбутньому.;

- опціонице угода, що дає покупцю право (але не зобов'язання) на купівлю чи продаж базових фінансових інструментів за фіксованою ціною протягом певного періоду або на визначену заздалегідь дату в майбутньому в обмін на опціонну премію;

- своп-контракти це угода між контрагентами про обмін (одним чи декількома) певною кількістю базових інструментів на певних умовах у майбутньому.

19 Кредитна політика банку

Кредитна політика банку – це стратегія й тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на кредитування клієнтів банку (позичальників).

Метою кредитної діяльності комерційного банку має бути забезпечення максимального прибутку від кредитної діяльності при прийнятому рівні ризику та відповідно до загальної ринкової стратегії й тактики діяльності банку.

Кожний комерційний банк визначає власну кредитну політику, враховуючи економічну, політичну та соціальну ситуації в регіоні, в якому він функціонує, та беручи до уваги всю сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на діяльність банку.

До зовнішніх чинників належать такі:

- загальноекономічні умови: загальний стан економіки країни, темпи інфляції, темпи зростання ВВП, дефіцит державного бюджету тощо;

- грошово-кредитна політика НБУ;

- рівень конкуренції на ринку банківських послуг;

- рівень цін на банківські продукти та послуги;

- попит на послуги банків із боку існуючих та потенційних клієнтів;

- законодавчі та політичні умови функціонування тощо.

До внутрішніх чинників відносять:

- наявність чітко сформульованої місії банку та стратегії його діяльності; - спектр виконуваних операцій і послуг; - клієнтуру банку; - цінову політику банку; - кредитний потенціал банку;

- достатність обсягу та стабільність депозитної бази;

- ступінь ризику та прибутковості окремих видів кредитних послуг; - забезпеченість кредитів;

- рівень кваліфікації, досвід персоналу банку.

У загальному вигляді кредитна політика має відображати такі ключові моменти:

- напрямки та обсяги кредитної діяльності банку;

- управління кредитним портфелем: цілі, завдання, методи та інструменти; - організація кредитної діяльності; - ліміти з окремих напрямків кредитування; - кредитний моніторинг

- формування резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями; - стандарти та критерії діяльності банківських працівників під час кредитування;

- основні дії менеджерів, що приймають стратегічні рішення щодо кредитування.