- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Банківська система
- •Передмова
- •Програма навчальної дисципліни
- •Інструментальні компетенції:
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •1.1.Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни Модуль і. Банківська система
- •Тема 1 Банківська система: створення, функціонування, функції.
- •Тема 2. Створення й організація діяльності банку
- •Тема 3. Регулювання діяльності банків
- •Модуль іі. Основні операції банку
- •Тема 4. Розрахункові і касові операції банків
- •Тема 5. Формування ресурсів банку
- •Тема 6. Кредитні операції банків
- •7. Операції банків із цінними паперами
- •Тема 8. Операції банків у іноземній валюті
- •Змістовий модуль 4. Забезпечення економічної безпеки банків.
- •Бібліографічний список
- •Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 3.Регулювання діяльності банків.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Завдання регулювання діяльності банків
- •Економічні нормативи діяльності комерційних банків
- •Питання для самоконтролю
- •Проблемні питання для обговорення
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 5. Формування ресурсів банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Проблемні питання для обговорення
- •Рефінансування на 7 років. Яка вигода нбу в цій дії?
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 7. Операції банків з цінними паперами
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 8. Операції банків з іноземною валютою
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •1.Контракт
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Ключові терміни і поняття
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тести для перевірки знань
- •3.Методичні рекомендації до практичних занять
- •Ситуаційні та практичні завдання
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список
- •Приклад 1.. Пряме котирування Нью-Йорк – Лондон табл. 3.12
- •Приклад .2. Непряме котирування Нью-Йорк - Франкфурт табл. 3.13
- •Визначити gbp/dem(табл. 3.15)
- •Створення відкритої валютної позиції може бути представлене в такий спосіб табл. 3.17
- •Перерахування позицій у долари табл. 3.20
- •Розрахувати 3-х місячні форвардні пункти й курс аутрайт для курсу usd/eur по даних табл. 3.21
- •Ситуаційні завдання
- •4.Методічні рекомендації та завдання для домашньої контрольної работи
- •Перелік тем контрольних робіт варіант №1
- •Варіант № 2
- •Варіант № 3
- •Варіант № 4
- •Варіант № 5
- •Варіант № 6
- •Варіант№ 7
- •Варіант № 12
- •Варіант № 13
- •Варіант № 14
- •Варіант № 15
- •Варіант № 16
- •Варіант№ 17
- •Варіант № 18
- •Варіант № 19
- •Варіант № 20
- •Варіант № 21.
- •Варіант № 22.
- •Варіант № 23.
- •3000 Eur 2027 usd 1,32
- •8000 Uah 44444 rur 0,28
- •Варіант № 24.
- •Варіант № 25.
- •Варіант № 26.
- •Варіант № 27.
- •Варіант № 33.
- •3000 Eur 2027 usd 1,32
- •8000 Uah 44444 rur 0,28
- •Варіант № 34.
- •Варіант № 35.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •Перелік індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •7. Список рекомендованої літератури
- •Міністерство фінансів України
- •Банківська система
- •Дніпропетровськ – 2011
Питання для самоконтролю
Яка структура процесу банківського кредитування?
У чому сутність та призначення кредитної політики банку?
Що таке стандарти кредитування?
Який зміст кредитних інструкцій?
Що таке кредитоспроможність заявника кредиту та основні етапи її оцінки?
Охарактеризуйте методики аналізу фінансового стану і надійності заявника кредиту..
Як класифікуються кредити за ступенем ризику?
Як формується загальний резерв для відшкодування втрат за кредитами?
Як розраховується спеціальний резерв для відшкодування втрат за кредитами?
На які цілі забороняється надання банківських кредитів?
Які основні джерела погашення кредиту?
Як розрахувати оптимальну процентну ставку за кредитом?
У чому сутність та призначення кредитного моніторингу?
Що таке контокорентний кредит і чим він відрізняється від інших кредитів?
Бібліографічний список
[2, 3, 5-11, 15-19].
Тема 7. Операції банків з цінними паперами
Мета роботи:
|
|
План вивчення теми
Інвестиційні цінні папери. Інвестиційний портфель.
Ризик та ліквідність цінних паперів.
Методичні рекомендації до самостійної роботи
Згідно ЗУ „Про інвестиційну діяльність” інвестиціями називають усі види грошових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Комерційні банки здійснюють фінансові (прямі та портфельні) і нефінансові (капіталізовані) інвестиції.
• Прямі фінансові інвестиції — це вкладення коштів у діяльність інших підприємств, організацій і установ на довгостроковій основі, тобто фінансування капітальних вкладень у розвиток вітчизняного виробництва.
•Портфельні інвестиції, якими є цінні папери, — це високоліквідний вид фінансових інвестицій, що легко реалізується, але є більш ризиковим. Вони вільно котируються на ринку цінних паперів.
Портфельну форму інвестування банки, як правило, використовують як спосіб тимчасового розміщення вільного банківського капіталу.
Портфельні інвестиції лише частково спрямовують на збільшення реального капіталу. Вкладення коштів у цінні папери має на меті: збереження коштів, розподіл їх між різними об'єктами для зменшення ризику, дохід та ліквідність.
Комерційні банки як портфельні інвестори, вкладаючи кошти в цінні папери, формують вторинні ліквідні ресурси для поліпшення своєї ліквідності.
Інвестиційні операції комерційні банки здійснюють за рахунок:
власних ресурсів;
залучених коштів.
Банки, купуючи ті або інші види цінних паперів, повинні враховувати такі фактори, як:
рівень ризику;
ліквідність;
прибутковість.
Зниження ризику цінного папера, як правило, досягається на шкоду прибутковості. Оптимальне співвідношення ризику і прибутковості забезпечується шляхом ретельного підбора і постійного контролю інвестиційного портфеля.
Інвестиційний портфель комерційного банку містить:
• цінні папери у портфелі банку на продаж — для операцій із цінними паперами, які котируються на активному ринку та придбані з метою отримання прибутку від їх подальшого продажу до строку погашення;
• цінні папери у портфелі банку на інвестиції — для операцій із цінними паперами, придбаними на строк до дати погашення або з метою інвестиції на строк понад рік. Різниця між цінними паперами на продаж та цінними паперами на інвестиції визначається за намірами керівництва банку на час їх придбання;
• цінні папери, що рефінансуються НБУ;
• цінні папери, які придбані або зберігаються за дорученням клієнтів;
• вкладення в асоційовані компанії, вкладення у дочірні установи.
При плануванні та проведенні конкретних інвестиційних операцій має бути врахована специфіка функціонування вітчизняної фінансової системи, що характеризується перш за все поточним станом законодавчої та нормативної бази, переважно короткостроковим характером інвестування, багаторазовими змінами ролі, прав та обов'язків як учасників фондового ринку, так і органів державного контролю та нагляду, нестабільністю макроекономічної ситуації у середньо- та довгостроковому аспекті в цілому.