- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Банківська система
- •Передмова
- •Програма навчальної дисципліни
- •Інструментальні компетенції:
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •1.1.Тематичний план навчальної дисципліни
- •Зміст навчальної дисципліни Модуль і. Банківська система
- •Тема 1 Банківська система: створення, функціонування, функції.
- •Тема 2. Створення й організація діяльності банку
- •Тема 3. Регулювання діяльності банків
- •Модуль іі. Основні операції банку
- •Тема 4. Розрахункові і касові операції банків
- •Тема 5. Формування ресурсів банку
- •Тема 6. Кредитні операції банків
- •7. Операції банків із цінними паперами
- •Тема 8. Операції банків у іноземній валюті
- •Змістовий модуль 4. Забезпечення економічної безпеки банків.
- •Бібліографічний список
- •Тема 2. Створення та організація діяльності комерційного банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 3.Регулювання діяльності банків.
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Завдання регулювання діяльності банків
- •Економічні нормативи діяльності комерційних банків
- •Питання для самоконтролю
- •Проблемні питання для обговорення
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 5. Формування ресурсів банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Проблемні питання для обговорення
- •Рефінансування на 7 років. Яка вигода нбу в цій дії?
- •Бібліографічний список
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 7. Операції банків з цінними паперами
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тема 8. Операції банків з іноземною валютою
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •1.Контракт
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Ключові терміни і поняття
- •Питання для самоконтролю
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список
- •Тести для перевірки знань
- •3.Методичні рекомендації до практичних занять
- •Ситуаційні та практичні завдання
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список
- •Контрольні завдання
- •Бібліографічний список
- •Приклад 1.. Пряме котирування Нью-Йорк – Лондон табл. 3.12
- •Приклад .2. Непряме котирування Нью-Йорк - Франкфурт табл. 3.13
- •Визначити gbp/dem(табл. 3.15)
- •Створення відкритої валютної позиції може бути представлене в такий спосіб табл. 3.17
- •Перерахування позицій у долари табл. 3.20
- •Розрахувати 3-х місячні форвардні пункти й курс аутрайт для курсу usd/eur по даних табл. 3.21
- •Ситуаційні завдання
- •4.Методічні рекомендації та завдання для домашньої контрольної работи
- •Перелік тем контрольних робіт варіант №1
- •Варіант № 2
- •Варіант № 3
- •Варіант № 4
- •Варіант № 5
- •Варіант № 6
- •Варіант№ 7
- •Варіант № 12
- •Варіант № 13
- •Варіант № 14
- •Варіант № 15
- •Варіант № 16
- •Варіант№ 17
- •Варіант № 18
- •Варіант № 19
- •Варіант № 20
- •Варіант № 21.
- •Варіант № 22.
- •Варіант № 23.
- •3000 Eur 2027 usd 1,32
- •8000 Uah 44444 rur 0,28
- •Варіант № 24.
- •Варіант № 25.
- •Варіант № 26.
- •Варіант № 27.
- •Варіант № 33.
- •3000 Eur 2027 usd 1,32
- •8000 Uah 44444 rur 0,28
- •Варіант № 34.
- •Варіант № 35.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •Перелік індивідуальних завдань
- •6. Підсумковий контроль
- •7. Список рекомендованої літератури
- •Міністерство фінансів України
- •Банківська система
- •Дніпропетровськ – 2011
Ситуаційні завдання
Завдання 4.1. 1 дол. США дорівнює 0,757 євро; та 1,95 швейцарського франка. Визначте крос курс німецької марки до швейцарського франка.
Завдання 4.2. Резидент України бере кредит в Польщі сумою
3 млн. євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. Спот-курс євро до грн.. — 100 EUR/1050,24 грн. Термін дії операції — 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні — 360 днів).
1. Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен сплатити клієнт.
2. Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.
3.Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процентний арбітраж дасть прибуток.
4. Визначте звичайну форвардну маржу.
Завдання 4.З. Визначте крос-курс при купівлі 12 тис. доларів США за гривні, якщо 1 євро = 10,5024 грн. = 1,3145 долара.
Завдання 4.4. Визначте крос-курс при продажу 5 тис. євро за гривні, якщо 1 долар = 0,8000 євро = 7,98000 грн.
Завдання 4.5. Розрахуйте крос-курс при продажу 80 тис. грн. за долари США, якщо 1 грн. = 0,1252 долара, 1 долар = 0,8000 євро.
Завдання 4. 6. Яка сума необхідна для купівлі 80 тис. грн. у доларах, якщо 1 грн. = 0,0952 євро, 1 євро = 1,3000 долара.
Завдання 4.7. Підприємство "Добрий ранок" має намір розмістити власні валютні кошти сумою в 1 млн. дол. США на депозит у банку "Ласкаво просимо" терміном, на 6 місяців. Банком встановлено такі процентні ставки:
— за доларовими 6-місячними депозитами — 9 % річних;
— за гривневими 6-місячними депозитами — 16 % річних;
— за доларовими 6-місячними кредитами — 17 % річних;
---за гривневими 6-місячними кредитами — 24 % річних,
крім того, банк встановив крос-курс долара США до гривні:
100 USD/UAH = 800,0000
Отже, підприємство має 2 варіанти депонування коштів: у вигляді валютного депозиту та у вигляді гривневого депозиту. Який варіант більш вигідний для підприємства ?
4.Методічні рекомендації та завдання для домашньої контрольної работи
Домашня контрольна направлена на розкриття однієї з тем дисципліни.
Тему контрольної роботи студент має право вибрати з 2-х варіантів:
перший-по особовому номеру в списку академічної групи,
по особливому номеру + 17 одиниць.
Якщо у другому варіанті номер більший 35, відлік починається з одиниці.
Для отримання максимально можливої кількості балів за виконання домашньої контрольної роботи студент повинен:
опрацювати періодичну та рекомендовану літературу, а також інші доступні інформаційні джерела;
відповідь на завдання повинна містити в собі певні елементи аналізу та розвязання тих проблемних запитань, які поставлені в відповідній темі;
наведені статистичні дані повинні мати необхідні пояснення..
При цьому студент отримує відповідну кількість балів за виконання кожного завдання залежно від:
виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні інформаційного та навчально-програмного матеріалу;
повноти наведених статистичних даних, якості необхідних пояснень по вибраній темі;
відсутності значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу та принципових помилок.
Контрольна робота виконується типографським шрифтом Times New Roman, кегль 14, одинарний міжстроковий інтервал, об’єм не більш 20 сторінок.
Структура:
постановка завдання, актуальність,
об’єкт, предмет, мета,
вступ (короткий огляд вітчизняних та зарубіжних постановок завдання і результатів дослідження),
вирішення теми роботи,
висновок.
Додаткові примітки. При використанні літературних, або інтернетових джерел посилання на джерело є обов’язковим.
Викладач має право перевірити самостійність виконання роботи студентом, запросивши його на співбесіду Якщо студент не може пояснити окремі питання, які стосуються виконання роботи, статистичних даних та висновків про роботу, то така домашня контрольна робота не зараховується.