Перелік тем контрольних робіт варіант №1

1. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку.

2. Засоби захисту від кредитного ризику.

3. Облігація А термін погашення через рік розміщується з дисконтом 40%.

Облігація В термін погашення через 3 року має прибутковість 50% річних та розміщується по номіналу.

Облігація С термін погашення через рік, прибутковість 30% річних має ринкову вартість 80% від номіналу.

Зробити порівняльний аналіз прибутковості цінних паперів.

Варіант № 2

1. Кредитоспроможність позичальника та методи її визначення.

2. Функціонування банківських систем у країнах з розвинутою ринковою економікою.

3. Номінал облігації 10000 р. Курсова вартість 140%. Річна ставка 30% річних. Виплата % відбувається 1.01. і 1.07. рівними частками. Дисконт при первинному розміщенні склав 10%. Погашається через рік.

Визначити розмір кожної % виплати, суму збитків, доходів за рік. Ставка податку на прибуток по операціях з цінними паперами 15%.

Варіант № 3

1. Проблеми управління банківськими ресурсами.

2. Доходи, витрати, прибуток комерційного банку. Склад та характеристика.

3. На початок дня банк мав довгу відкриту позицію, по USD (+500) і коротку відкриту позицію по GBP (-1000).

За день були проведені наступні операції:

покупка продаж курс

3000 DEM 2027 USD 1,48

8000 UAH 44444 RUR 0,18

850 GBP 1997,5 DEM 2,35

Визначити довгі і короткі позиції банку по кожній з валют і загальну валютну позицію в доларовому еквіваленті, за умови, що: USD/UAH=5,53; GBP/USD=1,65; USD/RUR=30,5.

Варіант № 4

1. Аналіз діяльності комерційного банку

2. Не банківські фінансово – кредитні установи. Види, функції, операції.

3. Прибутковість державного цінного папера 20% річних (податком не обкладається). Яка має бути. альтернативна прибутковість не державного цінного папера (з врахуванням 15% оподатковування одержуваних доходів).

Варіант № 5

1. Поняття та складові елементи грошово – кредитної системи..

2. Трастові послуги комерційних банків.

3.Фірма має протягом 4-х місяців вільні кошти в сумі 5000 USD. Через 4 місяці фірмі необхідно здійснювати платежі в CHF.

Банк дає наступні котирування по залученню депозитів на 4 місяці.

Bid offer

USD 3,36 3,39

CHF 4,58 4,63

Розміщення 4-х місячного депозиту в якій валюті вигідніше для фірми, якщо спот-курс складає:

Bid Оffer

USD/CHF 1,333 1,355

(4-х місячний курс аутрайт по форвардній угоді розрахувати самостійно).

Варіант № 6

1. Банківська система України. Склад, структура, функції. .

2. Основні види валютних операцій банка та їх характеристика.

3 Фірма розміщає на депозит 10000 USD терміном на 6 місяців. Одночасно фірма укладає з банком форвардну угоду на продаж усієї суми депозиту з нарахованими відсотками за DEM.

Визначити 6 місячний курс аутрайт USD/DEM і суму DEM, що одержить фірма, якщо курс СПОТ.

Bid Оffеr

USD/DEM 1,5218 1,5220

а 6 місячні процентні ставки по депозитах у USD і DEM складають

Bid offer

USD 3,15 3,20

DEM 5,05 5,15.