- •4. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання.
- •5 Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою f-критерію.
- •6 Перевірка суттєвості оцінок параметрів на основі t-критерію.
- •7.Передумови застосування методу найменших квадратів.
- •8.Метод найменших квадратів (мнк). Система нормальних рівнянь.
- •12.Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.
- •13.Поняття фіктивних змінних.
- •14.Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
- •15.Суть та наслідки мультиколінеарності.
- •16Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.
- •17.Поняття про гомо- та гетероскедастичність залишків.
- •18.Тест Гольдфельда-Квандта. Послідовність його виконання.
- •19. Алгоритм теста Глейсера.
- •20Перевірка наявності гетероскедастичності залишків на основі теста коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.
- •21. Узагальнений метод найменших квадратів для моделі з гетероскедастичністю залишків.
- •22.Суть та наслідки автокореляції стохастичної складової.
- •23.Алгоритм Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
- •24.Узагальнений метод найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
- •25.Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.
- •26. Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти. Основні етапи аналізу числових рядів.
- •28.Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •29. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •31.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •33.Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •34.Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •35.Перша теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
- •38.Постановка транспортної задачі. Поняття відкритої та закритої моделі.
- •41. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод подвійної переваги.
- •42. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод апроксимації Фогеля.
- •43.Побудова оптимального плану транспортної задачі: метод потенціалів
- •44.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції.
- •45.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •46.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •47.Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •48.Метод Гоморі.
- •49Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •50.Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •51.Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
- •52.Основні поняття теорії ігор.
- •53.Поняття інформаційної ситуації.
- •54.Основні принципи класифікації інформаційних ситуацій. Навести приклади та дати пояснення.
- •55.Матриця ризику, її побудова. Сутність її елементів. Навести приклади.
- •56.Сутність критерію Севіджа. Навести приклади.
- •57. Пояснити, в чому полягає суть критерію Байєса. Навести приклади.
- •61.Сутність критерію Вальда. Навести приклади.
- •62.Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
- •63.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
- •64. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
- •65.Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
- •66.Загальні засади класифікації ризику.
- •67.Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Навести приклади.
- •68.Фінансовий ризик та його особливості.
- •69.Поняття інгредієнту економічного показника.
- •70.Ризик як величина очікуваної невдачі. Навести приклади.
- •71.Які ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні? Навести приклади.
- •72.Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні.
- •73.Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначення цих величин.
66.Загальні засади класифікації ризику.
ризик, як правило, поділяють на два типи — динамічний і статичний.
Динамічний ризик — це ризик, пов’язаний з непередбачуваними (недетермінованими) змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень або непередбачуваними зсувами у ринкових чи політичних реаліях. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових прибутків.
Статичний ризик — це ризик, пов’язаний зі скороченням реальних активів внаслідок втрати частки власності, а також із скороченням доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.
Видове різноманіття ризиків дуже велике — від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін у законодавстві, що регулює економічну та підприємницьку діяльність, інфляційних коливань тощо.
В економічній літературі, присвяченій проблемам класифікації ризику, на наш погляд, ще немає чіткої системи класифікації ризиків. Існує низка підходів до цього. Очевидно чинником ризику є все оточуюче нас довкілля, а також усі елементи об’єкта дослідження як складної економіко-кібернетичної системи (джерелами ризику є всі елементи системи, її прямі та зворотні зв’язки).
Певний інтерес становить класифікація ризику, здійснена відомим економістом Й. Шумпетером1, який виокремлює два види ризику:
ризик, пов’язаний з можливим технічним провалом виробництва. Сюди він відносить також загрозу втрати благ, пожежі, пошкодження, зумовлені стихійними лихами;
ризик, пов’язаний з відсутністю комерційного успіху.
Класифікують ризики і за такими ознаками:
ризик, пов’язаний з господарською діяльністю;
ризик, пов’язаний з особистістю підприємця;
ризик, пов’язаний з неповною інформацією щодо стану довкілля.
67.Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Навести приклади.
В залежності від причин виникнення ризики класифікують на такі групи: зовнішні ризики, внутрішні та інші ризики. Зовнішні ризики поділяються, в свою чергу, на: 1. Непередбачувані зовнішні ризики: заходи державного впливу у сфері оподаткування, ціноутворення, землекористування, фінансово-кредитній сфері, охорони навколишнього середовища, вплив органів експертизи та ін.; природні катастрофи (землетруси, повінь та інші природні катаклізми); кримінальні та економічні злочини (тероризм, саботаж, рекет та ін.); зовнішні ефекти: політичні (заборона на діяльність та ін.), економічні (зрив постачання, банкрутство партнерів, клієнтів), екологічні (аварії), соціальні (страйки) і т. п. 2. Передбачувані зовнішні ризики: ринковий ризик (зміна цін, валютних курсів, вимог споживачів, кон'юнктури, конкуренція, інфляція та ін.); операційний ризик (відмова від цілей проекту, порушення правил експлуатації та техніки безпеки, неможливість підтримки робочого стану обладнання, споруд і т. п.). Внутрішні ризики поділяються на: 1. Внутрішні організаційні ризики, а саме: зриви робіт через нестачі робочої сили, матеріалів, затримки постачань, помилок у плануванні та проектуванні, незадовільного оперативного управління, зміна раніше узгоджених вимог та поява додаткових вимог з боку замовників та партнерів та ін.; перевитрати, що виникли внаслідок: зриву планів робіт проекту, низької кваліфікації розробників проекту, помилок у складанні кошторисів та бюджетів, неефективної стратегії постачання та збуту, виявлення претензій з боку партнерів, постачальників та споживачів. 2. Внутрішні технічні ризики: зміна технології виконання робіт, помилкові технологічні рішення, помилки в проектній документації, невідповідність проектним стандартам, поломки техніки тощо. До інших ризиків відносять транспортні, митні інциденти, ризики, пов'язані зі здоров'ям людей, пошкодженням майна, та правові, які виникають при придбанні ліцензій, патентів, авторських прав та ін. Із перерахованих ризиків слід виділяти ризики, які можуть бути застраховані. До таких ризиків можна віднести: прямі майнові збитки, пов'язані з перевезенням, поставкою матеріалів, та непрямі збитки, спричинені демонтажем і переміщенням пошкодженого майна, неодержанням орендної плати, повторним встановленням обладнання; ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від пошкодження майна, від викрадення транспортних засобів, від нещасних випадків на виробництві, від захворювань).