- •4. Параметри моделі парної лінійної регресії, їх сутність та оцінювання.
- •5 Коефіцієнт детермінації та кореляції для моделі парної регресії. Перевірка суттєвості коефіцієнта детермінації за допомогою f-критерію.
- •6 Перевірка суттєвості оцінок параметрів на основі t-критерію.
- •7.Передумови застосування методу найменших квадратів.
- •8.Метод найменших квадратів (мнк). Система нормальних рівнянь.
- •12.Перевірка достовірності оцінок параметрів за допомогою t -критерію.
- •13.Поняття фіктивних змінних.
- •14.Врахування якісних факторів в лінійних економетричних моделях за допомогою фіктивних змінних.
- •15.Суть та наслідки мультиколінеарності.
- •16Тестування наявності мультиколінеарності в моделі. Алгоритм Фаррара-Глобера.
- •17.Поняття про гомо- та гетероскедастичність залишків.
- •18.Тест Гольдфельда-Квандта. Послідовність його виконання.
- •19. Алгоритм теста Глейсера.
- •20Перевірка наявності гетероскедастичності залишків на основі теста коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.
- •21. Узагальнений метод найменших квадратів для моделі з гетероскедастичністю залишків.
- •22.Суть та наслідки автокореляції стохастичної складової.
- •23.Алгоритм Дарбіна-Уотсона для виявлення автокореляції залишків першого порядку.
- •24.Узагальнений метод найменших квадратів для знаходження оцінок параметрів моделі з автокорельованими залишками.
- •25.Поняття часового лагу. Моделі з часовим лагом незалежних змінних.
- •26. Часовий ряд в загальному вигляді. Поняття тренду, сезонної, циклічної та випадкової компоненти. Основні етапи аналізу числових рядів.
- •28.Модель задачі лінійного програмування в розгорнутому і скороченому вигляді, а також в матричній і векторній формах.
- •29. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування. Геометрична інтерпретація задач лінійного програмування.
- •31.Означення планів задачі лінійного програмування (допустимий, опорний, оптимальний).
- •33.Двоїста задача. Правила побудови двоїстої задачі. Симетричні й несиметричні двоїсті задачі.
- •34.Економічний зміст двоїстої задачі й двоїстих оцінок.
- •35.Перша теорема двоїстості та її економічна інтерпретація.
- •38.Постановка транспортної задачі. Поняття відкритої та закритої моделі.
- •41. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод подвійної переваги.
- •42. Побудова опорного плану транспортної задачі: метод апроксимації Фогеля.
- •43.Побудова оптимального плану транспортної задачі: метод потенціалів
- •44.Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних моделей. Оцінка рентабельності продукції.
- •45.Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.
- •46.Цілочислове програмування. Область застосування цілочислових задач в плануванні й управлінні виробництвом.
- •47.Геометрична інтерпретація задачі цілочислового програмування.
- •48.Метод Гоморі.
- •49Постановка задачі нелінійного програмування, математична модель. Геометрична інтерпретація.
- •50.Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
- •51.Метод множників Лагранжа. Теорема Лагранжа. Алгоритм розв’язування задачі на безумовний екстремум.
- •52.Основні поняття теорії ігор.
- •53.Поняття інформаційної ситуації.
- •54.Основні принципи класифікації інформаційних ситуацій. Навести приклади та дати пояснення.
- •55.Матриця ризику, її побудова. Сутність її елементів. Навести приклади.
- •56.Сутність критерію Севіджа. Навести приклади.
- •57. Пояснити, в чому полягає суть критерію Байєса. Навести приклади.
- •61.Сутність критерію Вальда. Навести приклади.
- •62.Дайте означення економічного ризику. Поясніть його сутність.
- •63.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
- •64. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
- •65.Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
- •66.Загальні засади класифікації ризику.
- •67.Зовнішні та внутрішні чинники ризику. Навести приклади.
- •68.Фінансовий ризик та його особливості.
- •69.Поняття інгредієнту економічного показника.
- •70.Ризик як величина очікуваної невдачі. Навести приклади.
- •71.Які ви знаєте показники кількісної оцінки ризику в абсолютному вираженні? Навести приклади.
- •72.Навести приклади показників ступеня ризику у відносному вираженні.
- •73.Пояснити, що означають терміни: “допустимий”, “критичний”, “катастрофічний” ризик, навести приклади кількісного визначення цих величин.
63.Наведіть приклади економічних рішень, обтяжених ризиком. Ідентифікуйте ризики, здійсніть їх якісний аналіз.
Ідентифікація ризиків визначає, які ризики здатні вплинути на проект, і документує характеристики цих ризиків. Ідентифікація ризиків не буде ефективною, якщо вона не буде проводитися регулярно протягом реалізації прийнятого господарського рішення. Ідентифікація ризиків повинна залучати якнайбільше учасників: менеджерів проекту, замовників, користувачів, незалежних фахівців.Сутність якісного аналізу ризиківПід ризиком слід розуміти подію, в результаті настання якої існує реальна можливість отримання результатів різного характеру, як таких, що позитивно, так і негативно впливають на діяльність підприємства.Для будь-якого підприємства оцінка і вивчення ризиків необхідні, щоб визначити настання подій з негативними наслідками, а також небезпеку виникнення непередбачених втрат, збитків, недоотримання доходів, прибутку в порівнянні з запланованим варіантом. Якісний аналіз ризику — ідентифікація всіх можливих ризиків, визначення їх факторів, потенційних областей, виявлення напрямів діяльності і етапів, на яких може виникнути ризик.Цей аналіз здійснюється у кількох основних напрямах. Перший напрям передбачає порівняння очікуваних позитивних результатів (доходів) вибору конкретного напряму підприємницької діяльності з можливими наслідками (втратами, збитками), серед яких виокремлюють: фінансові, матеріальні, часові. За другого напряму визначають вплив рішень, прийнятих менеджерами підприємства на етапі розроблення стратегії, на інтереси і поведінку інших суб'єктів підприємницької діяльності, оскільки вони функціонують не відокремлено, а є елементами ринку. Засобами якісного аналізу слід виявити негативні наслідки ризику в усіх сферах діяльності підприємства. Аналіз ризиків дає змогу простежити не лише їх розвиток та сфери поширення, а й негативні наслідки кумуляції ризиків, тобто взаємного їх впливу і нагромадження.
64. Поясніть основні причини виникнення економічного ризику.
Причини виникнення ризику можна поділити на три групи:
1). більшість процесів пов’язані з економікою є принципово індетермінованим; 2). економічно-оптимальна неповнота інформації;3). “організаційна” невизначеність або асиметрія інформації.
Причини, що зумовлюють ризик можна згрупувати також за сферою прояву:1). внутрішні:- недоліки у системі управління;- недоліки організації процесу виробництва;2). зовнішні:- поведінка контрагентів;
- похибки у визначені попиту;- природньо-кліматичні умови;- зміни ринкової кон’юнктури;- зміни економічнихфакторів; - політичні.
65.Пояснити сутність таких понять як: джерело, об`єкт, суб`єкт економічного ризику.
Джерело ризику - це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність).
Під інформаційною ситуацією будемо розуміти певний ступінь градації невизначеності знаходження середовища в одному із станів заданої множини, якою володіє суб’єкт управління (менеджер) в момент прийняття рішення.Об’єктом економічного ризику виступає керована еко-номічна систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі. Під суб’єктом економічного ризику розуміється підприємець, керівник або колектив, які зацікавлені в резуль-татах управління об’єктом ризику і мають компетенцію прий-мати рішення щодо об’єкта ризику.