Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Проблемы финансового моделирования с позиций экономической безопасности. Монография
.pdf
171
85. Mazumber S. Numerical Methods for Partial Differential Equations. Finite Difference and Finite
Volume Methods. Academic Press, 2016. 484 p.
86. Paskov S. H., Traub J. F. Faster evaluation of financial derivatives // Journal of Portfolio
Management, Vol. 22(1), 1995. P. 113−120.
87. Bianchetti M., Kucherenko S., Scoleri S. Pricing and Risk Management with High-Dimensional
Quasi Monte Carlo and Global Sensitivity Analysis. Wilmott, July 2015 P. 46−70.
88. Crisostomo R. An Analysis of the Heston Stochastic Volatility Model: Implementation and
Calibration using Matlab, 2014 // https://arxiv.org/pdf/1502.02963.pdf (дата обращения 2019-09-
20).
89. https://www.academia.edu/26809238/Fast_Calibration_in_the_Heston_Model (дата
обращения 2019-09-20).
90. https://www.mathworks.com/products/matlab.html (дата обращения 2019-09-20).
91. Li D., Zhang X., Zhu K., Ling S. The ZD-GARCH model: A new way to study heteroscedasticity
// Journal of Econometrics, Vol. 202 (1), 2018. P. 1–17.
92. Otto P., Schmid W., Garthoff R. Generalized spatial and spatiotemporal autoregressive
conditional heteroscedasticity. // Spatial Statistics, Vol. 26 (1), 2018. P. 125–145.
93. Engle R. GARCH 101: An Introduction to the Use of ARCH/GARCH models in Applied
Econometrics // Journal of Economic Perspective, Vol. 15 (4), 2001, P. 157−168.
94. https://www.macroption.com/historical-volatility-calculation/ (дата обращения 25.10.2019).
95. https://financhill.com/blog/investing/historical-volatility-implied-volatility (дата обращения
28.09.2019).
96. Markowitz H.M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John
Wiley & Sons. 2nd ed. Basil Blackwell, 1991.
97. Harry M. Markowitz – Autobiography. The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, Nobel
Foundation, Stockholm, 1991.
98. Merton R. An analytic derivation of the efficient portfolio frontier // Journal of Financial and
Quantitative Analysis, Vol. 7 (4), September 1972. P. 1851−1872.
99. Taleb N. N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House. 2007. P.
279 (366).
100. Chandra S.,Shadel W. G. Crossing disciplinary boundaries: Applying financial portfolio theory
to model the organization of the self-concept // Journal of Research in Personality, Vol. 41 (2), 2007.
P. 346–373.
101. Lee A. The Triple Convergence Of Credit Valuation Adjustment (CVA) // Global Trading, 17
August 2015 // https://www.fixglobal.com/home/the-triple-convergence-of-credit-valuationadjustment-cva/ (дата обращения 14.11.2019).
102. Lodhia H.C. The Irrationality of Rational Expectations – An Exploration into Economic Fallacy.
1st Edition. Warwick University Press, UK, 2005.
103. Sornetten D. Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems.
Princeton Science Library. Princeton University Press, March 21, 2017. P. 444.
104. Weatherall J. The Physucs of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable.
Mariner Books, January 8, 2013. 309 p.
105. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. Penguin Press. 2 July 2012. 504 p.
106. Cochrane J. H. Asset Pricing (Revised Edition). Princeton University Press, 2005.
172
107. Oulton N. The UK (and Western) productivity puzzle: does Arthur Lewis hold the key?,
Discussion Paper 1809, Centre for Macroeconomics, LSE. 25th March 2018. 52 p.
108. Lane P.R. Credit dynamics and financial globalization // National Institute Economic Review,
Vol. 225. August 2013. P. R14-R22.
109. Blake A.P., Weale M., Young G. Optimal Monetary Policy // National Institute Economic
Review, Vol. 164 (1), April 1, 1988. P. 100−109.
110. Tulip P. Fiscal Policy and the Inflation Target, SSRN, 16 Sep 2011. 24 p. //
http://ssrn.com/abstract=1928299 (дата обращения 2019-10-06).
111. Vernengo M. Technology, Finance and Dependency: Latin American Radical Political Economy
in Retrospect // Review of Radical Political Economics, Vol. 38 (4), Fall 2006. P. 551−568.
112. James P. Post-Dependency: The Third World in an Era of Globalism and Late Capitalism. //
Alternatives: Social Transformation and Human Governance., Vol. 22 (2), 1997. P. 205–26.
113. Abdenur A. Tilting the North South Axis // Comparative and International Education Review,
Vol. 4 (2), 2002.
114. Molana H. North South Growth and the Terms of Trade,// The Economic Journal, Vol. 99, 1989.
P. 443−453.
115. Foellmi R., Hanslin-Grossmann S., Kohler A. A dynamic North-South model of demand-induced
product cycles, Journal of International Economics, Vol. 110 (C), 2018. P. 63−86.
116. Feldstein M., Horioka C. Domestic Saving and International Capital Flows // Economic Journal,
Vol. 90 (358), 1980. P. 314–329.
117. Mathiesen H. Model: Perfect capital market – Fisher separation theorem. Encycogov.
Encyclopedia of Corporate Governance, 1997 //
http://e.viaminvest.com/A2MonitorSystems/AppA2MonitorSystems/AppEtoA2PerfCapMark/Mode
l_PerfCapMarket.asp (дата обращения 2019-10-17).
118. Obstfeld M. Rogoff K. The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a
Common Cause? // Bernanke, Ben; Rogoff, Kenneth (eds.), NBER Macroeconomics Annual 2000,
15, The MIT Press, 2000. P. 339–390.
119. Alfaro L., Kaleml-Ozcan S., Volosovych V. Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor
Countries? An Empirical Investigation // Review of Economics and Statistics, Vol. 90 (2), 2008. P.
347–368.
120. Daude C. The Quality of Institutions and Foreign Direct Investment // Article, Vol.19 (3), 2007.
P. 317–344.
121. Schularick M. The Lucas Paradox and the Quality of Institutions: Then and Now, 11 Aug 2010.
16 p. // https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1656282 (дата обращения 13.10.2019).
122. Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable
Development // Asia and the Pacific. Marc Proksch Ed. United Nations. ESCAP, 2017. 312 p.
123. Lucas R.E. Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? // The American Economic
Review, Vol. 80 (2), 1990. P. 92−96.
124. Haskel J., Westlake S. Capital without Capital. The Rise of the Intangible Economy, Princeton
University Press, 2017. 288 p.
125. Oppenheimer L., Hollingsworth D. The VIX: Measuring Uncertainty in Finance Markets // Third
Way, May 22, 2013 // http://www.thirdway.org/report/the-vix-measuring-uncertainty-in-financialmarkets (дата обращения 10.10.2019).
173
126. Рассчитано по: http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-
futures/vix-index/vix-historical-data (дата обращения 2019-10-04).
127. Acharya V. V., Schnabl P., Suarez G. Securitization without risk transfer // Journal of Financial
economics, Vol. 107, 2013. P. 515–536.
128. Begenau J., Landvoigt T. Financial Regulation in a Quantitative Model of the Modern Banking
System, Harvard Business School Working Paper No. 16-140, June 2016. 62 p.
129. Huang J. Banking and Shadow Banking, The Chinese University of Hong Kong, Technical
Paper, October 30, 2015. 54 p.
130. Grochilski B., Zhang Y. Optimal Liquidity Regulation With Shadow Banking (Revised
November 2017). Federal Reserve Bank of Richmond. Working Papers No. 15-12R, September 2015.
50 p.
131. Bidder R., Riley R. Economic Measurement: Introduction // National Institute Economic
Review, Vol. 249 (1), July 23, 2019. P. R1−R2.
132. Coyle D. Commentary: Modernizing Economic Statistics: Why It Matters // National Institute
Economic Review, Vol. 234 (1), November 3, 2015. P. F4−F7.
133. Coyle D., Nguyen D. Cloud Computing, Cross-Boarder Data Flows and New Challenges for
Measurement in Economics // National Institute Economic Review, Vol. 249 (1), July 23, 2019. P.
R30−R38.
134. Трансформация FinTech: как банки и стартапы используют новейшие технологии в своей
деятельности, 6.08.19 [Электронный ресурс] // URL: https://forklog.com/transformatsiya-fintechkak-banki-i-startapy-ispolzuyut-novejshie-tehnologii-v-svoej-deyatelnosti/ (дата обращения
28.10.2019).
135. How Big Data Has Changed Finance, T. I. Nath, Jun 25, 2019 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040915/how-big-data-has-changedfinance.asp (дата обращения 26.08.2019).
136. А. Беркана Что такое Big data: собрали всё самое важное о больших данных, Rusbase,
16.05.17 [Электронный ресурс] // https://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data/ (дата обращения
11.10.2019).
137. The Power of Personalization, BCG, June, 2018 [Электронный ресурс] // URL: http://image-
src.bcg.com/Images/BCG-The-Power-of-Personalization-May-2018_tcm20-193016.pdf (дата
обращения 23.09.2019).
138. Индивидуальный подход: как персонализация стала драйвером развития для банков /
Виктор Сикирин, 22.11.18 [Электронный ресурс] // https://bloomchain.ru/fintech/individualnyjpodhod-kak-personalizatsiya-stala-drajverom-razvitiya-dlya-bankov/ (дата обращения 22.09.2019).
139. Big Data in Finance – Current Applications and Trends, R. Bharadwaj, July 29, 2019
[Электронный ресурс] // URL: https://emerj.com/ai-sector-overviews/big-data-finance-currentapplications-trends/ (дата обращения 28.08.2019).
140. Охота за информацией: кто и зачем собирает персональные данные в интернете?,
Bloomchain Research 12.09.19 [Электронный ресурс] // https://bloomchain.ru/tsifrovyefinansy/ohota-za-informatsiej-kto-i-zachem-sobiraet-personalnye-dannye-v-internete (дата
обращения 23.09.2019).
174
141. Digital Transformation in Finance: digitization disrupting the Finance Industry, Mayank Pratap,
2.01.19 [Электронный ресурс] // URL: https://hackernoon.com/digital-transformation-in-finance23faefa35a45 (дата обращения 29.08.2019).
142. Топ-10 трендов финтеха 2018 года / Виктор Сикирин, 6.07.18 [Электронный ресурс] //
URL: https://bloomchain.ru/fintech/top-10-trendov-finteha-2018-goda (дата обращения
11.09.2019).
143. Булгаков А.Л. Big Data в финансах // Корпоративные финансы. № 1. С. 7−15.
144. Садыржанов Б. Э., Развитие цифровых технологий в деятельности коммерческих банков
// Научные записки молодых исследователей. № 3. 2018.
145. Анализ влияния новых финансовых технологий (FinTech) на финансовый рынок
[Электронный ресурс] // http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/40270/1/TPU393414.pdf (дата
обращения 11.11.2019).
146. А. Семёнов. Технологии Big Data: как использовать большие данные в маркетинге, 9.08.19
[Электронный ресурс] // https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies (дата обращения
11.10.2019).
147. Большие данные (Big Data), Tadviser, 24.10.17 [Электронный ресурс] //
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0
%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data) (дата обращения 11.10.2019).
148. Machine Learning − Машинное обучение [Электронный ресурс] //
https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/machine-learning (дата обращения
23.10.2019).
149. Что такое «big data» и как это сегодня используют банки, чтобы заработать. Май 2019
[Электронный ресурс] // https://vashkaznachei.ru/chto-takoe-big-data-i-kak-jeto-segodnjaispolzujut-banki-chtoby-zarabotat/ (дата обращения 22.10.2019).
150. Осиповская А. В., Михайлин А. В. Развитие финансовых технологий в сфере банковских
услуг: основные направления // Молодой ученый. 2017. №26. С. 124−127.
151. Применение нейронных сетей для реального бизнеса [Электронный ресурс] //
http://alhimiya.com/blog/neural-networks.html (дата обращения 23.10.2019).
152. Осиповская А. В., Михайлин А. В. Развитие финансовых технологий в сфере банковских
услуг: основные направления // Молодой ученый. 2017. №26. С. 124−127.
153. Поляков И. Банковская экосистема – модный тренд или стратегическая необходимость? //
Ведомости, 27.06.19 [Электронный ресурс]
154. https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2019/06/27/804788-bankovskaya-ekosistema (дата
обращения 06.11.2019).
155. 10 основных направлений в цифровых финансах [Электронный ресурс] // URL:
ttps://coinspot.io/technology/10-osnovnyh-napravlenij-v-cifrovyh-finansah/ (дата обращения
29.08.2019).
156. Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены,
PWC, 2016 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech2020_Rus.pdf (дата обращения
11.09.2019).
175
157. Regtech, Jake Frankenfield, 27.04.19 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.investopedia.com/terms/r/regtech.asp (дата обращения 13.09.2019).
158. Terrasoft. Банкинг будущего: трансформация формы или сути? [Электронный ресурс] //
URL: https://www.terrasoft.ru/financial-services/insights/future-banking (дата обращения
07.10.2019).
159. Чен Р.И., Петров А.Я., Торбеев Е.И., Лимарев П.В. Цифровые технологии в банковской
сфере. Российский и мировой опыт // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте.
Серия 1. Экономика и управление. № 2 (25). 2018. С. 42−49. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-tehnologii-v-bankovskoy-sfere-rossiyskiy-i-mirovoy-opyt
(дата обращения 04.10.2019).
160. Цифровые технологии в финансово-банковской сфере/ ЮрФак: изучение права онлайн,
ноябрь 2018 [Электронный ресурс] // URL: https://urfac.ru/?p=588 (дата обращения 25.10.2019).
161. В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица, РБК: Финансы,
26.09.19 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.rbc.ru/finances/26/09/2019/5d89ff8b9a79475896e49d96 (дата обращения
27.09.2019).
162. Современное состояние рынка цифровых финансовых технологий в России // Карельский
научный журнал. 2017. Т. 6. № 4(21).
163. Большие данные в области финансов. Большие данные и машинное обучение. 2019
[Электронный ресурс] // URL: https://ru.routestofinance.com/big-data-in-finance (дата
обращения 23.10.2019).
164. Технологии финансовых услуг в 2020 году и в дальнейшем: революционные перемены,
PWC, 2016 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.pwc.ru/ru/banking/publications/_FinTech2020_Rus.pdf (дата обращения
11.09.2019).
165. Седлов Д. Умные деньги. Шесть главных финансовых технологий этого года. 2018
[Электронный ресурс] // URL: https://www.forbes.ru/rating/357269-umnye-dengi-shest-glavnyhfinansovyh-tehnologiy-etogo-goda (дата обращения 8.11.2019).
166. Почему в России не хотят страховать киберриски [Электронный ресурс] // Независимое
издание о технологиях и бизнесе «Rusbase» / Казиев А. М., 2016. URL:
https://rb.ru/opinion/chto-meshaet (дата обращения 7.10.2019).
167. Новые технологии в финансовой сфере [Электронный ресурс]. URL:
https://qwizz.ru/новые-технологии-финансовой-сфере (дата обращения 25.10.2019).
168. Ю. Мельникова. Банки на пути цифровой трансформации 20.03.19 [Электронный ресурс]
// URL: https://www.comnews.ru/content/118572/2019-03-20/banki-na-puti-cifrovoytransformacii# (дата обращения 7.10.2019).
169. И. Пичугин. Без посредников? Движущие силы цифровой экономики // Россия в
глобальной политике (журнал). №1. 2018.
170. How Big Data Has Changed Finance, T. I. Nath, Jun 25, 2019 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040915/how-big-data-has-changedfinance.asp (дата обращения 10.09.2019).
171. Big Data − что такое системы больших данных? Развитие технологий Big Data 5.10.17
[Электронный ресурс] // URL: https://promdevelop.ru/big-data/ (дата обращения 07.08.2019).
176
172. Яковлев С. Что может искусственный интеллект в финансовом секторе // Ведомости,
16.07.19 [Электронный ресурс] URL:
https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2019/07/16/806645-iskusstvennii-intellekt-finansovom
(дата обращения 6.11.2019).
173. Садыржанов Б. Э., Развитие цифровых технологий в деятельности коммерческих банков
// Научные записки молодых исследователей. № 3. 2018.
174. Обзор кейсов интересных внедрений Big Data в компаниях финансового сектора, апрель
2018 [Электронный ресурс] // URL: https://www.cloudera.com/about/customers/bankmandiri.html(дата обращения 22.10.2019).
175. Большие данные (Big Data) в России, Tadviser, 20.07.18 [Электронный ресурс] //
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)_в_России (дата
обращения 11.10.2019).
176. Terrasoft. Банкинг будущего: трансформация формы или сути? [Электронный ресурс] //
URL: https://www.terrasoft.ru/financial-services/insights/future-banking (дата обращения
07.10.2019).
177. ВТБ запустил сервис голосового помощника, 9.08.19 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10903403&r1=rss&r2=yandex.news&utm_source=yxnews&u
tm_medium=desktop(дата обращения 08.11.2019).
178. The Great British Mobile Banking Review. 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.thememo.com/2017/03/30/barclays-nationwide-monzo-starling-banking-financebanks-mobile-apps-thegreat-british-mobile-banking-review-2017 (дата обращения 03.04.2019).
179. Цифровые технологии в финансово-банковской сфере/ ЮрФак: изучение права онлайн,
ноябрь 2018 [Электронный ресурс] // URL: https://urfac.ru/?p=588 (дата обращения 25.10.2019).
180. Эволюция M-PESA: от кнопочных телефонов до бесконтактных карт 06.07.2018
[Электронный ресурс] // URL: https://psm7.com/articles/mobilnye-finansy-kak-rabotaet-mpesa.html (дата обращения 28.10.2019).
181. Трансформация FinTech: как банки и стартапы используют новейшие технологии в своей
деятельности, 6.08.19 [Электронный ресурс] // URL: https://forklog.com/transformatsiya-fintechkak-banki-i-startapy-ispolzuyut-novejshie-tehnologii-v-svoej-deyatelnosti/ (дата обращения
28.10.2019).
182. Анализ влияния новых финансовых технологий (FinTech) на финансовый рынок
[Электронный ресурс] // http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/40270/1/TPU393414.pdf (дата
обращения 11.11.2019).
183. Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов, РБК: Финансы,
4.10.19 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.rbc.ru/finances/04/10/2019/5d973ae79a79478d17889382 (дата обращения
04.10.2019).
184. Тинькофф Финтех [Электронный ресурс ] // URL: https://fintech.tinkoff (дата обращения
11.11.2019).
185. В Калабин Как российскому банку стать инновационным Пять самых перспективных
направлений для инноваций. Ведомости, 8.08.19 [Электронный ресурс] // URL:
https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2019/08/07/808330-rossiiskomu-bankuinnovatsionnim (дата обращения 29.10.2019).
177
186. Mail.ru ввел возможность быстрой оплаты из почтового ящика, 9.08.19[Электронный
ресурс] // URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4055001?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата
обращения 8.11.2019).
187. Chang S.J. A Theoretical Discussion on Financial Theory: What Should We Teach and How? //
Journal of Economics and Finance Education, Vol. 4 (3), Winter 2005. P. 39−48.
178
ДЛЯ ЗАМЕТОК
179
ДЛЯ ЗАМЕТОК
180
Сигова М.В., Назаров П.В., Хлутков А.Д.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С
ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Монография
Корректор Е.П. Бугрий
Редактор Л.Ю. Гороховатский
Подписано в печать 14.10.2022
Усл. Печ .л. 11,25
Тираж 1000. Заказ 06
ЦО НИР МБИ
191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60
тел. (812) 494-05-02
Отпечатано в типографии РасЦвет
188301, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Рысева, д.62
Телефон: +7(906) 255-20-17, +7(921) 551-47-28.
E-mail: rascvet-gtn@yandex.ru
Группа в ВК: https://vk.com/rascvetgtn
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]