Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Востров М.В. Основы авиационной автоматики

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
7.14 Mб
Скачать

Найденные значения tp

и ДЯтах удовлетворяют постав­

ленным требованиям.

 

 

2) W 0{p)= _

(фиг. 3.39);

 

(Тр + \)р

 

 

k = 1000;

'/'=0,0033

сек.

Выбрать корректирующее устройство, при котором будет обес­ печено

tp < 0,03 сек., ДЯтах < 30°/о>

коэффициент усиления разомкнутой системы k > 1000. Выбор

корректирующего устройства ведем в прежней последователь­ ности:

а)

»е = (Зч-5)-

100 1/сек,

 

б)

Возьмем u)3 — Зсос = 300 1 /сек

0,1ш = 30 1 iceк

для

типовой ЛАХ.

 

 

 

 

в) ЛАХ корректирующего устройства соответствует переда­

точной функции звена со следующими параметрами:

W (р)

=

ПрИ

—0,033 сек.

и

72 = 0,33

сек.

 

Т2 Р + 1

реализующей такую передаточную

функцию,

г)

Вид схемы,

приведен на фиг. 3.39. При С =

1 \iF;

Т

0 033

/?, = —-

= —------ = 33&Q

 

 

 

 

С

10ч

пТ2— Г, 0,33 - 0,033 •

я 2=-

с

~ 3 0 0

 

 

10-

140

вами в зависимости от требований, предъявляемых к системе, можно скорректировать разными корректирующими устройст­ вами в зависимости от требований, предъявляемых к системе.

§ 6. РЕАКЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

Впредыдущем изложении теории автоматического регули­ рования все сигналы, воздействующие на систему, предполага­ лись известными, регулярными.

Вдействительности же, как правило, характеристики сигна­ лов не могут быть в каждый момент времени точно предсказа­ ны, являются случайными. В качестве примеров можно приве­ сти радиолокационную станцию углового сопровождения, в ко­ торой основным источником шумов является радиолокационный

координатор, или полет самолета в турбулентной атмосфере; в- этом случае на самолет действуют случайные возмущающие силы и моменты, обусловленные изменениями местных углов атаки крыла, оперения, корпуса и т. д.

Данный параграф посвящен изложению основ статистиче­ ской динамики систем регулирования применительно к линей­ ным системам с постоянными параметрами при стационарных случайных возмущающих воздействиях.

Прежде чем переходить к рассмотрению прохождения сигна­ лов со случайными характеристиками через системы автомати­ ческого регулирования, напомним кратко основные характери­ стики случайных сигналов, предполагая знание элементов тео­ рии вероятностей.

Случайным называется процесс, описываемый случайными функциями.

Случайной функцией некоторой независимой переменной t называется такая функция x(t), значение которой при любом заданном t является случайной величиной. Если статистические характеристики процессов не меняются во времени, то такие процессы и соответствующие им случайные функции называют­ ся стационарными.

Помимо свойства инвариантности статистических характе­ ристик по отношению к сдвигу во времени для стационарных случайных процессов, важное значение имеет другое свойство— свойство эквивалентности среднего по времени среднему по множеству. Это свойство носит название эргодичности. В этом случае для определения характеристик стационарной эргодической функции можно ограничиться одним опытом, осущест­ вляемым в течение достаточно большого интервала времени, вместо множества опытов, необходимых для определения харак­ теристик неэргодического процесса.

Среднее значение (математическое ожидание), средний квадрат и корреляционная функция для стационарной эргоди-

141

ч е с к о й ф у н к ц и и x ( t ) в ы р а ж а ю т с я с л е д у ю щ и м и ф о р м у л а м и :

 

Нш■

1

x(t)dt\

 

 

Т -* о о

2т

J-

г

 

 

 

— Т

 

 

 

Нш

 

г

Г

 

 

1

 

 

 

Т -*■ОО

 

 

 

2Т

J

x 2(t) dt;

(3.79)

 

 

 

-7

 

Rx, (т) = * (t) х (t + x) =

M [x (t) x (t +

t)]

llm

- —

x(t) x ( t + t) d t.

 

г-оо

2T

 

 

 

 

Корреляционная функция является достаточной характери­

стикой для цели решения задачи прохождения случайной функ­ ции через линейную систему. Однако для стационарных эргодических случайных функций во многих случаях более удобно применять другую характеристику — спектральную плотность,

выражение для которой имеет следующий вид:

j R ^ W e - ^ d r ,

(3.80)

г. е. спектральной плотностью стационарной случайной функ­ ции x(t) называется преобразование Фурье корреляционной функции Rxx{*). Следовательно, обратное преобразование

Фурье выражает корреляционную функцию через спектральную плотность °° '

^ (t)=4 r

eJmdiD-

(381)

 

—оо

 

Основной задачей анализа динамики системы, находящейся под воздействием случайных возмущений, является определение статистических характеристик реакции системы на эти возму­ щения.

Для линейных систем с постоянными параметрами эта зада­ ча может быть решена как путем использования корреляцион­ ных функций, так и путем рассмотрения спектральных плот­ ностей.

1. П р ео б р а зо в а н и е к ор р ел яц и он н ы х ф ун к ци й в л и н ей н ы х ста ц и о н а р н ы х си с т е м а х

Рассмотрим первоначально преобразование корреляционных функций при воздействии на стационарную систему (систему с постоянными параметрами) одной случайной стационарной эргодической функции.

142

Динамические свойства линейной стационарной системы ха­

рактеризуются передаточной

функцией

Ф(D)

или

импульсной

переходной (весовой) функцией

 

 

 

 

Для удобства написания будем в этом параграфе обозначать

л-вх= л и х вых = у.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходная величина у связана с входной

величиной х со­

отношениями:

 

У= Ф(С)х;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

 

 

 

 

У(*)= f Hh{x)x(t~x)dx.

 

(3.82)

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Для нахождения корреляционной функции запишем инте­

гралы свертки для моментов времени t

и t -f х:

 

 

 

 

со

 

 

 

 

 

 

 

y { t ) =

j

Я*(х,) x { t - x,)dx

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС

 

 

 

 

 

 

у (t + х) =

J

Нъ(t2) х (t 4- X-

х2) dx2.

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

Произведение интегралов

 

 

 

 

 

 

 

»

 

 

 

 

ое

 

 

У {t) у {t + х) =

[

Нъ(т,) x( t

х,) dxi \ Нь(т2) х (t -f 1 — Т2) dt2

 

 

d

 

 

 

о

 

 

можно записать в виде двойного интеграла

 

 

У(t)y(t -

х) = j

 

Иь(х,)Я4(Т2)

x [ t — т,) x(t -f х -

Х2) dxx dxr

 

о

о

 

 

 

 

 

 

Применяя

операцию математического

ожидания

(усреднения)

и, учитывая, что

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M\y{t)y{t + х)) =

/?у (х);

 

 

 

 

М [х (t -

Xj) х (t +

х — х2)] =

Rx (х -f х, — t2),

получаем

ООсо

Д Д х ) ^

[ Я{ (xj) Я й(х2) (х + х, х2) fifxj dx2.

(3.83)

b

6

 

Если представить данное интегральное соотношение в виде

Ry = | я 5 (х2) u (х х2) dx2;

 

о

(3.84)

 

143

то становится ясным, что преобразование (3.83) корреляционной функции в линейной системе эквивалентно двойной операции свертывания, причем весовой функцией в обеих этих операциях

является импульсная

переходная

функция

рассматриваемой

системы.

 

 

 

Следует заметить, что в первой операции свертывания [ниж­

нее уравнение (3.84)]

фигурирует

, вместо

обычного — т, .

Это соответствует как бы изменению направления течения вре­ мени или изменению знака у оператора дифференцирования в соответствующей передаточной функции.

Таким образом, если интегральные соотношения заменить передаточными функциями, то корреляционная функция-выход­ ной величины определяется уравнением

 

 

Я,(т) = Ф ( С ) Ф ( - С ) /?,(*).

(3.85)

Во многих случаях ставится задача определения некорреля-

циоиной функции выходной

величины,

а только ее среднего

квадрата

или дисперсии.

 

 

при х = 0

Эта задача решается формулой (3.79)

 

 

со

со

 

 

 

 

у/2 =

Ry (0) = J

| я

5(т1)Я 6(т2)/?л(т1 — т2)й?т,й(т2. (3.86)

 

 

о

о

 

 

 

 

Действительно, при

т = 0 выражение

для

корреляционной

функции

становится аналогичным

выражению

для среднего

квадрата

(3.79).

со

средним

квадратом

следующим со­

Дисперсия

связана

отношением:

 

f

= Dx + mx*,

 

(3.87)

 

 

 

 

где тх — математическое

ожидание случайной функции x(t)\

Dx — дисперсия x(t).

Математические ожидания входной и выходной величин свя ­ заны соотношением

ту = Ф (D) тх,

т. е. математические ожидания при прохождении случайных функций через линейные системы преобразуются как неслучай­ ные функции.

2. П р ео б р а зо в а н и е сп ек тр ал ьн ы х п л отн остей

при п р о х о ж д ен и и ст а ц и о н а р н о г о сл у ч а й н о го си гн а л а ч ер ез л и н ей н ую ста ц и о н а р н у ю си ст ем у

Если система имеет только одну случайную входную вели­ чину, то согласно (3.85) корреляционная функция выходной ве­ личины определяется выражением

/?у(т) = Ф(Я)Ф ( ~ D ) R x (x).

144

Корреляционные функции есть обратные преобразования Фурье спектральных плотностей:

 

СС ,

 

со

Rx (т) =

- J Sx (со) е-/‘“)Хdw;

Ry (т) =

j* Sy (со) е'шх du>,

 

— оо

 

— со

НО

оо

оо

 

Ф ( £ ) Ф ( -

D) / S x (<o) е'шх d v — j S ^ cd) [ Ф ( 0 ) Ф ( - D)\ е 'шх dw =

=\ S x (со) Ф (/ев) Ф (— /со) е^шт d<0.

оо

Таким образом,

ДУ(т> ~ И 5 / (со) е^шх й?со — | 5х(с»)Ф (/со) Ф (—/со) е /шх й?а>.

Отсюда вытекает

Sy (со) = Ф (/со) Ф ( - /со) S, (св) = |Ф (/со) |2S, (се),

(3.88)

? = /?у (0) - ~ Г | Ф (/«о) I2 S , («о) d«.

Итак, спектральная плотность случайной функции на выходе стационарной линейной системы равна произведению квадрата амплитудной частотной характеристики этой системы на спек­ тральную плотность случайной функции на входе.

Среднее значение квадрата выходной величины пропорцио­

нально ^коэффициент пропорциональности - i - j интегралу от

произведения квадрата амплитудной характеристики на спек­ тральную плотность входной функции.

На практике часто приходится иметь дело с системами, на­ ходящимися под воздействием не одной, а двух и более случай-, ных возмущающих сил. Приведем формулы для случая двух случайных возмущающих сил x(t), z(t), действующих в раз­

личных точках систем.

Обозначим передаточные функции по отношению к этим воз­

мущениям Ф(О) и Ф2(0)

и соответствующие

весовые функции

я * (0

и

Hlh{t)

записываем

 

 

 

 

.y =

® (D )x -f Фг(£>)г;

 

У (0

=

W

x[t — Ti) Л , + j t f . j T / z U -

t,)d%1\

 

 

о

 

о

 

 

 

ОО

 

СО

 

У (t - f - -с) = ■ JНъ(* * ) X [t - f т Т2) d it + JHz 5 ( т 2) z (t + Т — Т2) d x 2.

о

о

Ю . Изд. М 3912

145

Перемножая два нижних уравнения

и меняя порядок интег­

рирования,

получаем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо ос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y { t ) y { t +

 

* ) =

J J[ я 8 ( т х) Н ь (т2) X ( t -

 

X (t + X — xt ) +

 

 

 

 

 

0 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

H z l ( x ) H b( z2) z ( t ~ - , l ) x ( t

+ ^ ~ x 2)

- f

 

 

 

+

H b{xx) H z b {x2)

 

x

{

 

t

 

x2) +

 

 

 

+

H z 5 ( * i ) H z 5( x 2) г

(t

T , ) г

(t - f

x

T 2 ) ] d x j

dx2.

 

Применяя операцию

математического

ожидания, находим

 

ОС со

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯуСО =

И

 

lH b(xl) H i (x2) Rx (r +

 

T , - t 2) +

/Л а (тж>/ / в (ха) X

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X R zx ( х + т , — х 2 ) +

 

Н ь( т , ) Н г * ( х 2) R xz ( х +

т , — х 2) +

 

+

#,_* (х,) Н г 6 (х2) /?г (х +

^ — '■>)]

 

 

 

(3.89)

Здесь /?гж,

 

Rxz — совместные

корреляционные

функции, при­

чем в общем случае RZX^ R XZ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если случайные функции х и z статистически независимы, то

R xz~= Rzx =

0 и формула

(3.89)

принимает вид

 

 

 

 

 

 

 

ООСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rv(*) =

j"

f Нъ(x,) tf6 (x2) RX{1 -f

x, -

x2) flfx, dx2+

 

 

 

 

 

o

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©e

oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

f

f Н г 4 (Xj) Я г5 (x2) /?, (X + Xi -

X2) dxx dx2.

(3.90)

 

 

6

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя

приведенную выше

методику

перехода

к спек­

тральным плотностям, получим:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy (») =- Ф (уш) Ф ( - /о»)

(<!)) +

Фг(У®) Ф (— /со) 5 гл. (и>) +

+

Фг(—У®) Ф (У®) S xz (®) +

фг (—У®) фг (У®)

(®)>

(3.91)

а при взаимно независимых х и г:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «(®) = 5*jt(®) =

°

 

 

 

 

 

 

 

•^у (® ) = ! Ф (У®) |2 S * (® ) + I ф г (У ®) |2 -5г (в>).

( 3 .9 2 )

Средний квадрат выходной величины определяется по обычной

формуле

ОС

У2~ ~ - (Ч («)Л > .

(3.93)

146

W(D)
Фиг. 3.40
X £ "—*нХ)—■

3. Расчет систем на минимум среднеквадратичной ошибки при действии стационарных случайных сигналов и помех

Рассогласование е (фиг. 3.40), равное разности заданного значения входной величины и ее фактического выходного значе­ ния, характеризует точность работы системы регулирования.

Если на систему действуют также другие возмущающие си­ лы — помехи, отличные по своим характеристикам от управ­ ляющего воздействия, то в большинстве случаев существуют та­ кая определенная структура и значение параметров линейной системы, при которых имеют место наилучшие статистиче­ ские показатели точности регу­ лирования.

Система с указанной струк­ турой и параметрами назы­ вается оптимальной. Необхо­ димо отметить, что в зависи­ мости от ограничений, накла­

дываемых на структуру и параметры синтезируемой системы, а также в зависимости от критерия точности и требований к еди­ ничному переходному процессу, возможны самые различные решения задачи определения оптимальной системы. Ввиду мно­ гообразия постановки задачи оптимальной фильтрации и много­

численных возможных методов ее решения

в настоящее время

в отечественной и зарубежной технической

литературе сущест­

вует большое число работ, посвященных указанной проблеме. Необходимо однако констатировать, что большая часть пред­ ложенных решений и методов еще не достигла уровня, доста­ точного для эффективного, практического использования. Поэто­

му мы ограничимся

только случаем, когда структура

системы,

включая

конкретный

вид всех

передаточных функций, задана

и в качестве критерия точности

принята

среднеквадратичная

ошибка

е2 . Задача сводится

к выбору значений одного или

нескольких параметров системы,

при которых

е2 минимальна.

Предварительно рассмотрим метод вычисления среднеквад­

ратической ошибки

с помощью

интегральных

квадратичных

оценок.

 

 

 

 

 

 

действует

Если на вход системы с весовой функцией Hb(t)

случайный Сигнал с характеристиками белого шума, т. е.

 

 

 

■= ab(t),

 

 

 

где а = const и

^(ш ) = S 0.— a,

 

 

 

 

согласно

(3.86)

можно записать

 

 

 

 

 

 

со оо

 

 

 

 

 

У3=

J J Нь W н ь(т3) 8 (т, -

т2) dty dxs

 

 

 

о о

 

 

 

 

1 0 *

147

Белый шум является центрированной случайной функцией, поэтому выходная функция системы также центрирована, и

средний квадрат у2 совпадает с дисперсией Dy.

Учитывая основное свойство 3-функции

00

можно правую часть уравнения для у2 записать в форме

So j* Нь (tj) \

(*2) ®(xi тг) ^т2

d ix.

И тогда

 

 

Dy = У2 = 5о J Я, (Т.) Нь(Tt) dxx = 5 0 j

н г (0 dt.

о

и

 

Но величина

о©

 

 

 

/ =

J Я,*(<) Л

 

есть не что иное, как интегральная квадратичная оценка для стационарной линейной системы с сосредоточенными парамет­ рами. Для стационарных систем I выражается через парамет­ ры системы.

Если передаточная функция системы равна:

 

 

 

ф т \ =

Ь0 + ЬХР

------- hbmDm

 

то при

т < п — 2 [1]

a0 + axD + ----- \-anDn

 

 

 

 

 

 

 

/ =

[ и ь2 [t) dt — ^!_Д1+

Д2.А?.±

Ат+1 }

(3.94)

 

 

J

 

 

 

 

2а02 Л

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

а при m <

п — 1

 

 

 

 

 

 

/ = 1

Я 82(^) d t — « 0'4 0 + i V

V f

■. +15 'Я—1Ая-1 ~- 2 V

V A

о

 

 

 

 

 

 

2а02 Д

 

(3.95)

 

 

 

 

 

 

 

 

где

 

 

а0

а2

 

а4

- а6 • • • 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ах

— а8

«6 •

• 0

 

 

 

Д =

0

— а0

 

а2 - а4 • • • 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

О

О

 

 

в « - 1

 

148

М * *=<б,1,... ti— 1) — определитель, йолучающийся из А За­ меной v -|- 1 столбца столбцом а^оОО...,

Bi = V ;

=^j2 — 2Ьйb2,

Bk+i — fr*2 ~

%bk_1b/t+ i + • — \-2( — \)kb0b2k

Вп+г =

^ 2;

 

 

 

 

£</ =

V ;

 

 

 

 

£ ,' =

ь;2-

2 V

V ;

 

 

/

 

 

 

 

 

B'л—1 ■4-,;

 

 

 

 

h ' = h I — -^L

 

 

b1

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b2' = b n—1

 

 

 

 

K -i =

6/2 — 1

'л-2

Q/l-l

\

_

■'n—1

а*

I

 

 

Реальные стационарные случайные

возмущающие функции

в большинстве встречающихся на практике случаев отличны от белого шума, они приближенно могут быть представлены в ви­ де белого шума, прошедшего через некоторые линейные фильтры.

Задача ставится так. Зная реальную корреляционную функ­ цию случайного процесса /?р (х), подобрать передаточную функ­

цию Wty(D)

некоторого

фиктивного формирующего

фильтра,

который преобразовывал

бы белый шум в

случайный

процесс

с корреляционной функцией, приближенно

равной /?р(т).

Согласно

(3.85) решение задачи имеет

место при

 

Rp(z) = S0Ws(D) W ^ - D ) b ( z ) .

Определение искомой передаточной функции фильтра в виде дробно-рациональной функции возможно различными методами. Часто для этой цели используются спектральные плотности.

149

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ