книги из ГПНТБ / Берзин Е.А. Оптимальное распределение ресурсов и элементы синтеза систем
.pdfНайдем максимум функции (1.74) при ограничениях (1.72). Зна чение погрешности возрастает с увеличением первого члена в (1.74), который однако не может превысить величину
Л 2оз12 = |
— а, |
что следует из второго неравенства в (1.72). Подставив А 2со12 в (1.74), получим
Дф = А і(ои со21 — а. |
(1-75) |
При любом фиксированном со^ погрешность увеличивается по мере увеличения параметра со21, наибольшее значение которого согласно (1.72) равно
со 2 і = со 1 1 — а, а —»-+ 0.
После подстановки со21 в (1.75) будем иметь
Дф = Лісо2^ — б, б-> -р 0.
Подставив Л 2оз12 и со2і в формулу (1.70а), получим
Фо = 2А1а 1 — у*, 7-»--1-0.
Теперь видим, что наибольшая относительная погрешность ßM равна
|
ßM(®п) |
Дф |
Al »1! — 6 |
1 |
°>іі— И-, Н- |
+ о . |
(1.76) |
|
|
Фо |
2і4і ОЗц —у |
2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итак, |
максимальная |
погрешность равна 50% [27] |
и достигается |
|||||
при следующих |
значениях параметров: |
А г = А 2, соц = 1, |
со2і = |
|||||
= со 1 2 = 1 |
— а |
(а-ѵ |
+ 0 ) . |
Однако такая |
предельная оценка |
погреш |
ности еще мало говорит о точности метода. Случайное сочетание столь неблагоприятных значений ряда параметров — событие практически невозможное, поэтому в дальнейшем нас будет интересовать также
среднестатистическая погрешность как математическое ожидание ошибки при некотором случайном распределении параметров, влияю щих на ее величину.
Положим, что только величина соц является случайной, а все остальные параметры подбираются так, чтобы обеспечить наиболь шую погрешность. Положим также, что величина соц распределена
равновероятно на интервале со 0; |
1)**, |
тогда |
|
|
|
|
I |
|
1 |
|
|
|
|
ß '= f ßMH i ) / K i ) < H i = |
Z |
d |
1 — (On |
y |
(1 + ®o)> (1-77) |
|
*J |
4 |
|
|
|||
где' f (со1г) — плотность вероятностей |
распределения |
случайной |
ве |
|||
личины ОЗц [/(соп ) = 1/(1 — со0)3. |
|
|
|
|
|
|
* При G)u -> 1 имеем ф0 = 2Ах — |
2 |
Аі, т. е. ф„ максимально при Ах = |
А 2. |
|||
2 |
( = 1
** У нас нет оснований предпочесть какой-либо другой закон распределе ния, однако, если такие основания появятся, то уточнить результат будет не-
• сложно.
30
Предположим теперь, что « 21 и а>12 независимы, случайны и рас пределены по тому же закону, что и соц. В приложении III показано,
что вероятность выполнения неравенства вида |
о)п > со21 |
равна 0,5 |
при любом законе распределения. Но так как |
величины |
по сути |
дела рассматриваются нами как реализации одной случайной величи ны, то можно считать, что оба условия (1.72), обеспечивающие нену левую погрешность, будут выполнены с вероятностью 0,52 (при А х =
— Л 2). |
Тогда |
оценку |
среднестатистической |
погрешности |
можно |
|
записать |
в виде: |
|
|
|
|
|
|
|
ßcp= |
j ß ' |
+ | - 0 = ± ( 1 + щ ) . |
(1.78) |
|
При |
со0 = |
0 ожидаемая |
погрешность не |
более 6,3%. |
Так как |
|
условия |
ш22 = |
0, Аі = |
А 2 все-таки сохранены, то выражение (1.78) |
дает оценку ожидаемой погрешности сверху. Эта оценка может быть уточнена путем отказа от условий со22 = 0, А х — А 2.
Известно, что законы статистики справедливы при массовых экс периментах, в то время как мы рассмотрели матрицу 2 x 2 . Доста точно ли этого? К дальнейшему обсуждению вопроса оценки точности мы возвратимся в § 2.1, где дается и более точный метод решения задачи при условии (1.70), а сейчас пока отметим следующее.
При многократной работе с матрицами малого размера устой чивость среднего результата возрастает. Однако и при однократном решении задачи с матрицей большого размера можно считать, что она набрана из множества матриц 2 x 2 и, значит, условие массовости соблюдается.
Появление погрешности обусловлено действием ограничения (1.55), следовательно, решение задачи без учета этого ограничения (считая N j^ N ) может служить оценкой сверху для решения, полу ченного по алг. 1.3. Совпадение решения и его оценки сверху говорит об оптимальности результата. Это достаточное, но не необходимое условие оптимальности. Его выполнение гарантируется, если в ходе оптимизации ни разу не возникала необходимость в том виде снаряже ния, которого уже нет.
Если точных методов нет, но имеются другие методы, явно не доминирующие над рассматриваемым, то следует получить решение также по алг. 1.3 и из всех решений выбрать лучшее. Это будет целесо образно, так как объем работы по алг. 1.3 определится примерно той же оценкой, что и для алг. 1.1, и, по-видимому, не намного увеличит общий объем вычислений.4
4. Примеры расчета. Для задачи, сформулированной в § І.З (1), рассмо трено решение двух примеров, исходные данные для которых приведены в табл.5. Примеры отличаются только ограничительными условиями, т. е. значениями Nj.
Вычислительная схема и результаты вычислений для первого примера приведены в табл. 6. Вектор {Д^}^* для каждого шага процесса вычислен по
формуле (1.64). Максимальная его компонента (выделено жирным шрифтом) определяет номер обстреливаемой цели (Ір на данном шаге процесса. В скобках,
рядом с компонентой текущего вектора {Д ц^, записан соответствующий номер оптимального комплекта снаряжения / = /;. В матричной форме полученное
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а |
5 |
|
|
|
|
|
І М |
І |
|
|
|
|
|
|
JV = 10 |
N = 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
і = 1 |
7 — 2 |
|
|
і = 3 |
|
1 = 4 |
N i |
N . |
|
||||
|
|
|
|
J |
|
|||||||||
1 |
0 , 5 |
0 , 2 |
|
|
0 , 4 |
|
0 , 0 |
6 |
3 |
|
||||
2 |
0 , 0 |
0 , 3 |
|
|
0 , 2 |
|
0,3 |
3 |
1 |
|
||||
3 |
0 , 2 |
0 , 0 |
|
|
0 ,1 |
|
0 , 4 |
5 |
2 |
|
||||
А і |
20 |
|
10 |
|
|
30 |
|
40 |
— |
— |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а |
6 |
|
|
|
|
|
|
= 1...... 10 |
|
|
|
|
N f |
|
|||
t |
|
|
|
i, |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
4 |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
10,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
12,0 |
|
(1) |
16,0 |
(3) |
6 |
3 |
5 |
|
2 |
10,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
12,0 |
|
( 1) |
9,6 |
(3) |
6 |
3 |
4 |
|
3 |
10,0 |
( 1) |
3,0 |
(2) |
|
|
7,2 |
|
(1) |
9,6 |
(3) |
5 |
3 |
4 |
4 |
5,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
|
7,2 |
|
(1) |
9,6 |
(3) |
4 |
3 |
4 |
5 |
5,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
|
7,2 |
|
( 1) |
5,76 |
(3) |
4 |
3 |
3 |
6 |
5,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
|
4,32 |
(1) |
5 ,7 6 |
(3) |
3 |
3 |
3 |
|
7 |
5 , 0 ( 1) |
3,0 |
(2) |
|
|
4,32 |
(1) |
3,46 |
(3) |
3 |
3 |
2 |
||
8 |
2,5 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
|
4,32 |
( 1) |
3,46 |
(3) |
2 |
3 |
2 |
|
9 |
2,5 |
(1) |
3,0 |
(2) |
|
|
2,58 |
(1) |
3 ,4 6 |
(3) |
1 |
3 |
2 |
|
10 |
2,5 |
(1) |
3 , 0 |
(2) |
|
|
2,58 |
(1) |
2,08 |
(3) |
1 |
3 |
1 |
|
решение |
запишется в таком |
виде: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
14 |
2 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 0 |
0 |
|
,Ф (Х 0)= 7 6 ,4 . |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
4 |
3; |
4 |
|
|
|
|
|
Решение оптимально, так как достаточное условие выполнено и даже име
ются остатки комплектов (табл. 6,
Данный пример решен также с помощью метода возможных направлений
[3, алг. 8, стр. 267], при этом тоже получено оптимальное решение. Применение алг. 4 [см. 3, стр. 233] дает нецелочисленное решение, для
округления которого применяются специальные алгоритмы, при этом возможна
погрешность. Второй пример (N = 6), вычислительная схема которого приве
дена в табл. 7, подтверждает сказанное.
Решения, полученные на основе алг. 1.3 и методом, изложенным в работе
[3 стр. 247 и 310], следующие: |
|
|
1110 |
||
|
|
1020 |
|
|
|
4 |
» = |
0001 |
- |
! = |
0010 |
|
0002 |
|
14 |
0002 |
|
|
Ф (Хп) = 59,11 |
|
Ф (Х ') = 53,20. |
32
|
|
|
|
|
N = 6 |
|
Т а б л и ц а |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
t |
|
|
{ |
|
= 1 , . . . , |
6 |
|
|
N f |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
і , |
1 |
|
|
|
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
|
1 |
10,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
12,0 |
(1) |
16,0(3) |
3 |
1 |
2 |
2 |
10,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
12,0 |
(1) |
9,6(3) |
3 |
1 |
1 |
3 |
10,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
7,2 |
(1) |
9,6(3) |
2 |
1 |
1 |
4 |
5,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
7,2 |
(1) |
9,6(3) |
1 |
1 |
1 |
5 |
5,0 |
(1) |
3,0 |
(2) |
7,2 |
(1) |
4,3(3) |
1 |
1 |
0 |
6 |
0,0 |
|
3,0 |
(2) |
2,1 |
(2) |
4,3(3) |
0 |
1 |
0 |
В заключение следует отметить, что для данного примера точное решение может быть получено путем округления нецелочисленного решения до бли жайших целых чисел:
1,42 |
0 |
1,53 |
0 |
1 0 |
2 |
0 |
|
0 |
0 |
0,49 |
0,51 |
0 0 0 |
1 |
||
0 |
0 |
0 |
2,00 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Однако в общем случае такой метод округления может привести к погреш ности.
§ 1.4. Оптимизация нелинейной одноиндексной
функции мультипликативного вида
1. Постановка задачи. Рассмотренный в предыдущих параграфах метод МЭ позволяет найти оптимальное решение следующей задачи.
Требуется найти вектор Y 0 = {г/°}п, доставляющий максимум функции f (Y):
f ( Y ) = П (1 - щ |
Ч) і ) = |
П h ( y j) |
(1.79) |
/= 1 |
1 |
/= i |
|
при линейном ограничении на его компоненты
п
(1.80)
і= 1
ипри дополнительных условиях:
^ е {0, 1, т),
(1.81)
l ^ ( ( O j = l ---Ej)^: 0, .
Одна из возможных физических интерпретаций задачи может быть следующей. Некоторый объект атакуют п активных единиц (целей) так, что /-я цель может уничтожить его с вероятностью со>. Требуется
2 Зак. 1292 |
33 |
распределить т единиц однородного ресурса (средств) для воздействия по п целям так, чтобы обеспечить наибольшую вероятность сохране ния объекта, выражаемую формулой (1.79). Вероятность уничтоже ния /-й цели каждым из назначенных средств равна р,- = 1 — q}.
Другая физическая постановка может быть сформулирована в виде задачи о надежности. Техническое устройство состоит из п по следовательно соединенных элементов. Надежность (вероятность без отказной работы в течение заданного промежутка времени) /-го элемен та задана величиной е, = 1 — со./.
Требуется распределить т единиц ресурса для повышения на дежности отдельных элементов так, чтобы суммарная надежность устройства была наибольшей (т. е. необходимо оптимально зарезер вировать элементы системы). Вероятность со, выхода /-го элемента из строя снижается по степенному закону q y.i в зависимости от количест
ва tjj выделенных единиц ресурса.
Возможны и другие практические задачи, сводимые к данной математической схеме.
2. Метод и алгоритм решения. До сих пор мы имели дело с ад дитивными вогнутыми функциями, применение к которым метода МЭ давало хороший результат. Сведем функцию (1.79) также к аддитив ному виду.
Известно, что вместо (1.79) при прочих равных условиях можно
максимизировать функцию R (Y): |
|
R(Y) = І ln (1- с о , 9 0- |
(1.82) |
/= 1 |
|
Функция (1.82), как и функция (1.1), строго вогнута, а поэтому по аналогии с задачей § 1.1 (1) к ней применйм метод последовательного распределения средств в соответствии с максимумом прироста целе вой функции на каждом шаге процесса.
Пусть на ^-м шаге процесса в результате распределения (t— 1)-й единицы средств по целям (используется первая из предложенных физическая интерпретация задачи) /-я цель поражается с вероятно
стью |
|
= |
1 — |
Значение функции Rtt_i |
равно |
||
|
|
|
|
Rt- 1 |
- 2 l n d - c o , * # - 1»). |
(1.83) |
|
|
|
|
|
|
/= 1 |
|
|
На ^-м шаге на 1-ю цель назначается единичное средство и функ |
|||||||
ция |
RiL 1 |
получает неотрицательное |
приращение |
Д+ за счет увели |
|||
чения /-го |
члена |
суммы |
(1.83): |
|
|
||
|
Rt+ = |
2 |
ln ( l — со, Q,-<_I)) + |
ln (l — (ог Q</ _ 1 )^) = |
|||
|
|
|
I * 1 |
|
|
|
|
= 2 |
ln ( l — (o,Q f_1)) + |
l n ( l — сог<зИ_І) ?,) — l n ( l — co,Qi'_1)). (1.84) |
|||||
/= i |
|
|
|
|
|
|
34
На основании (1.83) и (1.84) получим выражение для неотрица тельного приращения функции R f :
1— (ü i QY l) qi |
1=1, |
(1.85) |
АГ = R f — Rt— 1= ln |
||
1 -0 nQ\*-l) |
’ |
|
Поскольку назначение t-й единицы средств будет производиться из условия шах Д/", то вместо (1.85) можно использовать более удобное
выражение:
1 — (о[*
|
Аг+= |
/ = 1, |
п, |
( 1.86) |
|
|
|
|
|
где через |
обозначена величина соiQY~l\ |
имеющая смысл полной |
вероятности поражения объекта 1-й целью с учетом прохода ее к объ
екту. Аналогично |
можно |
записать: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.87) |
|
если на Ц-ю цель на t-м шаге процесса назначается средство. |
|
|
|||||||||||||
Теперь можно записать алгоритм распределения средств. |
|
|
|||||||||||||
Алгоритм 1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(I = 1, |
|
п) по |
||
Г . Вычислить компоненты текущего вектора |
|
{ Д ^ ) ( 0 |
..., |
||||||||||||
формуле |
(1.86), полагая, что |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
co</> = |
(0( t - 1)> |
|
если |
|
I ф It, |
со(/0> =а>і, |
( 1.88) |
||||||
|
|
|
|
4u |
если |
|
/ = |
/<, |
/ = 1, . . . , |
п. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2°. |
Закрепить |
единичное средство |
за |
I = |
I f й |
целью |
согласно |
условию |
|||||||
|
|
|
Дф = |
шах ДФ. |
|
|
|
|
|
|
(1.89) |
||||
|
|
|
|
t |
1 |
|
' |
|
|
|
|
|
|
|
|
3°. |
Вычислить |
текущее |
значение функции |
R f: |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1пД,+ |
Я 0+ = |
2 |
|
1пе/ |
|
|
|
1.90) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
/І=і |
|
|
|
|
|
||
|
|
(Q<°> |
= 1 |
для всех |
j y |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4°. |
Вычислить |
компоненты |
текущего вектора Y ^ : |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
если |
|
і * l*- |
|
|
(1.91) |
|||
|
|
У' |
l « / f - 1 |
) ^ - l , |
если |
j = |
lt, |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
= 0 . |
|
= 1 , |
..., |
л. |
|
|
|
|
|
|
|
5°. |
Для очередного шага |
процесса |
( / := /+ 1 ) |
проверить условие t |
< |
m.- |
|||||||||
|
да — перейти к п. |
1°, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
нет — перейти к п. |
6°. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6°. |
Отпечатать результат |
(R (F 0) = |
R m, {i/0 ) |
= |
{yijm))), прекратить |
вы |
числения.
35
3. Оценка эффективности алгоритма. Алг. 1.4 обеспечивает т ное решение задачи, поскольку все обоснования по оценке точности алг. 1.1 в той же последовательности могут быть приведены и для оценки эффективности алг. 1.4.
Однако мы видели, что для сведения рассматриваемой задачи к уже известной необходимо было сделать формальное преобразование (логарифмирование), причем полученная эквивалентная задача утра тила или, во всяком случае, изменила («замаскировала») свой перво начальный физический смысл.
Пример данной задачи говорит о том, что в общем случае формаль ные преобразования могут скрыть физический смысл задачи и тогда для ее решения может быть применен только набор уже известных формальных методов, опирающихся на предыдущий опыт. Это су щественно снижает возможности получения решения задачи. Учиты вая важность физического подхода для решения любой нестандартной задачи, покажем, что и данная задача может быть решена непосред ственно без предварительных формальных преобразований.
Запишем функции |
(1.1) |
и (1.79) в следующем |
виде: |
|
f i t —1) __p(t—1) |
|
(1.92) |
||
|
|
|
’>X ... х / Г '> X ... X |
|
f |
= |
X / Г |
. |
Такая запись, обладая хорошей наглядностью, позволяет сразу увидеть, что для обеспечения максимального увеличения функций рѵ—і) и /4—!> на каждом шаге процесса в первом случае единичное средство следует закреплять за той целью, где обеспечивается мак симум абсолютного прироста целевой функции
шах {A^ = Fz(<)— F\t~ l)= A \ t~ i)<ol }, |
(1.93) |
а во втором — за l-й целью, на которой достигается максимум отно сительного прироста А+, так как это обеспечивает и максимум аб солютного прироста целевой функции
шах |
= — fV—*> = |
1</<п |
|
= /('" ■i) |
V |
|
Л " ” |
||
|
J <о ■f(t-i) ____
f i t - 1) fit)
max
I« —1> i
Если учесть, что / (/ l) = 1— coi Q|< ,) = 1 — со/4
■1
(1.94)
l)*, to
max |
A/(<)= /(<- 1>max-©j4-*) Pi |
max l — |
1)Ql |
(1.95) |
|
l</<n |
l 1 |
(4-1) |
/ |
(4-1) |
|
|
|
-CO'i»i |
• І1—- |
CO^ |
|
Сравнивая (1.95) и (1.86), убеждаемся, что и в данном случае при ходим к решению, которое было получено ранее при несколько фор мализованном на основе предыдущего опыта подходе.
f\l) = 1 — ®zQ(/ ° ? z = 1—cözQj0 .
36
Объем вычислений по алг. |
1.4 практически совпадает с оценкой, |
||
данной |
в § 1.1 (3). |
|
|
4. |
Некоторые обобщения. |
Поскольку задача по существу сводит |
|
ся по формальной постановке к задаче § 1.1 (1), то обобщения, |
данные |
||
в § 1.1 (4), применимы и здесь. |
|
||
Остановимся только на одном из них (п. «в») § 1.1 (4)), где на |
|||
переменные накладывается ограничение вида: |
|
||
|
2 |
G j y j ^ G . |
(1.96) |
/= 1
Физический смысл ограничения (1.96) можно истолковать как ограничение на суммарную стоимость т неделимых единиц ресурса. Тогда G j соответственно будет стоимостью одной единицы ресурса при использовании ее по /-й цели. Исходя из этого, логично при распреде лении ресурса потребовать обеспечения максимума прироста целе вой функции на каждую расходуемую единицу средств G, т. е. рас пределение каждой порции ресурса G;( на ^-м шаге процесса произво
дить |
из условия |
{д -f 1 |
* |
|
|
||
|
|
— } |
(1-97) |
или с |
учетом (1.95) |
Gi ) |
У ’ |
|
|
||
|
( t - 1) |
I |
|
|
0)I |
(1.98) |
|
|
A/t" = max |
|
4К « л G; ( l — со(/ - І ) )
Вцелом алгоритм запишется следующим образом.
Алгоритм |
1.4 а. |
|
|
|
|
_ |
|
|
||
1°. |
Вычислить |
компоненты текущего |
вектора { Д ^ } ^ |
по формуле |
(1.98), |
|||||
полагая |
для первого шага |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ю (°) = |
(ог, |
|
1=1, |
|
|
(1.99) |
|
2°. |
Закрепить |
единичное средство за /f-й целью согласно условию |
|
|||||||
|
|
|
|
t = |
max |
Ai+ . |
|
|
( 1. 100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3°. |
Вычислить |
компоненты текущего |
вектора |
Y ^ : |
|
|
||||
|
« -П |
если |
/ ф It, |
|
У'<0) = |
о, / = |
1...... П . |
( 1. 101) |
||
|
УУ |
" - f l , если |
/ = / |
ь |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
4°. |
Вычислить |
оставшийся |
ресурс: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
GW = G(*- 1 ) |
— G iv |
G(0) = G. |
|
( 1. 102) |
* Критерий прироста эффективности на единицу затрат известен по многим работам [48, 55 и др]. Интересно, что применение в качестве Д;+ (1.86) и тем
более (1.85) порождало бы погрешность, значит, метод логарифмирования здесь не
безгрешен.
37
5°. |
Пересчитать значения величин |
согласно оператору: |
|||
|
|
|
1К |
если |
I ф It, |
|
|
|
qi, |
если |
l = h- |
6°. |
Проверить |
условие |
> 0: |
|
|
|
да — перейти к п. 1°, |
( / := / + 1) |
|
|
|
|
нет — перейти к п. 7°. |
|
|
||
7°. Вычислить значение целевой функции по формуле (1.79) или по фор |
|||||
муле |
|
|
|
|
|
|
|
f(Xo) = п (і-<>). |
|
||
|
|
|
/=1 |
|
|
8°. |
Отпечатать |
результат |
[ f ( Y 0), |
|
прекратить вычисления. |
Алг. 1.4а обеспечивает оптимальное решение, что видно из сле дующего. На основании (1.79) и (1.96) составим функцию Лагранжа, полагая, что ys (/ == 1, ..., п) непрерывны:
ф = Г < У ) - ь $ о іУі- о у , |
(1.103) |
где к — множитель Лагранжа.
Согласно условиям оптимальности имеем:
|
дФ |
= 0, |
Уі > о. |
|
dyj |
||
|
dyj |
|
|
Переходя к |
конечным разностям, |
получаем: |
|
|
|
/ = 1 , |
, л, |
и далее с учетом |
(1.94), |
(1.95): |
|
дУі -
Производя подстановку в формулу (1.104), получаем
со)' 1) р .
------ Чі-----IQ 0.
Так как /<'- О =ф ф (/), то окончательно имеем:
1)pj |
Уі Ф 0, |
G j ( l - o f - D ) { < % ' , |
У} = 0 , |
где к ' = к : р * ~ 1к
(1.104)
(1.105)
(1.106)
(1.107)
(1.108)
Распределяя ресурс согласно условию (1.98), тем самым мы при водим в соответствие условия оптимальности (1.108).
См. сноску *** на стр. 17.
38
5. Примеры расчета. П р и м е р 1. Поскольку вычислительная схема достаточно близка к схемам решения предыдущих задач, под робно рассмотренных ранее, мы не будем ее иллюстрировать, но рассмотрим пример, позволяющий отметить некоторые особенности, характерные для данной задачи.
В соответствии с физической постановкой задачи, приведенной в начале параграфа, примем следующие исходные данные, записанные в верхней части
табл. 8. |
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 8 |
|
|
|
|
“і |
/= і; 2 |
|
|
|
0 ,9 |
0,20 |
|
|
|
|
РJ |
|
|
|
0,20 |
1,00 |
1 |
1 — ® } Ч ) |
2,80 |
1,25 |
|
|
1 — СОу |
|
|
|
2 |
СОу |
Pj |
0,18 |
0,20 |
3 |
/ (К) (1.79) |
0,224 |
0,100 |
|
4 |
W |
(У) |
0,776 |
0,900 |
Необходимо |
назначить |
одно из имеющихся средств для воздействия |
по одной из двух |
целей, чтобы обеспечить при этом максимальную сохранность |
|
объекта (см. (1.79)). |
|
|
Первая строка в табл. 8 |
представляет собой вектор { А * } , в соответствии |
с максимальным элементом которого следует назначить средство по первой цели. Вероятность сохранения объекта при этом максимальна и равна 0,224 (третья строка), в 2,24 раза выше, чем в случае воздействия по второй цели.
Из второй строки видно, что математическое ожидание уничтоженных целей с учетом их важностей (Оу будет, однако, больше в другом случае ((02р2 ^
= 0, 20).
Пример показывает, что если для обеспечения наибольшей сохранности объекта будем стремиться максимизировать число уничтоженных целей с уче том их важности (логически это вполне оправдано), т. е. будем максимизиро вать функцию (см. § 1.1(1)):
р= |
2 |
о-109) |
/ |
= 1 |
1 |
то решение может стать неточным. |
|
|
П р и м е ч а н и е . Замена функции |
(1.79) функцией (1.109) равносильна |
утверждению об их эквивалентности. Однако возможность появления погреш ности решения опровергает такое утверждение, поэтому вместо термина «эквива
лентный» и соответствующего ему знака — там, где строгой эквивалентности
может и не быть, будем применять термин «квазиэквивалентный» и соответствую щий ему знак
39