книги из ГПНТБ / Падалко Л.П. Математические методы оптимального планирования развития и эксплуатации энергосистем учеб. пособие
.pdfных сетей объединенных энергосистем, распределитель ных сетей. Такой подход позволяет более детально отра зить свойства изучаемых подсистем, хотя при этом из-за необходимости взаимоувязки решений частных моделей несколько увеличивается время расчетов.
Наличие математической модели исследуемого про цесса позволяет переходить к третьему этапу — нахож дению метода решения задачи . П р и этом если составлен ная модель укладывается в рамки существующих мате матических моделей, д л я которых р а з р а б о т а н ы матема тические методы решения, то выполнение третьего этапа будет сводиться к выбору соответствующего формально го метода. В противном случае необходим поиск иных подходов к решению, который может осуществляться раз личными путями, а именно:
1) сведение полученной математической модели к дру гой, д л я которой существуют методы решения, за счет не которых допущений, например з а м е н а нелинейности ли нейной зависимостью. Такие допущения, разумеется, мо гут быть оправданы не всегда, а только в тех случаях, когда это не приведет к существенному искажению в результатах решения;
2)поиск новых принципиальных методов решения или
же модификация существующих;
3)разработка приближенных, специализированных методов решения, основанных на глубоком понимании
специфических |
особенностей |
рассматриваемой |
задачи . |
Такие методы |
решения иногда |
н а з ы в а ю т методами |
эври |
стического |
программирования. |
|
|
Предметом |
нашего изучения будут современные ме |
тоды решения экстремальных задач, методы математиче ского программирования . Эти методы, р а з р а б о т а н н ы е сравнительно недавно, получили свое прикладное приме нение в 50-е и 60-е годы. И х появление и развитие в зна чительной степени обусловлено развитием цифровой вы числительной техники, ибо только в сочетании с вычи
слительной техникой эти методы представляют |
эффек |
||||
тивное средство решения оптимизационных задач . |
|
||||
Необходимость разработки |
новых |
методов |
была вы |
||
з в а н а ограниченной |
применимостью |
методов |
классиче |
||
ского математического |
а н а л и з а |
д л я решения экстремаль |
|||
ных задач . |
|
|
|
|
|
Простейшей задачей такого типа является |
отыскание |
||||
безусловного экстремума функции f(xu |
х2, |
хп). |
Иско- |
10
м ые значения переменных находятся к а к результат ре шения системы уравнений вида
- | £ |
= 0 |
( i = |
1,2,..., п). |
(В.З) |
К |
функции |
f предъявляются требования |
гладко |
|
сти и выпуклости. Следует отметить, что, хотя |
система |
|||
уравнений |
дает |
нам условие нахождения экстремума в |
общем виде, численное решение системы во многих слу
чаях может быть весьма сложной задачей, |
особенно |
ес |
|
ли уравнения получаются |
нелинейными. |
|
|
Д л я того чтобы выяснить, м а к с и м у м или |
минимум |
до |
|
ставляет э к с т р е м а л ь н а я |
точка, определяемая решением |
||
уравнения (В.З), необходимо дополнительно |
исследовать |
функцию в этой точке. Это исследование |
сводится к оп |
|
ределению знака второго |
д и ф ф е р е н ц и а л а |
функции. Если |
з н а к его положительный, |
то э к с т р е м а л ь н а я точка отвеча |
ет минимуму, если отрицательный — максимуму . Не
обходимо |
подчеркнуть, |
что д л я |
функции одной |
перемен |
||
ной определение знака |
второго |
д и ф ф е р е н ц и а л а |
не пред |
|||
ставляет |
больших трудностей. Д л я функции |
многих |
пе |
|||
ременных |
потребуется |
больший |
объем вычислений, |
так |
||
к а к необходимо будет |
при этом |
определить |
квадратич |
ную форму матрицы, составленной из всех вторых част ных дифференциалов анализируемой функции [12].
Более сложный класс экстремальных з а д а ч |
составля |
ют условные экстремальные задачи, которые |
характери |
зуются тем, что искомое решение д о л ж н о удовлетворять системе ограничений, формулируемых в виде равенств и неравенств. Классический математический анализ дает метод решения только д л я таких условных экстремаль ных задач, в которых ограничения записываются в виде равенств.
Пусть оптимизируемая (минимизируемая или макси
мизируемая) |
функция имеет в и д |
|
(В.4) |
Дополнительные условия: |
|
(Pita, х2,..., |
х„) = 0; |
|
(В.5) |
11
Д л я |
решения |
задачи |
составляется |
функция |
Л а - |
||||||
г р а н ж а : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F = |
f(Xl, X,, . . . , |
Л",,)— V Я-уф/Ді, |
л-3 ,. . . , |
хп), |
|
|
||||
где |
Я/ |
( / = 1 , |
2, |
ш) — неопределенные |
множители Л а - |
||||||
|
|
|
|
|
|
г р а н ж а . |
|
п |
|
|
|
|
В данную |
функцию, помимо прежних |
переменных |
||||||||
хи |
Хо, |
хп, |
входят |
дополнительно |
еще |
т |
новых |
|
пере |
||
менных |
Я,і, Хо, |
кт, |
раївньїх числу |
ограничений |
з а д а ч и . |
||||||
Р е ш а я з а д а ч у отыскания |
минимума |
или максимума |
функ |
||||||||
ции |
Л а г р а н ж а как |
безусловную экстремальную |
задачу, |
мы тем самым определяем решение и условной экстре
мальной |
задачи . |
|
|
|
|
|
|
|
||
В самом деле, система уравнении, решение которой |
||||||||||
дает искомые значения |
переменных, имеет вид |
|
||||||||
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
OF |
|
J V _ Y \ . f |
t y |
= |
0 |
2,..., |
и); |
|
||
|
|
|
. |
.., |
|
|
|
|||
tei |
|
dxt |
j^U |
' |
dxs |
V |
|
;' |
(B.6) |
|
dF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
= |
(fj(xx, |
x2,..., |
|
x„) |
= 0 |
(/ = 1, |
2,..., |
m). |
|
OX; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р е ш а я |
эту |
систему |
из |
т + п уравнений, |
мы |
находим |
||||
значения |
переменных х\, х2, |
х„, при |
которых |
функция |
||||||
Л а г р а н ж а приобретает экстремальное |
значение |
(макси |
||||||||
мум или |
минимум) . Но, |
как |
видно, переменные, |
достав |
||||||
л я ю щ и е |
экстремум |
функции |
Л а г р а н ж а , удовлетворяют |
дополнительным условиям задачи (В.4). Поскольку при этом выражение, стоящее под знаком суммы в функции
Лагранжа, |
|
равно нулю, |
то |
это |
означает, |
что |
|
в области |
||||
допустимых решений функция |
f имеет |
те |
ж е |
|
значения, |
|||||||
что и |
функция |
Л а г р а н ж а . |
Следовательно, |
экстремум |
||||||||
функции |
Л а г р а н ж а |
совпадает |
с экстремумом |
|
исходной |
|||||||
функции. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К |
функции |
f |
предъявляются требования |
гладко |
||||||||
сти и выпуклости. Строгое доказательство |
метода реше |
|||||||||||
ния условных экстремальных з а д а ч с помощью |
множите |
|||||||||||
лей Л а г р а н ж а |
приводится, |
например, в работе |
[12]. |
|||||||||
Часто |
при решении |
з а д а ч |
оптимизации |
указанного |
||||||||
выше |
типа |
добавляются |
ограничения |
неотрицательности |
||||||||
Х ; ^ 0 |
для |
некоторых или всех |
переменных. В |
т а к о м слу- |
12
ч ае совокупность оптимальных значений xt не обязатель но д о л ж н а удовлетворять условиям 'оптимальности (В.6), т а к к а к одно или несколько значений могут быть нулями, т. е. попасть на границы допустимой области, определяе мой ограничениями. Если существует возможность опти мума при условии, что одно или более значений перемен ных равно нулю, то необходимо проверить различные ва рианты решений с предварительным приравниванием ну л ю к а ж д о й переменной и их комбинаций по две, три и
т. д. Искомый абсолютный |
оптимум будет наименьшим |
из всея полученных. |
|
О д н а к о в п о д а в л я ю щ е м |
большинстве задач энергети |
ки ограничения записываются в виде неравенств. Напри мер, рассматривая з а д а ч у экономического распределения нагрузки м е ж д у станциями энергосистемы, необходимо учитывать ограничения в виде неравенств на располагае мые мощности электростанций, на пропускные способно
сти линий |
электропередачи |
и т. д. Д л я |
таких |
условных |
||
экстремальных |
задач метод |
Л а г р а н ж а |
оказывается не |
|||
приемлемым . |
|
|
|
|
||
Пусть |
дополнительные условия задачи (В.4) имеют |
|||||
вид |
|
|
|
|
|
|
ФЛ*!, |
* а , ... , |
х „ ) < 0 ; |
|
|
|
|
<Рш(*і. |
х 2 ) . . . , |
л ' л ) < 0 ; |
|
|
|
|
|
х 2 > 0 , . . . , Л'„>0. |
|
|
|
||
Система |
неравенств имеет большое |
число |
решений. |
Требование з а д а ч и сводится к нахождению таких неотри цательных значений переменных х и х ^ , х п , которые, удовлетворяя системе ограничений (В.7), доставляли бы минимальное (максимальное) значение функции (В.4). Искомое решение может находиться как внутри, т а к и на границе области допустимых решений, определяемой си
стемой неравенств. Понятно, ни один |
из методов класси |
|||||
ческого |
а н а л и з а |
не позволяет |
решать |
з а д а ч у |
в такой по |
|
становке. |
|
|
|
|
|
|
Поясним сказанное на примере поиска |
минимального |
|||||
значения функции от одной переменной. Д л я |
переменной |
|||||
з а д а н а |
область |
допустимых |
решений |
х^х^Хя |
(рис. |
|
В.1). К а к видно, |
безусловному минимуму |
отвечает пере- |
13
менная А - = а , находящаяс я вне |
области допустимых ре |
|
шений. Условному |
минимуму |
соответствует переменная |
х = х2, н а х о д я щ а я с я |
на границе |
области. |
Р и с . В.1.
В то ж е время множители Л а г р а и ж а позволяют про анализировать условия оптимальности решения таких за дач и наметить вычислительную схему решения. Д л я то го чтобы показать это, перепишем ограничения задачи в виде равенств путем добавления новых переменных:
ф; <*1, А-о,..., Хп) + Хп.;./ = 0,
где Xn+i — дополнительные неотрицательные переменные. Функция Л а г р а н ж а будет иметь вид
|
т |
|
F = f(xlt А - 2 , |
хп) — 2 \Дф/А 'і> х л , . . . , Х„) + |
Xn,.j]. |
|
/=••1 |
|
Беря производные по переменным и приравнива я их нулю, получим условия оптимальности, записанные в следующей форме:
OF |
Л |
|
|
|
дх, |
дх; |
/=1 |
||
dF |
|
|||
=>—к, |
= |
0: |
||
дхп+1 |
||||
|
|
|
||
dF |
= Ф;(*і> |
х й , |
*„) + *„+/ = (). |
|
дк, |
~ |
|
|
14
Смысл этих условий таков: если искомое решение на
ходится внутри допустимой области, т. е. при всех |
Хп+,- |
> |
|
> 0 , то коэффициенты Kj оказываются |
равными |
нулю. |
|
Это означает, что экстремум функции f(xu |
дг2, |
хп) |
без |
учета ограничений совпадает с условным экстремумом .
Если ж е д л я части |
ограничений выполняется |
строгое ра |
|||
венство, |
т. е. при |
x,l+j |
= 0 , то коэффициенты |
Я- |
оказы |
ваются |
больше нуля. ' |
|
|
|
|
Эти выводы позволяют наметить следующую схему |
|||||
решения рассматриваемой задачи . Сначала |
находится |
||||
решение при отсутствии ограничений. Если |
полученное |
||||
решение удовлетворяет |
этим ограничениям, |
то |
з а д а ч а |
решена. Если хотя бы одно ограничение не выполняется, то составляется функция Л а г р а н ж а с включением в нее этого ограничения и отыскивается ее решение. Если чис ло невыполняемых ограничений не одно, а несколько, т о в общем случае может потребоваться неоднократное со ставление функции Л а г р а н ж а с включением в нее к а ж
дого из этих ограничений, а т а к ж е |
их комбинаций по д в а , |
три и т. д. Искомое оптимальное |
решение соответствует |
наименьшему (наибольшему) значению из всех получен ных решений.
Изложенный подход к решению оптимизационных з а дач с ограничениями-неравенствами требует большого объема расчетов. Д л я решения таких задач более э ф ф е к тивными оказываются методы математического програм мирования, подробная характеристика которых, а т а к ж е их приложений будет дана в соответствующих г л а в а х книги.
Глава I
Л И Н Е Й Н О Е П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Е
З а д а ч а линейного программирования формулируется следующим образом: требуется найти значения п пере
менных |
X;, |
которые |
минимизируют |
(максимизируют) |
|||||
•функцию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С 1 * 1 |
+ |
С а Д Г . + ... + |
спхп |
|
|
|
|
||
при т |
ограничениях |
|
|
|
|
|
|||
яii*i |
+ |
a |
n x i + |
— + |
а1пхп < |
6Х; |
а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) |
а « Л |
+ |
|
атгХ-1 + |
••• + а т а х п |
< |
Ь т |
|
|
|
и условиях |
неотрицательности переменных |
|
|||||||
х1 > 0 , |
А - 2 > 0 , |
... , |
х л > 0 . |
|
|
|
|
||
Отметим, что |
функция, |
п о д л е ж а щ а я |
минимизации |
||||||
(максимизации), называется |
в математическом програм |
||||||||
мировании |
целевой |
функцией, |
а |
в линейном |
программи |
||||
ровании т а к ж е еще и линейной |
|
формой. |
|
|
|||||
Наличие термина «линейное» |
в названии |
математиче |
ского метода означает здесь то, что целевая функция и ограничения задачи находятся в линейной зависимости от переменных.
§ 1.1. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования
Рассмотрим геометрическую интерпретацию на кон кретном числовом примере. Пусть рассматривается за д а ч а :
max {2х1 + 3*,};
16
х1 |
+ |
х„ < 6; |
х 1 |
+ 2 х а < 8 , 5 ; |
|
х\ |
< |
4; |
л-о < |
3. |
Система ограничении рассматриваемой задачи обра зует область допустимых решений, среди которых требу
ется выбрать такое, которое |
доставляет |
максимум целе |
|
вой функции. Схему 'поиска |
искомого |
решения |
можно |
легко показать на примере |
геометрической интерпрета |
||
ции задачи (рис. 1.1 ) . С этой целью п о к а ж е м в |
плоской |
системе координат |
Х\ |
и х 2 область допустимых |
решений |
|
задачи . Д л я этого |
в |
к а ж д о м из |
ограничений |
заменяем |
з н а к неравенства |
на |
равенство, в |
результате чего полу |
|
чаем четыре уравнения. Строим |
на плоскости |
прямые, |
соответствующие этим уравнениям . Область допустимых решений д л я к а ж д о г о из неравенств находится по одну сторону прямой, соответствующей уравнению. Пересече
ние областей |
допустимых решений к а ж д о г о неравенства |
|||
образует область допустимых решений задачи . |
Указан |
|||
ная область |
в линейном |
программировании называется |
||
многогранником |
допустимых |
решений. |
Л ю б о е |
решение, |
находящееся |
внутри многогранника, |
удовлетворяет си |
стеме ограничений задачи .
К а к видно, число допустимых решений равно бесчис ленному множеству. Понятно, что решение задачи на ос нове прямого перебора крайне неэффективно и для за дач с большим числом переменных практически нереали-
2 Л. П. Падалко
Г«о. пг.-г.тичнКк
научно -тэхиич®"чая библиотека С С О Р Э К З Е М П Л Я Р ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА
з у е мо д а ж е при использовании самых быстродействую щих вычислительных машин . Необходим такой метод ре шения, который, не перебирая всех вариантов, позволял бы отыскивать оптимальное решение. Такие методы, ос нованные на целенаправленном переборе ограниченного числа вариантов, и составляют содержание линейного программирования .
В |
задаче |
линейного |
программирования |
ограничения |
|||
(1.1) |
могут |
быть записаны и в |
виде |
равенств. |
В этом |
||
случае число |
уравнений |
системы |
ограничений |
д о л ж н о |
|||
быть |
меньше |
числа 'переменных |
(т<п), |
ибо |
при |
их ра |
венстве решение этой системы однозначно, и, следователь
но, |
не |
может |
быть |
выбора наилучшего. В этом случае, |
т а к |
ж е |
к а к и |
при |
ограничениях-неравенствах, з а д а ч а |
имеет область |
допустимых решений. К а ж д о е уравнение |
соответствует для двумерного пространства прямой, для трехмерного — плоскости и для многомерного — гипер плоскости. Пересечение этих плоскостей определяет гео метрическое место точек, удовлетворяющих системе ог раничений, т. е. область допустимых решений, внутри ко торой отыскивается оптимальное решение.
П р и д а д и м целевой функции какое-либо произвольное
значение, например |
6, |
пересечем многогранник |
решений |
||||||
прямой 2*1 |
+ 3x2=6, |
определяющей геометрическое |
мес |
||||||
то точек, в |
которых |
целевая функция приобретает дан |
|||||||
ное значение 6. П р и д а д и м теперь целевой |
функции иовое |
||||||||
значение, например |
12. Н о в а я |
п р я м а я 2х{ |
+ |
Зх2 = |
12 |
ока |
|||
жется |
параллельной |
предыдущей и т а к ж е |
будет |
опреде |
|||||
лять |
геометрическое |
место |
точек, в которых |
целевая |
|||||
функция принимает |
значение |
12. П е р е м е щ а я прямую |
па |
раллельно самой себе в сторону увеличения функции, мы
приходим к |
такому |
предельному положению прямой, |
||
когда только |
одна |
точка многогранника |
'принадлежит |
|
этой прямой. Этой точкой будет вершина |
многогранни |
|||
ка, в которой целевая функция принимает |
максимальное |
|||
значение. Соответствующие вершине многогранника |
пе |
|||
ременные и будут определять оптимальное |
решение |
за |
||
дачи. |
|
|
|
|
Аналогичную наглядную геометрическую интерпрета цию можно д а т ь и д л я задачи с тремя .переменными. В этом случае многогранник будет определять пространство допустимых решений, а геометрическое место точек, в ко торых целевая функция приобретает одинаковое значе ние, располагается на плоскости.
18
И з приведенной геометрической интерпретации видно, что оптимальное решение достигается в вершине много
гранника. Л и ш ь в редких случаях, когда уравнение |
це |
|
левой функции оказывается п а р а л л е л ь н ы м одной из |
ог |
|
раничивающих плоскостей, число |
оптимальных решений |
|
получается равным бесчисленному |
множеству. |
|
П р и числе переменных более трех д а т ь аналогичное наглядное геометрическое истолкование не представля
ется возможным . Однако выводы, |
полученные |
д л я |
двух |
и трех переменных, обобщаются |
для любого |
числа |
пе |
ременных. П р и этом многогранником допустимых реше ний будет являться /г-мерное пространство, границы ко торого определяются гиперплоскостями, и оптимальное решение, т а к ж е как и в предыдущих случаях, достига ется в вершине многогранника.
§ 1.2. Симплексный метод
Геометрическая интерпретация з а д а ч линейного про граммирования может быть использована д л я обосно вания численного метода решения этих задач . Использо
вание |
симплексного |
метода |
предполагает |
приведение |
|||||
задачи линейного программирования к т а к называемой |
ка |
||||||||
нонической |
форме, или, к а к |
еще иначе |
говорят, к |
основ |
|||||
ной з а д а ч е |
линейного |
программирования . |
П р и |
такой |
|||||
формулировке з а д а ч и все ограничения |
записываются |
в |
|||||||
виде |
равенств. Если |
в |
исходной з а д а ч е |
имеются |
ограни |
||||
чения |
в форме неравенств, |
то переход |
от |
неравенств |
к |
равенствам осуществляется путем введения дополнитель ных переменных. Например, из неравенства
п
с помощью дополнительной переменной х п + \ получают следующее равенство:
п
i=i
И д е ю вычислительной схемы симплексного метода поясним для рассмотренной ранее задачи с двумя пере менными. После сведения задачи к канонической форме получим:
max {2хх + Зх 2 };
2* |
19 |