- •Федеральное агенство по образованию
- •Содержание
- •1. Модели кредитных операций
- •1.1 Простейшая кредитная операция
- •1.2. Начисление простых процентов (основная формула)
- •1.3. Обычные и точные простые проценты
- •1.4. Переменные ставки простых процентов
- •1.5. Реинвестирование под простые проценты
- •1.6. Начисление сложных процентов
- •1.7. Начисление сложных процентов при дробном числе лет
- •1.8. Переменные ставки сложных процентов
- •1.9. Номинальная и эффективная ставки
- •1.10. Сравнение простых и сложных процентов. Период удвоения ссуды
- •2. Кредитные операции с конверсией валюты
- •2.1. Наращение простых процентов и конверсия валюты
- •2.2. Наращение сложных процентов и конверсия валюты
- •3. Учет инфляции
- •3.1. Индекс и темп роста инфляции
- •3.2. Влияние инфляции на уровень доходов по вкладам
- •3.3. Определение реальной процентной ставки с учетом инфляции
- •4. Операции дисконтирования и операции с векселями.
- •4.1. Операция дисконтирования. Математическое дисконтирование
- •4.2. Банковский учет. Простая учетная ставка
- •4.3. Дисконтирование по сложной учетной ставке
- •4.4. Учет векселей
- •5. Потоки платежей
- •5.1. Постоянные финансовые ренты
- •5.2. Определение параметров постоянных рент постнумерандо
- •5.3. Конверсия постоянных аннуитетов
- •5.4. Планирование погасительного фонда
- •5.5. Планирование погашения долгосрочной задолженности
- •5.6. Погашение потребительского кредита
- •Глоссарий
- •Варианты заданий контрольной работы.
- •Вопросы к зачету
- •Литература
Вопросы к зачету
Кредитная операция (основные понятия).
Начисление простых процентов (основная формула).
Германская, французская и английская методики начисления процентов.
Процентные ставки простых процентов.
Реинвестирование под простые проценты.
Сложные проценты (основная формула).
Основные методы начисления сложных процентов. Переменные ставки сложных процентов.
Сравнение простых и сложных процентов. Период удвоения.
Номинальная и эффективная ставки процента.
Операция дисконтирования. Математическое дисконтирование.
Банковский учет. Простая учетная ставка.
Дисконтирование по сложной учетной ставке.
Индекс и темпы роста инфляции. Рост стоимости потребительской корзины.
Влияние инфляции на уровень доходов по вкладам.
Определение реальной процентной ставки с учетом инфляции.
Понятие и виды облигаций.
Доходность различных видов облигаций.
Полная доходность облигации.
Постоянная финансовая рента (определение: формулы для вычисления наращенной суммы).
Постоянная финансовая рента (определение: формулы для расчета современной стоимости).
Определение параметров постоянных рент постнумерандо.
Конверсия постоянных аннуитетов.
Планирование погасительного фонда.
Планирование погашения долгосрочной задолженности.
Погашение долгосрочной задолженности равными суммами.
Погашение долга равными срочными уплатами.
Погашение потребительского кредита.
Учет векселей.
Конверсия валюты и наращение простых процентов.
Конверсия валюты и наращение сложных процентов.
.
Литература
Основная литература
1. Башарин Г.П. Начала финансовой математики. М.: ИНФРА , 1997 г., 160 с.
2. Бочаров П.П., Касимов Д.Ф. Финансовая математика. Гардарики, 2002 г., 524 с.
3. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело Лтд., 2008 г., 320 с.
Дополнительная литература
4. Кочович Е. Финансовая математика. М.: Финансы и статистика, 1994г., 371 с.
5. Малыхин В.И. Финансовая математика. М.: Юнити, 1999, 248 с.
6. Финансовая математика. Учебное пособие / Сост. Дерезина Н.П., Карташева Л.В., Ткачев Г.В. – РИФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», Ростов н/Д, 2005, 27 с.
7. Фомин Г.П. Финансовая математика. Учебное пособие. М.: изд. МГУК, 1998 г., 50 .
8. Фомин Г.П. Финансовая математика. 300 примеров и задач. Учебное пособие. М.: Гном – Пресс, 2000 г., 120 с.
9. Черкасов В.Е. Практическое руководство по финансово-экономическим расчетам. М.: Метаинформ, 1995 г., 128 с.
10. Элементы финансовой математики. Учебное пособие / Сост. Дерезина Н.П., Карташева Л.В., Ткачев Г.В. – РИФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», Ростов н/Д, 2006, 33 с.
11. Ширяев В.И. Финансовая математика. Потоки платежей, производные финансовые инстументы. Учебное пособие. – М.: изд. ЛКИ, 2007 – 240 с.
12.В.А.Половников,Пилипенко А.И. Финансовая математика. Мат. Моделир.финансовых операций. М.:Вузовский учебник, 2004