- •Федеральное агенство по образованию
- •Содержание
- •1. Модели кредитных операций
- •1.1 Простейшая кредитная операция
- •1.2. Начисление простых процентов (основная формула)
- •1.3. Обычные и точные простые проценты
- •1.4. Переменные ставки простых процентов
- •1.5. Реинвестирование под простые проценты
- •1.6. Начисление сложных процентов
- •1.7. Начисление сложных процентов при дробном числе лет
- •1.8. Переменные ставки сложных процентов
- •1.9. Номинальная и эффективная ставки
- •1.10. Сравнение простых и сложных процентов. Период удвоения ссуды
- •2. Кредитные операции с конверсией валюты
- •2.1. Наращение простых процентов и конверсия валюты
- •2.2. Наращение сложных процентов и конверсия валюты
- •3. Учет инфляции
- •3.1. Индекс и темп роста инфляции
- •3.2. Влияние инфляции на уровень доходов по вкладам
- •3.3. Определение реальной процентной ставки с учетом инфляции
- •4. Операции дисконтирования и операции с векселями.
- •4.1. Операция дисконтирования. Математическое дисконтирование
- •4.2. Банковский учет. Простая учетная ставка
- •4.3. Дисконтирование по сложной учетной ставке
- •4.4. Учет векселей
- •5. Потоки платежей
- •5.1. Постоянные финансовые ренты
- •5.2. Определение параметров постоянных рент постнумерандо
- •5.3. Конверсия постоянных аннуитетов
- •5.4. Планирование погасительного фонда
- •5.5. Планирование погашения долгосрочной задолженности
- •5.6. Погашение потребительского кредита
- •Глоссарий
- •Варианты заданий контрольной работы.
- •Вопросы к зачету
- •Литература
Варианты заданий контрольной работы.
Задача №1.
На сберегательный счет, открытый (дата N1), была положена сумма по простой ставке . Затем с (датаN2) банк изменил ставку на , а с (датаN3) еще раз на .Определить сумму, полученную при закрытии счета (датаN4).
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
Сумма, т.р. |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
9,0 |
9,5 | |
Простые ставки годовых |
|
12,0 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
9,5 |
8,0 |
8,5 |
7,0 |
7,5 |
6,0 |
|
10,0 |
9,5 |
9,0 |
9,5 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
8,5 |
7,0 |
7,5 | |
|
8,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
7,5 |
8,0 | |
Даты 2010 года |
N1 |
5.01 |
6.02 |
15.01 |
2.02 |
25.01 |
24.01 |
21.01 |
22.01 |
7.02 |
5.02 |
N2 |
15.03 |
7.04 |
12.04 |
10.03 |
13.03 |
12.03 |
22.03 |
4.03 |
2.04 |
3.03 | |
N3 |
28.08 |
10.06 |
12.07 |
5.08 |
10.09 |
28.08 |
5.07 |
20.06 |
5.06 |
4.07 | |
N4 |
10.11 |
23.09 |
29.10 |
15.10 |
24.10 |
26.11 |
24.10 |
12.11 |
10.09 |
20.11 | |
Практика начисления |
Германская |
Французская |
Английская |
Задача №2.
Банк начисляет проценты на вклады по сложной годовой ставке . Определить сумму, накопленную на счете залет, при заданной сумме вклада. Расчеты выполнить по точному методу. Сравнить с суммой, накопленной по простой годовой ставке.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20 |
15 |
10 |
12 |
14 |
22 |
18 |
16 |
10 |
20 | |
Сумма, т.р. |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
, лет |
2,5 |
3,5 |
2,5 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
4,5 |
3,5 |
2,5 |
Задача №3.
Банк начисляет сложные проценты раз в год по номинальной годовой ставке. Определить сумму, накопленную на счете залет, при заданной сумме вклада.
-
N варианта
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
12
36
18
20
10
15
20
12
24
Сумма вклада, т.р.
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
, лет
2,5
3,0
2,0
2,5
4,0
1,5
2
2,5
3,0
1,5
4
6
4
12
4
6
12
4
6
4
Задача №4.
Банк начисляет проценты на вклады по простой годовой ставке . Определить сумму, которую нужно положить (датаN1), чтобы (дата N2) получить заданную сумму.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
18,0 |
16,0 |
12,0 |
10,0 | |
Сумма, т.р. |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
6,5 | |
Даты 2010 г. |
N1 |
12.01 |
2.02 |
12.02 |
25.01 |
5.02 |
6.03 |
8.02 |
9.02 |
14.02 |
1.02 |
N2 |
7.06 |
5.07 |
6.06 |
5.05 |
9.08 |
8.09 |
3.11 |
26.11 |
24.10 |
6.05 | |
Практика начисления |
Английская |
Германская |
Французская |
Задача №5.
Определить сумму, которую надо положить в банк, чтобы через лет накопить заданную сумму, если банк начисляет сложные процентыраз в год по номинальной годовой ставке.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
18 |
24 |
20 |
16 |
18 |
24 |
12 |
20 |
18 | |
12 |
4 |
2 |
6 |
4 |
6 |
4 |
2 |
12 |
4 | |
Сумма вклада, т.р. |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
15,0 |
18,0 |
20,0 |
10,0 |
, лет |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
4,0 |
3,5 |
3,0 |
2,5 |
Задача №6.
На взносы в пенсионный фонд, вносимые ежегодно в конце года, будут начисляться сложные проценты по ставке годовых. Определить размер взносов, необходимых для накопления черезлет заданной суммы.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Сумма, т.р. |
40 |
50 |
60 |
30 |
35 |
25 |
32 |
45 |
50 |
60 |
6 |
7 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
6 |
8 |
10 | |
, лет |
20 |
10 |
15 |
12 |
10 |
18 |
8 |
9 |
7 |
6 |
Задача №7.
Кредит взят под годовую сложную процентную ставку . Разработать план погашения кредита объемомD равными выплатами в конце каждого года в течение лет.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
D, т.р. |
10,0 |
12,0 |
15,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
28,0 |
, лет |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
8 |
8 |
9 |
10 |
12 |
15 |
12 |
10 |
9 |
8 |
15 |
Задача №8.
Вексель куплен за дней до его погашения по учетной ставке. Черездней его реализовали по учетной ставке. Определить эффективность операции, выражая ее в виде:
простой годовой ставки процентов;
сложной ставки годовых процентов.
N варианта |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
, дней |
150 |
160 |
170 |
155 |
165 |
175 |
140 |
145 |
130 |
135 |
6 |
7 |
8 |
10 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 | |
, дней |
40 |
50 |
45 |
55 |
30 |
35 |
60 |
65 |
50 |
55 |
5 |
6 |
7 |
9 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |