Основні показники, які характеризують ефективність управління банком

Назва показника	Методика розрахунку	Характеристика
Рентабельність активів	Ра = ЧП / А	Розраховується шляхом ділення чистого прибутку банку (ЧП) на його загальні активи (А) і показує прибутковість активів банку, тобто скільки 1 грн. активів банку приносить чистого прибутку. Зростання цього показника свідчить про збільшення прибутку банку і навпаки.
Рентабельність дохідних активів	Рда = ЧП / ДА	Розраховується шляхом ділення чистого прибутку банку (ЧП) на його дохідні активи (ДА) і показує прибутковість дохідних активів банку, тобто скільки 1 грн. дохідних активів банку приносить йому прибутку. Зростання цього показника свідчить про збільшення прибутковості активів банку і навпаки.
Рентабельність капіталу	Рк = ЧП / ВК	Розраховується шляхом ділення чистого прибутку банку (ЧП) на його власний капітал (ВК) і показує прибутковість капіталу банку, тобто скільки 1 грн. капіталу банку приносить йому прибутку. Зростання цього показника свідчить про збільшення прибутковості капіталу банку і навпаки.
Продуктивність праці одного працівника	ПП = ЧП / КП	Розраховується шляхом ділення чистого прибутку банку (ЧП) на чисельність його працівників (КП) і показує, скільки прибутку припадає на одного працівника банку. Зростання цього показника свідчить про збільшення продуктивності праці працівників банку і навпаки.

Завдання №5

Перед адміністрацію банку поставлено завдання підвищити показник прибутковості капіталу ROE до 16%. Банк має активи в розмірі 18 000 тис. грн., а капітал становить 1500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 475 тис. грн., податки — 95 тис. грн., непроцентні доходи 70 тис. грн.

Знайти процентний дохід, який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу?

Завдання №6

Інвестор вкладає 100 000 грн. на 1 рік до комерційного банку. При цьому очікувані темпи економічного росту становлять 1,5%, очікувані темпи інфляції — 18%, а ризик неповернення коштів — 2%.

Розрахувати базову ринкову депозитну ставку для даних інвестицій?

Завдання №7

Інвестор володіє активом в розмірі 60 000 грн. Через два роки йому потрібно отримати 220 000 грн. Банк «А» пропонує інвестору придбати на 2 роки депозитний сертифікат з нарахуванням 25% щоквартально. Банк «С» пропонує розмістити кошти на два роки на терміновий вклад під 90% річних (складні відсотки).

Визначити, який банк та його пропозиція підходять інвестору?

Завдання №8

У структурі банку існує три центри відповідальності за видами наданих позик. На основі на веденої нижче інформації визначити процентний дохід і розподілити його між даними підрозділами банку за допомогою трансфертного ціноутворення:

АКТИВ			ПАСИВ
Види позик	Сума	% ставка	Види пасивів	Сума	% ставка
Довгострокові	3400	14	Облігації	2000	10
Середньострокові	800	13	Грошовий ринок (МБК)	3500	8
Короткострокові	3800	11	Депозити клієнтів	1500	4
ВСЬОГО:	8000	-	-	8000	-

Завдання №9

Ви - економіст кредитно - комерційного відділу ПАТ "Аркада". Станом на 01.01.2016 р. банк має наступні показники:

• прибуток банку до сплати обов'язкових платежів складає - 54 млн. грн.

• дивіденди до виплати - 7 млн. грн.

• сукупні активи - 1,2 млрд. грн,

• сукупні зобов'язання - 1 млрд. грн.

• доходні активи - 0,9 млрд. грн.

Вам необхідно розрахувати показники оцінки прибутковості банку?

Завдання №10

Комерційний банк «Дніпро» має активи, що реагують на зміну процентної ставки, у розмірі 4400 тис. грн. із усієї суми активів у 8200 тис. грн. Пасиви, що реагують на зміну процентної ставки, становлять 2600 тис. грн. із загальної суми пасивів 8200 тис. грн. Процентні ставки за змінними та фіксованими активами становлять відповідно 13 та 14%, а за змінними та фіксованими пасивами - відповідно 12 та 13%.

Визначити чистий процентний дохід банку. Як зміниться чистий процентний дохід банку, якщо ставки за змінними активами і пасивами зменшаться відповідно до 11 та 10%?