- •Содержание
- •1. Постановка задачи 4
- •2. Косвенный метод наименьших квадратов 7
- •3. Двухшаговый метод наименьших квадратов 31
- •Введение
- •Постановка задачи
- •1.1. Общая постановка задачи
- •1.2 Упрощенная модель Клейна
- •2. Косвенный метод наименьших квадратов
- •Исходные данные
- •2.1. Определение параметров уравнения регрессии приведенной формы
- •2.1.1. Построение уравнения регрессии для функции потребления
- •2.1.2. Построение уравнения регрессии для функции инвестиций
- •Вывод остатка
- •2.1.3. Проверка статистической значимости уравнений регрессии функции потребления и функции инвестиций
- •Проверка случайности колебаний уровней статочной последовательности
- •Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения
- •Проверка равенства математического ожидания случайной компоненты нулю
- •Проверка независимости значений уровней случайной компоненты
- •Определение точности модели
- •Тест ранговой корреляции Спирмена
- •2.1.4. Определение значения параметров уравнений регрессий методом подстановок
- •2.1.5. Определение параметров уравнения регрессии с помощью обычного мнк
- •3. Двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Заключение
- •Список используемой литературы
Исходные данные
-
t
G(t)
C(t)
I(t)
Y(t)
1
115
379
122
616
2
145
393
138
676
3
133
371,8
133,6
638,4
4
156
407,6
128,2
691,8
5
161
386,6
135,2
682,8
6
164
392,4
137,8
694,2
7
171
406,6
143,2
720,8
8
170
394
141
705
9
172
419,2
135,4
726,6
10
178
414,8
138,6
731,4
11
182
393,2
143,4
718,6
12
180
404
145
729
13
188
420,8
140,6
749,4
14
190
424
139
753
15
191
412,6
147,2
750,8
16
198
406,8
148,6
753,4
17
215
425
144
784
18
218
438,8
144,6
801,4
19
225
439
154
818
20
240
426
159
825
21
246
437,6
154,2
837,8
22
255
459
150
864
23
266
471,6
156,2
893,8
24
270
454
165
889