- •§ 1. Предмет теории вероятностей. Случайные события
- •§ 2. Определение вероятности. Основные свойства вероятности
- •§ 3. Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность.
- •§ 4. Независимость случайных событий
- •§ 5. Полная вероятность и формулы байеса
- •§ 6. Производящие функции
- •§ 1. Определение дисекретной случайной величины. Закон распределния вероятностей
- •Обычно этот закон задают в виде таблицы
- •§ 2. Числовые характеристики дискретных случайных величин
- •§ 3 Схема бернулли и биноминальное распределение вероятностей
- •§4. Простейший поток событий.
- •§ 1. Непрерывные одномерные и многомерные случайные величины. Плотность распределения вероятностей.
- •§ 2. Числовые характеристики непрерывных случайных величин
- •§ 3. Функция распределения вероятностей и ее свойства
- •§ 4. Равномерное распределение
- •§ 5. Показательное распределение
- •§ 6. Нормальное распределение Распределение с плотностью распределения вероятностей
- •§ 7. Классическая задача управления запасами
- •§ 8. Моменты распределения случайных величин
- •§ 1. Функция одного случайного аргумента и её распределение
- •§ 2. Функция нескольких случайных аргументов и её распределение
- •§ 1. Неравенство чебышева
- •§ 2. Теорема чебышева
- •§ 3. Теорема бернулли. Понятие о пределе по вероятности
- •§4. Асимптотически нормальные распределения и понятие о центральной предельной теореме ляпунова
- •§ 5. Теорема муавра-лапласа и асимптотика биномиального распределения
§ 2. Числовые характеристики дискретных случайных величин
Если дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей вида:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
то математическое ожидание величины вычисляется по формуле
.
Математическое ожидание случайной величины служит характеристикой среднего значения величины X. В задачах принятия решений математическое ожидание, например, характеризует доходность инвестиционного проекта.
Дисперсией случайной величины называют математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания:
,
или
.
Дисперсию удобно вычислять по формулам:
,
или
.
Средним квадратическим отклонением случайной величины называют корень квадратный из дисперсии:
.
Дисперсия и среднее квадратическое отклонение характеризуют рассеивание возможных значений случайной величины вокруг ее математического ожидания (среднего значения). В задачах принятия решений среднее квадратическое отклонение служит мерой риска.
№ 70. Задан закон распределения дискретной случайной величины X.
-
34
40
42
45
0,3
0,4
0,1
0,2
Найти: а) математическое ожидание ; б) дисперсию и среднее квадратическое отклонение .
Решение.
а) Математическое ожидание вычислим по формуле:
.
Следовательно,
.
б) Дисперсию вычислим по формуле
.
Следовательно,
.
И среднее квадратическое отклонение равно:
.
Ответ: .
№ 71. В условиях задачи № 61 найти: условные математические ожидания составляющие при , и Y при .
Решение. ,
.
Ответ: 2,8; 5.
Понятие математического ожидания широко используется в микроэкономике при принятии решений в условиях неопределенности, с использованием понятия ожидаемой полезности инвестора или лица, принимающего решение (ЛПР). Рассмотрим в качестве иллюстрации следующий пример.
№ 72. Пусть ЛПР с функцией полезности обладает начальным капиталом в 10000 руб.
ЛПР может принять участие в игре, в которой он с вероятностью 0,5 может выиграть или проиграть 2000 руб. Имеет ли ему смысл покупать страховой полис, устраняющий риск, за 500 руб., или не играть.
ЛПР рискнул, принял участие в игре и проиграл. Следует ли ему снова принять участие в игре, или застраховать свой риск на прежних условиях.
Решение. 1. Закон распределения вероятностей капитала ЛПР при участии в игре без страховки имеет вид:
|
8000 |
1200 |
|
0,5 |
0,5 |
Тогда полезность такого решения будет равна
ют.
При покупке страхового полиса закон распределения вероятностей капитала ЛПР имеет вид:
|
9500 |
11500 |
|
0,5 |
0,5 |
с полезностью
ют.
Если вычислить первоначальную полезность ЛПР:
ют.,
то можно сделать вывод о том, что ЛПР следует играть, застраховав свой риск, а без страховки лучше и не играть.
2.После проигрыша капитал ЛПР составит 8000 руб., поэтому его участие в игре второй раз будет иметь следующую полезность:
а) без страховки
ют.;
б) со страховкой
ют.
Если вычислить полезность ЛПР после первого проигрыша
ют.,
то можно сделать вывод о том, что ЛПР может играть и во второй раз, если полностью застрахует свой риск.
№ 73 - 74. Задан закон распределения вероятностей дискретной случайной величины. Найти числовые характеристики.
№ 73. № 74.
-
19
21
22
24
7
10
12
14
0,1
0,2
0,3
0,4
0,3
0,2
0,4
0,1
№ 75. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины : , , , а так же известны , . Найти вероятности, соответствующие возможным значениям X.
№ 76. Проводятся многократные испытания некоторого элемента на надежность до тех пор, пока элемент не откажет. Найти математическое ожидание и дисперсию дискретной величины – числа испытаний, которое надо провести. Вероятность отказа элемента в каждом опыте равна 0,2.
№ 77. В условиях задачи № 68 найти условные математические ожидания составляющей .
№ 78. В условиях задачи № 69 найти условные математические ожидания составляющей .
№ 79. Дано следующее состояние рынка ценных бумаг трех видов :
-
Состояние
рынка ( )
Вероятность
Доходность ценных бумаг (в %)
(хорошее)
0,5
30
20
40
(среднее)
0,3
20
20
10
(плохое)
0,2
-5
-10
-20
Определить, какая из ценных бумаг является: а) наиболее доходной; б) наименее рисковой.
№ 80. Летом цена угля за 1 т равна 6 у.е. и у Вас есть место для хранения 6 т угля. Весь уголь, который не будет использован в течение зимы, пропадет. Данные о потребности и ценах на уголь в зимний период приведены в следующей таблице:
Зима |
Вероятности |
Потребность угля (т) |
Средняя цена за 1 т (у.е.) |
мягкая |
0,35 |
4 |
7 |
обычная |
0,5 |
5 |
7,5 |
холодная |
0,15 |
6 |
8 |
Сколько угля Вам следует закупить летом?
№ 81. В условиях № 72 найдите максимальную сумму, которую может заплатить ЛПР за страховку как в первом, так и во втором случаях.
№ 82. Пусть функция полезности инвестора имеет вид:
.
Инвестор может вложить в некоторый проект 25000 руб. и считает, что с одинаковой вероятностью может получить прибыль в 30000 руб., или потерять все. Определите: а) следует ли осуществлять инвестирование проекта; б) какова ожидаемая полезность инвестирования.