17. Анализ межбанковских операций.

МБР не споет диверсиф. рес-р, но яв-тся 1-ной альтерн. поддержания ликвидности.

МБР отличает :Крупный размер сделок, Отсутствие обеспечения, Высокий риск, Короткие сроки, Выс-е колебания ставок, Высокая скорость заключения сделок

Рост рынка МБК индикатор криз-х ситуаций, поэтому анализ рынка МБК проводят ежедневно.

Цель привлечения МБР:1.обеспечение межбанковс. Ликв-и

Цель размещения рес-в:1.диверсиф. А и получение Дх

Направления анализа МБК :Анализ в разрезе операций , Анализ в разрезе инстр-в, Анализ ставок и котировок, Анализ спрэдов между ценовыми индикаторами, Влияние рынка ЦБ и вал рынка на % ставки, Анализ рисков, Взаимосвязь ставок по различ. фин инструментам

Факторы влияющие на МБК :Состояние платежного оборота, , Рынок гос. ЦБ, Валютный рынок

На рынке МБК би по своей инициативе могут испть след ПДМ: Однодн-ый кредит овернайт для поддержки ликв-ти; Депозиты по фикс-ной ставке для изъятия ликв-ти. Эти инструменты фор-ют пред-ые ставки МБК и имеют штрафной хар-р. НБ может уст-ть лимиты на овернайт, но не на депозиты по фикс ставке. По инициативе НБ на ОТК-м рынке могут осущ-ся след операции: Аукционные оп-ии для сглаживания кол-ий лик-ти: покупка/ прдажа гос ц.б. и ц.б. НБ на условиях РЕПО, эмиссия кр/ср облигаций НБ, депозитный аукцион, ломбардный аукцион. Ставки по аукционным операциям уст-ся не выше ставок по ПДМ и не ниже ставок по операций с ИВ. Ставки м.б. fix. Лимиты на операции не уст-ся. Двусторонние опреции на открытом рынке – осущ-ся НБ по заявке банка на срок от 1 до 14 дней: ломбардный кредит по fix ставке, покупка у б-в ИВ на условиях СВОП, операции по встречному размещению депозитов. Ставка уст-ся не ниже ставки по ПДМ и носит штрафной хар-р. Лимиты по про-ию операций не уст-ся.Операции структурной настройки – не исп-ся в настоящее время.

Анализ МБК, как правило, осущ-ся параллельно по А и П статьям баланса б-а. Анализ стр-ы привл- х и разм-х МБК пров-ся по видам валют в разрезе б-в-рез-ов и б-в-нерез-в. Из-ся соответствие сроков привл-ия и размещения ср-в, анал-ся динамика % маржи. После завершения изучения кол-ных данных рассч-ся К-ты рефин-ния. Их анализ пока-ет зависимость б-а от рынка МБК. Рассч-ся как отн-ие полученных МБК к валюте баланса б-а, либо об-ам б-а, либо собстве-му капиталу, либо УФ б-а. Рассч-ся также соотношение получ-х и выданных МБК, отн-ие пол-ных МБК к кредитам клиентов. Эти пок-ли хар-ют роль и место привл-ных МБК в ресурсах кред-ной орга-ции.МБ Риск включает : Риск страны кредитоп-ля( риск конверт-ти ср-в, риск перевода) ;Риск кредитоспо-сти ( надежность б-а контрагента)

18. Коэффициенты, характеризующие пассивные операции банка. Риск одновре-го снятия ср-в до вост-ния: 1) 20 % от остатка, если у нас имеются остатки на тек. Счетах и счетах до востребования минус неснижаемый остаток, а также если у нас ср-ва на других корр. счетах. 2) 60 % риска от остатков депозита и кредитов др. банков, кредитов до востребования.3) 100 % от остатка просроченных ср-в, ср-в со сроком возврата на след. день, по кредитам НБ(довостребов. и однодневного) Условно-постоянный или неснижаемый остаток – остаток обяз-в, кот. определ. банком состоят. за послед. 3 месяца.Пок-ли стабильности:

1)средний срок хранения вкладного рубля :

2) среднеквадратическое отклонение остатка ср-в на счетах клиентов

3)коэф. оседания поступивших ср-в :

При оценке риска рассматривается диверсификация депозитов, т.е. остатки и обороты анализируются в разрезе :- счетов клиентов; - банковских продуктов; -рыночных сегментов( не/резидент, ЮЛ и ФЛ, пенсионеры или служащие, городские и сельские) .Низкая диверсификация депозитов повышает рисковость депозитов. Пок-ли состояния ресурсной базы :

1)коэф. изменчивости остатков = Отклонения от этого коэф. от 1 показывает сезонность колебаний

2)коэф. прилива привлечен. Ср-в в банк =

3)ресурсоемкость оперц. по привлеч. ср-в =

4)коэф. эластичности =

Влияние изменение ставки на объем депозитов.

5)ресурсоотдача =

6)средняя ст-ть депозитной базы =

Эф-ть исп-ния рес-ов хар-тся след. пок-ми:1. отношение обязательств к валюте баланса

2. отношение об-тв к сумме рисковых А 3. отношение привлечённых с-в к дох-ым А 4.отношение привл-ых ср-в к сумме кредитных вложений 5. К изменч-сти ост-ка=миним-й ост-к/среднедн-й ост-к–отклон-е от 1 показ-т сезонность колебаний 6. К оседания с-в = (остаток на конец периода – остаток на начало) / оборот по поступлению7. К прилива привлеч-х ср-в = (ост-к на кон. периода – остаток на начало) /остаток на начало период8. ср. срок хран-я вкладн. рубля = ср. дневной ост-к * срок хранения/ об-т по возврату ср-в за период 9. средняя ст-сть депоз-й базы = (начисл-е и оплач-е % по депозитам * 360 * 100 : количество дней в периоде) / (среднедневной остаток – среднедневной остаток отчислений в фонд обязательных резервов) 10. ресурсоёмкость операций = затраты по привлечению/ валовой доход банка