60. Понятие рейтинга банка, виды рейтингов.

Рейтинг б-а – это метод срав-ой оценки рез-ов деяте-ти, позволяющий получить комплексную оценку над-ти б-а. Цель рейтинга – снизить коммер-ий риск по ср-ам предоставления инфо- пользователям. Отл-ия рей-га от ан-а метод.: рейтинг сопост-ет б-и между особой, не спо-ет эфф-му рав-тию б-а; изу-ет деят-ть б-а исп-ия внеш. инфо, а не вн-нюю; рейтинг оценки стр-ят на осн. Одн-х пар-в (лик-ть и др.). Рейтинг используется при оценке: 1) странового риска т.е. рассматриваются возможные потери при изменении платежеспособности страны; 2) качество кред-го портфеля (анализ финансовых коэффициентов клиента); 3) оценка результатов работы структурных подразделений банка.рейтинг оценки разл-ся мет-ми и колич-ми пок-ми, спос-ми соч-ния мат-ки экспере-х этапов расчетов. Недостаток рейтинга – потеря части инфои в рез-те агрегирования показателя.Достоинство – размерность матриц дает широкую информацию для оценки банка. Этапы процедуры рейтингового анализа: 1) определение цели; 2) разработка инструментария, обрабо-тка инфо; 3) форм-ние выводов и оформление результата (т.е. конечный продукт рейтинговой оценки – список банков).Этапы методик рейтинговых оценок: 1) формальный анализ баланса (общее представление, хар-ка б-а); 2) матем-кий (т.е. колич-ая хар-а рейтинга); 3) экспертный (определение экспертного показателя на основе колич-ых оценок и инф-ии)Класс-ия рейтинга: По типу разработчика: оценка центрального банка, аналитических агентств, банковских ассоциаций, внутренняя оценка самого банка. По составу пользователей: профес-ые и непроф-ые пользователи. По степени открытости: публикуемые и конфиденциальные.По полноте охвата: оценка деят-ти в целом, оценка отдельных сторон деятельности.По методологии: экспертные и бухг-ие. По типу анализа: экспресс-анализ и развернутый анализ.По методу построения: 1) полярная оценка (т.е. сначала рассчит-ся показатель, потом ему присваивается рейтинг); 2) бальная оценка (банки ранжируются по количеству баллов); 3) индексная (за ряд лет опред-ся индексы для каждого показателя и экспертно устана-ся доля влияния каждого показателя)

61. Методика рейтингового анализа.

Рейтинг б-а – метод сравн-ной оценки рез-тов дея-ти, позв-ий пол-ть комплексную оценку дея-ти б-а в целях снизить ком-ий риск по ср-м предоставления инф-ции пол-ям. Группы методик:

1) Дающие оценку б-у по неск-им пок-м, кот не интег-ся в ед-ю оценку. Недост – польз не смож разобр в массе показат 2)позволяющ опред рейт на основе един Кта. Недост: кажд их промеж показат им вес, кот исп в расч интегр показат и этот вес мож оказ спорным. 3) групп банков в кластеры. Преим: банки сравн с себе подобн

Подх к класт анализу: Жёстк (кажд объект относ к 1 кластеру), нечёткий (принадлежность объекта к разн кластерам) Жестк пров в неск этапов: 1. опр-ся числов хар-ки объ-в исслед-я 2. оцен-ся схожесть объ 3. объ разб на группы в завис от специализ. Недост: сложн процед группировки, неустойчивость отд групп, затруднителен анализ динамики

Этапы методик рейтинговых оценок: 1. Форма-ый анализ баланса (величина капитала, групп-ка по срокам…) 2. Мат-кий – колич хар-ка рейтинга 3. Экспертный – на основе кол-ых оценок и инфо. Этапы процедуры анализа: Группировка б-в (на крупные, средние, мелкие; на специализированные, универсальные и др.) Выб-ся оц-ые пок-ли (Н-р, дост-сть капитала, кач-во А, кач-во мен-та…) Оценка уровня показателя, темпов развития, стр-х сдвигов, отклонение показателя от ср-х, эталонных значений...

Экспертная оценка степени влияния каждого показателя на группу показателей. С помощью весовых К-тов корр-ся сводная оценка по группе. Рез-т пол-ся как сумма взвешенных частных показателей. Групп-ка б-в на кластеры Фор-ние списков от лучшего к худшему.

При анализе надёжн м прин в расч: Кап/А, Обяз/Кред, Приб/валюта баланса, Кап/УФ и пр.

При анализе прибыльности прин в расч: ЧП/А, ЧП/СК, Дивид/ЧП, рентаб-ть Ав

При анализе кач Ав: Резерв/сумма Ав, доля пробл кред-в в совок Ах, Чист кред портф к валовому

При оценк платёжесп: резерв/неликв Авы и пр

Подходы к построению рейтинга:

Норм-ый – сопоставление расс-ых К-тов с нормативами НБ либо ранжирование их с помощью бинарных хар-к; Экспертный(исп-ся в методике CAMEL) – дея-ть б-а оц-ся по 5-тибалльной шкале (1-хорошо….5- неудовлетворительно). Локальные оценки суммируются и делятся на 5 для получения сводной оценки. Бух-ий (исп-ся в методике EURO MONEY) стат-кий комб-ный