55. Изуч-е реальных и потенц. Клиентов.

Изучение клиентов относится к приоритетным напраям маркетвой деяти бв. Стратегические цели ба в данной области деятти отражаются в Программе по развитию клиентской базы, кя, как правило, составляется на год. Инструкцией по состию форм финвой отчти, предоставляемой бми и небанми кредитно-финми организациями в НБ РБ определено, что б-и обязаны на постоянной основе накапливать и систем-ть инфо- о связанных с б-м клиентах (учредителях, инсайдерах, работниках б-а), в том числе: о виде операций; суммах А и П операций, просроченной задолженности по А, их динамике, процентных ставках, суммах полученных Дх и произведенных Рх от(по) операциям; суммах отнесения на убытки по А операциям за отчетный период и сумма резерва на покрытие убытков. Также б-и на постоянной основе обязаны накапливать и сист-ть инфо- о концентрации А, обяз-в и внебалансовых статей по группам клиентов в разрезе форм собственности, отраслевой принадлежности и участию иностранного капитала.

Цели периодического анализа клиентов:сохранить имеющихся; выявить приоритетных; привлечение новых клиентов; оценить потребности клиентов в банковских услугах; дать экон-ое обоснование изменению %х ставок и тарифов для клиента, в т.ч. оценить необходимость и эффе-сть кросс-субсидий банк-х про-ов и групп клиентов. Изучение клиентов проводится б-м с разной глубиной и разной период-тью. Анализу подвергаются и кол-ные и кач-ные показатели. В 1ую очередь исп-ся данные первичного б-го бух-го и управ-го учета. Реже проводятся опросы клиентов б-а: сплошные, выборочные, по отд-ми целевым сегментам (отраслям, масштабам деят-ти и др.). Для этого необходимо осущ-ть каче-ный анализ внешнего рынка, определить нишу б-а, а также возможное пред-ние новых операций. Исследуется дин-ка привле-ия контрагентов и новых кл-ов в разрезе различных групп клиентов и отраслевых сегментов. Сегментация клиентской базы пров-ся по опр-м критериям оценки. К-м б-м сам-но опр-ся признаки, по к-м осущ-ся группировки клиентов. К примеру, для б-а, обл-го развитой фил-ой сетью, представляет интерес терр-ный разрез клиентской базы, для б-а, работающего в крупном городе важен анализ клиентов в отраслевом разрезе. Осн-ые виды применяемых групп-ок проводятся по критериям: масштаб деят-ти; дох-ть для б-а; крупные, средние и мелкие клиенты; ФЛ и ЮЛ ; VIP- клиенты. Доп-но средние и мелкие клиенты могут быть сгруппированы по отраслевому и тер-му признакам, форме собс-сти. Отдельно выд-ся группа приоритетных клиентов. По каждой из сформи-ых групп изучению подвергается широкий круг показателей. В том числе: длит-сть сотрудничества, пок-ли уд. веса операций клиента с б-м в общей сумме б-х операций; ассортимент потр-х услуг б-а; частота обращения клиента за б-ми услугами; кол-во транзакций клиента; объем потребления клиентом б-х услуг; дох-ть операций с клиентом; перспективы изменения спроса клиента на б-е продукты.

56. Направления анализа кредитного риса балансовых и внебалансовых операций банка Кредитный риск – риск возн-ния у б-а потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевр-го либо неполного ис-ия должником фин обязат-в перед б-м в соответствии с условиями договора или закон-вом.

Кредитный риск=Сумма(Активы- резерв по рисковым активам-Активы торгового портфеля)*Степень кред риска+ Сумма(Внебалансовые обязательства*степень кред риска*степень риска контрагента

Для оценки кред риска группируем балые А средства в НБ, средства в ЦБ стран группы А, кредиты и депозиты в бел рубдях, обеспеченные гарантиями правит-ва; цб Прав-ва и НБ в бел рублях

2ая группа риска=20% риска. цб Прав-ва и НБ в инвалюте, средства в ЦБ стран группы В и б-х (КБ) группы А

3яя группа риска=35% риска. Кредиты под залог жилья населения

4ая группа риска=50% риска. цб Прав-тв и ЦБ стран группы С, средства в б-х РБ, МБК (обеспеченные залогом цб Прав-в и ЦБ)

5ая группа риска= 75% риска. Требования, включаемые в розничный портфель

6ая группа риска=100% риска. Кредиты под поруч-во ФЛ, МБК, депозиты под залог имущества, кредиты ЮЛ, долевые участия в УФ ЮЛ и ОФ

7ая группа риска=150% риска. цб Прав-в и ЦБ стран группы Е, средства в б-х группы D.

Резервы по рисковым А делят в зав-ти:1. от фин состояния должника 2. кач-ва и достаточности обеспечения 3. кол-ва пролонгации 4. Длит-ти просро­ченной зад-ти резерв фор-ся:1) 1ая группа в размере 0% от суммы зад-ти. Вкл-т зад-ть с ненаступившими сроками погашения (срочная зад-ть) 2ая группа=10-30%. Вкл-ся недостаточно обеспеченная зад-ть и пролонгированная не более 1 раза; обеспеченная, но с признаками ухудшения фин состояния заемщика 3яя гуппа = 30-50% от суммы зад-ти. Зад-ть при наличии пролонгаций более 1 раза, необеспеченная; просроченная до 90 дней по кредитам и до 30 дней по средствам в др б-х и иным А 4ая группа=50-100%. Просроченная до 180 дней по кредитам и до 90 дней по средстам в др б-х и иным А 5ая группа = 100%. Просроченная свыше 180 дней по кредитам и свыше 90 дней по ср-м в др б-х и иным А. Зад-ть заемщиков, объявленных банкротами

Внебалансовые обяз-ва в зав-ти от ур-ня кред риска подразд-ся на 4 группы с разл коэффициентами эквивалента кред риска: Высокий риск(К-т эквивалента кред риска =1) – обяз-ва контрагента, возникающие перед б-м при осущ-ии разл рода сделок в случае, если б-к свои обяз-ва по данной сделке выполнил. Средний риск (К-т = 0,5) – обяз-ва остаточный срок действия кот составляет 1 год и >, а также обяз-ва по кот остаточный срок действия не определен. Низкий риск (К-т 0,2) – внебал-ые обяз-ва отстаточный срок действия кот < 1 года Безрисковые (К-т = 0) – внебал-ые обяз-ва от исполнения кот б-у может безусловно отказ-ся в любой момент времени без предвар-го уведомления, внебал-вые обяз-ва, обеспеченные гарант-ым депозитом ДС в валюте исп-ия обяз-ва или в СКВ; обяз-ва по аккредитивам, по кот приказодателем предоставлены ДС в валюте исполнения обяз-в, либо в СКВ. Резерв по внебалансовым обязательствам формируется:

К 1-ой группе риска относятся все внебал-ые обяз-ва без принаков фин неустойчивости и негативной инф-циии, и кот явл-ся обеспеченными (обеспечение в размере не менее условного обяз-ва). Сюда также включаются обяз-ва от исполнения кот б-к может отказаться в любой момент времени без доп уведомления контрагента. К 5-ой гуппе иска относятся условные обяз-ва в отношении контрагентов, объявленных экон-ки несост-ми, в отношении ЮЛ с рейтингом группы D, ЮЛ, не имеющих рейтинга. Если имеются взаимосвязанные условные обяз-ва, то при исчислении берется только одно условное обяз-во. Если условное обяз-во взаимосвязанос балансовым обяз-вом, то резерв создается по балансовому обяз-ву.

57. Анализ валютного риска банка Валют. риск – возможность дене-х потерь в рез колебаний вал курсов. С целью ограничения валют. риска и контроля за состоя­нием открытой валют. позиции, НБ установил следующие ограничения:1р-р суммарной открытой валют. позиции по всем видам ин. валют и драг. металлов (за искл. мерных слитков) не может превышать 20 % СК банка; 2р-р чистой открытой валют. позиции по каждому виду ин. валюты и драг. металла (за искл. мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка;

Валютный риск = Суммарная открытая валютная позиция * 0,08

Суммарная открытая валют. позиция по валют. риску = сумме след значений: наибольший р-р из общей длинной или общей короткой валютной позиции+наибольший р-р из общей длинной или общей короткой позиции в драг. металлах (за искл. мерных слитков). Требования банка в ин. валюте, драг. ме­таллах (за искл. мерных слитков) опр-ся сле. образом. По балансовым требованиям учитывается ак­тивная часть баланса по счетам, на кот. ведется учет опера­ций с ин. валютой и драг. металлами (за ис­Кл. мерных слитков), кроме счета для отражения от­крытой валют. позиции. Обязательства банка в ин. валюте, драг. металлах (за искл. мерных слитков) опр-ся сле­д. образом. По балансовым обязательствам учитывает­ся пассивная часть баланса по счетам, на кот. ведется учет операций с ин. валютой и драг. металлами (за искл. мерных слитков), кроме счета для отражения открытой валют. позиции.

58. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИК VAR Традиц-е оценки риска невозм свести в 1 показатель, т.к. факторы риска нельзя агрегировать для разных рынков. Меры риска не измеряют капитал под риском, поэтому с их помощью трудно анализировать кач-во управления портфелем с учетом риска. Затруднен контроль рисков. В 90-ые получила распр-е методология Var, предложенная базельским комитетом для оценки рисков потенц-х убытков в рез неблагопр-й конъюнктуры рынка. Этот подход позволяет получить оценку max снижения стоимости портфеля А или П за период при условии, что факт убытки не превысят заданного предела при неблагопр рын конъюнктуре.Различают 2 подхода к оценке Var: 1) основан на локальном оценивании, т.е. линейной аппроксимации функции стоимости фин инструмента; 2) полное оценивание (метод Монте-Карло) Метод Var не применяется при высокой инфляции. Исп-ся: для оценки кач-ва работы, при установлении лимитов, во внутреннем контроле, оценка вал, кред риска, при расчете дост-ти капитала с учетом рын риска портфеля. Пересчет Var ежедневно. Историческая база данных – 1 год. Рассч-ся корреляция внутри групп и между ними. Цены стахостические.

Этапы а-за: 1) расчет средней дох-ти (расходов) в базовой валюте; 2) расчет среднеквадратического отклонения; 3) расчет ожидаемой дох-ти (с/с); 4) расчет дх (рх), подверженных риску; 5) расчет срвзв-х сроков до погашения А и П; 6) расчет корреляции между дох-ю и с/с; 7) расчет ожидаемой приб = ожидаемый дх, взвешенный по срокам до погашения – ожид с/с, взвешенная по срокам до погашения – ожид величина общих банковских расходов за период; 8) расчет прибыли, подверженной риску.

59. Сис-ма показ. ликв. банка, методика их расчета и анализа.В целях надзора за состоянием ликв б-ка, НКФО уст-ся след нормативы ликв: мгнов ликв; тек ликв;крср ликв; мин соотношение ликв-х и суммарных А. Мгн ликв-ть хар-т соотн-е суммы А до востр и П до востр и с проср сроками.В расчет мгн ликв А и П вкл без учета степени ликв-ти и риска одновр снятия.Мин допустимое значение норматива мгн ликв уст-ся в размере 20 %. Тек лик-ть хар-т соотношение суммы А с оставшимся сроком погашения до 30 дней, в т ч до востр (текущие активы), и П с оставшимся сроком возврата до 30 дней, в т ч до востр и с проср сроками (текущие пассивы).В расчет тек лик-ти А и П вкл без учета степ ликв и риска одновр снятия. Мин допустимое значение норматива тек ликв70%.Крср лик-ть хар-т соотношение А со сроками погашения до 1 года (факт ликв) и О со сроками исполнения до 1 года (треб ли-ть). Принцип расчета крср ликв состоит в сопоставлении факт и треб ликв. Факт ликв - это имеющиеся активы для оплаты О в соотв со сроками погашения или по первому требованию в зависимости от вида О. Для средств до востр уст-ся 2 параметра одновр. снятия средств: для остатков на текущих счетах ЮЛ, средств на корр счетах др банков, НКФО, б-х вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств ЮЛ и средств ФЛ до востр – 20% от факт величины; для депозитов до востр др банков, НКфО, кредитных ресурсов, полученных от др банков, НКФО до востр, пассивного сальдо по корр счету банка, НКФО в др банках, НКФО- 60 % от факт величины. Для проср задолженности, средств со сроком возврата на след за днем привлечения рабочий день, кредитных ресурсов НБ, кредитов, полученных от Прав-ва, до востр, вкл-я однодневные расчетные кредиты, риск одновр снятия уст-ся в размере 100 % от факт величины. Кред эквивалент внебал О, а также О банка, НКФО перед контрагентом по сделкам в случае, когда контрагент свои О по сделке исполнил, со сроком исполнения до востр и с проср сроками вкл-ся в расчет треб ликв в размере 100 %.

Сумма отр несоответствий А и П по срокам погашения, не комп-х положительными разницами в предыдущих периодах, вкл-ся в расчет треб ликв с риском одновр снятия в размере 80 %. Мин допустимое значение норматива крср ликв уст-ся в размере 1. В целях поддержания банками, НКФО достаточного уровня ликв А уст-ся мин соотношение ликв и суммарных А.Суммарные А принимаются в расчет мин соотношения ликв и суммарных А в сумме по балансу за вычетом средств, фактически зарез-х в НБ в соответствии с зак-м РБ. Ликв А принимаются в расчет без учета % ликв-ти. Мин допустимое значение норматива мин соотношения ликв и суммарных А банка, НкФО устанавливается в размере 20%.