48. Способы оценки процентного риска банка

Процентный риск- связанный с невозмо-ю б-а в одностороннем порядке пересматривать договорные условия. Прич.:1)несоответствие сроков привлеч. и размещ. ср-в.2)несоответств. стр-ры Ав и Пв по видам и срокам.3)несоотв. Долей финанс-х инстру-в с фиксир. и плава-й %й ставкой. Механизмы минимизации %ого риска:1)хеджирование.2)измен. объемов оп-ий по А и Пассивам.3)взыскание просроченных % по доходным активам.

Формы оценки проц риска:1)величина открытой процентной позиции.2)дюрация позиции.

Формы оценки риска согласно Базельскому комитету:1)измен.чистого %го дохода.2)изм. дисконтирвоанной ст-сти позиции.3)отклонение изм-я чист. проц. дох. к изм. дисконт. ст-сти позиции.

Способы оценки проц. риска:1)расчет процентной маржи(чистый проц. доход/доходные активы).2)расчет спреда((сумма А*%а)/суммаА-(суммаП*%п)/суммаП _%п,а-проц.ставка по А и по П_).3)гэп анализ(Абсолютнй гэп-разница между чувствит. А и чувств. П. Относительный ГЭП=абсолютн. ГЭП/сумма чувствит. А)Отклонение от 1 характеризует ур-нь проц.риска.Из расчета чувств. А искл-ся:ФОР,ЦБ неоплач. в срок,др.просроч.и безнадежн.зад-сти.4)расчет дюрации.

49. Пон-е дюрации. Направления её исп-я в ан-зе.

Дюрация – это эл-ть цены фин. Инструмента по %й ставке. Она отраж-т структ-й риск, т.е. создание нераб-х А засчёт платн. П. Дюрация –это срвзвеш. срок погашения или его эффект-е время до погаш-я либо переоц-ки. Напр., 2 депозита с один-м сроком погаш-я им-т разл-е кол-во периодов начисл. %-в. Тогда продолж-ть депозита и срок погаш-я не совп-т.

Сложн. %=Р*(1+i_0,2/m)^mn, m=12, m=2, P-сумма депозита.

Достоинства дюр-ии: позв-т привести к един. станд-ту разные инструменты по своим характеристикам ( по срокам погаш-я, кол-ву %х платежей в пер-де, по методам расчёта причит-ся %).

D=∑ t*C/(1+r)^t , где t-время, r(i) –дох-ть до погаш-я или ставка, С-пост-е ДС за пер.,

^P Р - рын. стоимость долгового обязательства.

Модифицированная дюр-я исп-ся для расчёта %х рисков неск-х портфелей с разн. стоимостью, т е показывает изменение стоим-ти обяз-ва при измен. ст-ки на 1 п.п.

MD= -D/1+r, минус показ-т, что при увеличении ставки растёт стоим-ть обяз-ва и увелич-ся %й риск.

50.Анализ банков-корреспонд-в.

Устан-ю корр-х отнош-й и провед-ю межб-ких операций кред. Хар-ра предшествует внешний(дистанцион) ан-з б-в- контрагентов. Его цель – опр-е индив-го уровня допуст-го риска при работе с каждым контр-том. Межб-ий риск предст собой сов-ть рисков, связ-х с осущ-ем межб-х опер-й. Др сл, это риск невып-я перед б-ом банками- контраг-ами своих обяз-в в срок и в полном объеме. Межб-й риск вкл в себя риск страны крпол-ля (риск конверт-ти, трансферабельности ср-в) и риск крспос-ти банка-конт-та. Соотв оц-ка межб-го риска строится на осн 2 блоков ан-за: из-я макроэк-й и полит-й ситуации в стране нахожд-я контр-та и оц-ки фин сост (плсп-ти, ликв-ти) контр-та. В блок ан-за фин сост банка-контр-та вкл след инф-я: рез-ты ан-за их публик-мой фин отч-ти; свед-я о невозвращ-х долгах, их продаже и переуступках; инф-ю об орг стр-ре б-ка и его кадрах; свед-я об учр-лях, пайщиках, акц-рах; динамику рейтинга; инф-ю, хар-ю деб-ров и кред-ров. Цели ан-за: 1оц-ка собств. позиции на рынке; 2опр-е круга надежн партнеров во взаимосвязи с приор-ми б-ка;3опр-е индив ур допуст-го риска при работе с кажд контр-м;4оптим-ции с/с аккумул-х врем своб-х ср-в на фин рынке;5выявл-е путей поддерж-я должного кач-ва совок-го портфеля межб-х акт опер-й, подвер-х кред риску . Дистанц ан-з опир-ся на огран круг ист-в инф-ции: ежеквар бал-сы и ОПиУ, публик-е в откр печати, по договор-ти с банком-контр-ом – его баланс на опр дату и отд-е формы отч-ти. Инстр-рий дистанц ан-за вкл:-сравн-й ан-з группы б-в; -струк-й, динам-й, статист-й и фактор-й ан-з деят-ти б-в;-наборы общепризн-х модулей (м-ка CAMELS,В. Кромонова);-м-ку опр-я возм разм лимита на контр-та. В инстр-рий дистанц ан-за вх-т м-ка опр-я возм-го размера лимита на контрагента. Пок-ли плсп-ти б-ка:1)коэф исп-я мощ-тей=чист кред влож-я/совок А;2)коэф исп-я срочн депоз-в=совок кредиты/совок депоз;3)коэф клиентск базы=совок привлеч ср-ва клиентов/чист А;4)коэф изб-ка(дефиц) ликв-ти=совок изб-к(дефиц)ликв за пер/совок О б-ка.

51.Оценка кач-ва банк-го менеджмента.

Б-й менедж-т –это сов-ть принципов, методов и технол-й упр-я банком с целью удержания конкур-х преимуществ, повыш-я приб-ти при условии собл-я ликв-ти и над-ти. БМ хар-ся иерарх-ю, сист-ю, устойч-ю, моб-ю, экон-ю и эффект-ю. Он обесп-т соглас-е целей, возм-тей банка и интер-в его персонала. Предметом труда в БМ выст-т инф-я , рез-том труда управл. реш. Функц-е подсист.:маркет-г, технол., труд, финн-е, орг-е рес-сы, НИР, инновации, контроллинг, риск-мен-т., мен-т и аудит. Принципы БМ:1рацион-м и эмпир-м, 2сист-ть,3 эфф-ть и др. Объект ан-за: миссия б-ка, цели упр-я, инф.сист. б-ка, орг.-функц. стр-ра б-ка, персонал, особ-ти корпор.культуры. Задачи ан-за:1)Оц-ка действ. сист. упр-я(максим. эффек-но исп-ть сильн. стор.деят-ти.б-ка, сглаживать и укреп-ть слабые позиции б-ка, управл. процессом сниж-я рисков, эфф-но осущ-ть поиск нов. реш-й старых проблем и нов. возм-тей);2)Оц-ка кач-ва вып-я б-м мен-том своих ф-ций(ретроспект-й ан-з кач-ва стратег. планир-я, оц-ка орг-го построен-я б-ка поср-ом сравн-го ан-за с б-ом аналогом или эталоном);3)Выявл-е наиб. адекв-х миссий б-ка, планов разв-я б-ка и динамики измен-я внеш среды. Аналит. методы: -расчётные,-эвристические. Расч-е объед-т сравнит-е, упорядоч-е(групп-ка, агрег-е), детерм-е(метод цепн подст-к, абсол разниц, индексн.), стохаст модел-е(коррел-я, регрессия).Эвр-е вкл-т бескритериальные методы(балльн. оц-ка, ранжир-е) и критериальные(ан-з иерархий, целев. оц-ка), поисково-оцен-е методы(делов игры, мозгов штурм). Критерии эфф-ти упр-я: максим-я рез-тов, степ. достиж конеч целей, ежегодн сокращ стоим банк-х услуг.

52 Оценка вклада в общ финн рез подразд-я б-ка 2 подхода при внедр сист упр-я с пом-ю бизнес-единиц: 1 на основ финн-й структуризации;2 на осн нормат-х бизнес-процессов. Стадии формир-я приб: 1 опр-ся маржинальная приб=дх-перем рх;2произв приб=маржин приб-пост рх;3контролир вклад в приб=произв приб-косв внутр рх; 4 валов приб=контролир вклад в приб-косв внеш расх. Принципы расч финн рез-в центров приб:РАСХОДЫ1)прям внутр рх вкл З/п сотр-ов центров приб, стоим внутр рес-в, аренд плату;2)прям внеш рх вкл оплату внеш услуг и стоим-ть внеш рес-са;3) косв внутр расх вкл затраты, к-е не привяз к опр центру приб;4)косв внеш рх вкл оплатурекламы, ст-ти услуг подрядчиков,оплату презентаций, семинаров;5)накладн рх – рх на обеспеч-е безопасности, з/п руков-лей, оплаты услуг внеш консульт-ов.ДОХОДЫ1) внутр дх – стоим-ть прод-х рес-ов центр. Аппарату или др филиалу, оплата услуг, предост-х др центру приб;2) внеш – стоим прод-х клиентам банк-х продуктов. Профит центр получит бонус в виде доли от нетто-дх или ЧП, получ-й от продажи продуктов. Центр затрат пол-т бонус от сниж-я стоим-ти собств услуг. Центр дх пол-т бонус или премию в случ самоокупаемости.